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丰和价值证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
丰和价值证券投资基金 2008年第二季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止，本报告期中的财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：元 ■ 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 （1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较 ■ 图：基金丰和基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2002年3月22日至2008年6月30日） 注：因基金合同中没有规定业绩比较基准，所以基金净值表现未与同期业绩比较基准进行比较。 §4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 王鹏先生，硕士研究生，5年证券、基金从业经历。曾任职于UBS公司中国研究部，2004年12月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、社保组合基金经理。2007年7月21日起任本基金基金经理。 4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 报告期内公平交易制度执行情况 报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现 （1）行情回顾及运作分析 继今年第1季度A股市场出现了大幅回调后，第2季度市场在四川地震灾害、国际油价飙升以及国内通货膨胀高企的影响下， 沪深300指数2季度下跌幅度达到了26.35%，机构投资者纷纷改变对企业未来的盈利预期，研究员开始下调业绩预测，预测业绩的下调和估值水平的下调的共同作用，使得市场在下跌过程中除4月份政府下调印花税脉冲式反弹以外几乎没有反弹。 报告期内，本基金对大额分红后的组合进行了优化，在行业配置层面和个股配置层面再次审视并调整，充分利用此次市场调整买入基本面优秀的个股。在组合优化后， 换手率大为减少。 （2）本基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.7765元，本报告期基金份额净值增长率为-12.63％。 （3）市场展望和投资策略 由于投资者的悲观情绪和宏观经济情况在短期内很难明朗，市场的估值水平很难得到所有投资者的认同，预计今年第3季度市场依旧出现较大波动。第3季度本基金将保持组合的行业结构和重点持仓品种的基本稳定，加强基本面研究，坚持自下而上的选股思路，力争取得更高的超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ■ 5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ 5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 ■ 5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无 5.8 投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成 ■ （4）持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ （5）报告期内获得的权证资产 ■ 5.9 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ■ §6 备查文件目录 6.1备查文件目录 （1）中国证监会批准丰和价值证券投资基金设立的文件； （2）《丰和价值证券投资基金基金合同》； （3）《丰和价值证券投资基金招募说明书》； （4）《丰和价值证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内丰和价值证券投资基金公告的各项原稿。 6.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 6.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2008年7月19日 （1）基金简称 基金丰和 （2）基金代码 184721 （3）基金运作方式 契约型封闭式 （4）基金合同生效日 2002年3月22日 （5）报告期末基金份额总额 30亿份 （6）投资目标 本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （7）投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法，在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路；同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 （8）业绩比较基准 无 （9）风险收益特征 无 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 中国农业银行 序号 主要财务指标 2008年4月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -464，597，736.74 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -598，932，242.95 3 加权平均基金份额本期利润 -0.1549 4 期末基金资产净值 2，329，394，674.21 5 期末基金份额净值 0.7765 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.63% 4.72% 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 1，544，463，058.67 65.98% 债券 558，170，977.50 23.85% 权证 956，349.80 0.04% 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 203，650，908.95 8.70% 其他资产 33，394，273.75 1.43% 合计 2，340，635，568.67 100% 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 816，315.28 0.04% B 采掘业 307，427，597.37 13.20% C 制造业 624，844，963.15 26.82% C0 食品、饮料 200，517，047.56 8.61% C1 纺织、服装、皮毛 49，405，211.13 2.12% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 18，637，370.00 0.80% C4 石油、化学、塑胶、塑料 681，793.08 0.03% C5 电子 203，157.80 0.01% C6 金属、非金属 24，448，580.90 1.05% C7 机械、设备、仪表 156，565，844.68 6.72% C8 医药、生物制品 174，356，658.00 7.49% C99 其他制造业 29，300.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 72，509，005.50 3.11% G 信息技术业 4，766，529.45 0.20% H 批发和零售贸易 83，063，609.32 3.57% I 金融、保险业 164，184，811.50 7.05% J 房地产业 36，750，000.00 1.58% K 社会服务业 249，531，055.35 10.71% L 传播与文化产业 569，171.75 0.02% M 综合类 合计 1，544，463，058.67 66.30% 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 000538 6，436，200 174，356，658.00 7.49% 2 601318 3，333，025 164，184，811.50 7.05% 3 000069 华侨城Ａ 15，555，073 157，261，788.03 6.75% 4 000895 3，000，065 111，902，424.50 4.80% 5 600054 6，000，000 92，100，000.00 3.95% 6 002242 2，222，222 89，866，657.68 3.86% 7 600519 600，080 83，159，086.40 3.57% 8 000061 农 产 品 4，099，882 83，063，609.32 3.57% 9 600583 3，699，985 80，622，673.15 3.46% 10 600547 1，500，013 77，325，670.15 3.32% 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 9，233，742.20 0.40% 金融债 123，356，400.00 5.30% 央行票据 420，792，000.00 18.06% 企业债 1，642，159.00 0.07% 可转换债券 3，146，676.30 0.13% 资产支持证券 其他 合计 558，170，977.50 23.96% 序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 0801032 08央行票据32 99，910，000.00 4.29% 2 0801038 08央行票据38 99，890，000.00 4.29% 3 0801049 08央行票据49 96，080，000.00 4.12% 4 050221 05国开21 48，860，000.00 2.10% 5 0801016 08央行票据16 48，045，000.00 2.06% 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 580021 青啤CWB1 160，300 956，349.80 0.04% 序号 项目 期末余额(元) 1 存出保证金 1，160，000.00 2 应收证券清算款 22，755，122.69 3 应收股利 4 应收利息 7，471，878.25 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 2，007，272.81 8 其他 合计 33，394，273.75 序号 代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 110078 澄星转债 1，484，941.50 0.06% 2 125960 锡业转债 1，661，734.80 0.07% 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有或主动投资） 1 580021 青啤CWB1 160，300 483，758.57 被动持有 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 12，010，000 报告期间买入基金份额 － 报告期间卖出基金份额 － 报告期期末持有基金份额 12，010，000
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