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嘉实多元收益债券型证券投资基金2008年年度报告摘要
嘉实多元收益债券型证券投资基金
2008年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金分为A、B类，A类收取认（申）购费和赎回费；B类不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本报告期自2008年9月10日（基金合同生效日）起至2008年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实多元A收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元B不收取认（申）购费和赎回费但计提销售服务费。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1嘉实多元A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.1.2嘉实多元B基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实多元A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年9月10日至2008年12月31日）
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图2:嘉实多元B基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年9月10日至2008年12月31日）
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注：本基金基金合同生效日2008年9月10日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期，截至报告期末本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制”的约定。
3.2.3自基金合同生效以来净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
图3:嘉实多元A基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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图4:嘉实多元B基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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注：2008年实际存续期为2008年9月10日至2008年12月31日。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
3.3.1嘉实多元A基金自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
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3.3.2嘉实多元B基金自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2008年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、14只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金参与认购了“北京银行2008年金融债券”30万张，基金托管人中国工商银行为该债券的联席主承销商之一；本基金管理人在该债券上市首日全部卖出，无损害基金份额持有人利益。本基金其他运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内，嘉实多元A基金份额净值增长率5.09%、嘉实多元B基金份额净值增长率4.99%，投资风格相似的嘉实债券基金份额净值增长率为0.41%、某债券组合份额净值增长率为9.1309%。主要原因是报告期内嘉实多元基金处于建仓期，组合久期短；嘉实债券受到基金合同有关金融债和企业债比例限制，无法大比例投资金融债，而报告期内金融债尤其是中期金融债涨幅最大，因此影响嘉实债券基金的收益；某债券组合加大金融债投资，取得了较好收益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至报告期末嘉实多元A基金份额净值为1.038元，本报告期基金份额净值增长率为5.09%；截至报告期末嘉实多元B基金份额净值为1.037元，本报告期基金份额净值增长率为4.99%；同期业绩比较基准收益率为10.06%。
2008年经济增长逐级下滑，且在三、四季度呈加速态势，GDP当季同比增长从1季度的10.6%降至4季度的6.8%。上半年通胀形势严峻，下半年受国际大宗商品价格下跌的影响PPI走低，CPI自9月开始逐步下行，CPI和PPI分别从顶峰的10.06%和8.5%下降到12月的1.2%和-1.14%，市场普遍预期2009年第一季度将出现通缩。政府在2008年上半年为防经济过热和通胀而实施了紧缩的财政和货币政策，而下半年经济转向后政策也随之出现大的调整，9月财政和货币政策全面转向，为保增长就业出台了一系列空前的刺激性政策。财政政策上规划大规模投资、鼓励消费，通过减税等措施减轻出口部门企业压力。货币政策全面放松，08年9月以来五次降息累计达216bp，房贷利率打7折，三次下调法定存款准备金率累计达4%，取消贷款额度限制。在货币全面放松的背景下，08年12月新增贷款达到创纪录的7718亿。
经济形势和财政货币政策的大转向，使得债市在9月前后呈现截然不同的走势。9月之前债市受困于较低增长高通胀的预期，呈振荡下行态势；9月开始强烈的降息预期和宽松的流动性推动下债市上演牛市行情。中债总指数全年上涨14.9%，国债和金融债领涨。收益率曲线在9月行情中长端首先快速下移扁平，之后短端迅速下降，而中长端由于市场对中长期债券供给增加的担忧而降幅相对较小，收益率曲线整体陡峭化。债券市场的投资者结构也出现重大变化。由于08年11月之前股市在企业盈利预期恶化的重压之下一直震荡下行，基金和保险公司的资产配置大幅向债券倾斜。债市9月之后的火爆使得部分交易性资金也进入债市，股市和债市的跷跷板效应加剧。
本基金于08年9月10日成立，成立后根据债市形势迅速完成了债券持仓配置，基本准确把握了债券市场的趋势性机会，并适度参与低风险的股票增发。具体来说，在债券投资上采取中长久期策略，中短端配置央票、金融债、交易所国债和优质短融，中长端配置金融债、优质企业债和国债。对无银行担保企业债配置持谨慎态度，严格规避了AA+以下低信用评级品种。较好地把握了债市上涨带来的收益机会，取得了较为理想的投资回报。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年，我们认为政策刺激的作用有望在下半年显现，世界主要经济体衰退使得大宗商品价格难以上涨，市场预期月度CPI可见负值。就债券市场而言，基本面和资金面仍将有利于债市，但受未来供给大增、绝对利率过低和股票市场相对价值显现三方面影响，债券市场上涨空间有限，我们认为收益率曲线将经历短端下移陡峭化再上移扁平化的过程。就股票市场而言，过剩的流动性将推动股票市场出现阶段性行情，受益于基础设施建设的企业盈利有望改善。但经济周期向下的惯性作用对股市亦有较大压力，预计持续走强的概率较低，可能存在结构性上涨的机会。
基于以上判断，2009年本基金将坚持“多元化的低风险赢利模式”，对固定收益类资产进行标准配置，随着市场收益率水平的下降，组合久期由略高于基准逐步转向低于基准，并择机对债券基产的期限结构进行战略性调整。关注较好信用级别债券在经济复苏期信用利差收窄的阶段性机会。同时，我们将积极关注股票市场流动性及估值水平的变化，在CPPI策略下适时自下而上参与权益类资产投资，把握股市的结构性机会，期望能够在确保基金资产安全的同时，为投资人带来低风险超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
报告期内，本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。
报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）根据本基金基金合同第十五部分三、基金收益分配原则“1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年分配比例不得低于可供分配收益的50%”、“5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”的约定。嘉实多元A期末可供分配利润及已分配收益合计33,398,087.89元，应分配16,699,043.95元以上；嘉实多元B期末可供分配利润及已分配收益合计53,317,446.76元，应分配26,658,723.38元以上。
（2）报告期内，嘉实多元A已实施分配收益12,365,877.89元，嘉实多元B已实施分配收益20,488,342.24元。
（3）2009年2月26日，本基金管理人以截至2008年12月31日的可供分配收益为基准进行收益分配，嘉实多元A实施分配收益4,539,887.78元，嘉实多元B实施分配收益7,584,736.88元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为32,854,220.13元。
2008年，嘉实多元收益债券型证券投资基金出现过分销托管人承销期内承销的债券的情况，我行向嘉实基金管理有限公司发送提示函件，嘉实基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行了调整,未造成基金损失。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实多元收益债券型证券投资基金2008年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔2009〕第20208号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同生效日为2008年9月10日，报告截止日2008年12月31日，嘉实多元A基金份额净值1.038元，基金份额总额981,071,157.31份; 嘉实多元B基金份额净值1.037元，基金份额总额1,659,745,354.56份.
7.2 利润表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2008年9月10日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2008年9月10日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.4 报表附注
7.4.1重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2008年9月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
报告期内本基金无涉及会计政策变更事项。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
报告期内本基金无涉及会计估计变更事项。
7.4.2.3 差错更正的说明
报告期内本基金无重大会计差错。
7.4.3 关联方关系
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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2008年9月10日基金合同生效至2008年12月31日）本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.70% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数。
7.4.4.2.3 嘉实多元B销售服务费
单位：人民币元
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注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按B类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。（2）嘉实多元A不收取销售服务费。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2008年9月10日基金合同生效至2008年12月31日）及本基金发售期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2008年12月31日）其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
期末本基金未持有暂时停牌的股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100,006,229.99元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3其他资产构成
单位：人民币元
■
注：8.9.3表中“其他资产”为报告期末（2008年12月31日）的金额。
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
期末本基金未持有可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：(1)嘉实多元A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元A份额占嘉实多元A总份额比例、个人投资者持有嘉实多元A份额占嘉实多元A总份额比例；(2)嘉实多元B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元B份额占嘉实多元B总份额比例、个人投资者持有嘉实多元B份额占嘉实多元B总份额比例。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：基金管理公司所有从业人员持有嘉实多元A份额总数占总份额比例、持有嘉实多元B份额总数占总份额比例,分别为从业人员持有嘉实多元A份额总数占嘉实多元A总份额比例、从业人员持有嘉实多元B份额总数占嘉实多元B总份额比例。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人重大人事变动情况
本基金管理人于2008年7月18日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》；2008年8月28日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》，窦玉明先生不再担任公司副总经理职务。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金审计机构，报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费80,000.00元，该审计机构第1年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1股票交易情况
金额单位：人民币元
■
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2债券交易情况
金额单位：人民币元
■
11.7.3权证交易情况
金额单位：人民币元
■
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年3月26日
| 基金简称 | 嘉实多元 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2008年9月10日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 2,640,816,511.87份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 嘉实多元A | 嘉实多元B |
| 下属两级基金的交易代码 | 070015 | 070016 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 981,071,157.31份 | 1,659,745,354.56份 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其最重要因素是本金安全。 |
| 业绩比较基准 | 中央国债登记结算公司的中国债券总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 蒋松云 |
| 联系电话 | （010）65215588 | (010) 66105799 | |
| 电子邮箱 | service@jsfund.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-600-8800 | 95588 | |
| 传真 | （010）65182266 | (010) 66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年9月10日至2008年12月31日 | |
| 嘉实多元A | 嘉实多元B | |
| 本期已实现收益 | 34,118,198.19 | 49,168,754.65 |
| 本期利润 | 51,710,511.17 | 70,666,328.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511 | 0.0437 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.00% | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% | 4.99% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年9月10日至2008年12月31日 | |
| 嘉实多元A | 嘉实多元B | |
| 期末可供分配利润 | 21,032,210.00 | 32,829,104.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值 | 1,018,523,251.97 | 1,720,332,408.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.038 | 1.037 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2008年9月10日至2008年12月31日 | |
| 嘉实多元A | 嘉实多元B | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.09% | 4.99% |
| 阶段 | 份额净值 增长率① |
份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ |
①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 4.67% | 0.22% | 7.28% | 0.33% | -2.61% | -0.11% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.09% | 0.20% | 10.06% | 0.33% | -4.97% | -0.13% |
| 阶段 | 份额净值 增长率① |
份额净值增长率 标准差② |
业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ |
①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 4.68% | 0.23% | 7.28% | 0.33% | -2.60% | -0.10% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.99% | 0.21% | 10.06% | 0.33% | -5.07% | -0.12% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 |
备注 |
| 2008年 | 0.130 | 9,418,839.61 | 2,947,038.28 | 12,365,877.89 | - |
| 合计 | 0.130 | 9,418,839.61 | 2,947,038.28 | 12,365,877.89 | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 |
备注 |
| 2008年 | 0.130 | 11,471,127.74 | 9,017,214.50 | 20,488,342.24 | - |
| 合计 | 0.130 | 11,471,127.74 | 9,017,214.50 | 20,488,342.24 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘熹 | 本基金基金经理、嘉实债券基金经理、公司固定收益部总监 | 2008年9月10日 | － | 15 | 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理，巨田证券公司投资部副经理，招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金，曾任嘉实策略基金经理。经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 |
| 资 产 | ||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 90,246,287.98 |
| 结算备付金 | 170,685.03 | |
| 存出保证金 | 125,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 2,682,050,845.63 |
| 其中：股票投资 | 41,655,845.63 | |
| 基金投资 | - | |
| 债券投资 | 2,640,395,000.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - |
| 应收证券清算款 | 7,778,474.34 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 22,659,959.49 |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | 61,201,665.26 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - |
| 资产总计 | 2,864,232,917.73 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 100,006,229.99 | |
| 应付证券清算款 | - | |
| 应付赎回款 | 22,719,693.14 | |
| 应付管理人报酬 | 1,517,988.14 | |
| 应付托管费 | 433,710.90 | |
| 应付销售服务费 | 394,284.48 | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 221,718.01 |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | 2,793.91 | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 80,838.75 |
| 负债合计 | 125,377,257.32 | |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 2,640,816,511.87 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 98,039,148.54 |
| 所有者权益合计 | 2,738,855,660.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,864,232,917.73 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2008年9月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
| 一、收入 | 135,614,273.88 | |
| 1.利息收入 | 36,237,496.38 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 700,267.82 |
| 债券利息收入 | 34,465,957.25 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,071,271.31 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益 | 59,883,097.92 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -4,358,406.52 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 64,562,262.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | -321,118.47 |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | 360.00 |
| 3.公允价值变动收益 | 7.4.7.16 | 39,089,887.17 |
| 4.汇兑收益 | - | |
| 5.其他收入 | 7.4.7.17 | 403,792.41 |
| 二、费用 | -13,237,433.87 | |
| 1．管理人报酬 | -5,727,892.26 | |
| 2．托管费 | -1,636,540.66 | |
| 3．销售服务费 | -1,505,407.38 | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | -320,701.52 |
| 5．利息支出 | -3,827,539.22 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -3,827,539.22 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | -219,352.83 |
| 三、利润总额 | 122,376,840.01 | |
| 所得税费用 | - | |
| 四、净利润 | 122,376,840.01 |
| 项目 | 本期 2008年9月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,579,775,847.06 | - | 4,579,775,847.06 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） |
- | 122,376,840.01 | 122,376,840.01 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -1,938,959,335.19 | 8,516,528.66 | -1,930,442,806.53 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,364,366,011.83 | 66,491,731.09 | 2,430,857,742.92 |
| 2.基金赎回款 | -4,303,325,347.02 | -57,975,202.43 | -4,361,300,549.45 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动 |
- | -32,854,220.13 | -32,854,220.13 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,640,816,511.87 | 98,039,148.54 | 2,738,855,660.41 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中诚信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 立信投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 德意志资产管理(亚洲)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国都证券有限责任公司 | 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2008年9月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 5,727,892.26 |
| 其中：当期已支付 | 4,209,904.12 |
| 期末未支付 | 1,517,988.14 |
| 项目 | 本期 2008年9月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 1,636,540.66 |
| 其中：当期已支付 | 1,202,829.76 |
| 期末未支付 | 433,710.90 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 |
本期 2008年9月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
||
| 当期应支付的销售服务费 | |||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 240,017.70 | 46,667.13 | 286,684.83 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 426,672.01 | 174,712.68 | 601,384.69 |
| 国都证券有限责任公司 | 9,137.03 | 759.66 | 9,896.69 |
| 合计 | 675,826.74 | 222,139.47 | 897,966.21 |
| 本期 2008年9月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 |
债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金 卖出 |
交易 金额 |
利息 收入 |
交易 金额 |
利息 支出 |
|
| 中国工商银行股份有限公司 | 10,951,668.56 | - | - | - | - | - |
| 关联方 名称 |
本期 2008年9月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
|
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 90,246,287.98 | 681,578.64 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 080216 | 08国开16 | 09-01-05 | 107.60 | 1,052,700 | 113,270,520.00 |
| 合计 | - | - | - | 1,052,700 | 113,270,520.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 41,655,845.63 | 1.45 |
| 其中：股票 | 41,655,845.63 | 1.45 | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,640,395,000.00 | 92.19 |
| 其中：债券 | 2,640,395,000.00 | 92.19 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,416,973.01 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 91,765,099.09 | 3.20 |
| 合计 | 2,864,232,917.73 | 100.00 | |
| 代码 | 行业 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 1,559,142.00 | 0.06 |
| C | 制造业 | 17,264,490.77 | 0.63 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,842,000.00 | 0.07 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 1,300,507.00 | 0.05 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 3,547,845.00 | 0.13 |
| C6 | 金属、非金属 | 2,320,000.00 | 0.08 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 4,310,000.00 | 0.16 |
| C8 | 医药、生物制品 | 3,944,138.77 | 0.14 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 10,675,451.30 | 0.39 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 2,199,164.00 | 0.08 |
| H | 批发和零售贸易 | 721,992.00 | 0.03 |
| I | 金融、保险业 | 9,235,605.56 | 0.34 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合 计 | 41,655,845.63 | 1.52 | |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600795 | 国电电力 | 900,000 | 5,013,000.00 | 0.18 |
| 2 | 601766 | 中国南车 | 1,000,000 | 4,310,000.00 | 0.16 |
| 3 | 000016 | 深康佳Ａ | 1,126,300 | 3,547,845.00 | 0.13 |
| 4 | 600098 | 广州控股 | 693,295 | 3,286,218.30 | 0.12 |
| 5 | 000001 | 深发展Ａ | 301,600 | 2,853,136.00 | 0.10 |
| 6 | 600642 | 申能股份 | 396,700 | 2,376,233.00 | 0.09 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 500,000 | 2,320,000.00 | 0.08 |
| 8 | 600588 | 用友软件 | 99,962 | 2,199,164.00 | 0.08 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 50,027 | 1,926,539.77 | 0.07 |
| 10 | 000726 | 鲁 泰Ａ | 300,000 | 1,842,000.00 | 0.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000024 | 招商地产 | 6,600,000.00 | 0.24 |
| 2 | 600795 | 国电电力 | 5,522,000.00 | 0.20 |
| 3 | 000016 | 深康佳Ａ | 5,423,424.50 | 0.20 |
| 4 | 601766 | 中国南车 | 4,454,000.00 | 0.16 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,198,874.00 | 0.15 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 4,107,000.00 | 0.15 |
| 7 | 000878 | 云南铜业 | 3,785,280.90 | 0.14 |
| 8 | 600098 | 广州控股 | 3,676,096.59 | 0.13 |
| 9 | 000488 | 晨鸣纸业 | 3,073,466.35 | 0.11 |
| 10 | 000001 | 深发展Ａ | 3,035,200.00 | 0.11 |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 2,786,204.00 | 0.10 |
| 12 | 002078 | 太阳纸业 | 2,724,690.00 | 0.10 |
| 13 | 600642 | 申能股份 | 2,715,249.00 | 0.10 |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 2,677,401.00 | 0.10 |
| 15 | 000726 | 鲁 泰Ａ | 2,552,147.07 | 0.09 |
| 16 | 002001 | 新 和 成 | 2,497,063.03 | 0.09 |
| 17 | 600064 | 南京高科 | 2,217,726.40 | 0.08 |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 2,105,036.28 | 0.08 |
| 19 | 601168 | 西部矿业 | 2,016,014.00 | 0.07 |
| 20 | 600060 | 海信电器 | 2,007,151.75 | 0.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000024 | 招商地产 | 7,565,691.10 | 0.28 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 4,203,000.00 | 0.15 |
| 3 | 000878 | 云南铜业 | 2,719,491.00 | 0.10 |
| 4 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2,711,718.00 | 0.10 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,656,234.60 | 0.10 |
| 6 | 002001 | 新 和 成 | 2,260,490.72 | 0.08 |
| 7 | 002078 | 太阳纸业 | 2,238,521.00 | 0.08 |
| 8 | 600060 | 海信电器 | 1,868,690.23 | 0.07 |
| 9 | 600064 | 南京高科 | 1,853,804.06 | 0.07 |
| 10 | 601168 | 西部矿业 | 1,654,662.00 | 0.06 |
| 11 | 600058 | 五矿发展 | 1,609,199.00 | 0.06 |
| 12 | 000016 | 深康佳Ａ | 1,383,440.00 | 0.05 |
| 13 | 600567 | 山鹰纸业 | 1,368,528.00 | 0.05 |
| 14 | 600755 | 厦门国贸 | 1,345,700.55 | 0.05 |
| 15 | 600362 | 江西铜业 | 1,240,066.18 | 0.05 |
| 16 | 000685 | 中山公用 | 1,109,191.63 | 0.04 |
| 17 | 601588 | 北辰实业 | 1,071,502.14 | 0.04 |
| 18 | 600498 | 烽火通信 | 995,606.50 | 0.04 |
| 19 | 000601 | 韶能股份 | 978,726.00 | 0.04 |
| 20 | 600500 | 中化国际 | 944,684.00 | 0.03 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 122,750,685.37 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 73,981,660.06 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 371,535,000.00 | 13.57 |
| 2 | 央行票据 | 588,390,000.00 | 21.48 |
| 3 | 金融债券 | 1,339,658,000.00 | 48.91 |
| 其中：政策性金融债 | 1,339,658,000.00 | 48.91 | |
| 4 | 企业债券 | 85,232,000.00 | 3.11 |
| 5 | 企业短期融资券 | 255,580,000.00 | 9.33 |
| 6 | 可转换债券 | - | - |
| 7 | 资产支持证券 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 合 计 | 2,640,395,000.00 | 96.41 | |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801104 | 08央票104 | 4,500,000 | 441,225,000.00 | 16.11 |
| 2 | 080018 | 08国债18 | 2,000,000 | 216,640,000.00 | 7.91 |
| 3 | 080216 | 08国开16 | 2,000,000 | 215,200,000.00 | 7.86 |
| 4 | 0801106 | 08央票106 | 1,500,000 | 147,165,000.00 | 5.37 |
| 5 | 080419 | 08农发19 | 1,400,000 | 144,928,000.00 | 5.29 |
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 125,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,778,474.34 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 22,659,959.49 |
| 5 | 应收申购款 | 61,201,665.26 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 91,765,099.09 | |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 嘉实多元A | 4,600 | 213,276.34 | 704,284,454.17 | 71.79% | 276,786,703.14 | 28.21% |
| 嘉实多元B | 11,273 | 147,231.91 | 262,882,167.30 | 15.84% | 1,396,863,187.26 | 84.16% |
| 合计 | 15,385 | 171,648.78 | 967,166,621.47 | 36.62% | 1,673,649,890.40 | 63.38% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 |
嘉实多元A | 439,140.37 | 0.0448% |
| 嘉实多元B | 1,001,597.91 | 0.0603% | |
| 合计 | 1,440,738.28 | 0.0546% |
| 份额级别 | 嘉实多元A | 嘉实多元B |
| 基金合同生效日（2008年9月10日）基金份额总额 | 998,363,495.91 | 3,581,412,351.15 |
| 基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额 | 521,948,647.82 | 1,842,417,364.01 |
| 基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额 | -539,240,986.42 | -3,764,084,360.60 |
| 基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额 | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 981,071,157.31 | 1,659,745,354.56 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 |
佣金 | 占当期佣金 总量的比例 |
|||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 107,268,786.83 | 57.19% | 91,178.16 | 58.29% | 新增 |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 80,311,411.53 | 42.81% | 65,253.67 | 41.71% | 新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | 备注 | |
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 |
||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 249,092,061.06 | 100% | - |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - |
| 券商名称 | 权证交易 | 备注 | |
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 |
||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 10,739,072.72 | 100% | - |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - |
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