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南方绩优成长股票型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 12:00 中国证券网-上海证券报
南方绩优成长股票型证券投资基金 2008年第二季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：南方绩优成长 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年11月16日 期末基金份额总额：9，018，837，700.94 投资目标：本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 投资策略：本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。 业绩比较基准：80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数 风险收益特征：预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 ■ （二）基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 ■ 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 ■ 四、管理人报告 （一）基金管理团队 苏彦祝先生，基金经理，32岁，1998年获得清华大学工学学士学位，2000年获清华大学工学硕士学位。7年证券从业经历， 2000年9月进入南方基金管理公司，任研究部研究员；2001年8月任金融工程部研究员；2003年6月任南方避险增值基金经理助理，12月任南方避险增值基金经理，2006年11月任南方绩优成长基金经理。现任南方基金管理公司投资部总监、南方绩优成长基金经理。 谈建强先生，基金经理，1971年出生，1993年7月毕业于华东师范大学经济系国际金融专业，获经济学学士学位；2002年获得上海财经大学经济学硕士学位；中国注册会计师协会会员，13年证券从业经历。1994年至1995年在上海申华实业股份有限公司投资部从事证券投资管理工作；1996年8月至2001年12月在海南港澳国际信托投资公司工作，历任投资银行部总经理助理、投资部总经理助理；2002年6月加入中海信托投资有限责任公司，任中海基金筹备小组成员，并于2003年11月起至2006年8月担任资本运营部部门经理，主管公司自营证券、国债投资及信托资金证券投资管理业务并兼任公司风险管理委员会委员。2006年9月加入南方基金管理有限公司。2008年6月4日起不再担任南方绩优成长基金经理职务。 欧阳凡先生，基金经理助理，1981年出生，2003年获得北京航空航天大学材料学院工学学士学位，2006年获得北京大学光华管理学院金融学硕士学位。2年证券从业经历，2006年7月进入南方基金管理公司，任研究部研究员；2008年1月至现在任南方绩优成长基金和南方成份精选基金经理助理。 此外，南方绩优成长基金配备了若干名证券投资分析人员，协助从事南方绩优成长基金的投资管理工作。 （二）基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 （三）公平交易专项说明 本季度，公司交易工作严格按照制度进行，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，公平对待所有资产组合，未发现任何异常交易行为。 （四）基金的投资策略和业绩表现说明 2008年第2季度，南方绩优成长基金净值增长率为-24.04％，季度同期上证指数收益率为-21.21％，沪深300指数收益率为-26.35%。 市场在第二季度整体延续了第一季度的下跌趋势。4月末在交易印花税下调的刺激下，市场短期内大幅上升，后来盘整数日后在对宏观经济较为悲观的预期下，市场进一步下调，并跌穿前期低位。市场面临的主要风险为：粮食食品、能源引起的长期通胀，美国为首的外部经济减速，从紧的货币信贷政策，各类生产要素价格的上升，数量巨大的“大小非”解禁。本基金仍然比较担忧通货膨胀的长期化，因此对股票仓位进行了一定减持。同期本基金也经受了较大的损失。 展望未来，在能源供给紧缺、较高通货膨胀的约束下，世界宏观经济将可能出现较为明显的长期放缓，我们将在经济减速中保持谨慎的防守策略；并紧密跟踪研究能源、替代能源技术的进展，在投资中持续关注。 本基金注重企业的核心竞争力、自主创新能力，扩大和深入上市企业的研究，精选个股。将继续加强研究，努力提高投资管理水平，为基金持有人创造理想的回报。 五、投资组合报告 (一) 期末基金资产组合情况 ■ （二）期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 ■ 4、期末未持有的处于转股期的可转换债券。 5、权证投资情况： 本报告期内本基金因投资分离交易可转债获得权证的数量情况如下： ■ 六、开放式基金份额变动 ■ 七、备查文件目录 1、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。 2、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。 3、南方绩优成长股票型证券投资基金2008年2季度报告原文。 存放地点：深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼 查阅方式：网站：http://www.nffund.com 南方基金管理有限公司 二零零八年七月十九日 1.本期利润 -4，924，428，132.44 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -576，699，165.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5488 4.期末基金资产净值 14，650，169，776.20 5.期末基金份额净值 1.6244 阶段 净值增 长率（1） 率标准差 （2） 基准收益 率（3） 收益率标准差 （4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 -24.04% 2.46% -21.23% 2.66% -2.81% 0.20% 项目 金额 占基金总资产的比例 股票 9，231，583，251.98 62.73% 债券 3，529，702，297.20 23.99% 权证 11，299.68 0.00% 银行存款及清算备付金合计 1，353，244，424.54 9.20% 其他资产 600，798，510.51 4.08% 合计 14，715，339，783.91 100.00% 行业分类 市值 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 48，842，294.40 0.33% B 采掘业 2，678，269，242.95 18.28% C 制造业 4，120，128，781.11 28.12% C0 食品、饮料 51，921，794.24 0.35% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 736，987，925.34 5.03% C5 电子 226，138，008.78 1.55% C6 金属、非金属 829，517，423.21 5.66% C7 机械、设备、仪表 1，557，709，789.77 10.63% C8 医药、生物制品 717，853，839.77 4.90% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 18，116，800.00 0.13% F 交通运输、仓储业 927，406，715.06 6.33% G 信息技术业 75，081，744.17 0.51% H 批发和零售贸易 831，793，266.96 5.68% I 金融、保险业 335，995，659.60 2.29% J 房地产业 189，089，382.35 1.29% K 社会服务业 L 传播与文化产业 6，859，365.38 0.05% M 综合类 合计 9，231，583，251.98 63.01% 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比 1 601088 22，748，666 854，667，381.62 5.83% 2 600875 23，654，953 703，734，851.75 4.80% 3 600583 28，998，196 631，870，690.84 4.31% 4 600276 17，788，541 620，820，080.90 4.24% 5 600739 23，920，521 594，185，741.64 4.06% 6 601919 22，510，000 444，572，500.00 3.03% 7 000527 36，998，640 442，133，748.00 3.02% 8 601808 17，551，335 410，876，752.35 2.80% 9 601898 25，521，108 407，827，305.84 2.78% 10 600456 12，996，328 317，890，182.88 2.17% 债券类别 债券市值 市值占净值比例 央行票据 3，529，658，000.00 24.09% 企业债券 44，297.20 0.00% 债券投资合计 3，529，702，297.20 24.09% 序号 债券名称 市值 市值占净值比例 1 08央票19 1，633，530，000.00 11.15% 2 08央行票据25 480，400，000.00 3.28% 3 08央行票据34 441，968，000.00 3.02% 4 08央行票据72 297，360，000.00 2.03% 5 07央票91 290，520，000.00 1.98% 项目 金额 存出保证金 10，184，732.03 应收证券清算款 530，899，815.48 应收利息 51，225，727.18 应收股利 960，403.04 应收申购款 7，527，832.78 合计 600，798，510.51 权证代码 权证名称 派发数量 买入成本 卖出数量 卖出成本 580024 9，440 13，999.59 --- --- 期初基金份额总额 8，809，182，874.40 期间基金总申购份额 1，331，335，542.45 期间基金总赎回份额 1，121，680，715.91 期末基金份额总额 9，018，837，700.94
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