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华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:01 中国证券网-上海证券报
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008年第二季度报告 §1 重要提示 基金管理人华宝兴业基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称：行业精选基金 交易代码：240010 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年6月14日 报告期末基金份额总额：20，181，726，953.01份 投资目标：把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下，追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。 投资策略：本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，精选发展前景良好或景气程度向好的行业，通过行业估值模型与波特五力分析，加强对有吸引力行业的配置。在行业配置比例确定后， 本基金将对基金管理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票，并进行定性分析，确定最终投资组合。 业绩比较基准：沪深300 指数收益率。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 §3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §3.2 基金净值表现 §3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ §3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2007年12月14日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 §4.1 基金经理简介 ■ §4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 §4.3 公平交易专项说明 §4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度，包括股票风格库的划分、异常交易行为监控自动化、异常交易制度的制定、交易价差分析及自动化等。 §4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。 §4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 §4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2008年二季度在国内CPI高企、货币政策持续紧缩的情况下，市场也呈现出持续震荡下跌的走势，指数跌幅近千点。尽管期间管理层推出了下调交易印花税等措施，但基于对经济回落带来企业盈利增长大幅下降的预期，以及限售股解禁的压力，导致市场整体估值水平大幅向下修正。期间零售、医药、食品饮料等防御性行业以及煤炭等资源品表现相对较好，而金融、地产等大盘蓝筹股的下跌幅度相对较大，市场出现了一定程度的恐慌情绪。 本基金在二季度增持了能源、医药、通信等行业，取得了一定的超额收益。同时，减持了航空、有色等在油价高企、经济增速回落过程中受损的行业。而金融、地产行业则在市场下跌过程中损失较大，但基于金融行业的高增长和基本与国际市场接轨的估值水平，我们在下跌过程中进行了适当的增持。本基金持有的大盘蓝筹股较多，在市场整体下跌的情况下面临了较大的系统性风险。 我们认为，通货膨胀将是一个比较长期的现象，也是一个全球性的现象而不仅仅局限于中国。全球性的通货膨胀是严峻的挑战，但从另一个角度看也是机遇。我国政府一直努力推动经济结构转型，但迄今收效并不非常明显。只有通货膨胀的约束才能从经济上迫使企业真正地重视技术进步和技术创新，提高劳动生产率，才能使我国经济真正从资源粗放型转型到资源集约型，提高经济增长的质量。如果我国经济能够在这场全球性的通货膨胀中成功转型，大国崛起就能实现。现在的风险主要来自于因对通货膨胀过于恐惧而采取的政策方面的过度反应使经济发展受到严重的影响。 市场在大幅下跌后，估值水平得到了大幅修正，整体上已经处于风险和收益基本平衡的水平。本基金将重点关注能源资源性行业、内需消费型行业和估值已经达到或接近国际水平的行业和公司。 §5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ §5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ §5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ §5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ §5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ §5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 §5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 §5.8 投资组合报告附注 §5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 §5.8.2 本基金股票投资的主要对象是增长前景良好或周期复苏的行业和企业，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。 §5.8.3 其他资产构成 ■ §5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 §7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同； 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书； 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 §7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 §7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2008年7月19日 主要财务指标 报告期（2008年4月1日-2008年6月30日） 1.本期利润 -4，450，838，927.99 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -506，954，151.57 3加权平均基金份额本期利润 -0.2157 4.期末基金资产净值 16，664，973，403.48 5.期末基金份额净值 0.8257 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -20.89% 2.60% -26.35% 3.32% 5.46% -0.72% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任志强 本基金基金经理，公司投资总监 2007年9月7日 - 11年 硕士。1995年3月至1997年3月就职于上海市外高桥保税区开发（控股）公司期货部；1997年4月至1999年2月任职于中国南方证券有限公司，从事证券研究工作。1999年3月至2006年10月在华宝信托投资有限责任公司工作，曾担任研究员、研发中心总经理助理、研发中心总经理、投资管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书等职务。2006年10月至2007年8月任华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入本公司，任投资总监。 闫旭 本基金基金经理，宝康消费品证券投资基金基金经理 2007年6月14日 - 8年 硕士。曾在富国基金管理公司从事交易、基金经理助理及研究工作，2004年10月加入华宝兴业基金管理有限公司，任策略分析师和基金经理助理。2008年4月兼任宝康消费品基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 13，357，102，502.10 79.82 其中：股票 13，357，102，502.10 79.82 2 固定收益类投资 878，545，102.60 5.25 其中：债券 878，545，102.60 5.25 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资－权证 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 1，900，546，847.94 11.36 6 其他资产 598，846，313.37 3.57 7 合计 16，735，040，766.01 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1，998，815.28 0.01 B 采掘业 2，046，820，695.58 12.28 C 制造业 3，149，625，653.80 18.91 C0 食品、饮料 100，232，863.64 0.60 C1 纺织、服装、皮毛 5，362，350.40 0.03 C2 木材、家具 971，774.61 0.01 C3 造纸、印刷 81，107，832.62 0.49 C4 石油、化学、塑胶、塑料 423，423，045.00 2.54 C5 电子 1，113，831.40 0.01 C6 金属、非金属 1，406，914，363.11 8.44 C7 机械、设备、仪表 944，373，394.02 5.67 C8 医药、生物制品 179，330，905.84 1.08 C99 其他制造业 6，795，293.16 0.04 D 电力、煤气及水的生产和供应业 654，141，857.61 3.93 E 建筑业 94，925，338.56 0.57 F 交通运输、仓储业 1，191，671，401.12 7.15 G 信息技术业 892，443，778.79 5.36 H 批发和零售贸易 621，987，373.90 3.73 I 金融、保险业 3，255，558，593.64 19.54 J 房地产业 1，220，224，338.18 7.32 K 社会服务业 210，556，887.33 1.26 L 传播与文化产业 483，421.75 0.00 M 综合类 16，664，346.56 0.10 合计 13，357，102，502.10 80.15 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601398 184，026，777 912，772，813.92 5.48 2 600028 53，998，098 548，080，694.70 3.29 3 601318 10，253，347 505，079，873.22 3.03 4 600900 33，149，843 485，645，199.95 2.91 5 000063 6，900，000 431，940，000.00 2.59 6 601628 17，828，825 426，465，494.00 2.56 7 600016 73，760，170 420，432，969.00 2.52 8 600058 16，538，698 387，170，920.18 2.32 9 600030 15，645，245 374，234，260.40 2.25 10 601088 9，910，716 372，345，600.12 2.23 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 864，760，000.00 5.19 3 金融债券 0.00 0.00 其中：政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 1，619，928.90 0.01 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 12，165，173.70 0.07 7 其他 0.00 0.00 8 合计 878，545，102.60 5.27 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 0801019 08央行票据19 4，000，000 384，360，000.00 2.31 2 0801055 08央行票据55 2，000，000 192，160，000.00 1.15 3 0801031 08央行票据31 2，000，000 192，160，000.00 1.15 4 0801034 08央行票据34 1，000，000 96，080，000.00 0.58 5 110002 85，210 8，576，386.50 0.05 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2，918，973.57 2 应收证券清算款 575，390，350.00 3 应收股利 5，353，086.18 4 应收利息 10，566，670.49 5 应收申购款 4，617，233.13 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 598，846，313.37 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600900 长江电力 485，645，199.95 2.91 重大资产重组 报告期期初基金份额总额 21，039，999，866.31 报告期期间基金总申购份额 578，219，284.13 报告期期间基金总赎回份额 1，436，492，197.43 报告期期末基金份额总额 20，181，726，953.01
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