基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2010年7月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月15日至2010年6月30日)
■
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,政府继续出台了系列宏观调控政策,尤其是房地产调控政策严厉程度远超市场预期,导致对经济“二次探底”的担忧迅速扩散,市场随之大幅下跌,沪深300指数跌幅达23.4%,风格表现上仍是中小盘股票略好于大盘股。尽管本基金在一季报中即预料到了政府可能进一步出台调控政策来抑制经济过热和资产泡沫,但仍未充分认识到调控政策对股市的冲击,“4.19房地产新政”出台后未能立即减仓,加上本基金二季度初股票仓位较高、配置上以指数成份股为主,导致在短期大幅下跌的行情中净值损失很大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
二季度末,本基金单位净值为1.2246元,二季度基金净值涨幅为-17.78%,基金基准涨幅为-7.99%,基金表现落后于基准。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,政府的宏观调控措施已见效,中国经济热度明显降低,主要行业的景气程度将趋于下降,企业盈利预期将逐步下调,预计四季度这轮经济下降才可能见底,并可能于2011年一季度重新回升。因此,三季度可能是经济和企业基本面都不断下降的阶段,通常股市在这样的阶段表现都不会很好,这也是股市短期大幅下跌的重要原因之一。但基于两方面原因,我们并不过于看空三季度的市场表现:一方面,股市下跌已经较充分反映了基本面的不利因素,主要行业的估值已经处于历史很低水平,具有了明显的投资价值;另一方面,政府已逐步认识到经济正趋于变差,三季度政策调控方向很可能会发生变化或进行微调,“二次探底”可能性较小,市场可能迎来阶段性的或结构性的投资机会。
中长期角度来看,中国经济正在经历增长动力切换的时期,房地产、投资和出口对经济的拉动作用将减弱,城镇化、消费和新兴产业对经济的贡献度将上升,新一轮经济周期的增长点正在酝酿过程中,经过一两年的整固后,中国经济将进入新的一轮上升周期,而代表新的经济增长点的行业将具有好的中长期投资机会。随着近期中小盘股的显著回调,部分高成长中小型公司开始进入合理估值区域,这也将逐步提供中长期的结构性投资机会。
下阶段,我们将继续加强指数化投资为主的选时操作,积极调整仓位,争取把握可能出现的阶段性整体机会;同时,也将少量介入受益于经济结构调整的行业和公司,争取把握结构性投资机会;我们将努力为投资人创造好的回报。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.8.2 本基金股票主要投资对象为上证180指数、深证100指数的成分股。本基金投资的前十名股票均为合同规定的成分股。
5.8.3 其他各项资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
7.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日
基金简称
华宝兴业宝康配置混合
基金主代码
240002
交易代码
240002
系列基金名称
华宝兴业宝康系列
系列其他子基金名称
华宝兴业宝康消费品混合(240001)、华宝兴业宝康债券(240003)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年7月15日
报告期末基金份额总额
1,032,156,758.58份
投资目标
规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。
投资策略
本基金采用资产灵活配置策略,以债券投资为基础,并把握股市重大投资机会,获取超额回报,同时执行严格的投资制度和风险控制制度。
业绩比较基准
复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)×深证100指数
成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证100流通市值
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
1.本期已实现收益
14,511,252.64
2.本期利润
-265,819,819.14
3.加权平均基金份额本期利润
-0.2611
4.期末基金资产净值
1,263,946,150.85
5.期末基金份额净值
1.2246
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去3个月
-17.78%
1.33%
-7.99%
0.63%
-9.79%
0.70%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
牟旭东
本基金基金经理、多策略增长基金基金经理、增强收益基金基金经理
2010-1-22
-
13年
硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作,2003年1月加入本公司,任高级分析师,2004年9月起任研究部副总经理,2007年9月起任研究部总经理,2007年10月至今任多策略基金基金经理,2009年2月至今兼任增强收益基金基金经理,2010年1月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
郭鹏飞
本基金基金经理
2010-6-26
-
6年
博士,拥有CFA资格。2004年2月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部行业分析师,2007年9月任公司研究部副总经理,2009年3月至2010年6月任公司研究部总经理,2010年6月至今任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
胡戈游
本基金基金经理、多策略增长基金基金经理
2009-5-27
2010-6-26
6年
硕士,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务,2009年5月至今任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、2010年1月至今兼任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
831,179,272.02
65.28
其中:股票
831,179,272.02
65.28
2
固定收益投资
318,783,000.00
25.04
其中:债券
318,783,000.00
25.04
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
115,800,065.38
9.09
6
其他各项资产
7,500,791.64
0.59
7
合计
1,273,263,129.04
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
71,070,139.08
5.62
C
制造业
294,901,027.84
23.33
C0
食品、饮料
40,347,409.44
3.19
C1
纺织、服装、皮毛
3,481,400.00
0.28
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
23,735,796.62
1.88
C4
石油、化学、塑胶、塑料
47,298,511.35
3.74
C5
电子
1,989,303.25
0.16
C6
金属、非金属
64,766,717.49
5.12
C7
机械、设备、仪表
94,351,754.33
7.46
C8
医药、生物制品
18,930,135.36
1.50
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
27,004,578.72
2.14
E
建筑业
38,384,287.95
3.04
F
交通运输、仓储业
42,813,996.50
3.39
G
信息技术业
38,457,047.44
3.04
H
批发和零售贸易
49,039,171.20
3.88
I
金融、保险业
234,961,505.11
18.59
J
房地产业
29,143,701.08
2.31
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
5,403,817.10
0.43
合计
831,179,272.02
65.76
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601328
5,995,984
36,035,863.84
2.85
2
601398
8,824,239
35,826,410.34
2.83
3
600000
2,545,810
34,623,016.00
2.74
4
601166
1,496,411
34,462,345.33
2.73
5
601169
2,725,570
33,061,164.10
2.62
6
000338
489,451
30,101,236.50
2.38
7
601628
1,172,200
28,953,340.00
2.29
8
601186
3,880,963
27,942,933.60
2.21
9
600519
214,524
27,321,776.64
2.16
10
600153
2,279,040
25,821,523.20
2.04
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
国家债券
65,863,000.00
5.21
2
央行票据
200,005,000.00
15.82
3
金融债券
52,915,000.00
4.19
其中:政策性金融债
52,915,000.00
4.19
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
318,783,000.00
25.22
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
0901036
09央行票据36
1,000,000
98,170,000.00
7.77
2
080215
08国开15
500,000
52,915,000.00
4.19
3
0801056
08央行票据56
500,000
50,955,000.00
4.03
4
0801044
08央行票据44
500,000
50,880,000.00
4.03
5
010110
21国债⑽
450,000
45,585,000.00
3.61
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
890,741.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
851,296.14
4
应收利息
5,682,853.61
5
应收申购款
75,900.89
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,500,791.64
报告期期初基金份额总额
1,017,844,429.45
报告期期间基金总申购份额
48,827,356.70
报告期期间基金总赎回份额
34,515,027.57
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,032,156,758.58
|
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