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海富通精选贰号混合型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
海富通精选贰号混合型证券投资基金 2008年第二季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标单位: 元 ■ 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）所列数据截止到2008年6月30日。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通贰号累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年4月9日至2008年6月30日） ■ 注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 2、本基金历任基金经理为陈洪，任职时间为2007年4月至2007年8月。 四、管理人报告 (一) 基金经理简介 丁俊先生，硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选基金和海富通风格优势基金基金经理助理，2007年8月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基金经理。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 （三）、报告期内的业绩表现和投资策略 1.行情回顾及运作分析 2008年第二季度，市场加剧了对通货膨胀的担忧，市场一度创下自97年以来的最大单周跌幅。4月底，随着证监会出台了关于大小非减持限售股的指导意见以及4月23日财政部出台的印花税税率下调通知，A股市场信心有所恢复。 虽然“512” 汶川大地震是中国自建国以来最为强烈的一次地震，但是对中国宏观经济整体影响较小，对于股市冲击相对有限。然而5月20日、6月7日央行连续两次上调存款准备金率至17.5%，导致沪深两市再次出现较大下挫，出现了史无前例的“十连阴”。在基本面难有实质性利好预期之下，各个行业全面下跌无一幸免，市场成交萎靡。第二季度末，国家发改委上调成品油出厂价格，一度拉动股市整体走强。但受国际油价不断上涨的不利消息以及通货膨胀攀高预期的冲击，市场再遭重创。截至到6月30日收盘，上海综合指数和深圳成份指数分别收于2736.10 点和9370.78点。 二季度针对能源价格不断攀升和国内CPI、PPI高企的局面，海富通精选贰号基金行业配置上向三个方向倾斜：一是供给紧张的能源板块及相关服务类公司；二是化工行业中实质性拥有紧缺性资源的公司；三是需求相对旺盛的下游消费类公司，通过对上述景气行业和公司的把握来抵御市场系统性风险，获取相对收益。 2.本基金业绩表现 截止报告期末，本基金净值增长率为-11.79%，同期业绩比较基准收益率为-17.45%，超越基准5.66个百分点。 3.市场展望和投资策略 随着国际市场石油和大宗农产品价格持续走高，国内物价进一步受到压力，短期内通货膨胀难以得到缓解。预计政府将会继续运用紧缩的货币政策来控制国内日趋严峻的通货膨胀，但同时会通过较为灵活的财政政策来进行调解，因此虽然宏观经济增长会出现一定的回落，但是还是会保持在一个合理增长的水平。目前，A 股市场整体估值水平处于相对合理的区间，上市公司业绩仍然整体保持较快增长。我们认为宏观经济形势可能还没有从底部走出，但市场估值已经趋于合理，对于下半年的市场判断，我们保持谨慎乐观的态度。在这种市场背景下，我们在投资上会采取“哑铃”的策略，重点关注上游和下游行业，尽量避免利润受到较大挤压的中游行业。 （四）公平交易执行情况的说明 1.公平交易执行情况 公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 2.同类组合的业绩比较 根据基金合同，公司旗下海富通精选基金和海富通精选贰号基金投资风格相似。本报告期内，两基金净值增长率分别为：海富通精选基金-13.48%、海富通精选贰号基金-11.79%，两者净值增长率之差为1.69%，小于5%。 3.异常交易的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 ■ （七）报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 单位：元 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1.中国证监会批准设立海富通精选贰号混合型证券投资基金的文件 2.海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同 3.海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书 4.海富通精选贰号混合型证券投资基金托管协议 5.中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6.报告期内海富通精选贰号混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2008年7月19日 1、基金简称： 海富通贰号 2、基金代码： 519015 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2007年4月9日 5、报告期末基金份额总额： 3，195，884，945.55份 6、投资目标： 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 7、投资策略： 本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。 8、业绩比较基准： MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％ 9、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。 10、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 本期利润 -428，543，827.87 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 -526，847，697.52 加权平均基金份额本期利润 -0.1296 期末基金资产净值 3，158，539，276.52 期末基金份额净值 0.988 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 -11.79% 2.06% -17.45% 2.09% 5.66% -0.03% 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 2，160，200，142.34 68.06% 债券 841，825，000.00 26.52% 银行存款和清算备付金合计 125，837，490.14 3.97% 应收证券清算款 31，792，887.56 1.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 14，148，004.20 0.45% 合计 3，173，803，524.24 100.00% 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 41，455，312.71 1.31% B 采掘业 517，701，713.13 16.39% C 制造业 803，187，294.40 25.43% C0 食品、饮料 36，820，733.96 1.17% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 16，150，000.00 0.51% C4 石油、化学、塑胶、塑料 305，989，884.84 9.69% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 135，762，455.00 4.30% C7 机械、设备、仪表 166，555，870.94 5.27% C8 医药、生物制品 139，374，435.06 4.41% C99 其他制造业 2，533，914.60 0.08% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 74，855，000.00 2.37% G 信息技术业 102，330，760.56 3.24% H 批发和零售贸易 216，616，701.38 6.86% I 金融、保险业 363，583，360.16 11.51% J 房地产业 40，470，000.00 1.28% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 2，160，200，142.34 68.39% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000937 6，070，493.00 268，194，380.74 8.49% 2 601398 29，999，871.00 148，799，360.16 4.71% 3 000983 2，000，000.00 100，000，000.00 3.17% 4 600583 4，501，393.00 98，085，353.47 3.11% 5 000792 1，100，019.00 96，933，674.28 3.07% 6 600036 4，000，000.00 93，680，000.00 2.97% 7 600000 4，200，000.00 92，400，000.00 2.93% 8 600005 9，000，000.00 87，840，000.00 2.78% 9 600141 3，200，000.00 86，400，000.00 2.74% 10 600859 2，100，089.00 80，601，415.82 2.55% 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 - - 2 金融债券 100，000，000.00 3.16% 3 央行票据 741，825，000.00 23.49% 4 企业债 - - 合计 841，825，000.00 26.65% 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 08央票17 199，900，000.00 6.33% 2 08央票47 199，720，000.00 6.32% 3 08央票16 144，135，000.00 4.56% 4 07农发12 100，000，000.00 3.17% 5 08央票53 99，850，000.00 3.16% 序号 权证名称 代码 数量 市值（元） 市值占基金净资产比例 获得方式（被动持有或主动投资） - - - - - - - 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 2，269，334.38 2 买入返售金融资产 - 3 应收利息 11，803，672.54 4 应收申购款 74，997.28 合 计 14，148，004.20 本报告期初基金份额总额 3，456，615，802.12 本报告期间基金总申购份额 88，707，861.93 本报告期间基金总赎回份额 349，438，718.50 本报告期末基金份额总额 3，195，884，945.55
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