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汇添富增强收益债券型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中国证券网-上海证券报
§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年3月6日（基金合同生效日）起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称：添富增收 交易代码：519078 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年3月6日 报告期末基金份额总额： 4，390，749，228.23份 投资目标：在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 投资策略：类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究，判断不同类别债券类属的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准：中债总指数。 风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 §3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §3.2 基金净值表现 §3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ §3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：本基金合同生效日为2008年3月6日，截至本报告期末，基金成立未满1年，尚在建仓期内。 §4 管理人报告 §4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ §4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 §4.3 公平交易专项说明 §4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 §4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为债券型基金，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 §4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。 §4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 尽管二季度宏观经济继续维持降温的趋势，CPI涨幅也从2月份8.7％的高点小幅回落，但二季度债券市场的投资环境却并未因此明显转暖，相反，市场出现了持续调整的压力，除了4月份市场运行相对平稳以外，5－6月份市场呈现出不断下跌的走势，二季度中债总指数跌幅为1.31％，国债和企业债指数跌幅分别为2.39％和0.94％。在市场调整中，中长端收益率上升幅度略大于短端，债券收益率曲线陡峭化程度有所提高。 导致债券市场二季度出现较大幅度调整的主要原因有二：（1）国际原油和农产品价格的持续上涨加剧了投资者对下半年通胀反弹的担忧。二季度国际大宗商品价格继续大幅上涨，6月末原油价格突破140美元，玉米和大豆期货价格也创出了历史新高。而政府6月19日宣布上调成品油价格的政策在时间上早于市场预期，由此加剧了市场对下半年通胀压力反弹以及央行进一步加息的担忧。（2）准备金率不断上调使得债券市场资金面偏紧。二季度央行3次上调准备金率，6月份准备金率上调幅度达到1个百分点，受准备金率持续上调的影响，债券市场资金面始终处于偏紧的状态。 本报告期内，本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下，对组合进行了较为灵活的调整，4－5月份以流动性较好的3年期央票为主要投资品种，6月份以后为防范市场下跌风险，及时下调了组合久期，增持了1年期以内央票和浮动利率债。此外，在审慎研究的基础上，本基金有选择地参与新股、分离式转债的网上和网下申购，以提高组合收益。报告期内，本基金净值增长0.9％，超越基准2.46个百分点。 下半年债券市场环境依然面临一定的不确定性。一方面，受世界经济减速和宏观调控政策效应进一步显现的影响，下半年国内宏观经济增长速度可能会继续减缓，因此，从中长期来看，经济周期变动方向对债券市场有利；但另一方面，在原油价格高企和价格管制有序放松的影响下，下半年通胀可能继续维持高位，央行继续小幅加息的可能性也不能排除，同时，央行对流动性的调控力度短期内难以减弱，下半年债券市场资金面出现全面宽松的可能性较小，这些因素将制约债券收益率的下降空间。本基金将密切关注通胀和市场流动性的变动趋势，对组合久期和券种配置进行灵活调整，一方面有效控制货币政策风险和市场流动性风险，另一方面做好有中长期投资价值的核心品种的配置，争取为基金持有人创造稳健收益。 §5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ §5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ §5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ §5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ §5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ §5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 §5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 §5.8 投资组合报告附注 §5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 §5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 §5.8.3 其他资产构成 ■ §5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注： 本基金合同生效日为2008年3月6日，表中报告期期初基金份额总额是指2008年3月31日清算结转后的基金份额总额。 §7 备查文件目录 §7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、 《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、 《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、 报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、 中国证监会要求的其他文件。 §7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 §7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2008年7月18日 项目 2008年4月1日至2008年6月30日 2008年3月6日（基金合同生效日）至2008年3月31日 1.本期利润 40，613，114.15 4，480，851.02 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 45，658，871.07 4，700，796.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0009 4.期末基金资产净值 4，431，679，228.81 5，069，457，951.10 5.期末基金份额净值 1.009 1.001 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期 0.90% 0.04% -1.56% 0.11% 2.46% -0.07% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王珏池 本基金的基金经理、汇添富货币市场基金基金经理。 2008年3月6日 － 14年 国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，曾任交易主管，现任汇添富货币市场基金基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。 陆文磊 本基金的基金经理。 2008年3月6日 － 6年 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司，任固定收益高级经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 4，601，121.74 0.10 其中：股票 4，601，121.74 0.10 2 固定收益类投资 3，558，386，086.17 80.03 其中：债券 3，558，386，086.17 80.03 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 190，000，405.00 4.27 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 69，316，434.96 1.56 6 其他资产 623，989，654.35 14.04 7 合计 4，446，293，702.22 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 － － C 制造业 3，526，127.64 0.08 C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 449，680.00 0.01 C5 电子 － － C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 2，401，450.97 0.05 C8 医药、生物制品 674，996.67 0.02 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 1，074，994.10 0.02 I 金融、保险业 － － J 房地产业 － － K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 4，601，121.74 0.10 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002242 54，500 2，203，980.00 0.05 2 002251 22，142 1，074，994.10 0.02 3 002252 27，141 674，996.67 0.02 4 002258 28，000 449，680.00 0.01 5 002248 18，001 197，470.97 0.00 6 － － － － － 7 － － － － － 8 － － － － － 9 － － － － － 10 － － － － － 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 3，164，678，000.00 71.41 3 金融债券 302，380，000.00 6.82 其中：政策性金融债 302，380，000.00 6.82 4 企业债券 59，081，460.07 1.33 5 企业短期融资券 20，000，000.00 0.45 6 可转债 12，246，626.10 0.28 7 其他 － － 8 合计 3，558，386，086.17 80.29 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801044 08央票44 15，100，000 1，508，037，000.00 34.03 2 0801017 08央票17 7，000，000 699，650，000.00 15.79 3 0801025 08央票25 2，900，000 278，632，000.00 6.29 4 060213 06国开13 2，000，000 202，100，000.00 4.56 5 0801016 08央票16 1，900，000 182，571，000.00 4.12 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250，000.00 2 应收证券清算款 575，382，320.00 3 应收股利 － 4 应收利息 47，918，449.61 5 应收申购款 438，884.74 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 623，989，654.35 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002251 步步高 1，074，994.10 0.02 网下申购新股待上市 2 002252 上海莱士 674，996.67 0.01 网下申购新股待上市 3 002258 利尔化学 449，680.00 0.01 网上申购新股待上市 4 002248 华东数控 197，470.97 0.00 网下申购新股待上市 报告期期初基金份额总额 5，064，962，119.58 报告期期间基金总申购份额 645，462，324.44 报告期期间基金总赎回份额 1，319，675，215.79 报告期期末基金份额总额 4，390，749，228.23 汇添富增强收益债券型证券投资基金 2008年第二季度报告
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