（上接B08版）

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2008年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。本节“报告期”是指2008年1月1日起至2008年3月31日止。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　■

　　4 报告期末按券种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　■

　　6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

　　■

　　7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无

　　8 投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　（3）其他资产的构成

　　■

　　（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无

　　（5）报告期内获得的权证资产

　　■

　　9 报告期内公平交易制度执行情况

　　报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2008年3月31日。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　2．自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

　　■

　　图：嘉实成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2002年11月5日至2008年3月31日）

　　注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：

　　（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10％；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10％；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20％；（5）本基金的股票资产中至少有80％属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

　　由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。

　　十三、费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1、与基金运作有关的费用

　　（1） 基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1．5％年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1．5％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×1．5％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　（2） 基金托管人的托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0．25％年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0．25％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

　　（3）与基金运作有关的其他费用

　　主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　2、与基金销售有关的费用

　　（1）申购费

　　本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，费率表如下：

　　■

　　投资者通过本基金管理人网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0．6％。但持有招商银行借记卡的个人投资者申购本基金的申购费率则按申购金额分档，优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的80％，优惠后费率如果低于0．6％，则按0．6％执行。基金招募说明书及相应公告规定的相应申购费率低于0．6％时，按实际费率收取申购费。

　　（2）赎回费根据赎回时间实行递减收费。费率表如下：

　　■

　　基金的赎回费用在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25％，并归入基金财产。

　　（3）转换费

　　基金份额持有人办理基金份额转换需要支付转换费，费率为被转出基金份额净值的0．5％。如所转换的基金份额已被连续持有超过三个月时间，基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。但以下情形除外：

　　① 由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金，转换费率均为转入基金适用的申购费率。

　　计算公式如下：

　　净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（1＋转换费率）＋Ｍ

　　转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（1＋转换费率）

　　转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值

　　其中Ｍ为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

　　② 嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金，嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金，计算公式如下：

　　净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）

　　转换补差费用＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ

　　转入份额＝净转入金额／Ｅ

　　其中，Ｂ为转出的基金份额； Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率； Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　③由嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券）、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金转出至嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金，转换费＝转出金额×转出基金适用的赎回费率，转换费的25％计入转出基金的基金资产（注：此转换行为，视同赎回嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券）、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金，再将赎回金额用于申购嘉实货币市场基金）。

　　（4）销售服务费

　　基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

　　3、其他费用

　　按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

　　（二）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（三）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

　　（四）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2002年9月26日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

　　主要更新内容如下：

　　1． 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　　3．在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

　　4．在“五、相关服务机构”部分：增加中国农业银行、宁波银行、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、国金证券、财通证券、大同证券、齐鲁证券、第一创业证券、国投证券13家代销机构，并更新了代销机构的相关信息。

　　5．在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

　　6．在“十二、基金的业绩”部分：说明了自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩。

　　7．在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了2007年11月5日至2008年5月5日本基金临时公告事项。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2008年7月3日

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于旗下开放式基金通过华龙证券

　　开办定期定额投资业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2008年7月3日起通过华龙证券有限责任公司（以下简称＂华龙证券＂）开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过华龙证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由华龙证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　一、适用基金

　　嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金13只开放式证券投资基金（注：嘉实研究精选基金2008年7月8日起开放申购、赎回业务，届时该基金适用本公告的相关规则）。

　　二、适用投资者

　　“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　三、办理场所

　　自2008年7月3日起，投资者可到华龙证券的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

　　四、申请方式

　　1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

　　2、已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到华龙证券的营业网点申请办理此项业务。

　　五、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30－15：00。

　　六、扣款日期

　　投资者应与华龙证券约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）。

　　七、扣款金额

　　投资者应与华龙证券就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金（嘉实超短债基金除外）每月扣款金额为人民币100元起（含100元），嘉实超短债基金每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。

　　投资者约定的扣款金额如超过上述每月固定扣款金额起点，则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。

　　八、扣款方式

　　1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

　　九、交易确认

　　以每月实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋1日（嘉实海外Ｔ＋3日内），投资者可在Ｔ＋2日（嘉实海外为Ｔ＋3日）到华龙证券销售网点查询相应基金的申购确认情况。

　　十、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到华龙证券原销售网点申请办理业务变更手续；

　　2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到华龙证券销售网点申请办理业务终止手续；

　　3、具体办理程序应遵循华龙证券的有关规定。

　　十一、业务咨询

　　1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400－600－8800，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ；

　　2、华龙证券客户服务电话：（0931）4890619，网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2008年7月3日

　　嘉实研究精选股票型证券投资基金

　　开放日常申购与赎回业务公告

　　嘉实研究精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2008年5月27日生效，根据《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》及《嘉实研究精选股票型证券投资基金招募说明书》等有关规定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司定于2008年7月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务（基金简称：嘉实精选，基金代码：070013）。

　　一、基金日常申购业务

　　（一） 办理时间

　　本基金申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为：9：30－15：00；代销业务办理时间由于各代销机构系统及业务安排等原因，应以各代销机构的具体规定时间为准。

　　投资者在本基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。

　　（二）申购数额限制

　　投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币5000元，投资者通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币20000元（通过本基金代销、直销机构已认购本基金者除外）；追加申购单笔最低限额为人民币1000元。

　　投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

　　投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，但必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　（三）申购费率

　　本基金的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

　　■

　　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　二、基金日常赎回业务

　　（一）办理时间

　　本基金赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。投资者在开放日通过基金管理人直销中心的办理时间为：9：30－15：00；通过本基金代销机构办理时间由于各代销机构系统及业务安排等原因，应以各代销机构的具体规定时间为准。

　　投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出赎回申请的，其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。

　　（二）赎回份额限制

　　投资者单笔赎回本基金基金份额不得少于1000份，如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1000份，则必须一次性赎回基金全部份额；若某笔赎回将导致该投资者在销售机构托管的本基金余额不足1000份时，基金管理人有权将该投资者在该销售机构托管的本基金剩余基金份额一次性全部赎回。

　　基金管理人可根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　（三）赎回费率

　　本基金的赎回费率按照投资者持有本基金份额的时间递减，即投资者对本基金份额的持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。具体赎回费率如下：

　　■

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　三、基金销售机构

　　（一）直销机构：嘉实基金管理有限公司

　　（二）代销银行

　　中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、北京银行、上海浦东发展银行、深圳平安银行、中信银行、宁波银行。

　　（三）代销券商

　　中信证券、中国银河证券、广发证券、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、海通证券、联合证券、兴业证券、招商证券、国都证券、湘财证券、中银国际证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、华泰证券、东方证券、东北证券、平安证券 、江南证券、财富证券、中信金通证券、长江证券、国信证券、国元证券、宏源证券、金元证券、国海证券、国盛证券、光大证券、德邦证券、民生证券、山西证券、西部证券、广州证券、国联证券、东吴证券 、南京证券、信泰证券、东海证券、浙商证券、上海证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、安信证券、恒泰证券、东莞证券、万联证券、齐鲁证券、财通证券、国金证券、大同证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券。

　　（四）嘉实直销网上交易系统

　　投资者可持农行金穗卡、建行龙卡、中国银行借记卡（除深圳外的广东地区）、广发银行卡、兴业银行卡、招行借记卡、浦发东方卡、中信银行卡、光大银行卡、北京银行卡、昆明商行卡、南京银行卡、杭州商行卡、长沙商行卡、上海农村商行卡、顺德农信社卡、金华商行卡、温州银行卡、济南商行卡，登录本基金管理人网站办理本基金网上交易业务。

　　四、基金净值披露

　　本基金管理人将从2008年7月8日起（含8日）每个开放日的次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　五、提示

　　1、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　2、本公告仅简要说明了本基金开放申购和赎回业务的有关事项。投资者欲了解本基金的详细情况，敬请查阅刊载于2008年4月17日《中国证券报》Ａ13－16版、4月21日《上海证券报》Ａ09－11版、4月22日《证券时报》Ｃ37－40版及本基金管理人网站本基金招募说明书及发售公告。

　　3．投资者还可通过拨打本基金管理人客户服务电话：400－600－8800，或登录公司网址ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ咨询、了解本基金详情。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、申购等相关业务。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2008年7月3日

　　资产类别

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例

　　股票

　　3，001，250，506．32

　　68．49％

　　债券

　　982，993，877．58

　　22．43％

　　权证

　　8，536，803．26

　　0．20％

　　资产支持证券

　　银行存款及清算备付金合计

　　274，870，068．23

　　6．27％

　　其他资产

　　114，557，552．28

　　2．61％

　　合计

　　4，382，208，807．67

　　100％

　　行业

　　股票市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　Ａ 农、林、牧、渔业

　　3，662，314．56

　　0．08％

　　Ｂ 采掘业

　　153，467，561．89

　　3．54％

　　Ｃ 制造业

　　1，421，530，752．83

　　32．75％

　　Ｃ0 食品、饮料

　　151，704，004．63

　　3．50％

　　Ｃ1 纺织、服装、皮毛

　　3，759，500．00

　　0．09％

　　Ｃ2 木材、家具

　　50，245．80

　　0．00％

　　Ｃ3 造纸、印刷

　　77，220，768．00

　　1．78％

　　Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料

　　297，940，273．33

　　6．86％

　　Ｃ5 电子

　　9，101，944．56

　　0．21％

　　Ｃ6 金属、非金属

　　434，636，257．89

　　10．01％

　　Ｃ7 机械、设备、仪表

　　423，210，375．24

　　9．75％

　　Ｃ8 医药、生物制品

　　22，109，161．38

　　0．51％

　　Ｃ99 其他制造业

　　1，798，222．00

　　0．04％

　　Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业

　　14，569，877．60

　　0．34％

　　Ｅ 建筑业

　　31，719，065．40

　　0．73％

　　Ｆ 交通运输、仓储业

　　460，279，080．33

　　10．60％

　　Ｇ 信息技术业

　　26，068，599．41

　　0．60％

　　Ｈ 批发和零售贸易

　　288，898，029．64

　　6．66％

　　Ｉ 金融、保险业

　　338，843，466．64

　　7．81％

　　Ｊ 房地产业

　　176，686，642．92

　　4．07％

　　Ｋ 社会服务业

　　28，839，687．50

　　0．66％

　　Ｌ 传播与文化产业

　　4，790，427．60

　　0．11％

　　Ｍ 综合类

　　51，895，000．00

　　1．20％

　　合计

　　3，001，250，506．32

　　69．15％

　　序号

　　股票代码

　　股票简称

　　数量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　1

　　000709

　　唐钢股份

　　17，103，868

　　273，148，771．96

　　6．29％

　　2

　　600036

　　招商银行

　　8，094，800

　　260，409，716．00

　　6．00％

　　3

　　601006

　　大秦铁路

　　13，293，241

　　229，973，069．30

　　5．30％

　　4

　　600299

　　蓝星新材

　　4，720，961

　　189，074，488．05

　　4．36％

　　5

　　600779

　　水井坊

　　4，579，761

　　127，179，962．97

　　2．93％

　　6

　　600150

　　中国船舶

　　915，611

　　111，310，829．27

　　2．56％

　　7

　　600383

　　金地集团

　　2，849，581

　　108，341，069．62

　　2．50％

　　8

　　600824

　　益民商业

　　11，980，536

　　108，064，434．72

　　2．49％

　　9

　　600386

　　北京巴士

　　6，200，000

　　107，260，000．00

　　2．47％

　　10

　　601919

　　中国远洋

　　3，649，897

　　97，160，258．14

　　2．24％

　　债券品种

　　市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　国债

　　73，520，272．30

　　1．69％

　　金融债

　　795，844，500．00

　　18．34％

　　央行票据

　　89，055，000．00

　　2．05％

　　企业债

　　395，793．60

　　0．01％

　　可转换债券

　　24，178，311．68

　　0．56％

　　资产支持证券

　　其他

　　合计

　　982，993，877．58

　　22．65％

　　序号

　　债券代码

　　债券简称

　　期末市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　1

　　060231

　　06国开31

　　387，036，000．00

　　8．92％

　　2

　　060407

　　06农发07

　　157，664，000．00

　　3．63％

　　3

　　050408

　　05农发08

　　99，660，000．00

　　2．30％

　　4

　　020219

　　02国开19

　　81，879，500．00

　　1．89％

　　5

　　0801017

　　08央行票据17

　　60，030，000．00

　　1．38％

　　序号

　　权证代码

　　权证简称

　　数量（份）

　　市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　1

　　580019

　　石化ＣＷＢ1

　　4，062，220

　　8，392，546．52

　　0．19％

　　2

　　580018

　　中远ＣＷＢ1

　　17，395

　　144，256．74

　　0．00％

　　序号

　　项目

　　期末余额（元）

　　1

　　存出保证金

　　2，515，801．59

　　2

　　应收证券清算款

　　94，230，905．00

　　3

　　应收利息

　　14，505，029．99

　　4

　　应收申购款

　　3，305，815．70

　　5

　　其他应收款

　　6

　　待摊费用

　　7

　　其他

　　合计

　　114，557，552．28

　　序号

　　权证代码

　　权证简称

　　数量（份）

　　成本总额（元）

　　类别

　　1

　　580019

　　石化ＣＷＢ1

　　4，062，220

　　9，427，985．67

　　被动持有

　　2

　　580018

　　中远ＣＷＢ1

　　17，395

　　121，275．48

　　被动持有

　　阶段

　　净值

　　增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2002年11月5日至2002年12月31日

　　－3．37％

　　0．40％

　　－11．32％

　　1．22％

　　7．95％

　　－0．82％

　　2003年度

　　21．43％

　　0．76％

　　10．32％

　　1．14％

　　11．11％

　　－0．38％

　　2004年度

　　1．94％

　　1．01％

　　－15．04％

　　1．32％

　　16．98％

　　－0．31％

　　2005年度

　　2．29％

　　0．97％

　　－8．21％

　　1．37％

　　10．50％

　　－0．40％

　　2006年度

　　126．12％

　　1．27％

　　130．57％

　　1．35％

　　－4．45％

　　－0．08％

　　2007年度

　　96．63％

　　1．42％

　　96．14％

　　2．19％

　　0．49％

　　－0．77％

　　申购金额（含申购费）

　　申购费率

　　100万元以下

　　1．5％

　　100万元（含）—500万元

　　1．2％

　　500万元 （含） 以上

　　每笔1000元

　　持有期限（日历日）

　　赎回费率

　　1天－365天

　　0．5％

　　366天－730天

　　0．25％

　　731天（含）以上

　　0

　　申购金额（含申购费）

　　申购费率

　　Ｍ＜50万元

　　1．5％

　　50万元≤Ｍ＜200万元

　　1．2％

　　200万元≤Ｍ＜500万元

　　0．8％

　　Ｍ≥500万元

　　单笔1000元

　　持有期限

　　赎回费率

　　＜365天

　　0．50％

　　365天≤Ｍ＜730天

　　0．25％

　　≥730天

　　0