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友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月21日 02:40 中国证券网-上海证券报
一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 ■ （二）本报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 友邦增利A类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 友邦增利B类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：1、截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。 四、管理人报告 1、基金经理（或基金经理小组成员）简介 沈涛先生，经济学博士。16年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入友邦华泰基金管理有限公司。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 债市在二季度未能继续一季度的上涨势头，由于对通胀的悲观预期以及商业银行债券投资资金减少的紧张，市场整体收益率呈现震荡上行趋势。在六月下旬提升油价后，市场进一步担心进一步的物价涨幅，从而也推动了市场收益率的进一步上升。目前的长期端国债、金融债的收益率水平都已经超过了07年的最高水平。基金在二季度适当地降低了债券组合的久期，并且也降低了企业债的持有比例，提高了债券投资的效率。 随着油价和粮价持续上升而出现的广泛的对经济前景的忧虑，股市的走势也反映了投资者的愈加悲观的预期。受到市道低迷的影响，基金申购新股的收益大幅下降，对基金二季度的收益构成一定的负面影响。 （2）本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.0188元和1.0174元，分别上涨0.59%和0.51%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.21%。 （3）市场展望和投资策略 展望下一阶段，对通胀走势的判断仍然是关注的主要方面。尽管由于去年同比的高基数，三季度通胀的进一步下调的可能性极大，但是今年以来主要生产资料价格一路走高，油价的上升更促进了新的涨价因素的抬头，这大大增加了通胀的不确定性。 另一方面，债市的资金面将体现相对均衡的供求关系。尽管商业银行投资债券的资金供给会有所波动，但外汇占款的持续增长依然是重要的基本前提。由于对通胀及加息的忧虑，长期端品种的波动应较大，收益率曲线应不会象上半年那样平坦。 基金将坚持稳本的原则，在下一阶段适当缩短组合的久期，以中短期限的品种为主要投资对象。 股市方面，由于经济景气处于下降过程中，企业利润增速下降明显，宏观调控仍然没有放松的迹象，所以整体上仍看不到大的反转迹象。但由于估值水平已经较前段时间有明显下降，在结构性的调整中，不少行业应该有阶段性表现。基金将在维持谨慎对待二级市场主动投资的同时，坚持参加新股申购的策略。 4、报告期内的公平交易情况说明 公司严格按照公司公平交易的相关制度进行公平交易，报告期内未发现违反公平交易的投资行为。 本基金为公司旗下目前管理的唯一一只债券型证券投资基金，未有与其投资风格相似的其他投资组合。 本报告期内，本基金未发生异常交易行为。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）报告期内基金投资权证的情况 1、报告期末基金投资的权证明细 截至本报告期末，本基金未持有权证。 2、报告期内基金获得权证的明细 ■ （七）报告期末基金投资资产支持证券明细 ■ （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本报告期内无需说明的证券投资决策程序。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集以及转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的文件 2、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的公告 （二）存放地点 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （三）查阅方式 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com 友邦华泰基金管理有限公司 二○○八年七月二十一日 1、基金简称： 友邦增利 2、交易代码： A类：519519；B类：460003 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2006年4月13日，并于2007年12月3日进行转型 5、报告期末基金份额总额： A类：1，231，227，326.96份 B类：529，853，950.47份 6、投资目标： 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 7、投资策略： 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 8、业绩比较基准： 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% 9、风险收益特征： 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 10、基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司 11、基金托管人： 招商银行股份有限公司 A类 B类 1 本期利润（元） 5，772，044.48 2，927，162.65 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 10，812，272.76 4，710，128.90 3 加权平均基金份额本期利润（元） 0.0053 0.0057 4 期末基金资产净值（元） 1，254，393，405.59 539，096，933.66 5 期末基金份额净值（元） 1.0188 1.0174 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ A类 过去三个月 0.59% 0.07% 0.21% 0.04% 0.38% 0.03% B类 过去三个月 0.51% 0.07% 0.21% 0.04% 0.30% 0.03% 序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%） 1 股票投资 19，896，622.44 1.02 2 债券投资 1，185，209，191.00 60.83 3 权证投资 － － 4 资产支持证券 14，440，666.79 0.74 5 银行存款和清算备付金合计 275，029，485.73 14.12 6 其他资产 453，745，635.32 23.29 合计 1，948，321，601.28 100.00 行业 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 3，552，500.00 0.20 C 制造业 12，053，344.06 0.67 C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 235，096.40 0.01 C2 木材、家具 971，774.61 0.05 C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 3，417，230.99 0.19 C5 电子 2，072，904.34 0.12 C6 金属、非金属 1，685，414.20 0.09 C7 机械、设备、仪表 3，414，167.62 0.19 C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 256，755.90 0.01 D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 529，132.65 0.03 H 批发和零售贸易 1，074，994.10 0.06 I 金融、保险业 － － J 房地产业 2，033，962.56 0.11 K 社会服务业 169，267.32 0.01 L 传播与文化产业 483，421.75 0.03 M 综合类 － － 合计 19，896，622.44 1.11 序号 代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600028 350，000 3，552，500.00 0.20 2 002244 129，717 2，033，962.56 0.11 3 002242 47，488 1，920，414.72 0.11 4 002251 步 步 高 22，142 1，074，994.10 0.06 5 002254 36，308 995，202.28 0.06 6 002240 79，719 971，774.61 0.05 7 002257 43，974 959，072.94 0.05 8 002237 21，890 896，833.30 0.05 9 002258 51，434 826，030.04 0.05 10 002233 81，297 788，580.90 0.04 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 170，351，609.20 9.50 2 金融债券 169，652，000.00 9.46 其中：政策性金融债券 169，652，000.00 9.46 3 央行票据 806，470，000.00 44.97 4 企业债券 18，429，581.80 1.03 5 可转换债券 － － 6 短期融资券 20，306，000.00 1.13 合计 1，185，209，191.00 66.08 序号 代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 占资产净值比例（%） 1 0801050 08央行票据50 2，000，000 199，720，000.00 11.14 2 0801047 08央行票据47 1，500，000 149，790，000.00 8.35 3 0801035 08央行票据35 1，000，000 99，900，000.00 5.57 4 0701084 07央行票据84 1，000，000 96，860，000.00 5.40 5 0801019 08央行票据19 1，000，000 96，090，000.00 5.36 序号 代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 获得方式 1 580022 国电CWB1 998，203 2，409，448.33 可分离债 2 580023 489，140 600，247.71 可分离债 3 580021 青啤CWB1 158，130 477，209.88 可分离债 序号 代码 资产支持证券名称 数量（张） 成本（元） 占资产净值比例（%） 1 119004 100，000 10，001，642.59 0.56 2 119005 130，000 4，439，024.20 0.25 项目 金额（元） 买入返售金融资产 196，000，414.00 应收证券清算款 157，573，689.53 应收申购款 80，175，590.40 应收利息 15，281，550.29 其他应收款 4，464，391.10 存出保证金 250，000.00 合计 453，745，635.32 A类 B类 本报告期初基金份额总额（份） 980，862，452.75 580，934，641.72 本报告期间基金总申购份额（份） 604，525，096.55 114，344，719.60 本报告期间基金总赎回份额（份） 354，160，222.34 165，425，410.85 本报告期末基金份额总额（份） 1，231，227，326.96 529，853，950.47 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008年第二季度报告 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司
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