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汇添富优势精选混合型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中国证券网-上海证券报
§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称：添富优势 交易代码：519008 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年8月25日 报告期末基金份额总额： 2，251，093，656.49份 投资目标：投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 投资策略：本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 业绩比较基准：70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 风险收益特征：本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ■ 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为混合型基金，股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 二季度，沪深股市依旧深幅调整，沪深300指数下跌26.35%。期间，管理层曾出台了规范大小非减持、印花税降低等多项措施，一度引发来市场的井喷行情，但最终仍不能改变A股市场震荡向下的趋势。 回顾本季度的投资，基于宏观经济增速下降和上市公司盈利增速下滑的预期，我们继续降低了仓位水平，控制系统性风险。在行业配置层面，减持了与宏观调控相关联的行业以及两头受到挤压的制造业。在风格资产配置层面，增持了企业长期竞争优势明显，盈利增长比较稳定的一些中盘成长股。 目前，投资者对于经济下滑已达成共识，分歧在于回落的方式以及持续的时间。A股市场提前反映了基本面变坏的预期，部分企业的估值已具备中长期的吸引力，进一步大幅杀跌的动能比较有限。高油价依然是一个很重要的不确定因素，政府在控制通胀和确保增长方面的抉择也成为影响走势的重要因素。随着整体市场估值水平的大幅度降低，市场将从整体趋势性下跌逐步演变成下跌收缓，结构性投资机会凸现的格局。从策略上来看，我们将采用自下而上的方法，选择能抵御经济周期下滑，公司治理优良，具有长期竞争优势，同时估值具有较强的吸引力的企业进行投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件； 2、 《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、 《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、 报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、 中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2008年7月18日 1.本期利润 -1，392，420，626.24 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -598，956，965.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.7470 4.期末基金资产净值 5，200，029，403.81 5.期末基金份额净值 2.3100 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期 -19.58% 1.94% -18.36% 2.33% -1.22% -0.39% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 庞飒 本基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 2005年8月25日 － 8年 国籍：中国。学历：浙江大学生命科学院理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，现任汇添富优势精选基金和汇添富均衡增长基金基金经理、投资决策委员会成员。 苏竞 本基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 2007年10月9日 － 5年 国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 3，349，247，586.14 64.18 其中：股票 3，349，247，586.14 64.18 2 固定收益类投资 990，537，000.00 18.98 其中：债券 990，537，000.00 18.98 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 863，739，934.23 16.55 6 其他资产 14，968，020.72 0.29 7 合计 5，218，492，541.09 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 336，813，243.22 6.48 C 制造业 1，409，250，715.60 27.11 C0 食品、饮料 509，375，678.00 9.80 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 457，546，312.92 8.80 C5 电子 － － C6 金属、非金属 58，048，604.04 1.12 C7 机械、设备、仪表 228，775，222.52 4.40 C8 医药、生物制品 155，504，898.12 2.99 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 177，047，406.81 3.40 F 交通运输、仓储业 51，359，691.84 0.99 G 信息技术业 215，516，186.19 4.14 H 批发和零售贸易 206，013，133.20 3.96 I 金融、保险业 483，268，000.00 9.29 J 房地产业 182，407，209.28 3.51 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 287，572，000.00 5.53 合计 3，349，247，586.14 64.41 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 13，800，000 323，196，000.00 6.22 2 600519 2，000，000 277，160，000.00 5.33 3 600415 2，600，000 240，500，000.00 4.63 4 000792 2，400，000 211，488，000.00 4.07 5 002024 4，245，530 175，340，389.00 3.37 6 000983 3，000，000 150，000，000.00 2.88 7 000869 张 裕Ａ 2，200，000 145，200，000.00 2.79 8 002007 3，300，000 136，488，000.00 2.62 9 000063 2，079，722 130，190，597.20 2.50 10 600970 1，939，131 111，131，597.61 2.14 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 99，190，000.00 1.91 2 央行票据 891，347，000.00 17.14 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 990，537，000.00 19.05 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801061 08央票61 3000000 288，210，000.00 5.54 2 0801045 08央票45 2000000 277，704，000.00 5.34 3 0801048 08央票48 2000000 198，360，000.00 3.81 4 080008 08国债08 1000000 99，190，000.00 1.91 5 0701084 07央票84 800000 77，488，000.00 1.49 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5，467，919.86 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 498，196.44 4 应收利息 7，496，783.65 5 应收申购款 1，505，120.77 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 合计 14，968，020.72 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600415 小商品城 240，500，000.00 4.63 因重大资产重组事项而临时停牌 2 000792 盐湖钾肥 211，488，000.00 4.07 因重大资产重组事项而临时停牌 报告期期初基金份额总额 2，019，338，981.36 报告期期间基金总申购份额 988，293，493.66 报告期期间基金总赎回份额 756，538，818.53 报告期期末基金份额总额 2，251，093，656.49 汇添富优势精选混合型证券投资基金 2008年第二季度报告
【 新浪财经吧 】
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