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嘉实优质企业股票型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
嘉实优质企业股票型证券投资基金 2008年第二季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止，本报告期中的财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：元 ■ 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 （1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较 图：嘉实优质基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年12月8日至2008年6月30日） ■ 注1：本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。 注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，符合相应的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 刘天君先生，1978年出生，毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。7年证券基金从业经验。曾任招商证券研发中心行业研究员；2003年4月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、研究部副总监，现任公司股票投资部总监。2007年12月8日至今任本基金基金经理。 4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 报告期内公平交易制度执行情况 报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现 （1）行情回顾及运作分析 报告期内，中国等发展中国家经济受到了通胀压力上升的严重威胁，尤其是石油、煤炭、矿石等资源品价格大涨给下游行业带来巨大的成本压力。虽然中国遭受了地震等自然灾害，但是为了遏制通胀，央行采取了紧缩货币的政策，从而给地产等行业带来资金链断裂的风险。 报告期内，A股市场表现继续低迷，在短暂的反弹之后持续大幅下挫。其中，受宏观经济影响较大的周期性行业表现较差，估值已低于历史平均水平；煤炭、石油等上游行业和医药、消费品等下游行业则表现较好。 报告期内，本基金继续取得超额收益，但由于仓位相比同业偏高以及周期类股比例较高，表现未达预期。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为0.655元，本报告期基金份额净值增长率为-20.89％，业绩比较基准收益率为-25.08%，基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率4.19个百分点。 （3）市场展望和投资策略 展望今年第3季度，全球通胀压力还不会出现明显地减小，在第3季度末国家可能采取必要的宏观政策，如成品油和电价继续逐步放开，货币政策和财政政策的微调等。短期而言，中国宏观经济仍然面临复杂的国内外环境，宏观调控的空间和灵活性在减少。但长期而言，中国的人口红利在2020年之前仍然存在，经济内生性增长的弹性仍然存在，人均资源和能源的消耗量必须逐步减少，居民的可支配收入将更多地花费在必需品和创新型科技产品上。 我们将全面分析经济发展方向，优选出最有发展前途的优质企业，加强本基金组合的优化管理，力争取得长期超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ 5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无 5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无 5.8 投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成 ■ （4）持有的处于转股期的可转换债券明细: ■ （5）报告期内获得的权证资产 ■ §6开放式基金份额变动 ■ §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 （1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]320号）； （2）《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》； （5）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）报告期内本基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2008年7月19日 （1）基金简称 嘉实优质 （2）基金代码 070099（深交所净值揭示代码：160711） （3）基金运作方式 契约型开放式 （4）基金合同生效日 2007年12月8日 （5）报告期末基金份额总额 8，245，257，736.76份 （6）投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 （7）投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收益。 （8）业绩比较基准 （9）风险收益特征 较高风险，较高收益。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 序号 主要财务指标 2008年4月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -1，452，757，325.66 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -778，419，946.12 3 加权平均基金份额本期利润 -0.1713 4 期末基金资产净值 5，402，320，881.52 5 期末基金份额净值 0.655 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.89% 2.39% -25.08% 3.16% 4.19% -0.77% 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 3，913，091，602.47 72.19% 债券 1，093，101，736.43 20.16% 权证 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 362，452，346.09 6.69% 其他资产 51，792，384.45 0.96% 合计 5，420，438，069.44 100.00% 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 326，815.28 0.01% B 采掘业 411，719，460.57 7.62% C 制造业 1，920，797，121.39 35.56% C0 食品、饮料 478，438，714.26 8.86% C1 纺织、服装、皮毛 46，856，369.45 0.87% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 549，370.00 0.01% C4 石油、化学、塑胶、塑料 330，007，240.28 6.11% C5 电子 1，666，656.95 0.03% C6 金属、非金属 310，884，823.19 5.75% C7 机械、设备、仪表 722，151，913.19 13.37% C8 医药、生物制品 30，242，034.07 0.56% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 27，802，524.72 0.51% F 交通运输、仓储业 618，788，010.55 11.45% G 信息技术业 1，010，529.45 0.02% H 批发和零售贸易 171，786，485.18 3.18% I 金融、保险业 533，134，128.76 9.87% J 房地产业 217，094，400.00 4.02% K 社会服务业 169，267.32 0.00% L 传播与文化产业 789，671.75 0.01% M 综合类 9，673，187.50 0.18% 合计 3，913，091，602.47 72.43% 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 000651 16，500，000 516，450，000.00 9.56% 2 600519 3，000，000 415，740，000.00 7.70% 3 600428 15，327，763 393，616，953.84 7.29% 4 600036 14，333，200 335，683，544.00 6.21% 5 600585 6，000，000 239，940，000.00 4.44% 6 600309 11，715，900 219，438，807.00 4.06% 7 600048 16，000，000 215，840，000.00 4.00% 8 600026 10，263，126 204，133，576.14 3.78% 9 601328 26，397，137 197，450，584.76 3.65% 10 002024 3，980，098 164，378，047.40 3.04% 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 央行票据 864，760，000.00 16.01% 企业债 可转换债券 228，341，736.43 4.22% 资产支持证券 其他 合计 1，093，101，736.43 20.23% 序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 0801043 08央行票据43 384，360，000.00 7.11% 2 0801028 08央行票据28 192，160，000.00 3.56% 3 125709 唐钢转债 151，221，672.57 2.80% 4 0801025 08央行票据25 96，080，000.00 1.78% 5 0801037 08央行票据37 96，080，000.00 1.78% 序号 项目 期末余额(元) 1 存出保证金 3，522，457.58 2 应收证券清算款 35，917，185.49 3 应收股利 4 应收利息 9，523，687.87 5 应收申购款 2，829，053.51 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 合计 51，792，384.45 序号 代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 125709 唐钢转债 151，221，672.57 2.80% 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有或主动投资） 1 580023 489，140 813，756.79 被动持有 项 目 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 8，077，351，509.25 报告期间基金总申购份额 1，116，937，821.45 报告期间基金总赎回份额 949，031，593.94 报告期期末基金份额总额 8，245，257，736.76
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