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信诚四季红混合型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月21日 02:40 中国证券网-上海证券报
信诚四季红混合型证券投资基金 2008年第二季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务数据未经审计。本报告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。 二、基金产品概况 基金简称：信诚四季红 交易代码：550001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年4月29日 报告期末基金份额总额：6，455，142，407.50份 投资目标：在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略：本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）。战略性资产配置（SAA）即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置（TAA）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基准，进行相应的短中期资产配置的过程。 业绩比较基准：62.5%×新华富时全A指数收益率＋32.5%×中信国债指数收益率＋5%×金融同业存款利率。 风险收益特征：作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票62.5％，债券32.5％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 ■ 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项) （二）基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 四、管理人报告 （一）基金经理（或基金经理小组）简介 岳爱民先生，CFA，经济学硕士，MBA。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员/基金经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 管华雨先生，CFA，国际金融硕士。先后任职于申银万国证券公司证券投资总部、信诚基金管理有限公司投资部，期间主要从事证券分析、研究和投资策划等工作。现就职于信诚基金管理有限公司投资部。 （二）报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 （三）公平交易专项说明 （1）公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。一是各相关业务部门对指导意见进行深入学习和讨论，明确各部门在公平交易执行中的具体责任；二是进行相关制度的制订和完善，起草了《信诚基金管理有限公司异常交易管理制度》，并在其他相应制度中增加和完善了有关公平交易的规定；三是对于交易所公开竞价交易，通过恒生交易系统执行公平交易程序，对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 （2）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 （3）异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 二季度整体市场呈现震荡下跌的走势。在PPI、CPI高企，外围市场波动加大的背景下，A股弱势下探，4月下旬在印花税下调的推动下，市场出现了力度较大的反弹。但是随着四川地震、油价不断创出新高、海外股市纷纷跌破牛熊分界线等利空影响下，市场继续下行并快速击穿3000点。从整个二季度看，市场人气较为涣散，股票呈现普跌状态，不同板块和风格指数均出现较大幅度的下跌。 面临各种不确定性，本基金一方面降低股票仓位以规避系统性风险，同时增加了能源和能源服务、医药、商业、先进装备制造等增长确定性高的行业的配置，降低了和宏观经济回落相关性较大的房地产、普通机械、交通运输等行业的配置，取得了一定的效果。但是，由于市场调整的速度和幅度超出我们的预期，报告期内组合还是遭受了一定的损失。二季度本基金净值增长率为-13.7%，跑赢业绩比较基准3.91个百分点。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金不持有任何资产支持证券。 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ■ （八）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、其他资产构成 ■ 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 六、开放式基金份额变动 单位：份 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、信诚四季红混合型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚四季红混合型证券投资基金基金合同 4、信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 （二）存放地点 信诚基金管理有限公司办公地点—上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 二零零八年七月二十一日 1.本期利润 -766，821，241.51 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -433，290，818.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1240 4.期末基金资产净值 5，020，619，529.47 5.期末基金份额净值 0.7778 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2008年第2季度 -13.70% 2.21% -17.61% 2.10% 3.91% 0.11% 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资－股票 3，321，830，993.97 65.87% 2 固定收益类投资－债券 416，609，380.78 8.26% 3 固定收益类投资－资产支持证券 0.00 0.00% 4 金融衍生品投资－权证 5，686，037.28 0.11% 5 买入返售金融资产 0.00 0.00% 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00% 6 银行存款和结算备付金合计 1，159，477，956.98 22.99% 7 其他资产 139，477，461.89 2.77% 8 合计 5，043，081，830.90 100.00% 代码 行业类别 市值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 15，273，990.00 0.30% B 采掘业 403，965，042.14 8.04% C 制造业 1，546，259，174.47 30.80% C0 食品、饮料 176，705，660.93 3.52% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 326，399，170.81 6.50% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 252，314，239.62 5.03% C7 机械、设备、仪表 464，291，117.44 9.25% C8 医药、生物制品 326，548，985.67 6.50% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 93，600，000.00 1.86% F 交通运输、仓储业 92，249，573.53 1.84% G 信息技术业 49，095，745.08 0.98% H 批发和零售贸易 269，062，873.68 5.36% I 金融、保险业 737，429，552.60 14.69% J 房地产业 114，895，042.47 2.29% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3，321，830，993.97 66.16% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 11，376，502 266，437，676.84 5.31% 2 000937 4，431，601 195，788，132.18 3.90% 3 000423 东阿阿胶 6，136，469 158，320，900.20 3.15% 4 600550 4，299，177 132，500，635.14 2.64% 5 600312 12，984，582 117，510，467.10 2.34% 6 600019 13，249，971 115，407，247.41 2.30% 7 000002 万 科Ａ 12，751，947 114，895，042.47 2.29% 8 600000 4，678，458 102，926，076.00 2.05% 9 601166 4，014，715 102，254，791.05 2.04% 10 601186 10，000，000 93，600，000.00 1.86% 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（％） 国家债券 0.00 0.00% 金融债券 0.00 0.00% 央行票据 384，320，000.00 7.65% 企业债券 30，949，794.60 0.62% 可转债 1，339，586.18 0.03% 其他 0.00 0.00% 合计 416，609，380.78 8.30% 序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 08央行票据25 96，080，000.00 1.91% 2 08央行票据28 96，080，000.00 1.91% 3 08央行票据40 96，080，000.00 1.91% 4 08央行票据49 96，080，000.00 1.91% 5 08宝钢债 22，290，501.20 0.44% 序号 权证代码 权证名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 580024 4，750，240 5，686，037.28 0.11% 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4，264，787.22 2 应收证券清算款 130，000，000.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 4，295，105.68 5 应收申购款 917，568.99 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 139，477，461.89 序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 125528 柳工转债 1，339，586.18 0.03% 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000423 东阿阿胶 158，320，900.20 3.15% 召开2007年年度股东大会 报告期期初（或合同生效日）基金份额总额 5，983，239，351.35 报告期期间基金总申购份额 737，291，968.70 报告期期间基金总赎回份额 265，388，912.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 6，455，142，407.50
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