|
长城安心回报混合型证券投资基金2008年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2008年07月18日 03:40 中国证券网-上海证券报
§1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称：长城安心回报 交易代码：200007 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年8月22日 报告期末基金份额总额：16，195，934，046.15份 投资目标：以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 投资策略：本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业，采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上，运用长城基金收益预算模型（Great Wall Return Budget Model）动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用“行业分散、精选个股、顺应趋势”的持续成长股票投资策略以及“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的稳健收益型股票投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象，对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标，主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征，采取主动的个券选择策略进行投资。 业绩比较基准：银行一年期定期存款（税前）利率的2倍。 风险收益特征：本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 §3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §3.2 基金净值表现 §3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ §3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注： 本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资比例为基金净资产的10%－85%；权证投资比例为基金净资产的0%-3%；债券投资比例为基金净资产的10%－85%；现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 §4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ §4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 §4.3 公平交易专项说明 §4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。 公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。 §4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为混合型基金，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 §4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 §4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期内，不断攀升的油价和国内从紧的调控政策进一步引发了投资者对全球和国内宏观经济的忧虑，突如其来的”512”特大地震灾害和6月份南方地区肆虐的洪涝灾害更加重了投资者对经济前景的担忧，对上市公司盈利前景也愈发悲观，加之限售股解禁带来的短期供求失衡的预期，市场估值重心不断下移，尽管出现调降印花税利好刺激的反弹，但也不过是昙花一现。市场基本上没有什么像样的投资机会，而调整的幅度和力度都超出了我们的预期。本基金基本保持上季度的行业和品种配置。由于仓位偏重，本基金本季度净值损失较大。本报告期本基金净值增长率为－23.24％。 尽管短期国内宏观经济似乎遇到了一些困难，但是我们对全年以及未来几年的宏观经济依然有信心，市场经过深幅调整后整体估值已经非常具有吸引力，下半年将面临较多的个股投资机会。本基金将加强对上市公司的研究，积极寻找盈利增长确定、估值安全边际较高的品种蕴含的投资机会，努力控制投资风险，争取为持有人获得良好的投资回报。 §5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ §5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ §5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ §5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ §5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ §5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 §5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ■ 注：本基金本报告期末共持有一只权证。 §5.8 投资组合报告附注 §5.8.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 §5.8.2基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 §5.8.3 其他资产构成 ■ §5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ ■ §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 §7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准长城安心回报混合型型证券投资基金设立的文件 2、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》 3、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、中国证监会规定的其他文件 §7.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 §7.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 长城基金管理有限公司 2008年7月18日 主要财务指标 报告期（2008年4月1日—2008年6月30日） 1.本期利润 -3，028，808，343.58 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -933，626，580.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1846 4.期末基金资产净值 9，907，686，454.74 5.期末基金份额净值 0.6117 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -23.24% 2.48% 2.06% 0.02% -25.30% 2.46% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨毅平 本基金的基金经理，兼任公司首席策略分析师及长城品牌证券投资基金的基金经理 2006.8.22 2008.5.16 14年 1993年毕业于中国人民大学区域经济专业，经济学硕士。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部，君安资产管理公司投资部，中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部，嘉实基金管理有限公司投资部，任副总监、基金经理，鹏华基金管理有限公司基金管理部，任总监、基金经理。 杨毅平先生曾于2002年3月22日－2003年1月24日任嘉实基金管理有限公司“基金泰和”基金经理、2003年4月25日－2005年2月26日任鹏华基金管理有限公司“鹏华行业成长证券投资基金”基金经理。2006年1月进入长城基金管理有限公司，任职首席策略分析师，自2006年2月25日至2007年4月11日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。 杨建华 本基金的基金经理，兼任长城久泰证券投资基金的基金经理 2007.9.25 — 9年 北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部，2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 7，540，206，241.75 75.92 其中：股票 7，540，206，241.75 75.92 2 固定收益类投资 1，569，345，843.80 15.80 其中：债券 1，569，345，843.80 15.80 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 2，430，388.80 0.02 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 57，218，908.75 0.58 6 其他资产 762，196，223.55 7.67 7 合计 9，931，397，606.65 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 38，282，056.80 0.39 B 采掘业 449，206，072.08 4.53 C 制造业 3，924，622，386.23 39.61 C0 食品、饮料 754，096，885.15 7.61 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 842，889，043.82 8.51 C5 电子 56，743，561.00 0.57 C6 金属、非金属 1，021，937，620.40 10.31 C7 机械、设备、仪表 984，124，306.04 9.93 C8 医药、生物制品 264，830，969.82 2.67 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 69，233，001.64 0.70 F 交通运输、仓储业 26，189，771.51 0.26 G 信息技术业 116，865，216.84 1.18 H 批发和零售贸易 49，746，647.24 0.50 I 金融、保险业 2，537，919，223.24 25.62 J 房地产业 304，099，567.95 3.07 K 社会服务业 5，430，000.00 0.05 L 传播与文化产业 - - M 综合类 18，612，298.22 0.19 合计 7，540，206，241.75 76.10 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 36，175，091.00 847，220，631.22 8.55 2 600000 22，114，166.00 486，511，652.00 4.91 3 000568 14，116，935.00 424，778，574.15 4.29 4 600016 67，089，405.00 382，409，608.50 3.86 5 600596 5，179，846.00 313，069，892.24 3.16 6 601166 8，516，152.00 216，906，391.44 2.19 7 600519 1，543，424.00 213，887，697.92 2.16 8 601318 4，205，144.00 207，145，393.44 2.09 9 000792 2，219，100.00 195，547，092.00 1.97 10 000001 深发展Ａ 9，677，658.00 187，069，129.14 1.89 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 591，068，191.80 5.97 2 央行票据 968，750，000.00 9.78 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9，527，652.00 0.10 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 1，569，345，843.80 15.84 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010112 21国债⑿ 3，802，790.00 366，969，235.00 3.70 2 0701127 07央行票据127 3，000，000.00 288，630，000.00 2.91 3 0801031 08央票31 3，000，000.00 288，240，000.00 2.91 4 010110 21国债⑽ 2，330，480.00 224，098，956.80 2.26 5 0701128 07央行票据128 2，000，000.00 199，700，000.00 2.02 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 580024 2，030，400.00 2，430，388.80 0.02 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3，236，561.85 2 应收证券清算款 723，331，089.75 3 应收股利 2，244，345.84 4 应收利息 31，432，568.42 5 应收申购款 1，951，657.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 762，196，223.55 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000792 盐湖钾肥 195，547，092.00 1.97 因重大资产重组停牌 §5.8.6由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 报告期期初基金份额总额 16，600，845，058.28 报告期期间基金总申购份额 152，728，678.74 报告期期间基金总赎回份额 557，639，690.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 16，195，934，046.15 长城安心回报混合型证券投资基金 2008年第二季度报告
【 新浪财经吧 】
|