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海富通收益增长证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
海富通收益增长证券投资基金 2008年第二季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标单位:元 ■ 注:（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）所列数据截止到2008年6月30日。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通收益增长累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年3月12日至2008年6月30日） ■ 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自2007年8月7日至2007年11月1日为持续营销后建仓期。 建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产0－80％、债券资产20－100％，同时满足第18章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 2、本基金历任基金经理分别为张炜先生，任职时间为2005年4月至2006年3月；陈洪先生，任职时间为2006年3月至2006年9月。 四、管理人报告 1、基金经理简介 陈绍胜先生，博士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至今任本基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 2008年第二季度，市场加剧了对通货膨胀的担忧，市场一度创下自97年以来的最大单周跌幅。4月底，随着证监会出台了关于大小非减持限售股的指导意见以及4月23日财政部出台的印花税税率下调通知，A股市场信心有所恢复。 虽然“512” 汶川大地震是中国自建国以来最为强烈的一次地震，但是对中国宏观经济整体影响较小，对于股市冲击相对有限。然而5月20日、6月7日央行连续两次上调存款准备金率至17.5%，导致沪深两市再次出现较大下挫，出现了史无前例的“十连阴”。在基本面难有实质性利好预期之下，各个行业全面下跌无一幸免，市场成交萎靡。第二季度末，国家发改委上调成品油出厂价格，一度拉动股市整体走强。但受国际油价不断上涨的不利消息以及通货膨胀攀高预期的冲击，市场再遭重创。截至到6月30日收盘，上海综合指数和深圳成份指数分别收于2736.10 点和9370.78点。 报告期本基金从进攻与防守两方面考虑分别在上游和下游两条战线进行布局，上游是为了进攻，下游是为了防御，相应提高了两个领域的配置。与此同时，本基金从宏观调控从紧的政策趋势考虑，降低了可能受到政策影响较大的部分行业的配置。 （2）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金净值增长率为-18.29%，同期业绩比较基准收益率为-10.74％，落后基准7.55个百分点。 （3）市场展望和投资策略 随着国际市场石油和大宗农产品价格持续走高，国内物价进一步受到压力，短期内通货膨胀难以得到缓解。预计政府将会继续运用紧缩的货币政策来控制国内日趋严峻的通货膨胀，但同时会通过较为灵活的财政政策来进行调解，因此虽然宏观经济增长会出现一定的回落，但是还是会保持在一个合理增长的水平。目前，A 股市场整体估值水平处于相对合理的区间，上市公司业绩仍然整体保持较快增长。我们认为宏观经济形势可能还没有从底部走出，但市场估值已经趋于合理，对于下半年的市场判断，我们保持谨慎乐观的态度。在这种市场背景下，我们在投资上会采取“哑铃”的策略，重点关注上游和下游行业，尽量避免利润受到较大挤压的中游行业。 4、公平交易执行情况的说明 （1）公平交易执行情况 公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 （2）同类组合的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 （3）异常交易的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 无。 （七）报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中，没有有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 单位：元 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、 报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 2. 海富通收益增长证券投资基金基金合同 3. 海富通收益增长证券投资基金招募说明书 4. 海富通收益增长证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2008年7月19日 1、基金简称： 海富通收益增长 2、基金代码 519003 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2004年3月12日 5、报告期末基金份额总额： 6，647，023，275.45份 6、投资目标： 建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 7、投资策略： 整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。 8、业绩比较基准： 40％MSCI China A＋60％上证国债 9、风险收益特征： 属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 10、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 本期利润 -1，045，023，356.45 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 -934，961，038.34 加权平均基金份额本期利润 -0.1550 期末基金资产净值 4，634，977，507.21 期末基金份额净值 0.697 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 -18.29% 2.34% -10.74% 1.26% -7.55% 1.08% 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3，186，550，523.26 68.38% 债券 1，220，791，000.00 26.20% 银行存款和清算备付金合计 183，250，265.80 3.93% 应收证券清算款 45，657，249.07 0.98% 权证 0.00 0.00% 其他资产 23，751，758.70 0.51% 合计 4，660，000，796.83 100.00% 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 78，734，874.24 1.70% B 采掘业 720，462，948.24 15.54% C 制造业 1，263，051，423.25 27.25% C0 食品、饮料 210，884，740.15 4.55% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 51，922，682.05 1.12% C4 石油、化学、塑胶、塑料 410，643，351.21 8.86% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 241，009，622.42 5.20% C7 机械、设备、仪表 154，020，261.15 3.32% C8 医药、生物制品 194，570，766.27 4.20% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 127，269，466.47 2.75% G 信息技术业 135，193，989.98 2.92% H 批发和零售贸易 274，038，071.54 5.91% I 金融、保险业 432，596，512.08 9.33% J 房地产业 37，982，962.76 0.82% K 社会服务业 66，312，583.36 1.43% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 50，907，691.34 1.10% 合计 3，186，550，523.26 68.75% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000937 7，530，823 332，711，760.14 7.18% 2 600583 9，036，273 196，900，388.67 4.25% 3 600036 7，000，000 163，940，000.00 3.54% 4 000983 2，540，260 127，013，000.00 2.74% 5 600030 5，000，000 119，600，000.00 2.58% 6 600859 2，807，766 107，762，059.08 2.32% 7 600141 3，972，898 107，268，246.00 2.31% 8 600122 6，451，648 99，097，313.28 2.14% 9 600062 3，616，749 95，301，336.15 2.06% 10 000792 993，790 87，572，774.80 1.89% 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 金 融 债 352，766，000.00 7.61% 3 央行票据 868，025，000.00 18.73% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合计 1，220，791，000.00 26.34% 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 08央票17 379，810，000.00 8.19% 2 07国开17 199，800，000.00 4.31% 3 08央票53 199，700，000.00 4.31% 4 08央票43 144，135，000.00 3.11% 5 08农发04 100，100，000.00 2.16% 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 3，251，143.79 2 应收利息 19，491，815.49 3 应收申购款 327，190.31 4 其他应收款 0.00 5 买入返售证券 0.00 6 应收股利 681，609.11 合 计 23，751，758.70 本报告期初基金份额总额 6，826，395，948.94 本报告期间基金总申购份额 41，693，995.91 本报告期间基金总赎回份额 221，066，669.40 本报告期末基金份额总额 6，647，023，275.45
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