基金管理人：中海基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日

　　1重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）根据本基金合同规定，于2010年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

　　2基金简介

　　2．1 基金基本情况

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　　2．2 基金产品说明

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　　2．3 基金管理人和基金托管人

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　　2．4 信息披露方式

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　　3主要财务指标和基金净值表现

　　3．1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注1：＂自基金合同生效起至今＂指2005年6月16日（基金合同生效日）至2010年6月30日。

　　注2：本基金的业绩比较基准为上证红利指数＊70％＋上证国债指数＊25％＋银行一年期定期存款利率＊5％，本基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券。因此，我们选取市场认同度很高的上证红利指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数，同时考虑分红基金的特点，加入了一年期定期存款利率作为业绩比较基准的一部分。在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在70％左右，债券及现金的投资比例控制在30％左右，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5％。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例和最新的一年期定期存款利率，来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理，目前最新的一年期定期存款利率为2．25％。

　　本基金业绩基准指数每日按照70％、25％、5％的比例对基础指数和一年期定期存款利率进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　中海分红增利混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2005年6月16日至2010年6月30日）

　　■

　　注：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

　　4管理人报告

　　4．1基金管理人及基金经理情况

　　4．1．1 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2010年6月30日，共管理开放式证券投资基金7只。

　　4．1．2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　　注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

　　4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4．3．1 公平交易制度的执行情况

　　为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

　　公司通过制定《中海基金研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。

　　对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。

　　本报告期，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4．3．2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

　　4．3．3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4．4．1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2010年上半年经济增速逐季下滑，企业盈利增速出现下降，投资者在现实的数据压力下不断调低对后续经济增长的预期，推动股票市场出现持续大幅度下跌。巨额的信贷供应、政府固定资产投资的高增速是2009年力挽狂澜的核心力量；但进入2010年，潜在的通胀压力使得政府投资的高增速不可持续，而民间投资需求又未能释放，这是此次ＧＤＰ增速下行的主要原因。存款准备金率、公开市场操作和信贷窗口指导三项手段控制货币供应；地方融资平台潜在的坏帐忧虑限制商业银行的放贷冲动；房地产本身过高的价格和隐含的社会分化影响所带来的严厉的调控政策；刘易斯拐点出现后对企业利润的负面影响、对中长期通胀的隐忧；出口拉动效应的消失、欧洲债务危机对外需顾虑的加重；这五个因素是理解投资者对未来如此悲观的重点。

　　反复被调低的悲观预期反映在股票市场上就是一片萧杀景象。首先是周期性行业的连续暴跌，存量资金集中在医药、新兴产业等狭窄的空间内配置，导致市场出现估值结构性分化；市场总体估值水平下降的同时，部分行业和公司出现更高的估值，中小市值公司的溢价率屡创新高。二季度末，以医药行业的集体杀跌为标志，此前强势的中小公司出现大幅补跌，结构性的熊市演变为全面的下跌。

　　本基金在2010年上半年将股票资产的持仓比例由期初的89％下降至期末的78％。行业配置层面主要增持医药、食品饮料和信息技术等行业，降低采掘、房地产和金融保险行业的配置。

　　4．4．2报告期内基金的业绩表现

　　截至2010年6月30日，本基金份额净值0．677元（累计净值2．077元）。报告期内本基金净值增长率为－17．16％，高于业绩比较基准4．16个百分点。

　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2010年下半年的股票市场，首当其冲的问题是经济增速下滑究竟会到哪种程度。我们认为在通胀基本可控的前提之下，不必对经济过于悲观。如果出现经济很差的局面，政府有足够的能力来对冲，所需要的主要条件就是不出现大规模的通胀。短期内央行公开市场操作已经体现一定宽松迹象，下半年将有2万亿票据到期，如果在回收流动性方面力度缓解，经济与股市的回旋余地会扩大。预期宏观经济将相对平滑的实现本身自然周期的回落。经济发展方式的转变将是关注的重点，收入分配体制的改革、消费拉动的提升是寄予希望的地方。下半年关注的风险点：粮食、猪肉价格可能的上涨，存款准备金率等意外的提高，欧洲债务危机出现超预期的恶化。

　　当前市场总体估值水平已经显著降低，而投资者普遍对于后续经济和股市表现预期悲观，下半年市场有可能出现超跌的局面；虽然市场系统性的上涨机会还需要等待经济的探底，但如果出现非理性的下跌，有绝对安全边际的价值型品种和估值合理的消费行业成长股会是合适的买入对象。本基金在下半年将积极关注消费领域的长期投资机会，关注金融等行业在估值低位的配置机会，继续拓展新兴产业领域的研究、优化相关配置。

　　4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0．25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　　4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

　　5托管人报告

　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管中海分红增利混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海分红增利混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中海分红增利混合型证券投资基金管理人中海基金管理有限公司2010年1 月1 日至2010 年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5．3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海分红增利混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　6半年度财务会计报告（未经审计）

　　6．1 资产负债表

　　会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金

　　报告截止日：2010年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金合同生效日为2005年6月16日，报告截止日2010 年06月30 日，基金份额净值0．6770元，基金份额总额3920915723．94份。

　　6．2 利润表

　　会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金

　　本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6．3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金

　　本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报告附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6．1至6．4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：陈浩鸣，主管会计工作负责人：黄鹏，会计机构负责人：曹伟

　　6．4 报表附注

　　6．4．1 基金基本情况

　　中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）原名国联分红增利混合型证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为“中海基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】67号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字［2006］90号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原“国联分红增利混合型证券投资基金”更名为“中海分红增利混合型证券投资基金”。

　　本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2005年6月16日生效，该日的基金份额总额为603，405，465．83份。

　　6．4．2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　6．4．3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

　　6．4．4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6．4．5 差错更正的说明

　　本基金在本报告期内不存在重大会计差错。

　　6．4．6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税字 ［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［2004］78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［2005］11号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［2005］102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［2005］103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［2007］84 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　6．4．6．1

　　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　6．4．6．2

　　基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　6．4．6．3

　　对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　6．4．6．4

　　基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0．3％的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0．1％的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0．1％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　6．4．6．5

　　基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　　6．4．7 关联方关系

　　■

　　6．4．7．1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6．4．7．2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　6．4．8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6．4．8．1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6．4．8．1．1股票交易

　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6．4．8．1．2权证交易

　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6．4．8．1．3债券交易

　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6．4．8．1．4债券回购交易

　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6．4．8．1．5应支付关联方的佣金

　　本基金在本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

　　6．4．8．2关联方报酬

　　6．4．8．2．1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1．5％的年费率计提，计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×1．5％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金管理费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　6．4．8．2．2基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0．25％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　6．4．8．3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6．4．8．4各关联方投资本基金的情况

　　6．4．8．4．1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。

　　6．4．8．4．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　6．4．8．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

　　6．4．8．6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6．4．9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6．4．9．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6．4．9．2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

　　■

　　6．4．9．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6．4．9．3．1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

　　6．4．9．3．2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

　　7 投资组合报告

　　7．1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

　　7．4．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本报告期内，累计卖出股票收入总额以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

　　7．4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

　　7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7．9 投资组合报告附注

　　7．9．1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　7．9．2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7．9．3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7．9．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7．9．6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　8 基金份额持有人信息

　　8．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8．2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　9开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　10 重大事件揭示

　　10．1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　10．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内，本基金管理人免去方培池先生、顾建国先生公司副总经理职务。

　　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　10．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　10．4 基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

　　10．5报告期内改聘会计师事务所情况

　　为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

　　10．6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　　本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　10．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

　　注2：本报告期内新增了东兴证券的上海交易单元，中信证券、光大证券的深圳交易单元。

　　注3：上述佣金按时常佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　　注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　10．7．2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　中海基金管理有限公司

　　二〇一〇年八月二十七日

　　投资目标

　　本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

　　投资策略

　　3、权证投资策略

　　运用Ｂ－Ｓ模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算，通过权证交易来锁定风险。通过承担适量风险，进行主动投资以获取超额收益。

　　业绩比较基准

　　上证红利指数×70％ ＋ 上证国债指数×25％ ＋ 银行一年期定期存款利率×5％

　　风险收益特征

　　本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，低于单纯的股票型基金，高于单纯的债券型基金。

　　基金简称

　　中海分红增利混合

　　基金主代码

　　398011

　　交易代码

　　398011（前端收费模式）

　　398012（后端收费模式）

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2005年6月16日

　　基金管理人

　　中海基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　3，920，915，723．94份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　中海基金管理有限公司

　　中国农业银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　朱冰峰

　　李芳菲

　　联系电话

　　021－38429808

　　010－66060069

　　电子邮箱

　　ｚｈｕｂｆ＠ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

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　　基金半年度报告备置地点

　　上海市浦东新区银城中路68号2905－2908室及30层

　　3．1．1 期间数据和指标

　　报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）

　　本期已实现收益

　　214，297，004．03

　　本期利润

　　－567，021，614．01

　　加权平均基金份额本期利润

　　－0．1423

　　本期基金份额净值增长率

　　－17．16％

　　3．1．2 期末数据和指标

　　报告期末（2010年6月30日）

　　期末可供分配基金份额利润

　　－0．3230

　　期末基金资产净值

　　2，654，372，010．86

　　期末基金份额净值

　　0．6770

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去一个月

　　－9．89％

　　1．58％

　　－5．64％

　　1．01％

　　－4．25％

　　0．57％

　　过去三个月

　　－14．67％

　　1．56％

　　－16．92％

　　1．15％

　　2．25％

　　0．41％

　　过去六个月

　　－17．16％

　　1．41％

　　－21．32％

　　1．04％

　　4．16％

　　0．37％

　　过去一年

　　－10．97％

　　1．68％

　　－9．87％

　　1．36％

　　－1．10％

　　0．32％

　　过去三年

　　－16．05％

　　1．82％

　　－21．68％

　　1．78％

　　5．63％

　　0．04％

　　自基金合同生效起至今

　　141．77％

　　1．62％

　　102．60％

　　1．59％

　　39．17％

　　0．03％

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　陶林健

　　投资副总监，本基金、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理

　　2009－06－02

　　－

　　9

　　上海交通大学硕士，9年证券从业经历。历任长江证券股份有限公司上海总部市场部投资经理助理、无锡筑路机械厂管理部经理、中企东方资产管理有限公司证券研究中心研究员、上海钜鸿投资管理有限责任公司证券投资部投资经理、西部证券股份有限公司投资管理总部投资经理、客户资产管理总部投资经理。2007年3月起进入本公司工作，任分析师兼基金经理助理。现任投资副总监，本基金、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。

　　资 产

　　本期末

　　2010年6月30日

　　上年度末

　　2009年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　394，922，836．97

　　159，303，335．79

　　结算备付金

　　10，267，023．23

　　5，537，711．09

　　存出保证金

　　6，880，399．80

　　3，841，026．39

　　交易性金融资产

　　2，250，669，978．61

　　3，392，478，648．85

　　其中：股票投资

　　2，084，657，168．81

　　3，192，853，648．85

　　基金投资

　　－

　　－

　　债券投资

　　166，012，809．80

　　199，625，000．00

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　应收证券清算款

　　1，525，130．00

　　－

　　应收利息

　　471，208．25

　　1，248，765．24

　　应收股利

　　4，266．00

　　－

　　应收申购款

　　383，313．32

　　26，543．41

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　－

　　－

　　资产总计

　　2，665，124，156．18

　　3，562，436，030．77

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2010年6月30日

　　上年度末

　　2009年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　－

　　－

　　应付证券清算款

　　－

　　－

　　应付赎回款

　　134，092．81

　　3，221，239．27

　　应付管理人报酬

　　3，625，048．62

　　4，536，132．96

　　应付托管费

　　604，174．77

　　756，022．17

　　应付销售服务费

　　－

　　－

　　应付交易费用

　　3，902，531．34

　　2，628，210．62

　　应交税费

　　－

　　－

　　应付利息

　　－

　　－

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　2，486，297．78

　　1，934，195．06

　　负债合计

　　10，752，145．32

　　13，075，800．08

　　所有者权益：

　　实收基金

　　3，920，915，723．94

　　4，343，475，141．50

　　未分配利润

　　－1，266，543，713．08

　　－794，114，910．81

　　所有者权益合计

　　2，654，372，010．86

　　3，549，360，230．69

　　负债和所有者权益总计

　　2，665，124，156．18

　　3，562，436，030．77

　　项 目

　　本期

　　2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　上年度可比期间

　　2009年1月1日 至 2009年6月30日

　　一、收入

　　－517，644，554．39

　　1，162，995，001．71

　　1．利息收入

　　2，637，709．04

　　4，509，429．87

　　其中：存款利息收入

　　1，442，480．58

　　1，790，720．25

　　债券利息收入

　　1，195，228．46

　　2，718，709．62

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　－

　　－

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2．投资收益（损失以“－”填列）

　　260，490，159．42

　　685，918，591．94

　　其中：股票投资收益

　　252，957，348．77

　　679，130，838．69

　　基金投资收益

　　－

　　－

　　债券投资收益

　　－

　　－2，355，712．09

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　－

　　衍生工具收益

　　－

　　－

　　股利收益

　　7，532，810．65

　　9，143，465．34

　　3．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　－781，318，618．04

　　472，324，173．43

　　4．汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　－

　　－

　　5．其他收入（损失以“－”号填列）

　　546，195．19

　　242，806．47

　　减：二、费用

　　49，377，059．62

　　39，281，796．97

　　1．管理人报酬

　　22，807，974．16

　　19，193，540．63

　　2．托管费

　　3，801，329．01

　　3，198，923．40

　　3．销售服务费

　　－

　　－

　　4．交易费用

　　22，532，924．99

　　16，643，110．02

　　5．利息支出

　　－

　　－

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　－

　　－

　　6．其他费用

　　234，831．46

　　246，222．92

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　－567，021，614．01

　　1，123，713，204．74

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　－567，021，614．01

　　1，123，713，204．74

　　项目

　　本期

　　2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　4，343，475，141．50

　　－794，114，910．81

　　3，549，360，230．69

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　－567，021，614．01

　　－567，021，614．01

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　－422，559，417．56

　　94，592，811．74

　　－327，966，605．82

　　其中：1．基金申购款

　　209，165，396．57

　　－44，400，072．49

　　164，765，324．08

　　2．基金赎回款

　　－631，724，814．13

　　138，992，884．23

　　－492，731，929．90

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　3，920，915，723．94

　　－1，266，543，713．08

　　2，654，372，010．86

　　项目

　　上年度可比期间

　　2009年1月1日 至 2009年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　3，902，622，723．99

　　－1，992，563，618．38

　　1，910，059，105．61

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　1，123，713，204．74

　　1，123，713，204．74

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　706，522，617．43

　　－235，330，471．89

　　471，192，145．54

　　其中：1．基金申购款

　　1，013，494，499．95

　　－342，756，229．34

　　670，738，270．61

　　2．基金赎回款

　　－306，971，882．52

　　107，425，757．45

　　－199，546，125．07

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　4，609，145，341．42

　　－1，104，180，885．53

　　3，504，964，455．89

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　中海基金管理有限公司（＂中海基金＂）

　　基金管理人、直销机构

　　中国农业银行股份有限公司（＂中国农业银行＂）

　　基金托管人、代销机构

　　中海信托股份有限公司 （＂中海信托＂）

　　基金管理人的股东

　　国联证券股份有限公司 （＂国联证券＂）

　　基金管理人的股东、代销机构

　　法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司（＂法国洛希尔银行＂）

　　基金管理人的股东

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　中海基金

　　基金管理人、直销机构

　　中国农业银行

　　基金托管人、代销机构

　　国联证券

　　基金管理人的股东、代销机构

　　项目

　　本期

　　2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　上年度可比期间

　　2009年1月1日 至 2009年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　22，807，974．16

　　19，193，540．63

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　2，552，666．02

　　2，127，310．96

　　项目

　　本期

　　2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　上年度可比期间

　　2009年1月1日 至 2009年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　3，801，329．01

　　3，198，923．40

　　项目

　　本期

　　2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　上年度可比期间

　　2009年1月1日 至 2009年6月30日

　　期初持有的基金份额

　　75，332，480．00

　　75，332，480．00

　　期间申购／买入总份额

　　－

　　－

　　期间因拆分变动份额

　　－

　　－

　　减：期间赎回／卖出总份额

　　－

　　－

　　期末持有的基金份额

　　75，332，480．00

　　75，332，480．00

　　期末持有的基金份额占基金总份额比例

　　1．92％

　　1．63％

　　关联方名称

　　本期

　　2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　上年度可比期间

　　2009年1月1日 至 2009年6月30日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国农业银行股份有限公司

　　394，922，836．97

　　1，366，747．26

　　625，777，473．94

　　1，720，691．03

　　本期

　　2010年1月1日 至 2010年6月30日

　　关联方名称

　　证券代码

　　证券名称

　　发行方式

　　基金在承销期内买入

　　数量（单位：股／张）

　　总金额

　　国联证券

　　300094

　　国联水产

　　分销

　　500

　　7，190．00

　　国联证券

　　601801

　　皖新传媒

　　分销

　　1000

　　11，800．00

　　上年度可比期间

　　2009年1月1日 至 2009年6月30日

　　关联方名称

　　证券代码

　　证券名称

　　发行方式

　　基金在承销期内买入

　　数量（单位：股／张）

　　总金额

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　6．4．12．1．1 受限证券类别：股票

　　证券

　　代码

　　证券名称

　　成功

　　认购日

　　可流

　　通日

　　流通受限类型

　　认购

　　价格

　　期末估值单价

　　数量

　　（单位：股 ）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　300094

　　国联水产

　　2010－06－30

　　2010－07－08

　　新股认购

　　14．38

　　14．38

　　500

　　7，190．00

　　7，190．00

　　－

　　601000

　　唐山港

　　2010－06－22

　　2010－07－05

　　新股认购

　　8．20

　　8．20

　　1，000

　　8，200．00

　　8，200．00

　　－

　　002402

　　和而泰

　　2010－04－30

　　2010－08－11

　　新股认购

　　35．00

　　32．80

　　12，912

　　451，920．00

　　423，513．60

　　－

　　002407

　　多氟多

　　2010－05－06

　　2010－08－18

　　新股认购

　　39．39

　　41．65

　　20，610

　　811，827．90

　　858，406．50

　　－

　　300067

　　安 诺 其

　　2010－04－12

　　2010－07－23

　　新股认购

　　21．20

　　18．52

　　58，616

　　1，242，659．20

　　1，085，568．32

　　－

　　002383

　　合众思壮

　　2010－03－26

　　2010－07－02

　　新股认购

　　37．00

　　48．45

　　41，124

　　1，521，588．00

　　1，992，457．80

　　－

　　002405

　　四维图新

　　2010－05－06

　　2010－08－18

　　新股认购

　　25．60

　　33．18

　　66，627

　　1，705，651．20

　　2，210，683．86

　　－

　　002415

　　海康威视

　　2010－05－19

　　2010－08－30

　　新股认购

　　68．00

　　69．30

　　37，586

　　2，555，848．00

　　2，604，709．80

　　－

　　002384

　　东山精密

　　2010－03－31

　　2010－07－09

　　新股认购

　　26．00

　　57．67

　　51，729

　　1，344，954．00

　　2，983，211．43

　　－

　　300077

　　国民技术

　　2010－04－23

　　2010－08－02

　　新股认购

　　87．50

　　116．75

　　46，007

　　4，025，612．50

　　5，371，317．25

　　－

　　股票

　　代码

　　股票

　　名称

　　停牌日期

　　停牌

　　原因

　　估值

　　单价

　　复牌

　　日期

　　开盘

　　单价

　　数量（股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　601318

　　中国平安

　　2010－06－29

　　重大事项停牌

　　44．55

　　－

　　－

　　604，701

　　30，524，838．24

　　26，939，429．55

　　－

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　2，084，657，168．81

　　78．22

　　其中：股票

　　2，084，657，168．81

　　78．22

　　2

　　固定收益投资

　　166，012，809．80

　　6．23

　　其中：债券

　　166，012，809．80

　　6．23

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　405，189，860．20

　　15．20

　　6

　　其他各项资产

　　9，264，317．37

　　0．35

　　7

　　合计

　　2，665，124，156．18

　　100．00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　Ａ

　　农、林、牧、渔业

　　7，854，999．44

　　0．30

　　Ｂ

　　采掘业

　　45，362，738．86

　　1．71

　　Ｃ

　　制造业

　　1，071，477，446．84

　　40．37

　　Ｃ0

　　食品、饮料

　　133，355，183．81

　　5．02

　　Ｃ1

　　纺织、服装、皮毛

　　11，602，161．50

　　0．44

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　66，567，469．32

　　2．51

　　Ｃ3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　Ｃ4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　41，132，093．95

　　1．55

　　Ｃ5

　　电子

　　49，746，586．99

　　1．87

　　Ｃ6

　　金属、非金属

　　100，097，200．88

　　3．77

　　Ｃ7

　　机械、设备、仪表

　　352，073，449．67

　　13．26

　　Ｃ8

　　医药、生物制品

　　224，397，757．20

　　8．45

　　Ｃ99

　　其他制造业

　　92，505，543．52

　　3．49

　　Ｄ

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　20，220，278．40

　　0．76

　　Ｅ

　　建筑业

　　100，222，596．00

　　3．78

　　Ｆ

　　交通运输、仓储业

　　77，939，115．83

　　2．94

　　Ｇ

　　信息技术业

　　223，814，512．89

　　8．43

　　Ｈ

　　批发和零售贸易

　　111，545，958．09

　　4．20

　　Ｉ

　　金融、保险业

　　389，485，466．42

　　14．67

　　Ｊ

　　房地产业

　　－

　　－

　　Ｋ

　　社会服务业

　　25，202，490．04

　　0．95

　　Ｌ

　　传播与文化产业

　　831，978．00

　　0．03

　　Ｍ

　　综合类

　　10，699，588．00

　　0．40

　　合计

　　2，084，657，168．81

　　78．54

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　11，306，730

　　147，100，557．30

　　5．54

　　2

　　600970

　　中材国际

　　5，567，922

　　100，222，596．00

　　3．78

　　3

　　600000

　　浦发银行

　　6，322，680

　　85，988，448．00

　　3．24

　　4

　　000969

　　安泰科技

　　5，552，864

　　81，516，043．52

　　3．07

　　5

　　600337

　　美克股份

　　9，760，626

　　66，567，469．32

　　2．51

　　6

　　002304

　　洋河股份

　　408，684

　　60，035，679．60

　　2．26

　　7

　　600406

　　国电南瑞

　　1，560，199

　　59，896，039．61

　　2．26

　　8

　　601601

　　中国太保

　　2，525，890

　　57，514，515．30

　　2．17

　　9

　　000423

　　东阿阿胶

　　1，547，733

　　53，799，199．08

　　2．03

　　10

　　600581

　　八一钢铁

　　5，612，104

　　52，641，535．52

　　1．98

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　206，789，908．82

　　5．83

　　2

　　000969

　　安泰科技

　　150，237，490．81

　　4．23

　　3

　　600970

　　中材国际

　　146，290，154．67

　　4．12

　　4

　　000996

　　中国中期

　　144，035，227．61

　　4．06

　　5

　　000400

　　许继电气

　　136，379，286．39

　　3．84

　　6

　　600016

　　民生银行

　　130，152，361．72

　　3．67

　　7

　　002028

　　思源电气

　　121，307，727．56

　　3．42

　　8

　　600704

　　中大股份

　　102，393，506．34

　　2．88

　　9

　　600271

　　航天信息

　　99，349，232．50

　　2．80

　　10

　　600176

　　中国玻纤

　　98，864，624．71

　　2．79

　　11

　　600000

　　浦发银行

　　93，853，645．11

　　2．64

　　12

　　600128

　　弘业股份

　　88，828，802．96

　　2．50

　　13

　　600837

　　海通证券

　　88，627，356．90

　　2．50

　　14

　　600067

　　冠城大通

　　88，047，933．24

　　2．48

　　15

　　600100

　　同方股份

　　87，076，254．29

　　2．45

　　16

　　600406

　　国电南瑞

　　83，565，957．49

　　2．35

　　17

　　600739

　　辽宁成大

　　82，583，469．64

　　2．33

　　18

　　600581

　　八一钢铁

　　78，774，028．24

　　2．22

　　19

　　600884

　　杉杉股份

　　77，789，717．65

　　2．19

　　20

　　600312

　　平高电气

　　76，110，897．37

　　2．14

　　21

　　000623

　　吉林敖东

　　71，320，012．40

　　2．01

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　000983

　　西山煤电

　　174，243，557．17

　　4．91

　　2

　　600016

　　民生银行

　　146，468，871．69

　　4．13

　　3

　　000063

　　中兴通讯

　　130，561，698．53

　　3．68

　　4

　　600036

　　招商银行

　　118，034，428．87

　　3．33

　　5

　　000400

　　许继电气

　　115，439，947．85

　　3．25

　　6

　　600031

　　三一重工

　　114，463，821．86

　　3．22

　　7

　　601601

　　中国太保

　　114，062，590．46

　　3．21

　　8

　　000060

　　中金岭南

　　106，646，536．79

　　3．00

　　9

　　600837

　　海通证券

　　100，883，528．03

　　2．84

　　10

　　600100

　　同方股份

　　98，368，249．02

　　2．77

　　11

　　600348

　　国阳新能

　　92，899，414．60

　　2．62

　　12

　　600704

　　中大股份

　　89，095，146．05

　　2．51

　　13

　　002028

　　思源电气

　　86，232，673．00

　　2．43

　　14

　　000996

　　中国中期

　　85，130，170．39

　　2．40

　　15

　　600884

　　杉杉股份

　　76，053，929．50

　　2．14

　　16

　　600176

　　中国玻纤

　　74，902，290．21

　　2．11

　　17

　　600550

　　天威保变

　　71，882，220．44

　　2．03

　　18

　　601318

　　中国平安

　　69，411，138．88

　　1．96

　　19

　　600739

　　辽宁成大

　　68，284，821．85

　　1．92

　　20

　　600584

　　长电科技

　　67，571，806．96

　　1．90

　　买入股票的成本（成交）总额

　　7，032，494，316．41

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　7，612，539，717．38

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　156，448，000．00

　　5．89

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　－

　　－

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　可转债

　　9，564，809．80

　　0．36

　　7

　　其他

　　－

　　－

　　8

　　合计

　　166，012，809．80

　　6．25

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1001038

　　10央票38

　　1，600，000

　　156，448，000．00

　　5．89

　　2

　　113001

　　中行转债

　　94，570

　　9，564，809．80

　　0．36

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　6，880，399．80

　　2

　　应收证券清算款

　　1，525，130．00

　　3

　　应收股利

　　4，266．00

　　4

　　应收利息

　　471，208．25

　　5

　　应收申购款

　　383，313．32

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　9，264，317．37

　　持有人户数（户）

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额

　　比例

　　157，096

　　24，958．72

　　736，874，401．04

　　18．79％

　　3，184，041，322．90

　　81．21％

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　143，482．20

　　0．0037％

　　基金合同生效日（2005年6月16日）基金份额总额

　　603，405，465．83

　　本报告期期初基金份额总额

　　4，343，475，141．50

　　本报告期基金总申购份额

　　209，165，396．57

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　631，724，814．13

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　3，920，915，723．94

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　安信证券

　　1

　　4，956，135，329．17

　　33．90％

　　4，212，707．84

　　34．46％

　　－

　　国金证券

　　1

　　2，338，524，450．09

　　15．99％

　　1，987，736．38

　　16．26％

　　－

　　海通证券

　　1

　　2，260，945，250．56

　　15．46％

　　1，837，033．43

　　15．03％

　　－

　　招商证券

　　1

　　1，529，649，672．96

　　10．46％

　　1，242，848．28

　　10．17％

　　－

　　国信证券

　　1

　　1，194，409，787．03

　　8．17％

　　970，465．25

　　7．94％

　　－

　　国泰君安

　　1

　　1，114，916，231．66

　　7．62％

　　947，674．69

　　7．75％

　　－

　　平安证券

　　1

　　477，651，988．55

　　3．27％

　　388，095．24

　　3．17％

　　－

　　银河证券

　　1

　　356，756，051．05

　　2．44％

　　303，242．17

　　2．48％

　　－

　　金元证券

　　1

　　229，070，728．34

　　1．57％

　　194，707．76

　　1．59％

　　－

　　东兴证券

　　1

　　163，919，758．18

　　1．12％

　　139，331．48

　　1．14％

　　－

　　国联证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　广发证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　湘财证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　长江证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　兴业证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　渤海证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　中信证券

　　2

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　华宝证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国元证券

　　2

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　光大证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　安信证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国金证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　海通证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　招商证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国信证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国泰君安

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　平安证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　银河证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　金元证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　东兴证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国联证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　广发证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　湘财证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　长江证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　兴业证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　渤海证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　中信证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　华宝证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国元证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　光大证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－