股票代码:600075股票简称:新疆天业 公告编号:临2009-014
新疆天业股份有限公司关于金融衍生产品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 金融衍生品交易的基本情况
为了降低财务费用,2008年1月10日,本公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《衍生产品交易协议书》,并于2008年2月15日确认由招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行新华北路支行开展一笔衍生品交易。
该衍生品与国家开发银行信用事件挂钩,衍生品交易的名义本金总额为人民币21510万元,交易到期日为2013年3月20日,交易编号为DRV08-0010。
若国家开发银行不出现信用事件,该衍生品以每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付息日,本公司每季获得相当于贷款利率下浮5%左右的利息补贴。
二、 衍生产品交易的主要内容
1、挂钩的信用实体:国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK)
2、信用事件:
(1)破产。债务人发生解散、资不抵债或无力偿还债务,或未能偿还到期债务等情形,均可构成破产事件。
(2)支付违约。挂钩信用实体拒付或迟付的债务金额大于等于1000000.00美元。
(3)债务重组。重组是指因债务本金或者利息下调、受偿顺序的变动、还款日期推延等原因导致指定债券实际价值下降的情形。挂钩信用实体相关负债涉及重组的金额大于等于10000000.00美元。
3、支付条款
(1)当挂钩的信用实体没有出现信用事件时,每个付息日招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行新华北路支行向本公司支付:
名义本金/A*0.50%*n/365*B
n为计息期内挂钩信用实体没有出现信用事件的天数;
A为交易成交日的人民币对美元的即期汇率;
B为支付当天的人民币兑美元的即期汇率。
(2)当挂钩信用实体出现信用事件时,本公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行新华北路支行支付:
名义本金/A*挂钩信用实体在境外发行的指定债券残值差额率*B
境外发行的指定债券指发行人为国家开发银行,债券到期日为2014年10月8日,ISIN CODE:US16937MAB19,票面利率为4.75%的债券。
债券残值差额率=(该债券的票面价格(100元)-该债券的市场净值)/该债券的票面价格(100元)
债券的市场净值是指国际市场公允的卖出价格。
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行新华北路支行在信用事件发生后30个工作日内向本公司书面通知该交易项下的各种支付细节;本公司需按通知的交割时间向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行新华北路支行支付残值差额。支付的残值差额均按交割日当天人民币兑美元汇率折算人民币进行支付。
三、衍生品交易的状况
自此笔交易成交至今年一季度,收益情况稳定,其中:2008年3月21日收到利息补贴84008.63元,2008年6月21日收到利息补贴260044.93元,2008年9月23日收到利息补贴263534.79元,2008年12月20日收到利息补贴255842.14元,2009年3月20日收到利息补贴246749.59元,本公司共获1110180.08元的利息补贴收入。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○九年五月二十七日