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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:01 中国证券网-上海证券报
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2008年第二季度报告 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间：2008年4月1日至2008年6月30日。 本报告中的财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 1、基金简称：国泰金鹏蓝筹 2、基金代码：020009 3、基金运作方式：契约型开放式 4、基金合同生效日：2006年9月29日 5、报告期末基金份额总额：2，807，444，040.28份 6、投资目标：本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。 7、投资策略： （1）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走势的分析，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平，结合基金合同的资产配置范围组合投资止损点，借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。 （2）股票资产投资策略 本基金的股票资产投资采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite strategy)，核心投资主要以新华富时蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为标的，构建核心股票投资组合，以期获得市场的平均收益（benchmark performance），这部分投资至少占基金股票资产的80%；同时，把握行业周期轮动、市场时机等机会，通过自下而上、精选个股、积极主动的卫星投资策略，力争获得更高的超额市场收益(outperformance)。 （3）债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 8、业绩比较基准：业绩比较基准=60%*新华富时蓝筹价值100指数+40%*新华雷曼中国债券指数 本基金的股票业绩比较基准为新华富时蓝筹价值100指数，债券业绩比较基准为新华雷曼中国债券指数。 9、风险收益特征：本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。 10、基金管理人：国泰基金管理有限公司 11、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） 1、 主要财务指标 ■ 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3、 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 国泰金鹏蓝筹基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年9月29日至2008年6月30日） ■ 注：根据本基金合同，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%，债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的0-60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 四、 基金管理人报告 1、基金管理合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。本公司所管理的各类型基金大类资产配置仓位相当，同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 2、基金经理介绍 黄焱，男，硕士研究生，15年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，曾任基金金泰基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，2006年7月至2008年4月担任金龙行业精选基金经理，2007年4月起兼任基金金鑫的基金经理，2008年5月起任国泰金鹏蓝筹价值基金的基金经理。 黄刚，男，硕士研究生，15年证券期货从业经历。曾任职于上海社会科学院、上海金属交易所、上海期货交易所，2000年5月加盟国泰基金管理有限公司，曾任研究开发部经理、市场部经理，国泰金鹰增长基金的共同基金经理、基金金泰基金经理、社保组合的投资经理，2004年11月至2007年11月担任理财部副总监，2007年3月至2008年5月担任国泰金鹏蓝筹基金的基金经理，2007年11月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）2008年第二季度证券市场与投资管理回顾 2008年二季度，由于地震意外发生提前结束了市场的反弹行情，6月份再度出现大幅下跌，单月跌幅超过20%，创历史之最。原油价格持续上涨引发市场对经济严重衰退的担忧，在二季度的下跌中金融地产成为重灾区，而商品牛市带动煤炭和新能源板块成为市场仅有的亮点。总体看A股市场悲观气氛浓郁。 本基金二季度总体股票仓位偏重，在地震后市场横盘整理过程中适当降低了部分仓位，二季度初在结构上重点增持了新能源板块，把握了市场的主题；但组合中保留较多的金融地产配置拖累了基金净值的表现。 （2）本基金业绩表现 本基金在2008年二季度的净值增长率为-19.43%，同期业绩比较基准为-14.46%。 （3）2008年第三季度证券市场及投资管理展望 目前国际油价进一步创新高后已有阶段性调整的风险，国内成品油和电力价格上调后，经济结构调整可能加快，本轮经济调整期也可能缩短。然而，这其中仍然存在较多不确定性，油价短期还有再创新高的可能，而下半年到明年A股上市公司整体业绩增速会下降，综合来看，目前证券市场正处于各种因素错综交织的背景下，短期市场由于严重超跌反弹意愿强烈，中期看市场反弹后的方向取决于宏观经济调整的幅度，而本基金判断经济出现硬着陆而陷入严重衰退的可能性较小，因此认为对A股市场不能过分悲观。 三季度，本基金计划在市场下跌过程中不断选择低估的行业和个股进行增持，由于原材料价格未来很难出现深幅调整，未来几年我国经济结构调整势在必行，长期看好上游资源和下游市场网络，如煤炭、有色和商业，并重点关注技术进步和替代能源相关行业，如软件、新能源、生物等。 最后，我们将在总结上半年经验教训的基础上，在有纪律的投资原则指导下，继续诚信尽责，努力工作，力争实现基金资产的长期稳定增长。 五、基金投资组合报告（未经审计） 1、 报告期末基金资产组合情况 ■ 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3、 报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细 ■ 4、 报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 5、 报告期末按市值占基金资产净值比例排序的前五名债券明细 ■ 6、 投资组合报告附注 (1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 (2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 (3) 其他资产的构成如下： ■ (4) 本报告期末本基金未持有可转换债券。 (5) 本报告期末本基金持有的权证明细如下： ■ (6) 本报告期内本基金未投资资产支持证券。 六、开放式基金份额变动情况 ■ 七、备查文件目录 1、关于同意国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金合同 3、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议 4、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告 5、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金代销协议 6、报告期内披露的各项公告 7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 备查文件存放地点：本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市延安东路700号港泰广场22-23楼。 投资者查阅方式：可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）33134688，400-888-8688 客户投诉电话：（021）23060279 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2008年7月19日 2008年4-6月 1、本期利润 -580，193，044.59元 2、本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 -116，527，540.43元 3、加权平均基金份额本期利润总额 -0.2026元 4、期末基金资产净值 2，362，656，229.84元 5、期末基金份额净值 0.842元 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.43% 2.57% -14.46% 1.96% -4.97% 0.61% 项目 金 额(元) 占基金资产总值比例 股票 1，844，152，231.40 77.58% 债券 200，218，409.60 8.42% 权证 1，055，658.24 0.04% 银行存款和结算备付金 242，139，630.45 10.19% 其他资产 89，469，720.74 3.76% 合计 2，377，035，650.43 100.00% 行业 市 值(元) 占净值比例 A农、林、牧、渔业 - - B采掘业 108，828，894.54 4.61% C制造业 598，425，521.31 25.33% C0食品、饮料 87，273，571.13 3.69% C3造纸、印刷 68，771，719.18 2.91% C4石油、化学、塑胶、塑料 42，503，655.57 1.80% C5电子 755，983.35 0.03% C6金属、非金属 199，902，894.02 8.46% C7机械、设备、仪表 133，842，280.21 5.66% C8医药、生物制品 65，375，417.85 2.77% D电力、煤气及水的生产和供应业 117，762，222.90 4.98% E建筑业 37，662，621.36 1.59% F交通运输、仓储业 58，862，381.44 2.49% G信息技术业 129，207，442.60 5.47% H批发和零售贸易 144，712，080.72 6.12% I金融、保险业 462，339，015.05 19.57% J房地产业 169，899，912.52 7.19% K社会服务业 5，675，981.76 0.24% L传播与文化产业 - - M综合类 10，776，157.20 0.46% 合计 1，844，152，231.40 78.05% 序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占净值比例 1 600036 4，432，116 103，800，156.72 4.39% 2 601166 2，835，675 72，224，642.25 3.06% 3 600900 4，599，666 67，385，106.90 2.85% 4 601318 1，173，666 57，814，787.16 2.45% 5 600000 2，432，058 53，505，276.00 2.26% 6 601628 2，136，739 51，110，796.88 2.16% 7 000002 5，634，968 50，771，061.68 2.15% 8 600030 2，100，000 50，232，000.00 2.13% 9 601001 2，053，430 43，409，510.20 1.84% 10 600100 2，284，355 41，415，356.15 1.75% 序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例 1 金融债券 100，000，000.00 4.23% 2 央行票据 96，080，000.00 4.07% 3 企业债券 4，138，409.60 0.18% 合计 200，218，409.60 8.47% 序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例 1 07农发12 100，000，000.00 4.23% 2 08央行票据28 96，080，000.00 4.07% 3 08宝钢债 4，138，409.60 0.18% 分类 市 值(元) 存出保证金 1，804，697.81 应收证券清算款 82，465，629.36 应收利息 4，307，122.93 应收股利 441，871.62 应收申购款 450，399.02 合计 89，469，720.74 序号 权证名称 代码 数量(份) 市值(元) 市值占基金净资产比例 获得方式 1 580024 881，920 1，055，658.24 0.04% 被动持有 合计 881，920 1，055，658.24 0.04% 份额(份) 报告期初基金份额总额 2，954，278，494.35 报告期间基金总申购份额 74，003，955.89 报告期间基金总赎回份额 220，838，409.96 报告期末基金份额总额 2，807，444，040.28
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