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新世纪优选分红混合型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月21日 02:40 中国证券网-上海证券报
§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年7 月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 §3.1主要财务指标 单位：人民币元 ■ ① 2007年 7月 1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ”，原“加权平均基金份额本期净收益” =第 2项/（第 1项/第 3项） ②以上所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §3.2 基金净值表现 §3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ §3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新世纪优选分红混合型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 ■ 注（1）：业绩比较基准: 60%*中信标普300 指数+40%*中信全债指数 （2）：本基金图示时间为2005年9月16日至2008年6月30日 §4 管理人报告 §4.1基金经理（或基金经理小组）简介 ■ §4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 §4.3公平交易专项说明 §4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。 §4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。 §4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 §4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （一）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 1、本基金业绩表现 截至2008年6月30日，本基金份额净值为0.5699元，本报告期份额净值增长率为-23.95%，同期比较基准的增长率为-15.57%。 2、投资策略和运作分析 08年2季度A市场继续出现大幅度下跌，其中上证综指跌幅21%、而深成指跌近30%，各行业板块均出现下跌。受市场影响，我们基金净值的也出现较大幅度的下降。 （二）未来展望及操作策略 A股经过几个月下跌，而且债市资金充裕压低了资金成本，国内总体市场绝对估值为2.23%，尽管从市盈率的角度看处于历史最低位，但从股权风险溢价看，目前的静态估值水平处于历史的中等的位置。A股整体相对估值水平与SP500正在接近，但与道琼斯和H股市场还是无法相提并论。预计在原油和其他原材料价格上升趋势的情景下，分析师对盈利预测还会下调。08年股市资金面供小于求；当前投资者情绪比较悲观，但还没有到历史最悲观的区域。综合上述，我们预计3季度A股市场下跌的空间有限，但由于各种不确定因素的制约，估计会形成反复震荡筑底的过程；如果出现非理性的急跌，反而会出现反弹的机会。 而对全年，鉴于宏观经济、外部环境、资金压力等因素，我们仍持审慎态度。 结合自上而下河自下而上的方法，我们看好部分煤炭、零售、部分造纸、部分食品饮料、医药等，3季度建议超配煤炭(炼焦煤和喷吹煤)、零售、造纸（文化纸，白卡纸）、农林牧副（资源稀缺性及消费升级和具有成本优势的子行业）、钢铁（具有低成本优势的钢铁龙头企业及具备铁矿石业务的上市公司）、玻璃、水泥、医药、景点酒店、环保等子行业。此外适当关注新股申购，及结构性品种，如可分离债、可转债，低估的权证。 §5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ §5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ §5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ §5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 ■ §5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ §5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。 §5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截止报告期末，本基金未持有权证。 §5.8 投资组合报告附注 §5.8.1 其他资产构成 ■ §5.8.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ §5.8.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止报告期末，本基金持有的前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 §7.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新世纪优选分红证券投资基金募集的文件 （二）《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （五）更新的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （七）基金托管人业务资格批件及营业执照 §7.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 §7.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新世纪基金管理有限公司 二〇〇八年七月二十一日 基金简称： 优选分红 交易代码： 519087(前端)；519088(后端) 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005年9月16日 报告期末基金份额总额： 2，213，543，264.38份 投资目标： 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 投资策略： 4、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 业绩比较基准： 60%*中信标普300 指数+40%*中信全债指数 风险收益特征： 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。 基金管理人： 新世纪基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 基金保证人： 1.本期利润 -402，639，908.14 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -158，638，328.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1792 4.期末基金资产净值 1，261，489，789.53 5.期末基金份额净值 0.5699 阶段 净值增长率%① 净值增长率标准差%② 业绩比较基准收益率%③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -23.95% 2.67% -15.57% 1.97% -8.38% 0.7% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 向朝勇 副总经理兼投资总监 2007-06-19 - 11年 管理学博士，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总部；东吴基金管理公司投资管理部，并于2005年2月1日至2006年7月20日期间担任东吴嘉禾优势精选基金的基金经理； 2007年6月19日，经新世纪基金管理有限公司临时董事会会议决议增聘为“新世纪优选分红混合型证券投资基金”基金经理 曹名长 投资管理部副总监兼 2006-07-12 - 11年 经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任“新世纪优选分红混合型证券投资基金”基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 - - 其中：股票 1，114，427，461.97 87.49 2 固定收益类投资 - - 其中：债券 61，875，455.17 4.86 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 90，473，855.02 7.10 6 其他资产 6，969，186.21 0.55 合计 1，273，745，958.37 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 33，889，495.38 2.69 B 采掘业 155，039，681.03 12.29 C 制造业 462，886，102.17 36.69 C0 食品、饮料 69，942，512.71 5.54 C1 纺织、服装、皮毛 3，317，353.84 0.26 C2 木材、家具 60，950.00 0.00 C3 造纸、印刷 9，155，688.70 0.73 C4 石油、化学、塑胶、塑料 134，827，183.11 10.69 C5 电子 3，867，377.25 0.31 C6 金属、非金属 112，642，580.74 8.93 C7 机械、设备、仪表 70，789，738.97 5.61 C8 医药、生物制品 54，973，443.49 4.36 C99 其他制造业 3，309，273.36 0.26 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7，510，650.00 0.60 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 14，111，591.11 1.12 G 信息技术业 45，708，303.56 3.62 H 批发和零售贸易 28，828，454.00 2.29 I 金融、保险业 274，106，212.39 21.73 J 房地产业 85，036，415.46 6.74 K 社会服务业 7，310，556.87 0.58 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 1，114，427，461.97 88.34 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600000 2，855，700 62，825，400.00 4.98 2 601166 2，194，205 55，886，401.35 4.43 3 601088 1，388，855 52，179，282.35 4.14 4 600036 1，882，204 44，081，217.68 3.49 5 000709 3，811，617 40，593，721.05 3.22 6 601318 816，185 40，205，273.10 3.19 7 000002 万 科Ａ 3，242，534 29，215，231.34 2.32 8 000839 2，146，602 28，056，088.14 2.22 9 600141 943，233 25，467，291.00 2.02 10 600488 3，242，489 25，453，538.65 2.02 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 61，875，455.17 4.91 7 其他 - - 合计 61，875，455.17 4.91 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110971 恒源转债 158，740 17，804，278.40 1.41 2 110598 大荒转债 130，900 15，095，388.00 1.20 3 125709 唐钢转债 133，073 13，984，641.57 1.11 4 125572 海马转债 80，000 8，499，200.00 0.67 5 110567 40，650 4，160，121.00 0.33 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5，238，719.55 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 382，870.34 5 应收申购款 1，347，596.32 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 - 合计 6，969，186.21 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110971 恒源转债 17，804，278.40 1.41 2 110598 大荒转债 15，095，388.00 1.20 3 125709 唐钢转债 13，984，641.57 1.11 4 110567 山鹰转债 4，160，121.00 0.33 5 125960 锡业转债 2，331，826.20 0.18 报告期期初基金份额总额 2，290，497，136.37 报告期期间基金总申购份额 47，235，698.35 报告期期间基金总赎回份额 124，189，570.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2，213，543，264.38 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008年第二季度报告
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