华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金2009年第二季度报告
华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金
2009年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业宝康债券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月15日至2009年6月30日）
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注：1、按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。
2、鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司已将"中信全债指数"更名为"中信标普全债指数"，"中信标普全债指数"的编制方法和选样标准与"中信全债指数"的编制方法和选样标准完全一致，本基金管理人将宝康债券投资基金原有的业绩比较基准 “中信全债指数”更改为“中信标普全债指数”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
今年2季度以来，债券市场总体上在狭窄区间中上下震荡，显示对未来经济复苏乐观的谨慎。截至7月2日，中信标普全债指数今年以来的收益率为0.42%。
在2季度，各种经济指标继续复苏势头，投资者信心进一步提升。中信标普全债指数中，可转债表现最好，然后是企业债，显示了机构更愿意承担信用风险而去获取超额收益。
宝康债券基金在09年2季度，减持了在1季度因资金杠杆而增加的2年期央票和期限为5年—10年的政策性金融债。减持后的资产配置，2年期央票仍为主，强调流动性管理，采用防守性策略。同时加强市场择时操作，在市场波动中产生超额收益。
展望今后数月，债券市场会在通胀预期的推动下，收益率曲线不同区间会出现不同程度的向上修正。在保持流动性的前提下，债券基金将控制久期和通胀风险，同时积极通过研究，扑捉投资机会，提高整体投资组合的收益率，为基金持有人创造超额回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.8.2 本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前十名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同；
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
7.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年七月十八日
基金简称
华宝兴业宝康债券
交易代码
240003
系列基金名称
华宝兴业宝康系列
系列其他子基金名称
华宝兴业宝康消费品混合(240001)、华宝兴业宝康配置混合(240002)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年7月15日
报告期末基金份额总额
930，183，332.20份
投资目标
在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。
业绩比较基准
中信标普全债指数。
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
1.本期已实现收益
50，328，416.09
2.本期利润
-2，629，915.21
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0024
4.期末基金资产净值
1，079，270，055.43
5.期末基金份额净值
1.1603
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去3个月
-0.15%
0.04%
0.42%
0.05%
-0.57%
-0.01%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
Tan Weisi
固定收益部总经理、本基金基金经理
2009-3-31
-
14年
美国国籍。纽约大学理学博士，拥有CFA资格。曾在平资产管理公司、塞克资产管理公司、美国汇丰银行、彭博公司、普天寿证券公司、美林公司从事固定收益研究、交易和投资工作。2009年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理，2009年3月至今兼任华宝兴业宝康债券基金基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
1，032，752，598.88
94.44
其中：债券
1，032，752，598.88
94.44
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
21，871，422.88
2.00
6
其他资产
38，896，526.72
3.56
7
合计
1，093，520，548.48
100.00
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
67，163，876.30
6.22
2
央行票据
685，738，000.00
63.54
3
金融债券
193，589，000.00
17.94
其中：政策性金融债
193，589，000.00
17.94
4
企业债券
85，642，369.08
7.94
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
619，353.50
0.06
7
其他
-
-
8
合计
1，032，752，598.88
95.69
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
0801047
08央行票据47
3，700，000
388，463，000.00
35.99
2
0801065
08央行票据65
1，500，000
157，845，000.00
14.63
3
0801104
08央行票据104
900，000
86，985，000.00
8.06
4
070215
07国开15
600，000
63，264，000.00
5.86
5
0801038
08央行票据38
500，000
52，445，000.00
4.86
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
250，000.00
2
应收证券清算款
22，616，496.26
3
应收股利
-
4
应收利息
13，857，530.33
5
应收申购款
2，155，696.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
16，803.28
8
其他
-
9
合计
38，896，526.72
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
125960
锡业转债
619，353.50
0.06
报告期期初基金份额总额
1，238，001，616.00
报告期期间基金总申购份额
151，598，766.62
报告期期间基金总赎回份额
459，417，050.42
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
930，183，332.20
2009年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2009年7月18日
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