金鑫证券投资基金2009年半年度报告摘要
金鑫证券投资基金
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鑫证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（1999年10月21日至2009年06月30日）
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注：本基金的合同生效日为1999年10月21日。本基金在三个月建仓结束时，各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金，以及11只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金、债券基金、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金两只、混合基金（偏股型）三只。本基金与本基金管理人管理国泰金泰封闭的业绩表现差异为6.89%，主要由于资产配置差异所致，与国泰金盛封闭的业绩表现差异为5.77%，主要由于行业配置差异所致。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
A股市场上半年呈现出单边上扬的态势，沪深300指数连续6个月上涨，累计涨幅达到了74.2%，居全球各主要市场之首。期间，各板块频繁轮动，从一季度的有色煤炭，到二季度的金融地产，从中小板股票到大盘蓝筹股，短短的半年仿佛浓缩了整个牛市。
市场的强势上涨虽然有些“意料之外”，但其运行逻辑却也“情理之中”。股市出现如此大幅的趋势性上涨，必然需要依托于一些确定性的因素。回顾过去半年涨幅最好的行业，分别是房地产、有色、采掘及金融，正好涵盖了三条确定性的投资主线，即资源、通胀以及经济复苏。而这些投资主线的主导力量都是宽松的流动性，因刺激经济而产生的大量流动性充斥着实体及虚拟经济的各个层面，促成了过去半年全球各大市场的上扬。
今年上半年，本基金保持了较高的股票仓位，一季度重点配置了煤炭、有色、地产等强周期行业，二季度重点配置了金融行业，行业配置上把握住了市场的主线。另外，基金组合中始终保持了电力设备和新能源的配置。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在政府层面，我们相信在经济真正出现强劲反弹，抑或是经济未见起色而通胀已起（滞胀）之前，各国政府仍不会关上流动性放松的时间窗口，而这一窗口对于投资而言具有非常正面的意义。在经济层面，尤其是对于中国经济而言，我们认为未来半年正处于快速回升阶段。
市场在经历了翻番的涨幅之后，目前沪深300指数成份股的平均估值大约是24倍的预测PE及3倍的PB，虽然低于A股市场过去10年的平均水平，但已经明显高于全球大部分市场，尤其是其中的一些热门板块的估值已经达到了30倍的预测PE，我们相信巨大的累计涨幅以及并不便宜的估值会带来一定的调整压力。
综合考虑，我们对市场的判断是短期谨慎而中长期乐观，因此在未来的操作中，我们将维持股票仓位的基本稳定，重点关注一些基本面趋势比较确定且估值仍处在合理区间内的行业，或者基本面虽短期有不确定性、但在未来经济复苏过程中具有较大的向上弹性的行业，包括：1、销售持续向好的汽车行业；2、经济实质复苏带来的中游的投资机会，比如工程机械、建材、化工等；3、经济增长方式转变带来的投资机会，比如替代能源、智能电网等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人长设的估值委员会按照相关法律法规规定，并依据相关制度及流程，对基金估值相关工作进行评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末无可供分配利润，本基金遵守了基金合同和相关法律法规的规定。。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：金鑫证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0880元，基金份额总额3，000，000，000.00份。
6.2 利润表
会计主体：金鑫证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鑫证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.4.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
■
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注: (1) 根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的10%，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。
(2) 封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注: 封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券。(2008年1月1日至2008年6月30日：无)
6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至2009年6月30日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
截至2009年6月30日止，本基金持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
金额单位：人民币元
■
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券(2008年12月31日：无)。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额70，000，000.00元(2008年12月31日：100，000，000.00元)，于2009年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的半年度报告报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
■
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末上市基金前十名持有人
■
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
2009年1月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1481号文）。
报告期内，本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
§10 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
基金简称
国泰金鑫封闭
交易代码
500011
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1999年10月21日
报告期末基金份额总额
3，000，000，000份
基金合同存续期
至2014年10月20日止
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
1999年11月26日
投资目标
本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略
快速成长型股票的判断标准为：成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资。
在遵循以上投资组合目标和范围的基础上，基金管理人将根据具体情况变化，适时调整投资组合。
风险收益特征
承担中等风险，获取中等的超额收益。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李峰
尹东
联系电话
021-38561600转
010-67595003
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com
yindong@ccb.cn
客户服务电话
400-888-8688
010-67595096
传真
021-38561800
010-66275853
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益
88，924，372.70
本期利润
1，087，099，172.16
加权平均基金份额本期利润
0.3624
本期基金份额净值增长率
49.94%
3.1.2 期末数据和指标
报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润
-0.0698
期末基金资产净值
3，263，940，493.79
期末基金份额净值
1.0880
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
10.30%
2.44%
-
-
-
-
过去三个月
20.75%
1.92%
-
-
-
-
过去六个月
49.94%
2.75%
-
-
-
-
过去一年
25.88%
3.95%
-
-
-
-
过去三年
90.62%
3.58%
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
251.64%
2.73%
-
-
-
-
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄焱
本基金的基金经理、国泰金鹏蓝筹价值混合的基金经理
2007-04-30
-
16
硕士研究生。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，曾任国泰金泰封闭的基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合的基金经理，2007年4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理，2008年5月起兼任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理。
范迪钊
本基金的基金经理助理
2009-5-11
-
9
学士。曾任职于上海银行、香港百德能控股公司上海代表处、华一银行、法国巴黎百富勤有限公司上海代表处，2005年3月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、社保基金经理助理，2009年5月起任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金鑫封闭的基金经理助理。
资产
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款
52，559，992.74
72，717，407.57
结算备付金
2，019，527.68
3，591，718.91
存出保证金
390，741.00
617，759.61
交易性金融资产
3，080，184，528.87
2，185，876，285.08
其中：股票投资
2，363，132，145.27
1，655，933，246.70
债券投资
717，052，383.60
529，943，038.38
资产支持证券投资
-
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衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
200，836，777.12
15，093，049.44
应收利息
12，834，987.16
13，024，664.21
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3，348，826，554.57
2，290，920，884.82
负债与所有者权益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债 ：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
70，000，000.00
100，000，000.00
应付证券清算款
6，490，230.96
6，524，730.11
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
3，865，528.57
2，865，668.60
应付托管费
644，254.75
477，611.44
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
988，866.64
1，400，530.47
应交税费
2，423，239.69
2，423，239.69
应付利息
13，800.00
16，080.00
其他负债
460，140.17
371，702.88
负债合计
84，886，060.78
114，079，563.19
所有者权益：
实收基金
3，000，000，000.00
3，000，000，000.00
未分配利润
263，940，493.79
-823，158，678.37
所有者权益合计
3，263，940，493.79
2，176，841，321.63
负债和所有者权益总计
3，348，826，554.57
2，290，920，884.82
项目
2009年1月1日至
2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入
1，113，966，553.81
-2，571，166，126.78
1、利息收入
11，933，596.98
28，423，309.81
其中：存款利息收入
707，473.29
3，457，164.44
债券利息收入
11，225，223.69
24，966，145.37
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
900.00
-
其他利息收入
-
-
2、投资收益（损失以“-”号填列）
103，858，157.37
-173，080，304.26
其中：股票投资收益
91，081，885.22
-207，026，035.66
债券投资收益
458，304.23
-2，004，032.25
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
24，657，589.14
股利收益
12，317，967.92
11，292，174.51
3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
998，174，799.46
-2，426，509，132.33
4、其他收入（损失以“-”号填列）
-
-
二、费用（以“-”号填列）
-26，867，381.65
-94，487，004.02
1、管理人报酬
-20，110，269.42
-47，885，576.65
2、托管费
-3，351，711.53
-8，040，977.08
3、销售服务费
-
-
4、交易费用
-3，176，546.65
-31，844，615.62
5、利息支出
-24，520.00
-5，100，912.66
其中：卖出回购金融资产支出
-24，520.00
-5，100，912.66
6、其他费用
-204，334.05
-1，614，922.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1，087，099，172.16
-2，665，653，130.80
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3，000，000，000.00
-823，158，678.37
2，176，841，321.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
1，087，099，172.16
1，087，099，172.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1、基金申购款
-
-
-
2、基金赎回款（以“-”号填列）
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3，000，000，000.00
263，940，493.79
3，263，940，493.79
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3，000，000，000.00
6，470，668，217.37
9，470，668，217.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-2，665，653，130.80
-2，665，653，130.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1、基金申购款
-
-
-
2、基金赎回款以“-”号填列）
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-4，211，999，997.83
-4，211，999，997.83
五、期末所有者权益（基金净值）
3，000，000，000.00
-406，984，911.26
2，593，015，088.74
关联方名称
与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”)
基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)
基金管理人的控股股东
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)
基金发起人
中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”)
受中国建投控制的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”)
受中国建投重大影响的公司
宏源证券股份有限公司(“宏源证券”)
受中国建投控制的公司
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
国泰君安
128，557，957.79
6.63%
19，464，052.68
0.22%
中投证券
425，469，576.40
21.95%
1，407，585，243.10
15.89%
中信建投
367，420，913.28
18.95%
1，967，025，492.47
22.20%
宏源证券
-
-
159，338，214.11
1.80%
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
中投证券
-
-
1，437，779.21
12.59%
关联方名称
本期2009年1月1日至2009年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国泰君安
109，274.70
6.70%
28，428.53
2.88%
中投证券
361，649.54
22.17%
-
-
中信建投
312，307.74
19.14%
312，307.74
31.62%
宏源证券
-
-
-
-
关联方名称
上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国泰君安
15，814.61
0.21%
-
-
中投证券
1，196，447.90
16.11%
898，760.86
28.99%
中信建投
1，655，955.27
22.29%
255，770.38
8.25%
宏源证券
135，437.74
1.82%
-
-
项目
2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
当期应支付的管理费
20，110，269.42
47，885，576.65
其中：当期已支付
16，244，740.85
44，468，580.85
期末未支付
3，865，528.57
3，416，995.80
项目
2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
当期应支付的托管费
3，351，711.53
8，040，977.08
其中：当期已支付
2，707，456.78
7，471，477.79
期末未支付
644，254.75
569，499.29
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息
收入
交易金额
利息支出
中国建设银行总行
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息
收入
交易金额
利息支出
中国建设银行总行
28，852，438.36
48，555，780.33
-
-
-
-
项目
2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
期初持有的基金份额
7，500，000.00
7，500，000.00
期间认购总份额
-
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分增加的份额
-
-
期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
7，500，000.00
7，500，000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.25%
0.25%
关联方名称
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
国泰君安
6，128，400.00
0.20%
6，128，400.00
0.20%
中投信托
3，750，000.00
0.13%
3，750，000.00
0.13%
爱建信托
7，500，000.00
0.25%
7，500，000.00
0.25%
关联方名称
2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
52，559，992.74
694，471.80
177，559，006.91
3，369，964.93
股票代码
股票名称
停牌
日期
期末估值单价
停牌原因
复牌
日期
复牌开盘单价
数量
期末成本
总额
期末估值
总额
600161
天坛生物
09/06/29
22．60
资产重组
09/07/02
24．86
1，300，000
16，371，608.90
29，380，000.00
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2，363，132，145.27
70.57
其中：股票
2，363，132，145.27
70.57
2
固定收益投资
717，052，383.60
21.41
其中：债券
717，052，383.60
21.41
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
54，579，520.42
1.63
6
其他资产
214，062，505.28
6.39
7
合计
3，348，826，554.57
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
170，483，391.92
5.22
C
制造业
852，014，364.09
26.10
C0
食品、饮料
124，793，840.12
3.82
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
23，640，000.00
0.72
C4
石油、化学、塑胶、塑料
54，363，443.55
1.67
C5
电子
45，474，367.80
1.39
C6
金属、非金属
149，158，190.53
4.57
C7
机械、设备、仪表
277，817，636.08
8.51
C8
医药、生物制品
176，766，886.01
5.42
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
29，616，189.80
0.91
E
建筑业
88，172，560.56
2.70
F
交通运输、仓储业
43，055，968.23
1.32
G
信息技术业
90，936，500.03
2.79
H
批发和零售贸易
179，270，774.63
5.49
I
金融、保险业
694，171，528.16
21.27
J
房地产业
197，071，916.00
6.04
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
18，338，951.85
0.56
合计
2，363，132，145.27
72.40
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600036
8，079，137
181，053，460.17
5.55
2
601166
3，700，316
137，318，726.76
4.21
3
601318
1，653，798
81，796，849.08
2.51
4
601169
4，572，154
74，343，224.04
2.28
5
600000
2，980，558
68，612，445.16
2.10
6
600030
2，346，703
66，317，826.78
2.03
7
601186
6，261，904
64，434，992.16
1.97
8
600153
4，698，009
63，564，061.77
1.95
9
600875
1，599，415
62，217，243.50
1.91
10
600535
天 士 力
3，694，669
60，555，624.91
1.86
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000422
57，529，282.21
2.64
2
600019
45，038，905.44
2.07
3
600325
43，513，137.72
2.00
4
600036
招商银行
40，364，924.21
1.85
5
600028
36，268，741.90
1.67
6
600030
中信证券
32，838，425.50
1.51
7
601006
32，278，028.20
1.48
8
002056
31，127，720.61
1.43
9
600808
30，973，315.32
1.42
10
600001
28，806，965.60
1.32
11
601088
27，345，652.99
1.26
12
600016
24，022，380.00
1.10
13
601328
22，918，935.40
1.05
14
000667
22，908，214.92
1.05
15
601857
19，862，690.00
0.91
16
002110
19，658，548.47
0.90
17
601166
兴业银行
18，327，923.00
0.84
18
600312
17，409，936.74
0.80
19
000016
深康佳Ａ
15，338，513.00
0.70
20
601958
14，530，259.60
0.67
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600100
109，716，708.12
5.04
2
600268
69，238，969.41
3.18
3
601001
67，641，363.80
3.11
4
600252
65，869，502.13
3.03
5
600804
53，663，861.15
2.47
6
600383
53，315，022.30
2.45
7
000709
39，653，799.80
1.82
8
000560
昆百大Ａ
39，278，762.19
1.80
9
601398
38，672，219.49
1.78
10
600436
32，078，289.33
1.47
11
000650
31，032，260.61
1.43
12
600997
30，804，476.75
1.42
13
600527
20，906，244.71
0.96
14
600655
20，786，022.10
0.95
15
600550
19，863，768.45
0.91
16
600547
19，621，538.02
0.90
17
601166
兴业银行
19，238，451.50
0.88
18
000400
17，663，354.10
0.81
19
000878
17，591，242.90
0.81
20
600299
17，108，979.56
0.79
买入股票成本（成交）总额
774，577，817.46
卖出股票收入（成交）总额
1，163，824，647.27
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
430，893，149.80
13.20
2
央行票据
51，567，000.00
1.58
3
金融债券
233，855，000.00
7.16
其中：政策性金融债
203，669，000.00
6.24
4
企业债券
72，223.80
0.00
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
665，010.00
0.02
7
其他
-
-
8
合计
717，052，383.60
21.97
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
010004
20国债⑷
1，112，200
113，221，960.00
3.47
2
060417
06农发17
1，000，000
100，800，000.00
3.09
3
010009
01国债09
700，000
72，282，000.00
2.21
4
080308
08进出08
500，000
52，160，000.00
1.60
5
010308
03国债⑻
500，000
50，700，000.00
1.55
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
390，741.00
2
应收证券清算款
200，836，777.12
3
应收股利
-
4
应收利息
12，834，987.16
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
214，062，505.28
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
110598
大荒转债
665，010.00
0.02
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
109，759
27，332.61
1，387，422，845
46.25%
1，612，577，155
53.75%
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国人寿保险股份有限公司
243，955，397
8.13%
2
中国人寿保险（集团）公司
240，407，218
8.01%
3
UBS AG
125，249，960
4.17%
4
中国平安保险（集团）股份有限公司
72，899，833
2.43%
5
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
66，999，907
2.23%
6
太平人寿保险有限公司
50，580，793
1.69%
7
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划
48，555，346
1.62%
8
中粮集团有限公司
42，442，641
1.41%
9
安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品
41，858，200
1.40%
10
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划
36，753，900
1.23%
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司
2
128，557，957.79
6.63%
109，274.70
6.70%
宏源证券股份有限公司
1
-
-
-
-
中信建投证券有限责任公司
2
367，420，913.28
18.95%
312，307.74
19.14%
平安证券有限责任公司
2
330，705，717.12
17.06%
268，700.96
16.47%
招商证券股份有限公司
2
189，727，368.11
9.79%
157，363.01
9.65%
中信证券股份有限公司
1
-
-
-
-
中国建银投资证券有限责任公司
2
425，469，576.40
21.95%
361，649.54
22.17%
民生证券有限责任公司
1
-
-
-
-
国盛证券有限责任公司
1
-
-
-
-
中国银河证券有限责任公司
1
496，520，932.03
25.61%
422，041.14
25.87%
合计
15
1，938，402，464.73
100.00%
1，631，337.09
100.00%
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司
6，859，420.00
2.40%
70，000，000.00
70.00%
-
-
宏源证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中信建投证券有限责任公司
50，689，922.70
17.76%
-
-
-
-
平安证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国建银投资证券有限责任公司
161，484，509.40
56.57%
-
-
-
-
民生证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
国盛证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
中国银河证券有限责任公司
66，426，710.10
23.27%
30，000，000.00
30.00%
-
-
合计
285，460，562.20
100.00%
100，000，000.00
100.00%
-
-
2009年6月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇〇九年八月二十八日
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