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嘉实成长收益证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
嘉实成长收益证券投资基金 2008年第二季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止，本报告期中的财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：元 ■ 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 （1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较 图：嘉实成长收益基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2002年11月5日至2008年6月30日） ■ 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定： （1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 刘志强先生，管理学硕士，7年证券从业经历。曾任平安保险（集团）公司投资管理中心研究员，嘉实基金管理有限公司交易员、研究员。2004年3月至2006年4月任嘉实服务增值行业基金经理助理，2006年4月至2006年11月任本基金经理助理，2006年11月至今任本基金基金经理。 刘天君先生，1978年出生，毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。7年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员，2003年4月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、研究部副总监，现任公司股票投资部总监。2007年4月至今任本基金基金经理。 4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 报告期内公平交易制度执行情况 报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现 （1）行情回顾及运作分析 报告期内，国内通货膨胀形势严峻，以能源为代表的基础资源价格快速攀升，制造业利润率下滑，房地产市场依旧低迷。另外，A股市场还受到大小非减持的巨大压力，而全球股市也在通胀压力下出现了明显回调，更令投资者悲观的是，上述因素并未看到有出现拐点的迹象，市场信心因此而大幅下降。虽然报告期间有印花税下调等政策性利好因素，但上证指数仍延续今年一季度暴跌的情行，继续下跌21.21%，除了煤炭等少数享受资源价格上涨的板块之外，各板块均呈明显的下跌态势。 本基金在报告期初的反弹中适度降低了股票仓位，取得了一定效果。但在持仓结构上，对煤炭、化肥、医药等强势板块持有比重偏低，未能从行业配置上获取超额收益，整体上表现不够理想。 （2）本基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.7029元，本报告期基金份额净值增长率为-17.60%，业绩比较基准收益率为-21.23%，基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率3.63个百分点。 （3）市场展望和投资策略 展望3季度，全球通胀压力还不会出现明显减小，中国经济则仍需进行政策性调控，迫在眉睫的就是放开成品油和电力等能源价格，而货币政策和财政政策则需相应微调。短期而言，中国宏观经济发展仍然面临着复杂的国内外环境，宏观调控的空间和灵活性在减少。但长期而言，中国的人口红利在2020年之前仍然存在，经济内生性增长的弹性仍然存在，人均资源和能源的消耗量必须逐步减少，居民的可支配收入将更多地花费在必需品和新兴消费品。 我们将全面深入分析市场前景和组合结构，在今年第3季度对本基金投资组合进行尽可能合理的优化调整，力争取得较好的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ 5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细:无 5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无 5.8 投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成 ■ （4）持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ （5）报告期内获得的权证资产 ■ §6开放式基金份额变动 ■ §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件； （2）《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2008年7月19日 （1）基金简称 嘉实成长收益基金（深交所净值揭示简称：嘉实成长） （2）基金代码 070001（深交所净值揭示代码：160701） （3）基金运作方式 契约型开放式 （4）基金合同生效日 2002年11月5日 （5）报告期末基金份额总额 4，815，344，197.43份 （6）投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 （7）投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标；同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。 （8）业绩比较基准 （9）风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 中国银行股份有限公司 序号 主要财务指标 2008年4月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -744，674，772.61 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -330，331，323.68 3 加权平均基金份额本期利润 -0.1495 4 期末基金资产净值 3，384，530，091.50 5 期末基金份额净值 0.7029 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -17.60% 2.26% -21.23% 3.09% 3.63% -0.83% 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 2，133，518，077.29 62.65% 债券 972，279，475.36 28.55% 权证 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 46，259，270.27 1.36% 其他资产 253，590，493.16 7.44% 合计 3，405，647，316.08 100% 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 326，815.28 0.01% B 采掘业 118，226，690.14 3.49% C 制造业 962，028，463.59 28.42% C0 食品、饮料 231，578，531.82 6.84% C1 纺织、服装、皮毛 1，720，390.98 0.05% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 92，288，043.00 2.73% C4 石油、化学、塑胶、塑料 231，468，889.33 6.84% C5 电子 5，643，636.85 0.16% C6 金属、非金属 203，078，480.15 6.00% C7 机械、设备、仪表 170，816，936.10 5.05% C8 医药、生物制品 25，433，555.36 0.75% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 3，646，366.15 0.11% E 建筑业 36，373，924.08 1.07% F 交通运输、仓储业 166，387，759.32 4.92% G 信息技术业 102，125，821.85 3.02% H 批发和零售贸易 97，018，412.53 2.87% I 金融、保险业 374，665，615.16 11.07% J 房地产业 271，979，770.12 8.04% K 社会服务业 169，267.32 0.00% L 传播与文化产业 569，171.75 0.02% M 综合类 合计 2，133，518，077.29 63.04% 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600383 25，649，506 232，641，019.42 6.87% 2 600036 8，489，800 198，831，116.00 5.87% 3 600779 6，247，334 130，319，387.24 3.85% 4 600585 2，340，999 93，616，550.01 2.77% 5 600299 蓝星新材 5，809，310 92，716，587.60 2.74% 6 600519 632，841 87，699，105.78 2.59% 7 601166 3，425，352 87，243，715.44 2.58% 8 000651 2，724，440 85，274，972.00 2.52% 9 000063 1，238，924 77，556，642.40 2.29% 10 601328 9，507，789 71，118，261.72 2.10% 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 23，508，478.20 0.70% 金融债 747，615，200.00 22.09% 央行票据 165，895，000.00 4.90% 企业债 725，612.40 0.02% 可转换债券 34，535，184.76 1.02% 资产支持证券 其他 合计 972，279，475.36 28.73% 序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 060231 06国开31 388，011，000.00 11.46% 2 060407 06农发07 158，016，000.00 4.67% 3 050408 05农发08 99，980，000.00 2.95% 4 020219 02国开19 81，954，200.00 2.42% 5 0801046 08央行票据46 76，864，000.00 2.27% 序号 项目 期末余额(元) 1 存出保证金 3，633，375.16 2 应收证券清算款 229，811，970.00 3 应收股利 94，830.37 4 应收利息 18，635，342.26 5 应收申购款 1，414，975.37 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 合计 253，590，493.16 代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 125709 唐钢转债 25，221，600.00 0.75% 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元） 类别 580022 国电CWB1 50，397 121，647.57 被动持有 项 目 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 5，088，083，872.47 报告期间基金总申购份额 268，807，113.00 报告期间基金总赎回份额 541，546，788.04 报告期期末基金份额总额 4，815，344，197.43
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