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汇添富货币市场基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中国证券网-上海证券报
§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称：添富货币 A级基金简称：添富货币A级 B级基金简称：添富货币B级 交易代码： A级基金交易代码：519518 B级基金交易代码：519517 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2006年3月23日 报告期末基金份额总额：717，615，614.69份 A级基金：249，624，017.13份 B级基金：467，991，597.56份 投资目标：力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略：本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。 风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 §3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 ■ §3.2 基金净值表现 §3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金收益分配按月结转份额 §3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来汇添富货币市场A级基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比图（2006.3.23-2008.6.30） ■ 自基金分级以来汇添富货币市场B级基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比图（2007.5.22-2008.6.30） ■ §4 管理人报告 §4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ §4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 §4.3 公平交易专项说明 §4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 §4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 §4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。 §4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内中国经济依然保持较快增长的势头，但热度继续下降。数据表明固定资产投资及价格指数维持高位，5月份 PPI首度超越CPI达到8.2％的水平；外贸增速放缓，顺差规模同比减少；消费增速继续保持平稳增长；货币信贷增速出现反弹。总体而言，宏观经济在一个较高通胀及较快增长的环境中运行。 报告期内，广义货币M2持续反弹，5月末M2同比增长18％。为了落实从紧的货币政策要求，继续加强对信贷规模及银行流动性的调控，央行在二季度3度上调银行存款准备金率，保持月度一次的高调控力度，6月份上调幅度更是达到1％，显示出央行控制流动性过快增长的决心。 基于市场的变化，本基金采用逐步拉长投资组合剩余期限，并适当增加高品质企业短期融资券配置的策略。至报告期末，基金投资组合剩余期限达到140天，企业短期融资券的投资比例达到22.31％，有效的提高了投资组合的收益，组合的流动性较一季度略有下降。 近期国际粮、油价格大幅波动。6月份，我国也调高了燃油价格及工业用电价格，受到这些因素的影响，下半年的物价走势不容乐观，预计CPI回落的幅度有限。我们预计央行仍会维持以数量型手段为主的调控方式，面对国际、国内更为复杂的经济形势，央行对于利率的调整会较为谨慎，加息可能成为辅助性调控手段，下半年加息的可能性不能排除，但连续、大幅度地上调利率的可能性不大。另外，由于股票市场的低迷，预计股票IPO的规模将维持低位，对于货币市场的冲击有限，因此，三季度货币市场利率波动不会很大。 鉴于货币市场的上述变化，我们将维持较高组合久期，维持高流动性和较长组合剩余期限的投资策略，同时继续增加企业短期融资券的投资。一如既往的构建较高流动性、较高收益性的投资组合，以提高投资者收益。 §5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ §5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 §5.3 基金投资组合平均剩余期限 §5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 §5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ §5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ §5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ §5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ §5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 §5.8 投资组合报告附注 §5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 §5.8.2 基金计价方法说明：本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 §5.8.3 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 §5.8.4 报告期内需说明的证券投资决策程序：报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出基金合同约定的范围，没有需要特别说明和补充的部分。 §5.8.5 其他资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 §7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、 《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、 《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、 报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、 中国证监会要求的其他文件。 §7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 §7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2008年7月18日 项目 A级 B级 1.本期利润 1，494，413.61 3，326，449.41 2.期末基金资产净值 249，624，017.13 467，991，597.56 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ A级 本报告期 0.6315% 0.0014% 0.9779% 0.0000% -0.3464% 0.0014% B级 本报告期 0.6923% 0.0013% 0.9779% 0.0000% -0.2856% 0.0013% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王珏池 本基金的基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 2006年3月23日 － 14年 国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理，2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，曾任交易主管，现任汇添富货币市场基金基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益类投资 692，387，575.50 94.66 其中：债券 692，387，575.50 94.66 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 33，169，125.64 4.53 4 其他资产 5，865，775.09 0.80 5 合计 731，422，476.23 100.00 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 289，749，027.12 0.44 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 140 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 167 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 25.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 6.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 4.14 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.14 - 4 90天(含)—180天 26.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.03 - 5 180天(含)—397天（含） 38.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.14 - 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 473，668，065.98 66.01 3 金融债券 29，675，406.26 4.14 其中：政策性金融债 29，675，406.26 4.14 4 企业债券 28，936，731.03 4.03 5 企业短期融资券 160，107，372.23 22.31 6 其他 - - 7 合计 692，387，575.50 96.48 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 58，612，137.29 8.17 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801045 08央票45 1000000 99，861，204.58 13.92 2 0801016 08央票16 1000000 97，588，554.31 13.60 3 0801019 08央票19 1000000 97，496，638.93 13.59 4 0701121 07央票121 800000 78，913，087.49 11.00 5 0801039 08央票39 500000 49，973，892.26 6.96 6 0701084 07央票84 500000 49，834，688.41 6.94 7 0781237 07金川CP01 300000 30，247，019.89 4.21 8 0781223 07五矿CP01 300000 30，193，277.15 4.21 9 0881121 08岱海CP01 300000 30，060，671.38 4.19 10 0881130 08苏国信CP01 300000 30，048，821.42 4.19 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.06% 报告期内偏离度的最低值 -0.23% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.15% 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250，000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2，007，581.11 4 应收申购款 3，608，193.98 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5，865，775.09 A级基金 B级基金 报告期期初基金份额总额 653，508，046.52 857，350，479.08 报告期期间基金总申购份额 343，049，431.95 784，368，794.85 报告期期间基金总赎回份额 746，933，461.34 1，173，727，676.37 报告期期末基金份额总额 249，624，017.13 467，991，597.56 汇添富货币市场基金 2008年第二季度报告
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