华宝兴业宝康系列证券投资基金下设的华宝兴业宝康债券投资基金2009年半年度报告摘要
华宝兴业宝康系列证券投资基金下设的华宝兴业宝康债券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业宝康债券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003年7月15日至2009年6月30日）
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注：1、按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。
2、鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司已将"中信全债指数"更名为"中信标普全债指数"，"中信标普全债指数"的编制方法和选样标准与"中信全债指数"的编制方法和选样标准完全一致，本基金管理人将宝康债券投资基金原有的业绩比较基准 “中信全债指数”更改为“中信标普全债指数”。
4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计48，400，241，713.33元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康债券投资基金在短期内出现过现金及一年内到期债券比例不足5%，融资融券比例超过40%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
今年上半年，随着超过7万亿信贷投放，刺激经济计划全面实施。各种经济指标呈现复苏势头。投资者信心因此大幅提升。股票市场大幅攀升，呈现2007年以来牛市繁景。在此背景下通货膨胀预期不断增强，债券市场受到越来越大的下行压力。
宝康债券基金在上半年的运作中，过于注重防预性。在资产配置上，央票占比过高。虽然在09年2季度开始，大幅减持了用资金杠杆在1季度增加的2年期央票，并减持了期限为5年—10年的政策性金融债，但在可转债上没有把握好投资时机。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在下半年，我们认为各种利好消息将会进一步加大通货膨胀预期，整体债券收益率曲线将会出现熊式平坦上移。在这样背景下，宝康债券基金将采用以下几个策略，以对冲利率风险：
一级市场新股讯价、申购及增发。在对行业分析和对个股充分研究基础上，在确定一、二级市场差价的原则上，参与一级市场股票IPO申购、增发。
在债券投资方面，投资组合的久期将会进一步降低，以控制利率风险。同时利用债市的大幅调整，在保持流动性和控制久期的前提下，加强积极管理，寻找债券投资机会。提高整体投资组合收益率，为基金持有人创造超额回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币0.0999元，于本报告期内分红如下：
单位：人民币元
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5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 33，289，107.87元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009 年6月30 日，基金份额净值1.1603 元，基金份额总额930，183，332.20份。
6.2利润表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内与过往可比期间未通过关联方交易单位进行交易。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期与过往可比期间未有与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发、增发而流动受限的股票。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：1、卖出金额不包括相关交易费用。
2、上年度末本基金持有的立立电子(002257)因被证监会撤销发行，相关投资款项及利息已于2009年4月7日退还本基金。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.9.2 本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前十名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
■
9开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年6月30日，经中国证券监督管理委员会核准，华宝兴业基金管理公司聘任任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士为华宝兴业基金管理有限公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2003年7月15日）起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，基金托管人公告其聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
基金简称
华宝兴业宝康债券
交易代码
240003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年7月15日
报告期末基金份额总额
930，183，332.20份
投资目标
在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。
业绩比较基准
中信标普全债指数。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
尹东
联系电话
021-38505888
010—67595003
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
传真
021-38505777
010—66275853
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
本期已实现收益
169，563，888.42
本期利润
-9，270，446.26
加权平均基金份额本期利润
-0.0064
本期基金份额净值增长率
0.06%
3.1.2 期末数据和指标
报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润
0.0999
期末基金资产净值
1，079，270，055.43
期末基金份额净值
1.1603
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.18%
0.02%
-0.10%
0.03%
-0.08%
-0.01%
过去三个月
-0.15%
0.04%
0.42%
0.05%
-0.57%
-0.01%
过去六个月
0.06%
0.10%
0.42%
0.08%
-0.36%
0.02%
过去一年
5.77%
0.12%
7.92%
0.11%
-2.15%
0.01%
过去三年
47.44%
0.22%
10.61%
0.08%
36.83%
0.14%
自基金合同生效起至今
72.39%
0.25%
19.20%
0.10%
53.19%
0.15%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
Tan Weisi
固定收益部总经理、本基金基金经理
2009-3-31
-
14年
美国国籍。纽约大学理学博士，拥有CFA资格。曾在平资产管理公司、塞克资产管理公司、美国汇丰银行、彭博公司、普天寿证券公司、美林公司从事固定收益研究、交易和投资工作。2009年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理，2009年3月至今兼任华宝兴业宝康债券基金基金经理。
王旭巍
本基金基金经理
2003-7-15
2009-3-31
16年
硕士。1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入本公司，2005年3月到2007年2月期间兼任现金宝货币市场基金基金经理，2003年7月至2009年3月任本基金基金经理。
余海燕
本基金基金经理助理
2008-1-25
-
3年
硕士。曾在汇丰银行从事信用分析工作。2006年12月加入本公司任分析师，2008年1月起任本基金基金经理助理。
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1
2009-4-22
2009-4-22
0.300
17，560，481.69
15，728，626.18
33，289，107.87
合计
0.300
17，560，481.69
15，728，626.18
33，289，107.87
资 产
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
17，210，790.21
342，255，691.55
结算备付金
4，660，632.67
195，246.57
存出保证金
250，000.00
250，000.00
交易性金融资产
1，032，752，598.88
3，701，464，818.60
其中：股票投资
-
10，312，625.00
债券投资
1，032，752，598.88
3，691，152，193.60
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
22，616，496.26
-
应收利息
13，857，530.33
87，721，213.37
应收股利
-
-
应收申购款
2，155，696.85
224，703，020.76
递延所得税资产
-
-
其他资产
16，803.28
-
资产总计
1，093，520，548.48
4，356，589，990.85
负债和所有者权益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
555，113.12
-
应付赎回款
11，638，590.31
4，578，723.71
应付管理人报酬
563，457.63
1，891，344.27
应付托管费
187，819.20
630，448.07
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
52，638.92
325，532.81
应交税费
851，529.60
833，919.60
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
401，344.27
331，588.77
负债合计
14，250，493.05
8，591，557.23
所有者权益：
实收基金
930，183，332.20
3，655，047，917.36
未分配利润
149，086，723.23
692，950，516.26
所有者权益合计
1，079，270，055.43
4，347，998，433.62
负债和所有者权益总计
1，093，520，548.48
4，356，589，990.85
项 目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
一、收入
-760，787.97
-11，599，680.17
1.利息收入
38，476，820.93
162，827，036.71
其中：存款利息收入
420，316.79
11，236，779.42
债券利息收入
38，014，504.14
151，589，765.35
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
42，000.00
491.94
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
134，621，337.22
177，823，050.51
其中：股票投资收益
530，362.13
160，360，490.47
债券投资收益
134，090，975.09
4，512，210.25
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
12，376，844.75
股利收益
-
573，505.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-178，834，334.68
-372，505，955.53
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
4，975，388.56
20，256，188.14
二、费用（以“-”号填列）
-8，509，658.29
-72，417，185.50
1．管理人报酬
-5，250，015.31
-31，677，581.97
2．托管费
-1，750，005.09
-10，559，193.97
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
-48，471.71
-2，324，780.37
5．利息支出
-1，305，110.48
-27，725，179.73
其中：卖出回购金融资产支出
-1，305，110.48
-27，725，179.73
6．其他费用
-156，055.70
-130，449.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-9，270，446.26
-84，016，865.67
所得税费用（以“-”号填列）
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列
-9，270，446.26
-84，016，865.67
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3，655，047，917.36
692，950，516.26
4，347，998，433.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-9，270，446.26
-9，270，446.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-2，724，864，585.16
-501，304，238.90
-3，226，168，824.06
其中：1.基金申购款
499，937，833.87
91，833，543.62
591，771，377.49
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-3，224，802，419.03
-593，137，782.52
-3，817，940，201.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-33，289，107.87
-33，289，107.87
五、期末所有者权益（基金净值）
930，183，332.20
149，086，723.23
1，079，270，055.43
项目
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
10，421，259，399.73
2，975，862，147.03
13，397，121，546.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-84，016，865.67
-84，016，865.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-3，304，930，847.37
-719，523，165.33
-4，024，454，012.70
其中：1.基金申购款
7，967，030，842.24
1，952，007，395.70
9，919，038，237.94
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-11，271，961，689.61
-2，671，530，561.03
-13，943，492，250.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-1，145，060，049.43
-1，145，060，049.43
五、期末所有者权益（基金净值）
7，116，328，552.36
1，027，262，066.60
8，143，590，618.96
关联方名称
与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司（“华宝信托”）
基金管理人的股东
上海宝钢集团公司（“宝钢集团”）
基金管理人的股东的母公司
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费
5，250，015.31
31，677，581.97
其中：当期已支付
4，686，557.68
27，409，074.55
期末未支付
563，457.63
4，268，507.42
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费
1，750，005.09
10，559，193.97
其中：当期已支付
1，562，185.89
9，136，358.16
期末未支付
187，819.20
1，422，835.81
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国建设银行
-
-
-
-
4，848，000，000.00
1，142，046.04
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国建设银行
499，624，740.88
-
-
-
1，194，500，000.00
504，317.26
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期初持有的基金份额
103，276，114.08
161，004.66
期间认购总份额
-
-
期间申购/买入总份额
1，869，116.47
70，790，408.83
期间因拆分增加的份额
-
-
期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
105，145，230.55
70，951，413.49
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.3037%
0.9970%
关联方名称
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
宝钢集团
-
-
1，259，137，053.64
34.45%
华宝信托
-
-
168，122，898.45
4.60%
关联方名称
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
17，210，790.21
361，558.98
120，930，689.05
10，653，443.18
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
1，032，752，598.88
94.44
其中：债券
1，032，752，598.88
94.44
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
21，871，422.88
2.00
6
其他资产
38，896，526.72
3.56
7
合计
1，093，520，548.48
100.00
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601186
9，610，362.13
0.22
买入股票的成本（成交）总额
-
卖出股票的收入（成交）总额
9，610，362.13
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
67，163，876.30
6.22
2
央行票据
685，738，000.00
63.54
3
金融债券
193，589，000.00
17.94
其中：政策性金融债
193，589，000.00
17.94
4
企业债券
85，642，369.08
7.94
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
619，353.50
0.06
7
其他
-
-
8
合计
1，032，752，598.88
95.69
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
0801047
08央行票据47
3，700，000
388，463，000.00
35.99
2
0801065
08央行票据65
1，500，000
157，845，000.00
14.63
3
0801104
08央行票据104
900，000
86，985，000.00
8.06
4
070215
07国开15
600，000
63，264，000.00
5.86
5
0801038
08央行票据38
500，000
52，445，000.00
4.86
序号
名称
金额
1
存出保证金
250，000.00
2
应收证券清算款
22，616，496.26
3
应收股利
-
4
应收利息
13，857，530.33
5
应收申购款
2，155，696.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
16，803.28
8
其他
-
9
合计
38，896，526.72
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
125960
锡业转债
619，353.50
0.06
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额
比例
13，356
69，645.35
561，743，614.51
60.39%
368，439，717.69
39.61%
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
713，837.78
0.0767%
基金合同生效日（2003-07-15）基金份额总额
1，287，588，981.98
报告期期初基金份额总额
3，655，047，917.36
报告期期间基金总申购份额
499，937，833.87
报告期期间基金总赎回份额
-3，224，802，419.03
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
930，183，332.20
券商名称
交易单元数量
股票交易
债券交易
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
申银万国
1
9，610，362.13
100.00%
154，280，871.02
91.70%
联合证券
1
-
-
13，970，748.17
8.30%
合计
2
9，610，362.13
100.00%
168，251，619.19
100.00%
回购交易
权证交易
应支付该券商的佣金
券商名称
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
申银万国
1，558，600，000.00
100.00%
-
-
21，976.23
100.00%
联合证券
-
-
-
-
-
-
合计
1，558，600，000.00
100.00%
-
-
21，976.23
100.00%
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