|
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
融通新蓝筹证券投资基金本报告期基金份额净值增长率为-4.76%。
融通蓝筹成长证券投资基金本报告期基金份额净值增长率为-4.69%;
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本季度,上证综合指数下跌20.62%,本基金净值下跌4.76%,较市场为好,主要得益于本基金仓位较低的缘故。在政府连续出台各种空前救市政策的背景下,市场出现了企稳迹象,受益于政府投资直接拉动的基建、铁路、水泥、电力设备和医药等行业表现出色。
受制于经济较长时期的低迷和大小非减持的压力,市场上行空间受到压制,而同时得估值与政策之支撑,市场下行的空间亦有限。09年是真正意义的全流通市场,估值体系的解构与重建,或许是今年市场最重要的任务,在新的估值体系建立起来之前,市场的脉络会比较混乱,随着市场规模的扩大和开放程度的提高,A股估值体系和估值水平与全球市场接轨,是两三年内可以期望看到的情况。而估值体系的变化,对一些股票意味着重大风险,而对另一些则意味着机遇,在经济结构和市场结构的双重调整中寻找机遇,则是基金管理人在后一阶段要认真思考的问题。
我们将一如既往地秉承勤勉尽责的态度,为持有人谋取长期稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
■
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件;
(二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》;
(三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》;
(四)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
(五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2009年1月21日
基金简称
融通新蓝筹
交易代码
前端:161601;后端:161602
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2002年09月13日
报告期末基金份额总额
21,361,657,384.55份
投资目标
主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%;权证投资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:不低于5%。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。
风险收益特征
在适度风险下追求较高收益。
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2008年10月01日-2008年12月31日)
1.本期已实现收益
-810,468,182.24
2.本期利润
-643,697,336.70
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0299
4.期末基金资产净值
12,702,680,970.95
5.期末基金份额净值
0.5946
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.76%
1.23%
-9.93%
2.28%
5.17%
-1.05%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
戴春平
本基金的基金经理
2007年9月28日
-
10
中国国籍,博士研究生,具有证券从业资格。先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作,07年初进入融通基金管理公司。
刘模林
本基金的基金经理、融通领先成长基金(LOF)的基金经理,公司副总经理
2004年7月21日
-
15
中国国籍,华中理工大学机械工程硕士,具有证券从业资格。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监,基金管理部总监。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
4,598,550,390.56
35.93
其中:股票
4,598,550,390.56
35.93
2
固定收益投资
6,021,436,990.92
47.05
其中:债券
6,021,436,990.92
47.05
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
30,579,242.20
0.24
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
2,010,467,036.87
15.71
6
其他资产
136,995,629.55
1.07
7
合计
12,798,029,290.10
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
16,050,000.00
0.13
B
采掘业
1,025,096,317.26
8.07
C
制造业
1,772,411,986.12
13.95
C0
食品、饮料
742,289,596.75
5.84
C1
纺织、服装、皮毛
46,992,003.72
0.37
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
103,188,486.88
0.81
C5
电子
39,288,576.60
0.31
C6
金属、非金属
279,544,695.97
2.20
C7
机械、设备、仪表
436,077,741.90
3.43
C8
医药、生物制品
125,030,884.30
0.98
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
143,870,995.26
1.13
E
建筑业
57,697,142.40
0.45
F
交通运输、仓储业
197,546,240.23
1.56
G
信息技术业
109,576,210.60
0.86
H
批发和零售贸易
487,547,952.72
3.84
I
金融、保险业
150,903,506.07
1.19
J
房地产业
182,449,263.92
1.44
K
社会服务业
455,400,775.98
3.59
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
4,598,550,390.56
36.20
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600028
76,462,105
536,763,977.10
4.23
2
002024
26,531,172
475,173,290.52
3.74
3
000069
华侨城A
53,403,676
436,842,069.68
3.44
4
600519
3,349,525
364,093,367.50
2.87
5
000983
26,104,558
304,379,146.28
2.40
6
000568
16,026,655
291,685,121.00
2.30
7
000651
9,033,266
175,606,691.04
1.38
8
601006
20,506,972
164,465,915.44
1.29
9
600036
10,263,201
124,800,524.16
0.98
10
000960
11,767,389
111,084,152.16
0.87
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
385,582,434.00
3.04
2
央行票据
4,691,665,000.00
36.93
3
金融债券
726,985,000.00
5.72
其中:政策性金融债
726,985,000.00
5.72
4
企业债券
170,334,400.00
1.34
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
46,870,156.92
0.37
7
其他
-
-
8
合计
6,021,436,990.92
47.40
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
0801016
08央行票据16
11,000,000
1,061,170,000.00
8.35
2
0801034
08央行票据34
8,000,000
774,160,000.00
6.09
3
0801108
08央票108
5,000,000
490,850,000.00
3.86
4
0801046
08央行票据46
5,000,000
484,900,000.00
3.82
5
010215
01国开15
3,500,000
370,475,000.00
2.92
序号
权证代码
权证名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
031007
阿胶EJC1
3,510,820
30,579,242.20
0.24
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,324,561.77
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
133,906,646.59
5
应收申购款
764,421.19
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
136,995,629.55
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
125960
锡业转债
46,870,156.92
0.37
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002024
苏宁电器
35,820,000.00
0.28
非公开发行
报告期期初基金份额总额
21,660,087,571.44
报告期期间基金总申购份额
83,384,905.30
报告期期间基金总赎回份额
381,815,092.19
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
21,361,657,384.55
融通新蓝筹证券投资基金
2008年第四季度报告