泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书（摘要）
基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）于2006年3月13日获中国证监会证监基金字【2006】41号文批准募集，基金合同于2006 年5 月12 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2009年5月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31日。财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达荷银基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6月6日
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文
组织形式：有限责任公司
联系电话：010－66577725
联系人：邢颖
注册资本：1．8亿元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49％
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘惠文先生，董事长。毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。自2001年起担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自2005年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托股份有限公司等核心企业的董事长。
刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学，拥有法学学士学位和经济学硕士学位，律师、经济师、项目数据分析师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。
马军先生，董事。毕业于天津大学管理工程系，工学学士学位，经济师、项目数据分析师。2002年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。2005年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。
黄金源（Ａｌｅｘ Ｋ．Ｇ． Ｎｇ）先生，董事。马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经济学专业毕业。1983年起，先后在美国美林公司任投资人员、在马来西亚任金融研究员。1988年在新加坡加盟荷兰银行，后调荷银证券香港分公司。目前担任荷银投资管理（亚洲）有限公司亚太区投资总监。
何国良先生，董事。毕业于香港中文大学统计学专业，哲学硕士学位，特许金融分析师（ＣＦＡ）。1994年至1997年任职于ＧＭＯ（香港）有限公司，担任高级定量分析师；1997年至2004年任职于荷银投资管理（亚洲）有限公司，先后担任高级投资组合经理、研究部主管；2004年至2005年任职于国海富兰克林基金管理有限公司，担任研究部总经理；2005年至今，担任荷银投资管理（亚洲）有限公司香港和中国大陆股票投资主管。
汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，兼任《财经》杂志学术顾问。
周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士学位，1995年获法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、清华大学经管学院和国家会计学院副教授、安信信托投资股份有限公司总裁。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人。
孔晓艳女士，独立董事，毕业于中山大学法律系，法学硕士学位，一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Ｌｉｖａｓａｒｉ＆Ｃｏ．律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。
范小云女士，独立董事，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年还担任《南开经济研究》副主编。2005年起任中国金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生，监事。毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。
潘孝祖先生，监事。毕业于香港树仁学院，持有会计文凭，并为英国特许公认会计师工会资深会员（ＦＣＣＡ），香港会计师工会会员（ＨＫＣＰＡ）及美国特许金融分析师（ＣＦＡ）。1984年以来，先后任职于陈施会计师事务所、荷兰银行、荷兰证券，以及荷银资产管理公司。现任荷银资产管理亚太区营运总监，负责亚太区内10个国家和地区的后勤支持工作。
王泉先生，监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达荷银基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生，总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学，获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位；1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长；2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达荷银基金管理有限公司总经理。
刘青山先生，副总经理兼投资研究总监。毕业于中国人民大学，获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司（泰达荷银基金管理有限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达荷银基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达荷银基金管理有限公司财务总监。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达荷银基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达荷银基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
梁辉先生，本基金经理，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起，任职于泰达荷银基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、现担任金融工程部总经理。自2006年8月起至今担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（荷银效率基金）基金经理；自2007年11月起至今担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期基金）基金经理。2005年4月至2008年8月曾担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金（合丰成长基金）基金经理；自2008年8月起至今担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金（荷银首选基金）基金经理；7年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。
陈少平女士，本基金经理，厦门大学化工专业本科，新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士。2002 年10 月工作于北京海问投资咨询公司，任研究员；2003 年10 月起就职于泰达荷银基金管理公司，历任研究员、泰达荷银行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理。自2007年11月起至今担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（荷银效率基金）基金经理。2006年12月至2008年8月曾担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金（荷银首选基金）基金经理。7年证券从业经验，具有证券从业资格，基金从业资格。
本基金历任基金经理：康赛波先生，2006年3月至2007年4月管理本基金。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟、副总经理兼投资总监及基金经理刘青山、投资副总监兼研究部总监及基金经理史博、金融工程部总经理及基金经理梁辉、交易部负责人陈力、督察长兼风险管理与基金评估部总监张萍、固定收益部总经理及基金经理沈毅以及基金经理陈少平、许杰、王勇、吴俊峰。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号
联系人：尹东
联系电话：（010） 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：ＨＫ0939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：233，689，084，000股（包括224，689，084，000股Ｈ股及9，000，000，000股Ａ股）。
2008年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止2008年12月31日，中国建设银行实现净利润926．4亿元，较上年增长34％；平均资产回报率为1．3％，平均股东权益回报率为20．7％，分别较上年提高0．16个百分点和1．18个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为0．4元，比上年增长0．10 元；总资产达到75，554．52 亿元，较上年增长14．51％；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为2．21％，较上年下降0．39 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为131．58％，较上年提升27．17 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1．4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）31，896台，居全球银行业首位。
2008年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球500强」中列第20位；在美国《财富》杂志公布的全球企业500强中由上年的第230位上升至第171位；被《福布斯（亚太版）》评为“亚太地区最佳上市公司50 强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志 评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会 “公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖” 、中国民政部颁发的 “中华慈善奖－最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第70号（ＳＡＳ70）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ70国际专项认证的托管银行。
（二）主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
截止到2008年12月31日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（ＬＯＦ）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ＥＴＦ、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（ＬＯＦ）、华夏中小板ＥＴＦ、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（ＬＯＦ）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（ＬＯＦ）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（ＱＤＩＩ）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（ＱＤＩＩ）、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（ＱＤＩＩ）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合等89只开放式证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：泰达荷银基金管理有限公司（直销柜台）
地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编：100140
传真：010－66577666
客户服务电话：400－698－8888（免长话费）或010－66555662
联系人：延慧、潘静
联系电话：010－66577619、010－66577668
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ
网上直销网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｅ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ／ｅｔｒａｄｉｎｇ／
2、场外代销机构
1） 中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
银行网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
2） 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
客服电话：95533
银行网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
3） 中国农业银行股份有限公司
注册地址：东城区建国门内大街69号
办公地址：东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
联系电话：010－68424199
传真：010－68424181
联系人：李芳菲
银行网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
4） 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖 钢
客服电话：95566
银行网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
5） 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客服电话：95559
联系人：曹榕
银行网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
6） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
联系人：兰奇
公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
7） 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：金运
客服电话：95528
联系人：徐伟、汤嘉惠
公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
8） 深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
客户服务电话： 95501
联系人：周勤
传真：0755－82080714
公司网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
9） 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦Ｃ座
法定代表人： 孔丹
电话：（010）6554－1585（北京）
传真：（010）6554－1230（北京）
联系人：王斌
客服电话：95558
网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
10）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层
法定代表人：陈学荣
客服电话：400－888－1551
传真： 021－ 68865680
联系人：钟康莺
联系电话：021－68634518－8631
公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
11）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
电话：022－28451861
传真：022－28451892
电子邮箱：ｗａｎｇｚｑ＠ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话： 4006515988
网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
12）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：肖时庆
客服电话：4008－888－888
电话：010－66568047
联系人：李洋
公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
13）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
客服电话：95575或致电各地营业网点
传真：020－87555305
联系人：肖中梅
公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
14）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：张佑君
客服电话：4008888108
传真：010－65182261
公司网站： ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
15）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：祝幼一
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺
公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
16）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月
客服电话：95511
传真：0755－82433794
网址：ｗｗｗ．ＰＩＮＧＡＮ．ｃｏｍ
17）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
法定代表人：王益民
客服电话：95503
联系人：吴宇
公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
18）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42层
法定代表人：卢长才
联系人：王飞
客服电话：0755－83199511
公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
19）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路239号2楼
法定代表人：丁国荣
联系人：李清怡
联系电话：021－54033888
客服电话：021－962505
网址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ
20）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经十路128号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
21）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人：唐新宇
客服电话：4006208888
传真：021－50372474
联系人：张静
公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
22）华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：025－84579897
传真：025－84579879
联系人：张小波、李金龙
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
23）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人： 潘锴
电话：85096709
客户服务电话：0431－96688－0 0431－85096733
网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
24）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
联系电话：0755－82492000
客户服务电话：400－8888－555，0755－25125666
传真：0755－82492962
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25）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
客户服务电话：4008888788 10108998
传真：021－22169134
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26）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
办公地址：北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人：马金声
联系人：戴荻
客户服务电话：4006989898
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27）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
联系电话：0755－82943666
传真：0755－82943636
客户服务电话：95565，4008888111
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28）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
传真：0755－83516199
客户服务电话：0755－33680000 400 6666 888
公司网址：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ
29）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人：张华东
联系人：胥春阳
联系电话：025－83364032
客户服务电话：400 828 5888
公司网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
30）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
联系电话：021－68419974
客户服务电话：4008888123或021－68419393转1098
公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
31）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：400－8888－001（全国） 021－95553
联系人： 金芸、李笑鸣
联系电话：021－23219000
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
32）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人：吴志明
客服电话：020－961303
联系电话：020－87322668
传真：020－87325036
联系人：樊刚正
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
33）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591－87383333，96326（福建省内）
传真：0591－87383610
联系人：张腾
公司网站：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
34）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：齐晓燕
联系电话：0755－82130833
公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
35）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：4008－888－228
传真：0755－83025625
联系人：金春
网站：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
36）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：王军
客服电话：021－68590808
传真：021－68767981
联系人：罗芳
公司网站：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
37）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层Ａ02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层Ａ02单元
法人代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755－82558305
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
38）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
联系人：程学军
电话：021－50586660－8853
传真：021－50586660－8881
公司网络地址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务热线：021－52574550，0519－8166222，0379－64912266
免费服务热线：400－888－8588
39）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12（518035）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层（100007）
法定代表人：王少华
客户服务电话：400－818－8118
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
40）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731－4403319
开放式基金业务传真：0731－4403439
网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
41）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦Ｂ座
办公地址：北京市金融大街5号新盛大厦Ｂ座4层
法定代表人：林义相
联系电话：010－66045522
联系人：陈少震
公司网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
3、场内代销机构
本基金办理场内认购业务的代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员。
具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务（具体办理场所以《基金开放申购、赎回公告》为准）。
（三）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场22、23层
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场22、23层
法人代表：陈耀先
联系人：朱立元
电话：010－58598839
传真：010－58598907
（四）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海、毛慧
（五）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）61238888
传真：（021）61238800
四、基金的名称
本基金的名称：泰达荷银效率优选混合型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金的类型： 契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金的投资目标：充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％以上。
其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的Ａ股；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购等工具。
八、基金的投资策略
本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。
本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
1、自上而下的行业配置策略
确定行业配置的主要依据为：根据行业文档进行分析，运用国际比较的方法，确定国内行业中具有竞争优势和比较优势的行业。
行业文档的主要要素包括：
ａ． 行业趋势不仅仅是从中国角度，还从全球视角来研究；
ｂ． 详细分析中国特定行业公司的独特运作；
ｃ． 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。
研究员对每个行业进行深入的分析，根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑，作出行业投资价值判断。
2、自下而上的股票投资策略
本基金的股票投资策略是在选股过程中，重点关注企业经营的投资效率，挖掘具有较高资产收益率的上市公司。本基金管理人认为中国经济在二十余年的粗放式增长之后，面临着增长模式急需转变的巨大挑战。在能源和原材料将持续紧缺的情况下，以投资为驱动的经济增长必然是难以长久。未来企业的增长和竞争力将更多地来源于其对现有资产和新增投资的有效使用。增长的效率和质量比增长速度本身更重要，当前的中国企业应该对为获得增长而投入的资本的回报率予以足够的关注和核算，而不应过多地关注公司和盈利的增长。无效率的、低质的增长并不创造公司股东的价值；简单地说，如果公司的资本回报率小于加权平均资本成本，那么也就是说该公司在毁损股东的价值，而且增长越快，毁损的速度也越快，根本无法为股东创造价值，也无法为社会创造价值。所以，本基金将重点选择在较高的投资效率下持续成长的公司，关注经济意义上的增值，而非会计意义上的增长。本基金管理人认为，这类公司既为本公司股东创造价值，也同样为本基金的持有人提供可持续的价值增长。
具体选股方法包括：（1）运用定量指标对股票进行筛选，（2）运用定性指标对股票进行评分，重点关注上市公司的资产收益率，精选个股。
ａ．定量筛选
通过以下三个层面对上市公司股票进行筛选，建立本基金的股票优选库：
1）剔除新华富时Ａ600覆盖的股票中ＳＴ、交易所接收调查或处罚（公开谴责、公开处罚）未满半年和其他研究员有确定理由认为暂不投资的股票，形成基础库；
2）按市盈率（Ｐ／Ｅ）、净资产收益率（ＲＯＥ）、资产收益率（ＲＯＡ）等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选，剔除累计涨幅过高的股票，形成备选库；
3）由于本基金重点关注公司的投资效率，所以在备选库的基础上，分行业按ＲＯＡ进行排序，取每个行业中ＲＯＡ排序在前1／2的股票形成本基金的优选库。
ｂ．研究评分
研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性评分，研究评分的主要内容包括两方面：
1）公司评价：主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。
2）业务分析：主要包括对公司的业务进行逐项分析，包括所涉及业务的投资效率、行业前景、公司的市场占有率和市场地位、行业增长、公司增长等方面。
ｃ．基金经理参考优选库并结合研究评分精选出每个行业中的具有较高投资效率的个股构建投资组合。
3、债券投资策略
本基金将主要采用久期策略、类属配置和个券选择的投资策略来运作债券组合。
久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析，可以预测整个债券市场的下一步趋势，确定债券组合的久期；类属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现，同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发现市场的失衡情况，确定债券的类属配置；个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素，确定个券的投资价值并精选个券。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：60％×新华富时Ａ600指数收益率＋35％×新华巴克莱中国国债指数收益率＋5％×同业存款利率。
新华富时中国Ａ600指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。新华巴克莱中国国债指数是雷曼兄弟公司与中国新华财经联手推出的中国国债指数，几乎涵盖了三个市场中（银行间市场、沪深交易所）上市的全部固定利率国债，具有良好的流动性和市场代表性。
本基金属于混合型基金，因此根据本基金的投资范围采用新华富时Ａ600指数、新华巴克莱中国国债指数以及同业存款利率加权作为本基金的业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年6月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2009年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
■
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：以上股票名称以2009年3月31日公布的股票简称为准
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
■
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末基金未持有权证。
（八）报告附注
1、根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。按照公司的《股票库管理办法》规定流程，在金融工程部和研究部详细研究基础上，经过公司内部审批流程，中兴通讯被加入本公司的优选股票库，并进行定期更新和日常维护，本公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。中兴通讯受到处罚的公告发布后，基金经理专门就此问题对该公司进行了调研，经公司投研晨会讨论，认为中兴通讯在会计处理中的确存在不妥当之处，但这对该公司的业绩影响非常小，而此次暴露出的问题将有助于该公司改善财务质量，长期看这对投资者有利，基金经理仍然看好中兴通讯的投资价值，决定继续持有。除了中兴通讯外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
4、本报告期末基金所持有处于转股期的可转换债券明细如下：
■
5、 报告期末，基金前十名股票中未存在流通受限的情况。
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2006年5月12日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
■
（二）泰达荷银效率基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年5月12日－2009年3月31日）
■
注：本基金合同于2006年5月12日生效，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓
并达到基金合同规定的投资比例。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1．5％的年费率计提，具体计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×1．5％÷当年天数
Ｈ：为每日应计提的基金管理费；
Ｅ：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0．25％的年费率计提，具体计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×0．25％÷当年天数
Ｈ：为每日应计提的基金托管费；
Ｅ：为前一日基金财产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）3至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（三）与基金销售有关的费用
1、基金的场外认购费用
本基金的场外认购费率如下：
■
2、基金的场内认购费用
深圳证券交易所会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资者场内认购的券商佣金比率。
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
3、基金的申购费用
本基金的场内、场外申购费率如下：
■
4、基金的赎回费用
本基金的赎回费率如下：
■
说明：①认购期持有期限起始日为注册登记机构的过户日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②场外投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0．25％；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。
③场内投资人的赎回费用统一为0．5％。
④赎回费的25％划归基金资产。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）对投资决策委员会成员的更新
在“一、基金管理人”部分，对“（二）主要人员情况”，对投资决策委员会成员信息进行了更新。
（二）对基金托管人的更新
在“二、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。
（三）对相关服务机构的更新：
在“三、相关服务机构”部分，新增了齐鲁证券有限公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
更新了律师事务所的相关信息。
（四）在“十一、基金投资组合报告”部分，增加了本基金最近一期投资组合报告的内容，同时对业绩比较基准进行了更新。
（五）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。
（六）对其他内容的更新：
1．本基金管理人已于2008 年11月24日发布《关于泰达荷银风险预算混合型基金及泰达荷银效率优选混合型基金业绩比较基准更名的公告》。
2． 本基金管理人已于2008年12月26日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡基金网上交易的公告》。
3．本基金管理人已于2008年12月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
4． 本基金管理人已于2008 年12月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
5． 本基金管理人已于2009年1月21日发布《泰达荷银基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》。
6．本基金管理人已于2009 年1月21日发布《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）2008年度第4季度报告》。
7．本基金管理人已于2009年2月3日发布《关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。
8． 本基金管理人已于2009年2月24日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠的公告》。
9． 本基金管理人已于2009年2月25日发布《泰达荷银基金管理公司与中国工商银行合作开展基智定投业务的公告》。
10． 本基金管理人已于2009年3月20日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于调整中国建设银行龙卡储蓄卡网上交易申购费率的公告》
11． 本基金管理人已于2009年3月28日发布《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）2008年年度报告》。
12． 本基金管理人已于2009年3月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国工商银行网上交易申购费率优惠的公告》。
13． 本基金管理人已于2009年4月1日发布《泰达荷银基金管理有限公司2008年基金年度报告更正公告》。
14．本基金管理人已于2009年4月21日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于实施基金销售适用性的提示性公告》。
15．本基金管理人已于2009年4月22日发布《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009年度第1季度报告》。
16．本基金管理人已于2009年5月4日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国银行网上交易申购费率优惠的公告》。
上述公告的具体内容请详见公告当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ。
泰达荷银基金管理有限公司
2009年6月26日
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
－
0．00
Ｂ
采掘业
437，514，658．34
10．13
Ｃ
制造业
1，122，110，519．31
25．98
Ｃ0
食品、饮料
－
0．00
Ｃ1
纺织、服装、皮毛
－
0．00
Ｃ2
木材、家具
－
0．00
Ｃ3
造纸、印刷
－
0．00
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
4，504，123．00
0．10
Ｃ5
电子
－
0．00
Ｃ6
金属、非金属
394，378，657．17
9．13
Ｃ7
机械、设备、仪表
646，547，273．94
14．97
Ｃ8
医药、生物制品
76，680，465．20
1．78
Ｃ99
其他制造业
－
0．00
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
－
0．00
Ｅ
建筑业
24，876，617．60
0．58
Ｆ
交通运输、仓储业
－
0．00
Ｇ
信息技术业
159，027，066．78
3．68
Ｈ
批发和零售贸易
122，922，608．32
2．85
Ｉ
金融、保险业
800，204，164．29
18．53
Ｊ
房地产业
154，070，000．00
3．57
Ｋ
社会服务业
119，534，317．50
2．77
Ｌ
传播与文化产业
－
0．00
Ｍ
综合类
－
0．00
合计
2，940，259，952．14
68．07
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率
③
比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
本基金合同生效起至2006年12月31日
37．74％
0．99％
33．60％
0．93％
4．14％
0．06％
2007年1月1日至2007年12月31日
78．55％
1．60％
79．58％
1．40％
－1．03％
0．20％
2008年1月1日至2008年12月31日
－46．19％
1．63％
－43．15％
1．78％
－3．04％
－0．15％
2009年1月1日至2009年3月31日
17．71％
1．55％
22．42％
1．46％
－4．71％
0．09％
本基金合同生效起至2009年3月31日
55．76％
1．50％
66．98％
1．47％
－11．22％
0．03％
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
2，940，259，952．14
67．26
其中：股票
2，940，259，952．14
67．26
2
固定收益投资
1，194，259，500．00
27．32
其中：债券
1，194，259，500．00
27．32
资产支持证券
－
0．00
3
金融衍生品投资
－
0．00
4
买入返售金融资产
－
0．00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
0．00
5
银行存款和结算备付金合计
212，055，344．55
4．85
6
其他资产
24，616，288．10
0．56
7
合计
4，371，191，084．79
100．00
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
601318
7，910，126
309，365，027．86
7．16
2
601699
7，999，918
195，197，999．20
4．52
3
601166
7，999，926
183，838，299．48
4．26
4
000063
中兴通讯
4，499，917
159，027，066．78
3．68
5
600048
7，000，000
154，070，000．00
3．57
6
000425
4，833，994
134，481，713．08
3．11
7
601601
6，999，832
117，457，180．96
2．72
8
600362
4，999，935
115，498，498．50
2．67
9
600104
10，905，597
107，311，074．48
2．48
10
000069
华侨城Ａ
7，999，755
105，436，770．90
2．44
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
163，508，500．00
3．79
2
央行票据
857，900，000．00
19．86
3
金融债券
103，560，000．00
2．40
其中：政策性金融债
103，560，000．00
2．40
4
企业债券
39，937，000．00
0．92
5
企业短期融资券
－
0．00
6
可转债
29，354，000．00
0．68
7
其他
－
0．00
8
合计
1，194，259，500．00
27．65
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
0801065
08央行票据65
2，000，000
212，640，000．00
4．92
2
0701092
07央行票据92
2，000，000
207，080，000．00
4．79
3
0801026
08央行票据26
1，500，000
158，685，000．00
3．67
4
0801095
08央行票据95
1，500，000
145，845，000．00
3．38
5
080017
08国债17
1，300，000
138，021，000．00
3．20
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
603，552．79
2
应收证券清算款
718，175．57
3
应收股利
－
4
应收利息
23，121，362．75
5
应收申购款
173，196．99
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
24，616，288．10
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
110971
恒源转债
29，354，000．00
0．68
认购金额（Ｍ）
认购费率
Ｍ＜50万
1％
50万≤Ｍ＜250万
0．75％
250万≤Ｍ＜500万
0．5％
500万≤Ｍ＜1000万
0．25％
Ｍ≥1000万
每笔1000元
申购金额（Ｍ）
费率
Ｍ＜50万
1．50％
50万≤Ｍ ＜250万
1．20％
250万≤Ｍ ＜500万
0．75％
500万≤Ｍ ＜1000万
0．50％
Ｍ≥1000万
每笔1000元
适用的赎回费率
连续持有期限（日历日）
场外
场内
1天－365天
0．5％
0．5％
366天（含）－730天
0．25％
0．5％
731天（含）以上
0
0．5％
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