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嘉实主题精选混合型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
嘉实主题精选混合型证券投资基金 2008年第二季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止，本报告期中的财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：元 ■ 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 （1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较 ■ 图：嘉实主题基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年7月21日至2008年6月30日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（二）投资范围、（八）2.投资组合比例限制）约定： （1）资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五；（5）持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（6）法律法规和基金合同规定的其他限制。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 窦玉明先生，硕士研究生，13年证券、基金从业经历。曾任职于北京中信国际合作公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理，现任公司副总经理兼投资总监。2007年7月21日起任本基金基金经理。 邹唯先生，硕士研究生，7年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，2007年7月21日起任本基金基金经理。 4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 报告期内公平交易制度执行情况 报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现 （1）行情回顾及运作分析 报告期内，国际油价创出新高，美国经济疲软和全球通胀压力的加大，增大了投资者对于经济滞涨的担忧，主要发达国家股市均出现大幅下跌；而在全球能源原材料价格高涨及国内劳动力成本、财务成本不断上升的影响下，非食品类通胀压力的进一步加大，企业利润率出现了明显下滑，致使A股指数继续下跌并创出新低。 报告期内，本基金主要配置了成本传导能力强，及与经济波动相关性小、景气不受通胀影响的资产，如医药、煤炭、钾肥、农业、商业等，有效规避了受损于通胀及经济下滑的相关资产，但较高仓位致使基金业绩受到一定影响。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为0.922元，本报告期基金份额净值增长率为-15.78％，业绩比较基准收益率为-25.08%，基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率9.30个百分点。 （3）市场展望和投资策略 油价、粮价、煤价等高企，美元汇率的疲软，致使全球通胀压力仍然继续高企。国内方面，短期内国内CPI存在下降的可能，体现为食品类价格的下降，但非食品类价格（PPI）仍会维持在高位（电价、成品油、钢铁价格存在继续上调的预期），企业的利润率仍存在继续下降的预期；今年第三、第四季度又是大小非解禁的高点。因此，经济特征决定后续市场特征不乐观，虽然存在市场反弹的可能性。 我们在操作上将有效控制仓位，在资产配置上维持第2季度的投资主题和资产配置思路，同时在行业内选取中报业绩具有明确预增预期的个股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ ■ 5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ 5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无 5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无 5.8 投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成 ■ （4）持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ （5）报告期内获得的权证资产 ■ §6开放式基金份额变动 ■ §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 （1） 中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2008年7月19日 （1）基金简称 嘉实主题精选基金（深交所净值揭示简称：嘉实主题） （2）基金代码 070010（深交所净值揭示代码：160709） （3）基金运作方式 契约型开放式 （4）基金合同生效日 2006年7月21日 （5）报告期末基金份额总额 7，991，964，932.87份 （6）投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。 （7）投资策略 采用“主题投资策略”，从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合，并优先考虑股票类资产的配置，剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。 （8）业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5% （9）风险收益特征 较高风险，较高收益。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 中国银行股份有限公司 序号 主要财务指标 2008年4月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -1，464，788，294.51 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -652，977，183.02 3 加权平均基金份额本期利润 -0.1763 4 期末基金资产净值 7，369，857，312.46 5 期末基金份额净值 0.922 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.78% 2.83% -25.08% 3.16% 9.30% -0.33% 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 6，089，650，802.60 81.39% 债券 339，635，062.40 4.54% 权证 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 546，778，998.63 7.31% 其他资产 506，139，588.16 6.76% 合计 7，482，204，451.79 100.00% 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 241，076，637.82 3.27% B 采掘业 842，784，975.60 11.44% C 制造业 2，535，294，621.07 34.40% C0 食品、饮料 19，951，327.20 0.27% C1 纺织、服装、皮毛 235，096.40 0.00% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 173，750，448.75 2.36% C4 石油、化学、塑胶、塑料 833，480，745.64 11.31% C5 电子 1，019，688.00 0.01% C6 金属、非金属 209，900，408.70 2.85% C7 机械、设备、仪表 117，388，837.07 1.60% C8 医药、生物制品 1，068，877，330.71 14.50% C99 其他制造业 110，690，738.60 1.50% D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 16，980，000.00 0.23% G 信息技术业 418，787，929.45 5.68% H 批发和零售贸易 255，485，594.10 3.47% I 金融、保险业 1，584，136，967.31 21.49% J 房地产业 2，033，962.56 0.03% K 社会服务业 169，267.32 0.00% L 传播与文化产业 192，900，847.37 2.62% M 综合类 合计 6，089，650，802.60 82.63% 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 000792 6，100，000 537，532，000.00 7.29% 2 600036 19，380，000 453，879，600.00 6.16% 3 601166 17，699，969 450，818，210.43 6.12% 4 000983 6，820，479 341，023，950.00 4.63% 5 600015 34，510，000 318，527，300.00 4.32% 6 600518 36，258，422 302，032，655.26 4.10% 7 000839 22，820，000 298，257，400.00 4.05% 8 600096 4，769，879 293，824，546.40 3.99% 9 601318 5，760，938 283，783，805.88 3.85% 10 601699 7，081，000 272，689，310.00 3.70% 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 央行票据 338，675，000.00 4.60% 企业债 可转换债券 960，062.40 0.01% 资产支持证券 其他 合计 339，635，062.40 4.61% 序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 0701081 07央行票据81 290，610，000.00 3.94% 2 0801004 08央行票据04 48，065，000.00 0.65% 3 125960 锡业转债 960，062.40 0.01% 序号 项目 期末余额(元) 1 存出保证金 8，341，743.39 2 应收证券清算款 453，080，940.00 3 应收股利 86，400.00 4 应收利息 9，681，317.81 5 应收申购款 34，949，186.96 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 合计 506，139，588.16 序号 代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 125960 锡业转债 960，062.40 0.01% 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有或主动投资） 1 580023 3，359，600 4，122，730.09 被动持有 项 目 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 8，622，913，582.24 报告期间基金总申购份额 808，361，969.57 报告期间基金总赎回份额 1，439，310，618.94 报告期期末基金份额总额 7，991，964，932.87
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