南方隆元产业主题股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要
南方隆元产业主题股票型证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年08月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方隆元”。
2、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成，合同生效当年不是完整报告期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1，800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；16只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金和南方沪深300指数证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方隆元产业主题股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年股票市场大幅上涨，上涨的速度、幅度、强度和持续性，都远远超出预期，上市公司估值迅速提升到了泡沫化的水平，而实体经济仍处于萧条和低迷之中。与此相似的另一个领域是房地产，在就业率下降和职工平均工资水平提升缓慢的背景下，住房价格再一次强劲上行，同样走出偏离基本面的走势。第三个相关的领域是大宗商品，在国际生产和贸易萎缩，全球产能过剩的背景下，以原油和有色金属为代表的大宗商品也出现了偏离基本面的大幅上涨。
资产和资源价格大幅飙升的原因，不是经济的繁荣，而是纸币的泛滥。上半年，中国的信贷增长速度超出了名义GDP达20个百分点，而美国的基础货币增速则超出了名义GDP增速近30个百分点，全球范围内如此高的货币供给增速，还是近20年里第一次出现。过快的货币扩张所带来的纸币贬值的威胁，迫使全球投资者调整资产配置行为，直接带来了全球范围内的又一次资产泡沫。
我们的基本观点，长期来看，中国的成长期还没有结束；中期来看，全球经济危机的危害和效果还有待进一步展现；短期来看，不管是恐慌过后的恢复性反弹还是在资产泡沫憧憬下的进一步反弹，股票市场面临反弹机会。
2009年上半年，本基金的净值增长率为39.28％。从上半年的投资管理实践来看，我们积极参与了股市的反弹，但退出得过早，没有更充分地分享资产价格上涨的全部过程，这是我们在今后的交易和操作实践中要总结和提高的地方。但是，短期交易不应干扰我们对经济和股市的中长期判断，从中期来看，今明两年仍然应该以风险控制为核心进行投资管理，从长期来看，我们要在中国原有的以及随着美国危机已经一同破灭了的增长模式之外，寻找中国经济新的增长模式与增长点，做好战略进攻的研究准备。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年下半年的投资管理工作，核心仍然是风险控制。全球央行发放大量基础货币，既不是为了刺激通胀，也不是为了刺激资产泡沫，更不是为了竞争性贬值本币。央行超常规进行定量宽松货币政策的目的，是为了防止经济循环因信贷紧缩或者需求的断崖式下降而崩溃。随着经济下降的趋势渐缓，即使没有出现显著的复苏，央行都有必要把潜在的通胀威胁与现实的资产泡沫挑战付诸考虑，而证券市场对央行宽松政策的持续性报有不切实际的期望，对实体经济长期低迷的可能性考虑不足，股市的估值又一次来到了近年来的历史高位，这里面蕴含着风险。我们下半年的主要工作，就是从仓位、持仓结构和持仓品种三个层次上，积极地管理投资风险，在适当的风险水平上，为持有人追求投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内本基金无需收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对南方隆元产业主题股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，南方隆元产业主题股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方隆元产业主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方隆元产业主题股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方隆元产业主题股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二○○九年八月二十一日
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方隆元产业主题股票型证券投资基金
报告截止日： 2009年06月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值0.617元，基金份额总额11，478，479，099.64份
6.2 利润表
会计主体：南方隆元产业主题股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方隆元产业主题股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无
6.4.4.1.2 权证交易
无
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
无
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无
6.4.5 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
无
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内权益投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日，我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，一位南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人就该基金2007年度的基金分红问题，对我公司提出了仲裁申请，争议标的总额为人民币68628.01元（计算至2009年6月2日），该会已受理上述仲裁申请。目前该案件正在审理中。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注： 1、交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
基金简称
南方隆元产业主题股票
交易代码
前端代码：202007
后端代码：202008（中国工商银行、广东发展银行202007）
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年11月09日
报告期末基金份额总额
11，478，479，099.64
投资目标
本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，有效控制投资组合风险，追求较高的超额收益与长期资本增值。
投资策略
在新一轮产业结构调整和产业升级中，发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设，是国家产业结构调整的重要任务。因此，关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。
在上述三大产业的基础上，本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置，即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析，结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等，进行综合的相对吸引度评分，然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置，选择符合国家产业发展政策，在国民经济三大产业中占据行业优势地位，超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。
业绩比较基准
85%×沪深300指数 + 15%×上证国债指数
风险收益特征
预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
蒋松云
联系电话
0755-82763888
010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899
95588
传真
0755-82763889
010-66105798
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2009年01月01日-2009年06月30日）
本期已实现收益
-537，460，668.10
本期利润
2，160，474，819.66
加权平均基金份额本期利润
0.1743
本期基金份额净值增长率
39.28%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末2009年06月30日
期末可供分配基金份额利润
-0.0719
期末基金资产净值
7，084，717，745.63
期末基金份额净值
0.617
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
10.57%
0.78%
12.41%
1.04%
-1.84%
-0.26%
过去三个月
14.26%
0.86%
22.12%
1.32%
-7.86%
-0.46%
过去六个月
39.28%
1.56%
60.79%
1.66%
-21.51%
-0.10%
过去一年
-6.80%
2.13%
13.62%
2.19%
-20.42%
-0.06%
自基金合同生效起至今
-38.30%
2.16%
-30.33%
2.30%
-7.97%
-0.14%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
汪澂
本基金基金经理、公司投资部副总监
2008-04-11
-
9
注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。1999年加入南方基金，先后担任研究员、基金经理基金助理，2002年4月-2006年3月，任隆元基金经理；2005年8月-2006年3月，任金元基金经理；2006年3月至今，任开元基金经理；2008年4月至今，任隆元基金经理。
蒋朋宸
本基金基金经理
2008-04-11
-
5
生物化学硕士、金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，2005年加入南方基金，2008年4月至今，任南方盛元基金经理；2008年4月至今，任南方隆元基金经理；2009年2月至今，任南方宝元债券基金经理。
资 产
本期期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
2，097，316，369.15
980，837，878.57
结算备付金
1，116，609.21
2，408，676.96
存出保证金
7，106，163.08
3，356，025.64
交易性金融资产
4，813，318，190.62
4，699，161，233.63
其中：股票投资
4，320，854，190.62
4，185，457，502.43
债券投资
492，464，000.00
513，703，731.20
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
182，160，000.00
-
应收利息
17，001，386.66
14，444，496.09
应收股利
12，043，213.10
-
应收申购款
1，930，214.77
2，282，721.43
其他资产
135，000.00
135，000.00
资产总计
7，132，127，146.59
5，702，626，032.32
负债和所有者权益
本期期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
22，577，003.49
2，713，538.57
应付管理人报酬
8，514，856.13
7，863，990.93
应付托管费
1，419，142.70
1，310，665.12
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
13，718，000.63
3，900，285.62
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
其他负债
1，180，398.01
1，294，916.48
负债合计
47，409，400.96
17，083，396.72
所有者权益：
实收基金
2，980，365，799.57
3，333，626，731.51
未分配利润
4，104，351，946.06
2，351，915，904.09
所有者权益合计
7，084，717，745.63
5，685，542，635.60
负债和所有者权益总计
7，132，127，146.59
5，702，626，032.32
项 目
本期金额
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间金额
2008年01月01日至2008年6月30日
一、收入
2，244，598，573.93
-5，413，352，760.95
1.利息收入
16，462，808.70
18，744，239.58
其中：存款利息收入
3，657，264.94
7，908，536.46
债券利息收入
12，805，543.76
10，704，765.03
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
130，938.09
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-470，691，647.38
-1，879，462，027.03
其中：股票投资收益
-500，304，945.09
-1，912，427，816.52
债券投资收益
2，603，992.90
2，203，444.48
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-2，854，796.35
股利收益
27，009，304.81
33，617，141.36
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
2，697，935，487.76
-3，555，937，402.65
4.其他收入（损失以“-”号填列）
891，924.85
3，302，429.15
二、费用
-84，123，754.27
-222，654，524.92
1．管理人报酬
-49，531，623.64
-90，844，459.52
2．托管费
-8，255，270.62
-15，140，743.27
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
-26，101，283.11
-114，490，524.15
5．利息支出
-
-1，929，363.22
其中：卖出回购金融资产支出
-
-1，929，363.22
6．其他费用
-235，576.90
-249，434.76
三、利润总额
2，160，474，819.66
-5，636，007，285.87
四、净利润
2，160，474，819.66
-5，636，007，285.87
项目
本期金额
2009年01月01日至2009年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3，333，626，731.51
2，351，915，904.09
5，685，542，635.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
2，160，474，819.66
2，160，474，819.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-353，260，931.94
-408，038，777.69
-761，299，709.63
其中：1.基金申购款
119，464，285.06
129，326，777.92
248，791，062.98
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-472，725，217.00
-537，365，555.61
-1，010，090，772.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
2，980，365，799.57
4，104，351，946.06
7，084，717，745.63
项目
上年度可比期间金额
2008年01月01日至2008年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2，905，683，020.29
8，889，812，488.25
11，795，495，508.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-5，636，007，285.87
-5，636，007，285.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
622，994，683.72
2，215，534，177.13
2，838，528，860.85
其中：1.基金申购款
1，321，641，917.29
3，906，787，026.87
5，228，428，944.16
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-698，647，233.57
-1，691，252，849.74
-2，389，900，083.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3，528，677，704.01
5，469，339，379.51
8，998，017，083.52
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的管理费
49，531，623.64
90，844，459.52
其中：当期已支付
41，016，767.51
78，978，821.39
期末未支付
8，514，856.13
11，865，638.13
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的托管费
8，255，270.62
15，140，743.27
其中：当期已支付
6，836，127.92
13，163，136.94
期末未支付
1，419，142.70
1，977，606.33
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国工商银行
99，336，519.18
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
-
-
-
-
-
-
-
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
期初持有的基金份额
161，273，804.55
161，273，804.55
期间认购总份额
-
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分增加的份额
-
-
期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
161，273，804.55
161，273，804.55
期末持有的基金份额占基金总份额比例
1.41%
1.19%
关联方
名称
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
2，097，316，369.15
3，570，038.84
296，798，608.14
7，502，091.67
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600122
宏图高科
09/01/16
10/01/14
非公开发行
7.14
9.66
2，350，000.00
16，779，000.00
22，701，000.00
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
4，320，854，190.62
60.58
其中：股票
4，320，854，190.62
60.58
2
固定收益投资
492，464，000.00
6.90
其中：债券
492，464，000.00
6.90
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
2，098，432，978.36
29.42
6
其他资产
220，375，977.61
3.09
7
合计
7，132，127，146.59
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1，283，674.00
0.02
B
采掘业
536，103，822.58
7.57
C
制造业
1，002，176，519.75
14.15
C0
食品、饮料
769，576，924.12
10.86
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
78，800.00
0.00
C7
机械、设备、仪表
162，080，336.45
2.29
C8
医药、生物制品
70，440，459.18
0.99
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
135，360.00
0.00
E
建筑业
702，466，586.64
9.92
F
交通运输、仓储业
534，534，123.84
7.54
G
信息技术业
25，176，941.90
0.36
H
批发和零售贸易
77，215.71
0.00
I
金融、保险业
1，518，772，446.20
21.44
J
房地产业
127，500.00
0.00
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
4，320，854，190.62
60.99
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
600519
2，995，262.00
443，328，728.62
6.26
2
600036
18，759，319.00
420，396，338.79
5.93
3
601939
68，000，000.00
410，040，000.00
5.79
4
600028
37，925，057.00
404，281，107.62
5.71
5
601390
57，939，015.00
393，405，911.85
5.55
6
601006
33，772，911.00
357，655，127.49
5.05
7
601186
30，035，051.00
309，060，674.79
4.36
8
600030
10，000，000.00
282，600，000.00
3.99
9
601988
55，411，160.00
248，796，108.40
3.51
10
000729
14，040，421.00
212，712，378.15
3.00
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600036
招商银行
451，600，091.78
7.94
2
601006
大秦铁路
438，396，797.67
7.71
3
600837
434，352，858.54
7.64
4
601390
中国中铁
399，520，622.73
7.03
5
601939
建设银行
368，790，438.51
6.49
6
600519
贵州茅台
362，437，746.67
6.37
7
600000
332，785，532.44
5.85
8
600028
中国石化
318，144，126.55
5.60
9
601088
301，804，633.15
5.31
10
601186
中国铁建
298，382，894.20
5.25
11
000002
万 科Ａ
209，842，405.33
3.69
12
000729
燕京啤酒
204，505，841.79
3.60
13
601988
中国银行
191，065，573.78
3.36
14
601333
169，836，139.26
2.99
15
601766
161，902，228.84
2.85
16
601628
158，841，857.53
2.79
17
601166
151，145，011.91
2.66
18
600779
132，890，705.65
2.34
19
601857
129，329，924.68
2.27
20
600183
121，916，357.41
2.14
21
000839
117，879，484.12
2.07
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
000002
万 科Ａ
583，210，490.48
10.26
2
600837
海通证券
516，491，587.62
9.08
3
601088
中国神华
499，948，937.56
8.79
4
000623
391，350，147.95
6.88
5
600030
中信证券
382，148，847.04
6.72
6
600000
浦发银行
368，928，415.73
6.49
7
600598
367，723，040.16
6.47
8
000858
五 粮 液
366，411，974.93
6.44
9
600739
326，542，542.19
5.74
10
600547
219，213，499.65
3.86
11
000792
215，920，434.96
3.80
12
600036
招商银行
212，801，202.54
3.74
13
601166
兴业银行
167，484，319.35
2.95
14
600048
163，747，100.64
2.88
15
000839
中信国安
163，232，003.82
2.87
16
600266
151，139，724.71
2.66
17
600111
147，935，165.58
2.60
18
600383
143，626，097.59
2.53
19
000562
135，781，796.83
2.39
20
600359
135，354，476.04
2.38
21
600183
生益科技
131，385，710.44
2.31
22
600737
123，765，189.42
2.18
23
600879
118，639，067.67
2.09
24
000685
116，797，928.12
2.05
25
600489
116，465，723.79
2.05
26
601328
115，442，087.60
2.03
买入股票成本（成交）总额
7，124，586，962.58
卖出股票收入（成交）总额
9，200，843，439.28
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
492，464，000.00
6.95
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
492，464，000.00
6.95
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
0801092
08央行票据92
1，800，000.00
173，592，000.00
2.45
2
0801098
08央行票据98
1，300，000.00
125，502，000.00
1.77
3
0801106
08央票106
1，000，000.00
96，720，000.00
1.37
4
0801104
08央票104
1，000，000.00
96，650，000.00
1.36
7.9.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
序号
名称
金额
1
存出保证金
7，106，163.08
2
应收证券清算款
182，160，000.00
3
应收股利
12，043，213.10
4
应收利息
17，001，386.66
5
应收申购款
1，930，214.77
6
其他应收款
135，000.00
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
220，375，977.61
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
335，917
34，170.58
456，074，013.79
3.97%
11，022，405，085.85
96.03%
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
10，575，972.53
0.09%
基金转型日（2007年11月09日）基金份额总额
500，000，000.00
报告期期初基金份额总额
12，838，958，302.07
报告期期间基金总申购份额
460，037，040.80
报告期期间基金总赎回份额
-1，820，516，243.23
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
11，478，479，099.64
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国建银投资证券有限责任公司
1
834，914，472.35
5.11%
709，671.33
5.17%
平安证券有限责任公司
1
109，926，741.12
0.67%
89，315.88
0.65%
东北证券有限责任公司
2
1，177，807，116.03
7.21%
965，461.90
7.04%
申银万国证券股份有限公司
1
1，761，829，325.48
10.79%
1，431，496.23
10.44%
广发证券股份有限公司
2
2，808，268，591.68
17.20%
2，368，595.65
17.27%
信泰证券有限责任公司
1
727，702，978.52
4.46%
591，265.92
4.31%
宏源证券股份有限公司
1
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
1
408，234，359.89
2.50%
346，997.29
2.53%
红塔证券股份有限公司
1
560，681，036.47
3.43%
476，574.51
3.47%
中国银河证券股份有限公司
1
3，481，156，034.84
21.32%
2，958，946.09
21.57%
中国国际金融有限公司
1
786，639，268.92
4.82%
668，641.60
4.87%
中信证券股份有限公司
1
3，186，216，242.79
19.52%
2，708，263.58
19.74%
财富证券有限责任公司
1
186，041，982.87
1.14%
151，160.69
1.10%
华融证券股份有限公司
1
229，761，307.17
1.41%
195，296.50
1.42%
招商证券股份有限公司
1
66，250，943.73
0.41%
56，313.46
0.41%
新增
华泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
国泰君安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
联合证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
券商名称
交易单元数量
债券交易
权证交易
回购交易
备注
成交金额
占当期债券成交总额比例
成交金额
占当期权证成交总额比例
成交金额
占当期回购成交总额比例
中国建银投资证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
-
平安证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
-
东北证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
-
申银万国证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
-
广发证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
-
信泰证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
-
宏源证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
1
24，079，982.50
26.34%
-
-
-
-
红塔证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
1
20，943，475.66
22.91%
-
-
-
-
中国国际金融有限公司
1
17，402，602.00
19.04%
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
1
28，980，482.60
31.71%
-
-
-
-
财富证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
-
华融证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
-
新增
华泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
-
新增
国泰君安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
-
新增
联合证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
-
新增
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