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诺安价值增长股票证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
诺安价值增长股票证券投资基金 2008年第二季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：诺安价值增长股票证券投资基金 （基金代码：320005） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年11月21日 报告期末基金份额总额：13，333，602，833.82份 投资目标： 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长 期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。 投资策略： 在资产配置方面，根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势，采取自上而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金投资；在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准： 业绩比较基准是新华富时中国A600指数以及新华富时中国国债指数的复合指数即：80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数 风险收益特征：本基金属于中高风险的股票型投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 ■ 提示：上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减公允价值变动损益后的净额”，“加权平均基金份额本期净收益”改为“加权平均基金份额本期利润”，原“加权平均基金份额本期净收益”=本期利润扣减公允价值变动损益后的净额/（基金本期利润/加权平均基金份额本期利润）。 （二）基金净值表现 1、本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 梅律吾先生，上海财经大学货币银行学专业硕士研究生。1998年3月至2001年8月，任长城证券公司行业研究员；2001年8月至2005年2月，任鹏华基金管理有限公司研究员；2005年3月加入诺安基金管理有限公司，2007年11月起担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况 报告期间，诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、基金管理回顾 由于对中国经济减速以及通货膨胀的双重担忧，2008年第二季度A股市场继续回调。金融、地产以及相关周期性行业回调幅度尤为显著。上证综合指数目前在3000点以下，A股市场估值水平已经与国际成熟市场非常接近。 2008年第二季度本基金减持了周期性行业，主要是那些受经济减速负面影响较大的周期性股票。另外在A股市场二季度下跌过程中，本基金择机增持了非周期性行业，主要是大众消费品以及服务行业。这些产品与服务的需求弹性比较小，因此受经济减速的负面影响非常有限。 2、基金管理展望 中国经济增长与通货膨胀水平在2008年第三季度以及将来仍有较大的不确定性。虽然如此，但A股市场目前估值水平已经在一定程度上反映了这种预期，因此，在目前点位下继续大幅看空A股市场并不足取。本基金对第三季度A股市场持谨慎乐观态度。 2008年第三季度本基金将重点优化行业资产配置。继续减持对经济减速非常敏感的周期性股票；另外择机增持非周期股票，选择那些未来业绩可持续增长的上市公司，在估值水平足够便宜的时候买进。 （四）本报告期内公平交易情况说明 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 ■ 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5、报告期末持有的资产支持证券明细 ■ 6、本报告期末权证投资情况 ■ 六、基金份额变动情况 ■ 七、备查文件目录、存放地点和查阅方式 （一）备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准诺安价值增长股票证券投资基金募集的文件。 2、《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》。 3、《诺安价值增长股票证券投资基金托管协议》。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、诺安价值增长股票证券投资基金2008年第二季度报告正文。 6、报告期内诺安价值增长股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点 基金管理人、基金托管人住所 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二〇〇八年七月一十九日 项目 2008年4月1日至2008年6月30日 1.基金本期利润 -2，828，632，276.21 2.其中：本期公允价值变动损益 -2，295，934，452.77 3.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -532，697，823.44 4.加权平均基金份额本期利润 -0.2084 5.期末基金资产净值 9，396，367，827.92 6.期末基金份额净值 0.7047 7.期末基金累计份额净值 1.6497 阶段 净值增 长率（1） 率标准差 （2） 基准收益 率（3） 收益率标准差 （4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 -22.81% 2.83% -22.02% 2.69% -0.79% 0.14% 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 7，599，314，111.66 80.68% 债券 0.00 0.00 资产支持证券 72，380，373.91 0.77% 权证 0.00 0.00 银行存款及结算备付金合计 837，778，851.61 8.89% 其他资产 909，547，915.22 9.66% 合计 9，419，021，252.40 100.00% 行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 326，815.28 0.00% B 采掘业 825，427，753.45 8.78% C 制造业 2，692，776，464.99 28.66% C0 食品、饮料 597，150，018.13 6.36% C1 纺织、服装、皮毛 235，096.40 0.00% C2 木材、家具 971，774.61 0.01% C3 造纸、印刷 16，339，787.76 0.17% C4 石油、化学、塑胶、塑料 141，317，051.95 1.50% C5 电子 1，669，986.40 0.02% C6 金属、非金属 917，133，517.94 9.76% C7 机械、设备、仪表 929，877，904.23 9.90% C8 医药、生物制品 87，890，496.67 0.94% C99 其他制造业 190，830.90 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 174，918，457.79 1.86% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 310，940，564.27 3.31% G 信息技术业 355，428，618.48 3.78% H 批发和零售贸易 114，820，523.40 1.22% I 金融、保险业 2，242，193，914.83 23.86% J 房地产业 881，828，310.10 9.38% K 社会服务业 169，267.32 0.00% L 传播与文化产业 483，421.75 0.01% M 综合类 0.00 0.00% 合计 7，599，314，111.66 80.88% 序 号 股票代码 股票名称 数量 期末市值（元） 市值占净值比例 1 600036 16，267，631 380，987，918.02 4.05% 2 600030 13，088，646 313，080，412.32 3.33% 3 000002 万 科Ａ 32，737，862 294，968，136.62 3.14% 4 600028 27，170，885 275，784，482.75 2.94% 5 600005 27，000，000 263，520，000.00 2.80% 6 000983 4，929，569 246，478，450.00 2.62% 7 600000 10，775，947 237，070，834.00 2.52% 8 000063 3，762，347 235，522，922.20 2.51% 9 601939 39，299，791 232，261，764.81 2.47% 10 000568 7，165，122 215，598，520.98 2.29% 债 券 类 别 市 值（元） 市值占净值比例 国家债券 -- -- 金融债券 -- -- 央行票据 -- -- 企业债券 -- -- 可转换债券 -- -- 债券投资合计 -- -- 序 号 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 -- -- -- -- 项目 金额（元） 存出保证金 3，382，110.90 应收证券清算款 895，386，137.57 应收股利 4，802，848.63 应收利息 1，188，526.85 应收申购款 4，788，291.27 其他应收款 0.00 合计 909，547，915.22 序 号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占净值比例 -- -- -- -- -- 序 号 证券代码 证券名称 金 额（元） 占净值比例 1 119003 澜 电 02 50，292，828.04 0.54% 2 119009 宁 建 04 22，087，545.87 0.24% 权 证 类 别 权 证 名 称 数 量 市 值 总 额 主动持有的权证 -- -- -- 被动持有的权证 -- -- -- 权证投资合计 -- -- 期初基金份额总额 13，738，459，971.01 期间基金总申购份额 426，997，157.35 期间基金总赎回份额 831，854，294.54 期末基金份额总额 13，333，602，833.82
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