交银施罗德增利债券证券投资基金
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基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年三月三十日
§1重要提示
1．1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2．1 基金基本情况
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注：本基金Ａ类基金份额采用前端收费模式，Ｂ类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为Ａ类基金份额交易代码，后端交易代码即为Ｂ类基金份额交易代码。
2．2 基金产品说明
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2．3 基金管理人和基金托管人
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2．4 信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3．1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金Ａ／Ｂ类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．2 基金净值表现
3．2．1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．交银增利债券Ａ／Ｂ：
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2．交银增利债券Ｃ：
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3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、交银增利债券Ａ／Ｂ
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3．2．3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、交银增利债券Ａ／Ｂ
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3．3过去三年基金的利润分配情况
交银增利债券Ａ／Ｂ：
金额单位：人民币元
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交银增利债券Ｃ：
金额单位：人民币元
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§4管理人报告
4．1 基金管理人及基金经理情况
4．1．1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［2005］128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。 截止到2009年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有十一只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）。
4．1．2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4．3．1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4．3．2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5％的情形。
4．3．3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4．4．1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年，金融危机对实体经济的影响进一步蔓延，欧美国家经济出现明显萎缩，令全球经济蒙上衰退的阴影，加上自身的周期性调整压力，中国经济面临着新世纪以来最困难的环境。为实现保持增长、扩大内需、改善民生、促进就业的目标，国务院制定并实施了以4万亿投资为主要内容的刺激方案，并执行积极的财政政策和宽松的货币政策。其中2009年中央政府完成公共投资9243亿元，较上年增加一倍以上。投资配套贷款的需求刺激以及宽松的货币政策环境引发了一轮信贷的超常增长，12月末人民币信贷余额接近40万亿，较上年末增加了9．59万亿，增长31．74％，Ｍ2同比增长27．68％。
尽管外需低迷，进出口总值出现了13．9％的下降，但是中国经济在政府投资与巨量信贷的共同刺激下，实现了惊人的逆转。全年完成固定资产投资19．4万亿，较上年增长30．5％；社会消费品零售总额亦达到12．5万亿，增长15．5％，实现了ＧＤＰ同比增速的逐季提高，从一季度大约6％的增速上升至四季度的10％以上，二至四季度的环比增速更是保持在11％以上，全年圆满实现了保八的任务。随着外部库存回补和全球经济逐渐恢复，中国经济的高速增长有望在2010年得到延续。
经济探底回升以及流动性的释放扭转了投资者的悲观情绪，2009年沪深股票市场大幅攀升，下半年由于刺激政策力度减缓，信贷收紧，股票市场一度出现了较大的波动，但宏观经济坚实的回升步伐依然支持股指收在年内的高位，300指数全年上升96．7％。而通胀预期随着经济回暖重新降临，债券市场走势疲软，股票及信贷对资金的分流令债券市场雪上加霜，全年中债净价总指数下跌超过了4．8％。本基金及时把握宏观经济的变化，在一季度就及时进行了大类资产配置的调整，降低了利率产品的配置比例和久期，大大降低了组合的利率风险。并增加了信用债券、可转换债券的配置比例，通过较高的票息收入、信用利差的收窄以及转股价值的上升取得了较好的收益，业绩表现超越了本基金的业绩比较基准。
4．4．2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，交银增利债券Ａ／Ｂ份额净值为1．0821元，本报告期份额净值增长率为6．97％，同期业绩比较基准增长率为－3．45％；交银增利债券Ｃ份额净值为1．0784元，本报告期份额净值增长率为6．50％，同期业绩比较基准增长率为－3．45％。
4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，我们认为金融危机的影响在渐渐远去，但是余波未了，部分负债率较高的国家仍存在调整的压力。全球经济将运行在复苏过程中，但是全球经济的不平衡以及各国刺激政策的退出会令经济运行呈现极为复杂的局面。中国经济率先走出低谷令刺激政策的退出更为迫切，ＧＤＰ的快速增长和物价指数的明显上升使得货币回笼、资金价格上升、甚至人民币汇率调整的可能性均存在。债券市场和股票市场均面临一定的政策压力，但是管理层对于调控手段和调控节奏的选择会对资本市场产生不同的影响，我们将予以密切关注，尽量降低调控导致的风险，选择相对较为安全的资产进行配置。
4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内交银增利债券Ａ／Ｂ类、Ｃ类利润分配信息列示如下：
金额单位：人民币元
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本基金于2010年1月19日进行第四次分红，向交银增利债券Ａ／Ｂ的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0．5元，向交银增利债券Ｃ的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0．5元。本次分红的权益登记日、除息日：2010年1月19日，红利再投确认日：2010年1月20日，现金红利划出日：2010年1月21日。交银增利债券Ａ／Ｂ此次分配金额为？116，491，278．13元，交银增利债券Ｃ此次分配金额为：50，900，599．97元。此次分红之后，2009年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。
§5托管人报告
5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额分别为：交银增利债券Ａ／Ｂ类319，330，095．81元，交银增利债券Ｃ类 174，623，680．37元。
5．3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德增利债券证券投资基金2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（2010）第20188号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7年度财务报表
7．1 资产负债表
会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2009年12月31日，交银增利债券Ａ／Ｂ基金份额净值1．0821元，交银增利债券Ｃ基金份额净值1．0784元，基金份额总额3，301，018，399．96 份，其中交银增利债券Ａ／Ｂ基金份额2，245，625，490．64份，交银增利债券Ｃ基金份额1，055，392，909．32份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7．2 利润表
会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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7．3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7．1至7．4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：莫泰山主管会计工作负责人：许珊燕会计机构负责人：张丽
7．4 报表附注
7．4．1 基金基本情况
交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［2008］第239号《关于核准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10，315，946，853．63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2008）第029号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》于2008年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10，322，807，118．45份基金份额，其中认购资金利息折合6，860，264．82份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；在投资者赎回时收取后端申购费用的，称为Ｂ类；不收取申购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｂ类、Ｃ类三种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离交易转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等）占基金资产的比例为80％－100％，其中次级债、资产支持证券（含资产收益计划）和可转换债券占基金资产的比例为0－40％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％；股票、权证等资产占基金资产的比例为0－20％，其中权证资产占基金资产净值的比例为0－3％。本基金的业绩比较基准为：中债企业债总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7．4．2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［2010］5号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7．4．4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7．4．3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7．4．4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7．4．5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7．4．5．1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7．4．5．2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7．4．5．3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7．4．6 税项
根据财政部、国家税务总局财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2004］78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［2005］102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［2005］107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（4）基金卖出股票按0．1％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7．4．7 关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7．4．8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7．4．8．1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7．4．8．2关联方报酬
7．4．8．2．1基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0．6％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0．6％÷当年天数。
7．4．8．2．2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．2％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．2％÷当年天数。
7．4．8．2．3销售服务费
单位：人民币元
■
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的Ｃ类基金份额对应的基金资产净值0．4％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金管理有限公司，再由交银施罗德基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额对应的资产净值× 0．4％ ÷ 当年天数。
7．4．8．3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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7．4．8．4各关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间各关联方未投资本基金。
7．4．8．5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7．4．8．6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7．4．8．7其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。
7．4．9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7．4．9．1因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7．4．9．2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7．4．9．3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7．4．9．3．1银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7．4．9．3．2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100，000，000．00元，于2010年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7．4．10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8．1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8．2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
■
8．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8．4 报告期内股票投资组合的重大变动
8．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．4．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
■
8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8．9 投资组合报告附注
8．9．1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8．9．2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8．9．3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8．9．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8．9．6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9．2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10开放式基金份额变动
单位：份
■
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11．1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会
11．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2009年3月4日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公司副总经理。
2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项
11．4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变
11．5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费120，600元，该审计机构首次为本基金提供审计服务。
11．6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚
11．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
11．7．2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注： 1、报告期内，本基金未新增加专用交易单元；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1． 2009年1月16日，托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
2． 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3． 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4． 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5． 2009年8月2日，托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
6． 2009年9月27日，托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7． 2009年10月11日，托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份的公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
基金简称
交银增利债券
基金主代码
519680
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年3月31日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3，301，018，399．96份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
交银增利债券Ａ／Ｂ
交银增利债券Ｃ
下属分级基金的交易代码
519680（前端）、519681（后端）
519682
报告期末下属分级基金的份额总额
2，245，625，490．64份
1，055，392，909．32份
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上个券选配，在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置，自下而上地配置债券类属和精选个券。
业绩比较基准
中债企业债总指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈超
尹东
联系电话
021－61055050
010－67595003
电子邮箱
ｘｘｐｌ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ
ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话
400－700－5000，021－61055000
010－67595096
传真
021－61055034
010－66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
3．1．1 期间数据和指标
2009年
2008年3月31日至2008年12月31日
交银增利债券Ａ／Ｂ
交银增利债券Ｃ
交银增利债券Ａ／Ｂ
交银增利债券Ｃ
本期已实现收益
409，123，459．41
251，411，160．69
469，089，804．41
238，303，899．06
本期利润
166，669，537．93
35，345，688．91
923，978，549．20
422，931，834．38
加权平均基金份额本期利润
0．0516
0．0177
0．1290
0．1373
本期基金份额净值增长率
6．97％
6．50％
13．04％
12．66％
3．1．2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
交银增利债券Ａ／Ｂ
交银增利债券Ｃ
交银增利债券Ａ／Ｂ
交银增利债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润
0．0576
0．0540
0．0342
0．0307
期末基金资产净值
2，430，039，608．48
1，138，152，201．01
7，051，508，912．36
4，617，256，446．22
期末基金份额净值
1．0821
1．0784
1．1000
1．0962
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
5．02％
0．31％
0．67％
0．08％
4．35％
0．23％
过去六个月
4．90％
0．58％
－2．30％
0．09％
7．20％
0．49％
过去一年
6．97％
0．43％
－3．45％
0．11％
10．42％
0．32％
自基金合同生效起至今
20．92％
0．35％
6．05％
0．22％
14．87％
0．13％
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
4．90％
0．31％
0．67％
0．08％
4．23％
0．23％
过去六个月
4．67％
0．58％
－2．30％
0．09％
6．97％
0．49％
过去一年
6．50％
0．43％
－3．45％
0．11％
9．95％
0．32％
自基金合同生效起至今
19．98％
0．35％
6．05％
0．22％
13．93％
0．13％
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2009年
0．910
255，334，338．45
63，995，757．36
319，330，095．81
－
2008年
0．300
180，028，535．37
70，774，859．10
250，803，394．47
－
合计
1．210
435，362，873．82
134，770，616．46
570，133，490．28
－
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2009年
0．860
121，062，674．19
53，561，006．18
174，623，680．37
－
2008年
0．300
106，361，364．28
48，140，973．53
154，502，337．81
－
合计
1．160
227，424，038．47
101，701，979．71
329，126，018．18
－
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李家春
本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理
2008－03－31
－
10年
李家春先生，香港大学ＭＢＡ。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。
陈晓秋
本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理
2008－03－31
2009－10－31
7年
陈晓秋女士，经济学硕士。曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员，负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。
份额级别
本报告期内应分配金额
本报告期内已分配金额
尚未分配利润金额
本报告期内分红次数
交银增利债券Ａ／Ｂ
231，986，511．79
128，357，367．95
103，629，143．84
两次
交银增利债券Ｃ
109，004，270．75
64，113，102．18
44，891，168．57
两次
合计
340，990，782．54
192，470，470．13
148，520，312．41
资 产
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
7．4．7．1
144，377，762．28
905，354，225．53
结算备付金
6，239，928．79
18，242，783．42
存出保证金
499，401．98
13，230．50
交易性金融资产
7．4．7．2
3，428，816，289．41
13，428，585，029．15
其中：股票投资
368，941，935．18
556，155．00
基金投资
－
－
债券投资
3，056，017，044．28
13，228，284，694．50
资产支持证券投资
3，857，309．95
199，744，179．65
衍生金融资产
7．4．7．3
－
－
买入返售金融资产
7．4．7．4
－
－
应收证券清算款
61，091，617．27
2，006，313．65
应收利息
7．4．7．5
40，526，605．63
212，571，803．35
应收股利
－
－
应收申购款
1，510，153．88
32，977，139．60
递延所得税资产
－
－
其他资产
7．4．7．6
－
－
资产总计
3，683，061，759．24
14，599，750，525．20
负债和所有者权益
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
－
－
交易性金融负债
－
－
衍生金融负债
7．4．7．3
－
－
卖出回购金融资产款
100，000，000．00
2，882，996，520．50
应付证券清算款
－
－
应付赎回款
8，747，278．20
36，239，109．87
应付管理人报酬
1，872，458．41
6，205，126．20
应付托管费
624，152．82
2，068，375．41
应付销售服务费
411，266．91
1，624，040．73
应付交易费用
7．4．7．7
204，808．69
94，462．69
应交税费
2，579，504．18
1，035，847．11
应付利息
－
308，417．05
应付利润
－
－
递延所得税负债
－
－
其他负债
7．4．7．8
430，480．54
413，267．06
负债合计
114，869，949．75
2，930，985，166．62
所有者权益：
实收基金
7．4．7．9
3，301，018，399．96
10，622，651，700．53
未分配利润
7．4．7．10
267，173，409．53
1，046，113，658．05
所有者权益合计
3，568，191，809．49
11，668，765，358．58
负债和所有者权益总计
3，683，061，759．24
14，599，750，525．20
7．4．9．1．1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600999
09／11／12
10／02／20
新股网下申购
31．00
29．39
857，581
26，585，011．00
25，204，305．59
－
601299
09／12／23
10／03／29
新股网下申购
5．56
6．13
3，218，544
17，895，104．64
19，729，674．72
－
300002
09／09／29
10／02／01
新股网下申购
58．00
105．20
71，753
4，161，674．00
7，548，415．60
－
300029
09／12／18
10／03／25
新股网下申购
18．18
29．10
159，974
2，908，327．32
4，655，243．40
－
300021
09／10／19
10／02／01
新股网下申购
14．00
41．20
110，204
1，542，856．00
4，540，404．80
－
300022
09／10／19
10／02／01
新股网下申购
17．75
60．75
73，717
1，308，476．75
4，478，307．75
－
002311
09／11／20
10／03／01
新股网下申购
28．00
37．54
117，927
3，301，956．00
4，426，979．58
－
002304
09／10／29
10／02／08
新股网下申购
60．00
113．99
33，407
2，004，420．00
3，808，063．93
－
300020
09／10／19
10／02／01
新股网下申购
20．00
39．98
79，601
1，592，020．00
3，182，447．98
－
300027
09／10／19
10／02／01
新股网下申购
28．58
55．43
55，467
1，585，246．86
3，074，535．81
－
300033
09／12／18
10／03／25
新股网下申购
52．80
70．86
43，177
2，279，745．60
3，059，522．22
－
300010
09／09／29
10／02／01
新股网下申购
18．00
32．79
91，947
1，655，046．00
3，014，942．13
－
300026
09／10／19
10／02／01
新股网下申购
60．00
91．20
30，148
1，808，880．00
2，749，497．60
－
601888
09／09／25
10／01／15
新股网下申购
11．78
20．94
131，060
1，543，886．80
2，744，396．40
－
002320
09／12／09
10／03／16
新股网下申购
33．60
51．18
52，529
1，764，974．40
2，688，434．22
－
300034
09／12／18
10／03／25
新股网下申购
19．53
34．53
67，656
1，321，321．68
2，336，161．68
－
300011
09／10／15
10／02／01
新股网下申购
37．00
70．00
31，325
1，159，025．00
2，192，750．00
－
300016
09／10／15
10／02／01
新股网下申购
17．86
34．80
62，284
1，112，392．24
2，167，483．20
－
300018
09／10／15
10／02／01
新股网下申购
32．18
48．57
44，226
1，423，192．68
2，148，056．82
－
300040
九州电气
09／12／28
10／04／08
新股网下申购
33．00
33．00
62，578
2，065，074．00
2，065，074．00
－
300041
09／12／28
10／04／08
新股网下申购
36．40
36．40
54，631
1，988，568．40
1，988，568．40
－
601139
深圳燃气
09／12／15
10／03／25
新股网下申购
6．95
16．78
113，609
789，582．55
1，906，359．02
－
300015
09／10／15
10／02／01
新股网下申购
28．00
48．80
38，568
1，079，904．00
1，882，118．40
－
300019
09／10／15
10／02／01
新股网下申购
23．00
43．74
41，754
960，342．00
1，826，319．96
－
300042
09／12／28
10／04／08
新股网下申购
39．00
39．00
46，705
1，821，495．00
1，821，495．00
－
300012
09／10／15
10／02／01
新股网下申购
25．78
43．14
39，828
1，026，765．84
1，718，179．92
－
002307
09／11／05
10／02／11
新股网下申购
8．58
27．40
60，106
515，709．48
1，646，904．40
－
002303
09／10／22
10／02／03
新股网下申购
25．36
31．50
51，415
1，303，884．40
1，619，572．50
－
002310
09／11／20
10／03／01
新股网下申购
58．60
110．88
13，914
815，360．40
1，542，784．32
－
002324
09／12／11
10／03／18
新股网下申购
22．50
34．62
42，716
961，110．00
1，478，827．92
－
002315
09／12／01
10／03／09
新股网下申购
42．00
69．18
21，354
896，868．00
1，477，269．72
－
002330
09／12／25
10／04／06
新股网下申购
13．18
13．18
107，009
1，410，378．62
1，410，378．62
－
300025
09／10／19
10／02／01
新股网下申购
19．66
46．07
29，411
578，220．26
1，354，964．77
－
002325
09／12／15
10／03／22
新股网下申购
27．00
33．18
40，472
1，092，744．00
1，342，860．96
－
300005
09／09／29
10／02／01
新股网下申购
19．80
43．17
29，177
577，704．60
1，259，571．09
－
002301
09／10／14
10／01／21
新股网下申购
20．00
35．20
35，656
713，120．00
1，255，091．20
－
002326
09／12／15
10／03／22
新股网下申购
20．00
31．27
37，849
756，980．00
1，183，538．23
－
002316
09／12／01
10／03／09
新股网下申购
18．80
31．13
35，953
675，916．40
1，119，216．89
－
002327
09／12／22
10／03／30
新股网下申购
30．00
39．66
27，665
829，950．00
1，097，193．90
－
002323
09／12／11
10／03／18
新股网下申购
30．00
40．57
24，197
725，910．00
981，672．29
－
300036
09／12／18
10／03／25
新股网下申购
19．60
38．31
24，330
476，868．00
932，082．30
－
002322
09／12／11
10／03／18
新股网下申购
40．00
61．88
14，995
599，800．00
927，890．60
－
002312
09／11／26
10／03／03
新股网下申购
28．60
47．01
19，736
564，449．60
927，789．36
－
300030
09／12／18
10／03／25
新股网下申购
25．00
35．10
25，052
626，300．00
879，325．20
－
002332
09／12／30
10／04／12
新股网下申购
8．20
8．20
97，604
800，352．80
800，352．80
－
601117
09／12／29
10／04／07
新股网下申购
5．43
5．43
146，140
793，540．20
793，540．20
－
002331
09／12／25
10／04／06
新股网下申购
27．00
27．00
26，748
722，196．00
722，196．00
－
002313
09／11／26
10／03／03
新股网下申购
24．80
40．82
17，281
428，568．80
705，410．42
－
合计
103，551，220．32
142，416，171．82
7．4．9．1．2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值单价
数量（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
122926
09青国投
09／12／29
10／02／12
网下申购
100．00
100．00
400，000
40，000，000．00
40，000，000．00
－
未知
09瑞贝卡
09／12／28
未知
网下申购
100．00
100．00
200，000
20，000，000．00
20，000，000．00
－
未知
09新海连债
09／11／13
未知
网下申购
100．00
100．00
100，000
10，000，000．00
10，000，000．00
－
合计
70，000，000．00
70，000，000．00
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
49，915，999．32
613，830，614．30
－
－
－
－
中国建设银行
－
125，901，590．96
－
－
8，379，200，000．00
2，310，008．86
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
交通银行
7，559，810，228．76
2，012，803，167．11
－
－
7，602，800，000．00
2，824，475．11
中国建设银行
－
245，771，260．41
－
－
10，516，000，000．00
3，909，707．32
项 目
附注号
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12月31日
一、收入
271，227，880．92
1，449，631，840．31
1．利息收入
218，409，111．30
348，608，950．92
其中：存款利息收入
7．4．7．11
3，805，040．70
7，059，318．83
债券利息收入
210，384，174．04
335，371，115．15
资产支持证券利息收入
4，153，351．49
5，658，038．05
买入返售金融资产收入
66，545．07
520，478．89
其他利息收入
－
－
2．投资收益（损失以“－”填列）
509，460，452．61
459，481，984．16
其中：股票投资收益
7．4．7．12
25，149，062．99
31，966，915．21
基金投资收益
－
－
债券投资收益
7．4．7．13
483，143，417．97
422，904，958．93
资产支持证券投资收益
7．4．7．14
149，386．45
473，280．00
衍生工具收益
7．4．7．15
549，209．05
4，136，830．02
股利收益
7．4．7．16
469，376．15
－
3．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
7．4．7．17
－458，519，393．26
639，516，680．11
4．汇兑收益（损失以“－”号填列）
－
－
5．其他收入（损失以“－”号填列）
7．4．7．18
1，877，710．27
2，024，225．12
减：二、费用
69，212，654．08
102，721，456．73
1．管理人报酬
34，610，304．89
48，030，112．97
2．托管费
11，536，768．31
16，010，037．70
3．销售服务费
8，828，189．84
9，668，258．01
4．交易费用
7．4．7．19
1，195，167．26
508，659．48
5．利息支出
12，529，210．82
28，040，070．61
其中：卖出回购金融资产支出
12，529，210．82
28，040，070．61
6．其他费用
7．4．7．20
513，012．96
464，317．96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
202，015，226．84
1，346，910，383．58
减：所得税费用
－
－
四、净利润（净亏损以“－”号填列
202，015，226．84
1，346，910，383．58
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
10，622，651，700．53
1，046，113，658．05
11，668，765，358．58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
202，015，226．84
202，015，226．84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）
－7，321，633，300．57
－487，001，699．18
－7，808，634，999．75
其中：1．基金申购款
8，963，274，944．64
879，564，089．39
9，842，839，034．03
2．基金赎回款
－16，284，908，245．21
－1，366，565，788．57
－17，651，474，033．78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－493，953，776．18
－493，953，776．18
五、期末所有者权益（基金净值）
3，301，018，399．96
267，173，409．53
3，568，191，809．49
项目
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
10，322，807，118．45
－
10，322，807，118．45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
1，346，910，383．58
1，346，910，383．58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）
299，844，582．08
104，509，006．75
404，353，588．83
其中：1．基金申购款
17，261，991，250．35
1，035，576，048．08
18，297，567，298．43
2．基金赎回款
－16，962，146，668．27
－931，067，041．33
－17，893，213，709．60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－405，305，732．28
－405，305，732．28
五、期末所有者权益（基金净值）
10，622，651，700．53
1，046，113，658．05
11，668，765，358．58
关联方名称
与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）
基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司
基金管理人的股东
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
基金管理人的股东
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
34，610，304．89
48，030，112．97
其中：支付销售机构的客户维护费
2，836，699．35
3，188，115．00
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
11，536，768．31
16，010，037．70
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交通银行
3，183，146．85
中国建设银行
1，362，480．07
交银施罗德基金管理有限公司
1，641，943．76
合计
6，187，570．68
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2008年3月31日（基金合同生效日）至2008年12月31日止期间
当期发生的基金应支付的销售服务费
交通银行
5，977，578．51
中国建设银行
1，119，415．03
交银施罗德基金管理有限公司
1，237，278．27
合计
8，334，271．81
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
144，377，762．28
3，596，497．62
905，354，225．53
6，610，351．36
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
368，941，935．18
10．02
其中：股票
368，941，935．18
10．02
2
固定收益投资
3，059，874，354．23
83．08
其中：债券
3，056，017，044．28
82．97
资产支持证券
3，857，309．95
0．10
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
150，617，691．07
4．09
6
其他各项资产
103，627，778．76
2．81
7
合计
3，683，061，759．24
100．00
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司
2，864，684，763．60
65．65％
13，037，500，000．00
100．00％
1，547，657．72
100．00％
中银国际证券有限责任公司
1，498，902，393．99
34．35％
－
－
－
－
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
－
－
Ｂ
采掘业
－
－
Ｃ
制造业
123，495，622．39
3．46
Ｃ0
食品、饮料
9，645，422．13
0．27
Ｃ1
纺织、服装、皮毛
14，937，475．96
0．42
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造纸、印刷
4，134，234．79
0．12
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
20，981，654．51
0．59
Ｃ5
电子
480，047．58
0．01
Ｃ6
金属、非金属
7，459，355．28
0．21
Ｃ7
机械、设备、仪表
56，571，475．92
1．59
Ｃ8
医药、生物制品
8，198，430．30
0．23
Ｃ99
其他制造业
1，087，525．92
0．03
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
1，906，359．02
0．05
Ｅ
建筑业
100，135，643．82
2．81
Ｆ
交通运输、仓储业
55，488，434．22
1．56
Ｇ
信息技术业
26，940，539．58
0．76
Ｈ
批发和零售贸易
4，478，307．75
0．13
Ｉ
金融、保险业
45，777，406．71
1．28
Ｊ
房地产业
1，300，391．16
0．04
Ｋ
社会服务业
6，344，694．72
0．18
Ｌ
传播与文化产业
3，074，535．81
0．09
Ｍ
综合类
－
－
合计
368，941，935．18
10．34
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
601668
15，000，000
70，800，000．00
1．98
2
600033
8，000，000
52，800，000．00
1．48
3
600999
招商证券
857，581
25，204，305．59
0．71
4
601618
4，429，807
24，009，553．94
0．67
5
601788
806，156
20，573，101．12
0．58
6
601299
中国北车
3，218，544
19，729，674．72
0．55
7
600725
680，000
14，504，400．00
0．41
8
600312
909，169
14，010，294．29
0．39
9
002154
报 喜 鸟
536，502
12，103，485．12
0．34
10
300002
神州泰岳
71，753
7，548，415．60
0．21
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600219
221，617，293．84
1．90
2
600596
118，262，062．24
1．01
3
601668
中国建筑
64，257，200．48
0．55
4
000527
60，686，624．25
0．52
5
600033
福建高速
51，440，000．00
0．44
6
000528
柳 工
51，064，995．36
0．44
7
600999
招商证券
26，585，011．00
0．23
8
600971
25，164，595．77
0．22
9
601618
中国中冶
24，009，553．94
0．21
10
601299
中国北车
17，895，104．64
0．15
11
601788
光大证券
16，993，768．48
0．15
12
600312
平高电气
16，092，291．30
0．14
13
600725
云维股份
12，820，309．76
0．11
14
000778
11，879，910．90
0．10
15
002154
报 喜 鸟
10，708，579．92
0．09
16
002088
鲁阳股份
5，048，342．94
0．04
17
600173
4，185，466．20
0．04
18
300002
神州泰岳
4，161，674．00
0．04
19
002311
海大集团
3，301，956．00
0．03
20
300029
天龙光电
2，908，327．32
0．02
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600219
南山铝业
220，232，467．46
1．89
2
600596
新安股份
120，231，003．12
1．03
3
000527
美的电器
79，985，702．37
0．69
4
000528
柳 工
48，257，930．48
0．41
5
600971
恒源煤电
25，977，692．45
0．22
6
000778
新兴铸管
12，363，210．55
0．11
7
002088
鲁阳股份
6，490，842．60
0．06
8
601107
3，530，953．90
0．03
9
002115
3，509，045．50
0．03
10
600725
云维股份
2，336，388．00
0．02
11
601668
中国建筑
1，795，623．52
0．02
12
002276
1，521，707．70
0．01
13
002277
1，384，636．50
0．01
14
300004
31，000．00
0．00
买入股票的成本（成交）总额
809，273，935．52
卖出股票的收入（成交）总额
527，648，204．15
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
－
－
2
央行票据
493，227，000．00
13．82
3
金融债券
388，806，000．00
10．90
其中：政策性金融债
308，170，000．00
8．64
4
企业债券
1，138，825，575．00
31．92
5
企业短期融资券
－
－
6
可转债
1，035，158，469．28
29．01
7
其他
－
－
8
合计
3，056，017，044．28
85．65
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
0801047
08央行票据47
3，500，000
360，185，000．00
10．09
2
110003
新钢转债
2，316，220
318，665，547．60
8．93
3
125709
唐钢转债
2，515，351
306，646，440．41
8．59
4
080216
08国开16
2，000，000
208，180，000．00
5．83
5
088031
08天保投资债
1，800，000
187，578，000．00
5．26
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
119005
400，000
3，857，309．95
0．11
序号
名称
金额
1
存出保证金
499，401．98
2
应收证券清算款
61，091，617．27
3
应收股利
－
4
应收利息
40，526，605．63
5
应收申购款
1，510，153．88
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
103，627，778．76
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
110003
新钢转债
318，665，547．60
8．93
2
125709
唐钢转债
306，646，440．41
8．59
3
125960
锡业转债
41，225，439．20
1．16
4
110598
大荒转债
32，588，000．00
0．91
5
110567
24，268，440．00
0．68
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明
1
600999
招商证券
25，204，305．59
0．71
网下新股锁定期
2
601299
中国北车
19，729，674．72
0．55
网下新股锁定期
3
300002
神州泰岳
7，548，415．60
0．21
网下新股锁定期
份额级别
持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
交银增利债券Ａ／Ｂ
21，816
102，934．80
1，243，210，922．82
55．36％
1，002，414，567．82
44．64％
交银增利债券Ｃ
17，625
59，880．45
133，271，591．61
12．63％
922，121，317．71
87．37％
合计
39，441
83，695．10
1，376，482，514．43
41．70％
1，924，535，885．53
58．30％
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
交银增利债券Ａ／Ｂ
10，286．82
0．00％
交银增利债券Ｃ
146，233．91
0．01％
合计
156，520．73
0．00％
项目
交银增利债券Ａ／Ｂ
交银增利债券Ｃ
基金合同生效日（2008年3月31日）基金份额总额
7，419，837，721．23
2，902，969，397．22
本报告期期初基金份额总额
6，410，744，715．53
4，211，906，985
本报告期基金总申购份额
3，245，424，219．20
5，717，850，725．44
减：本报告期基金总赎回份额
7，410，543，444．09
8，874，364，801．12
本报告期基金拆分变动份额
－
－
本报告期期末基金份额总额
2，245，625，490．64
1，055，392，909．32
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中信证券股份有限公司
1
374，104，128．45
70．90％
319，378．06
71．91％
中银国际证券有限责任公司
1
153，544，075．70
29．10％
124，755．87
28．09％
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