大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告摘要
大成价值增长证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年8月27日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数×80%+中信国债指数×20%，本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日（基金合同生效日）至2008年2月29日为原业绩比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008年3月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理简介
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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成价值增长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年，我国政府自去年四季度以来为应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展所采取的积极财政政策和宽松货币政策成效逐步显现，尽管外需依然疲软，但内需两大龙头汽车和房地产先后启动，引领中国经济迎来了较为强劲的复苏。
基于上半年不断好转的宏观基本面，加之周边市场从3月份开始陆续出现强劲反弹，上半年A股市场在空前宽松流动性的驱动下高歌猛进，各行业板块轮番表现，美林投资时钟成了当今策略分析师和基金经理最时髦的口头禅，只是该时钟的转动速度已被人为地大大拔快了，短短几个星期就可以基于预期把行业板块轮动一遍。其中，工程机械、有色、汽车、航空、航运等在去年严重超跌的强周期性行业基于行业景气度见底回升预期表现最为突出，金融、地产和煤炭等估值相对偏低的大蓝筹行业成为上半年行情充分展开的主力军，新能源、节能环保、3G和军工等主题投资板块则引领市场拓展估值空间，并购重组和资产注入则成为上升行情空中加油的最佳武器，沪深300指数上半年大涨74.2%，非理性亢奋的幽灵已开始若隐若现。
按照年初制定的投资策略，上半年我们大幅度提高了组合内股票投资的比重，把债券的配置比重降低到了接近基金合同规定的下限，通过提高行业和个股的BETA值以及适度的行业和个股轮动，努力克服本基金在单边上升市场中因基金合同对股票仓位上限的限制所产生的困难。年初我们大幅减持了去年以来相对抗跌的医药、食品饮料、公用事业和铁路建设等防御性行业，置换为有色资源、煤炭、地产、工程机械、化工和汽车等股价明显处于底部且业绩有望复苏的强周期性进攻品种，加大保险和券商等非银行金融业的配置，并在2008 年底已经重仓风电设备制造业基础上，大举出击了太阳能和电动汽车板块。伴随着行情的发展，我们在4月份又对股票组合结构进行了第二次较大幅度的调整，减持了第一季度涨幅过大或者估值严重偏高的太阳能、风电设备、电气设备和工程机械，大幅增持涨幅严重落后、基本面已逐步改善且估值严重偏低的银行和钢铁等蓝筹股，在严格控制风险的基础上，以获取绝对收益为目的，适度把握了航空和航运以及并购重组等主题性投资机会。由于基金合同对于股票仓位上限的约束，上半年本基金份额净值仅上涨50.79%，净值表现弱于同期大盘。
截至报告期末，本基金份额净值为0.7577元，本报告期份额净值增长率为50.79%，同期业绩比较基准增长率为56.52% ，低于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在世界主要经济体先后出现止跌企稳苗头的大背景下，中国经济有望延续上半年企稳向好的发展势头，企业盈利状况也将逐步恢复增长。由于政府宏观经济管理部门认为我国经济回升的基础还不是很稳固，我们预计即使短期内部分地区和部分行业出现一定程度的偏热局面，已出台的宏观经济政策仍将保持其连续性和稳定性。低利率和相对较高的经济增长，无疑是股票投资的黄金时期，我们对于下半年A股市场继续持较乐观的看法，尽管期间不排除因各种外在因素而出现一定幅度的短期调整。
在组合管理上，我们将继续维持较高股票仓位，坚定中线重仓持有上游的资源和下游的消费服务和金融地产，作为组合的核心资产；密切关注中游制造业伴随着行业景气度变化所带来的阶段性投资机会，以及已调整多时的新能源、节能环保、军工、上海世博会、3G和央企整体上市等主题性投资机会；在严格控制风险的基础上，通过适度的行业板块轮动提升绝对收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中收益分配有关原则的规定：
（1）基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的份额基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；
（2）基金收益分配每年至少一次，基金成立不满3 个月，收益不分配；
（3）基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
（4）基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值；
（5）如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；每一基金份额享有同等收益分配权；红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
本基金管理人严格根据基金合同的规定安排报告期内收益分配事项。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成价值增长证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《大成价值增长证券投资基金基金合同》、《大成价值增长证券投资基金托管协议》的约定，对大成价值增长证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成价值增长证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成价值增长证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.7577 元，基金份额总额16，648，584，970.13 份。
6.2 利润表
会计主体：大成价值增长证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成价值增长证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
■
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：(1)中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
各关联方本报告期及可比期间无投资本基金的情况。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及可比期间无承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
上述股票认购价格及数量与2008年年度报告相比发生变动的原因是该股票于本报告期内进行了利润分配。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
■
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成，本公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。该变更事项已于2009年5月11日公开披露。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易量及佣金情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2债券及回购交易量情况
金额单位：人民币元
■
10.7.3权证交易情况
本报告期无权证交易。
10.7.4本报告期内租用席位变更情况
■
注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
大成基金管理有限公司
二○○九年八月二十七日
基金简称
大成价值增长混合
交易代码
090001（前端）/091001（后端）
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2002年11月11日
报告期末基金份额总额
16，648，584，970.13份
投资目标
以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。
业绩比较基准
沪深300指数×80%+中信国债指数×20%。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国农业银行
信息披露负责人
姓名
杜鹏
李芳菲
联系电话
0755-83183388
010-68435588
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn
lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4008885558
95599
传真
0755-83199588
010-68424181
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益
-271，944，860.97
本期利润
4，338，243，352.97
加权平均基金份额本期利润
0.2552
本期基金份额净值增长率
50.79%
3.1.2 期末数据和指标
报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润
-0.2766
期末基金资产净值
12，615，140，693.26
期末基金份额净值
0.7577
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
11.56%
0.95%
11.62%
0.98%
-0.06%
-0.03%
过去三个月
20.02%
1.30%
20.74%
1.24%
-0.72%
0.06%
过去六个月
50.79%
1.54%
56.52%
1.57%
-5.73%
-0.03%
过去一年
18.78%
1.77%
13.57%
2.06%
5.21%
-0.29%
过去三年
129.88%
1.76%
122.50%
2.00%
7.38%
-0.24%
自基金合同生效起至今
345.12%
1.36%
157.27%
1.56%
187.85%
-0.20%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何光明先生
本基金基金经理
2008年1月12日
--
14年
工学硕士。1999年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。
资 产
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
92，005，232.60
590，320，131.17
结算备付金
17，816，661.70
12，779，851.19
存出保证金
10，122，920.33
2，138，242.94
交易性金融资产
12，448，345，928.34
7，985，409，509.59
其中：股票投资
9，915，548，030.74
5，767，280，493.79
债券投资
2，532，797，897.60
2，218，129，015.80
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
28，370，618.06
30，668，090.60
应收利息
56，294，649.80
63，915，469.93
应收股利
825，663.29
-
应收申购款
3，467，910.57
416，247.63
其他资产
-
-
资产总计
12，657，249，584.69
8，685，647，543.05
负债和所有者权益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
11，719，408.42
1，475，423.87
应付管理人报酬
14，895，561.99
11，404，037.38
应付托管费
2，482，593.69
1，900，672.90
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
11，981，312.83
5，917，379.10
应交税费
31，920.00
31，920.00
应付利息
-
-
应付利润
-
-
其他负债
998，094.50
903，017.72
负债合计
42，108，891.43
21，632，450.97
所有者权益：
实收基金
16，648，584，970.13
17，241，992，517.13
未分配利润
-4，033，444，276.87
-8，577，977，425.05
所有者权益合计
12，615，140，693.26
8，664，015，092.08
负债和所有者权益总计
12，657，249，584.69
8，685，647，543.05
项 目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入
4，474，954，216.07
-6，341，785，212.30
1.利息收入
43，847，604.77
68，978，847.20
其中：存款利息收入
1，180，550.46
4，288，465.05
债券利息收入
42，667，054.31
64，690，382.15
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-179，493，863.07
-1，132，522，778.59
其中：股票投资收益
-284，472，061.30
-1，071，440，361.02
债券投资收益
42，003，969.58
1，154，836.44
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-115，166，520.84
股利收益
62，974，228.65
52，929，266.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4，610，188，213.94
-5，279，610，807.05
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
412，260.43
1，369，526.14
二、费用（以“-”号填列）
-136，710，863.10
-186，781，667.65
1．管理人报酬
-79，009，703.94
-111，688，092.00
2．托管费
-13，168，284.00
-18，614，681.97
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
-44，241，027.94
-42，527，128.89
5．利息支出
-37，620.01
-13，661，345.22
其中：卖出回购金融资产支出
-37，620.01
-13，661，345.22
6．其他费用
-254，227.21
-290，419.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
4，338，243，352.97
-6，528，566，879.95
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
17，241，992，517.13
-8，577，977，425.05
8，664，015，092.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
4，338，243，352.97
4，338，243，352.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-593，407，547.00
206，289，795.21
-387，117，751.79
其中：1.基金申购款
425，267，764.12
-154，172，273.14
271，095，490.98
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-1，018，675，311.12
360，462，068.35
-658，213，242.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
16，648，584，970.13
-4，033，444，276.87
12，615，140，693.26
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
16，380，494，652.68
-32，822，037.45
16，347，672，615.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-6，528，566，879.95
-6，528，566，879.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
1，447，943，029.00
105，092，562.77
1，553，035，591.77
其中：1.基金申购款
4，054，643，895.40
-231，026，369.70
3，823，617，525.70
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-2，606，700，866.40
336，118，932.47
-2，270，581，933.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
17，828，437，681.68
-6，456，296，354.63
11，372，141，327.05
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行
基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司
基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)(1)
基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司
基金管理人的股东
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
6，736，738，386.61
23.30%
6，826，236，476.68
53.27%
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
光大证券
-
-
19，463，547.38
10.97%
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
5，726，203.51
23.68%
2，325，847.12
19.42%
关联方名称
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
5，802，282.74
54.12%
1，920，370.76
41.73%
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费
79，009，703.94
111，688，092.00
其中：当期已支付
64，114，141.95
96，526，231.85
期末未支付
14，895，561.99
15，161，860.15
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费
13，168，284.00
18，614，681.97
其中：当期已支付
10，685，690.31
16，087，705.31
期末未支付
2，482，593.69
2，526，976.66
关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
92，005，232.60
1，041，115.60
208，947，236.93
4，109，130.45
6.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
600583
海油工程
08/12/31
09/12/31
非公开发行
7.70
9.68
6，000，000
46，200，000.00
58，080，000.00
证券
代码
证券
名称
停牌日期
停牌原因
期末估植单价
复牌日期
复牌开盘单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
000792
09/6/26
重大事项
55.14
09/7/27
60.65
500，000
20，290，409.76
27，570，000.00
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
9，915，548，030.74
78.34
其中：股票
9，915，548，030.74
78.34
2
固定收益投资
2，532，797，897.60
20.01
其中：债券
2，532，797，897.60
20.01
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
109，821，894.30
0.87
6
其他资产
99，081，762.05
0.78
7
合计
12，657，249，584.69
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采掘业
771，131，044.37
6.11
C
制造业
2，518，972，435.12
19.97
C0
食品、饮料
506，815，778.78
4.02
C1
纺织、服装、皮毛
170，676，175.46
1.35
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
64，220，699.80
0.51
C4
石油、化学、塑胶、塑料
452，206，244.53
3.58
C5
电子
-
0.00
C6
金属、非金属
446，105，134.13
3.54
C7
机械、设备、仪表
659，808，250.08
5.23
C8
医药、生物制品
219，140，152.34
1.74
C99
其他制造业
-
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
132，427，700.51
1.05
E
建筑业
121，961，711.76
0.97
F
交通运输、仓储业
-
0.00
G
信息技术业
160，321，248.90
1.27
H
批发和零售贸易
776，689，116.26
6.16
I
金融、保险业
3，747，134，883.94
29.70
J
房地产业
1，363，150，797.71
10.81
K
社会服务业
199，841，369.20
1.58
L
传播与文化产业
-
0.00
M
综合类
123，917，722.97
0.98
合计
9，915，548，030.74
78.60
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
601318
12，924，257
639，233，751.22
5.07
2
601166
15，919，949
590，789，307.39
4.68
3
000002
万 科Ａ
37，348，515
476，193，566.25
3.77
4
000568
13，526，905
388，222，173.50
3.08
5
000001
深发展Ａ
16，642，340
363，135，858.80
2.88
6
600000
14，419，906
331，946，236.12
2.63
7
600036
14，241，011
319，141，056.51
2.53
8
002024
19，610，680
315，143，627.60
2.50
9
600837
18，849，853
310，080，081.85
2.46
10
600331
18，000，000
286，020，000.00
2.27
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
600837
海通证券
395，997，666.63
4.57
2
600030
331，592，277.51
3.83
3
000792
盐湖钾肥
322，520，892.31
3.72
4
601699
301，003，594.57
3.47
5
601601
289，788，051.46
3.34
6
002024
苏宁电器
279，777，681.62
3.23
7
600036
招商银行
266，379，276.47
3.07
8
600016
266，134，279.18
3.07
9
600331
宏达股份
264，191，529.17
3.05
10
000002
万 科Ａ
249，927，893.19
2.88
11
600150
239，234，967.25
2.76
12
000568
泸州老窖
233，923，295.28
2.70
13
600550
229，674，256.22
2.65
14
600348
222，054，028.88
2.56
15
600096
211，418，990.96
2.44
16
000825
204，531，431.03
2.36
17
002142
203，129，216.09
2.34
18
000031
202，073，563.73
2.33
19
601169
201，112，685.79
2.32
20
000001
深发展Ａ
194，946，642.51
2.25
21
601628
194，931，137.78
2.25
22
000898
179，446，691.35
2.07
23
601166
兴业银行
173，926，276.59
2.01
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
002202
447，644，188.76
5.17
2
600030
中信证券
433，154，687.97
5.00
3
600036
招商银行
397，382，900.92
4.59
4
000792
盐湖钾肥
385，421，578.59
4.45
5
000538
328，604，391.94
3.79
6
600348
国阳新能
263，285，722.67
3.04
7
600096
云天化
243，125，522.68
2.81
8
000858
五 粮 液
231，191，190.02
2.67
9
600150
中国船舶
228，507，733.25
2.64
10
000157
225，882，742.24
2.61
11
601168
201，271，378.09
2.32
12
600519
193，734，319.65
2.24
13
601169
北京银行
190，705，891.16
2.20
14
600583
189，239，094.42
2.18
15
600690
188，218，883.83
2.17
16
000898
鞍钢股份
187，947，817.67
2.17
17
000060
174，015，806.28
2.01
18
000527
166，776，840.89
1.92
19
601601
中国太保
159，809，472.91
1.84
20
600104
157，778，606.87
1.82
买入股票成本（成交）总额
14，316，005，700.92
卖出股票收入（成交）总额
14，594，342，032.61
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
527，239，897.60
4.18
2
央行票据
1，335，296，000.00
10.58
3
金融债券
670，262，000.00
5.31
其中：政策性金融债
670，262，000.00
5.31
4
企业债券
-
0.00
5
企业短期融资券
-
0.00
6
可转债
-
0.00
7
其他
-
0.00
8
合计
2，532，797，897.60
20.08
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
009908
99国债⑻
3，142，480
316，447，736.00
2.51
2
080204
08国开04
2，200，000
239，690，000.00
1.90
3
0801017
08央票17
2，000，000
209，180，000.00
1.66
4
0701140
07央票140
2，000，000
208，480，000.00
1.65
5
0801092
08央票92
2，100，000
202，524，000.00
1.61
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
序号
名称
金额
1
存出保证金
10，122，920.33
2
应收证券清算款
28，370，618.06
3
应收股利
825，663.29
4
应收利息
56，294，649.80
5
应收申购款
3，467，910.57
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
99，081，762.05
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
760，075
21，903.87
72，195，814.26
0.43%
16，576，389，155.87
99.57%
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
65，319.59
0.0004%
基金合同生效日（2002年11月11日）基金份额总额
2，604，752，899.89
报告期期初基金份额总额
17，241，992，517.13
报告期期间基金总申购份额
425，267，764.12
报告期期间基金总赎回份额
-1，018，675，311.12
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
16，648，584，970.13
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
1
6，736，738，386.61
23.30%
5，726，203.51
23.68%
海通证券
2
6，233，795，731.52
21.56%
5，261，170.61
21.75%
招商证券
1
5，395，129，466.90
18.66%
4，383，595.16
18.13%
安信证券
1
3，591，239，646.00
12.42%
3，052，531.52
12.62%
中金公司
1
2，114，774，326.72
7.31%
1，718，270.97
7.10%
银河证券
1
1，861，970，072.44
6.44%
1，512，862.39
6.26%
国泰君安
1
1，042，843，553.74
3.61%
886，416.12
3.67%
中信建投
1
968，556，953.79
3.35%
823，271.09
3.40%
1
612，335，856.95
2.12%
520，487.59
2.15%
上海证券
1
352，963，738.86
1.22%
300，013.72
1.24%
世纪证券
1
-
-
-
-
联合证券
1
-
-
-
-
合计
13
28，910，347，733.53
100.00%
24，184，822.68
100.00%
券商名称
债券成交金额
(元)
占当期该类交易成交总金额比例
债券回购成交
金额 (元)
占当期该类交易成交总金额比例
海通证券
211，986，388.10
42.23%
-
-
光大证券
211，452，296.50
42.12%
-
-
安信证券
45，822，796.50
9.13%
-
-
国泰君安
30，133，400.30
6.00%
-
-
招商证券
2，636，343.18
0.53%
-
-
中信建投
-
-
-
-
世纪证券
-
-
-
-
联合证券
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
上海证券
-
-
-
-
合计
502，031，224.58
100.00%
-
-
本报告期内增加席位
本报告期内退租席位
东北证券
-
上海证券
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