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景顺长城景系列开放式证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月22日 03:42 中国证券网-上海证券报
景顺长城景系列开放式证券投资基金 2008年第一季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 景顺长城景系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止。 本报告中财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 基金简称： ■ 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年10月24日 报告期末基金份额总额： ■ 投资目标：本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下： 1、优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值； 2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报； 3、动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略： （1）优选股票基金 优选股票基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，动态调整资产配置和行业偏好，精选个股进行投资。精选个股是基于成长/价值/收益GVI三大选股模型，利用自建SRD“景顺长城股票数据库”作为选股的数量分析基础，并结合基本面定性分析作出选择。在正常情况下，该基金的资产配置比例：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。 （2）货币市场基金 货币市场基金投资着重本金安全性和流动性。深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金的资产配置策略；通过利率预期策略，确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例；通过流动性管理策略，在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益；以严谨的研究分析为基础，积极实施时机策略。 （3）动力平衡基金 动力平衡基金通过自建SRD数据库精选个股。同时，运用收益率预测模型、信用级差模型及CBD企业信用数据库优选债券。着重运用80：20战术性资产配置（即根据市场变化动态调整股票和债券的投资比重，股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%），通过两周动力策略获取平稳回报。 两周动力策略，即如果股市在过去两周连续上涨，该基金按照上涨动力，增加基金的股票投资比例；如果股市在过去两周连续下跌，该基金按照下跌动力，减持股票投资比例，增加债券投资，以达到平稳回报与规避风险的双重目标。从模拟组合与历史数据的验证，两周动力策略可有效把握价格上升趋势，并有效防御市场下跌风险。 业绩比较基准： 优选股票基金：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%＋中国债券总指数×20％。 货币市场基金：税后一年期定期存款利率。 动力平衡基金：一年期银行定期存款年利率的2倍。 风险收益特征： 优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。 货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合景顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 邮政编码：518031 客户服务热线： 4008888606 网址： www.invescogreatwall.com 基金托管人：中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标 ■ 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）所列数据截止到2008年3月31日。 （3）货币基金的收益分配方式为按月结转份额。 （二）基金的净值表现 优选股票基金的净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 优选股票基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 （2003年10月24日至2008年3月31日） ■ 备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期满截至报告期末，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 货币市场基金的净值表现 1、本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表 ■ 2、自基金转变以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 （2005年7月15日至2008年3月31日） ■ 备注： （1）经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 （2）截至本报告期末，本基金的投资范围符合基金合同第十九节之（三）规定的投资范围，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九节之（八）规定的投资组合比例限制。 动力平衡基金的净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 动力平衡基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 （2003年10月24日至2008年3月31日） ■ 备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金在2007年内实施分红，于2007年9月10日完成权益登记，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期满截至报告期末，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 四、 管理人报告 （一）基金经理小组成员简介 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本系列基金下设三个基金，由基金经理小组负责投资管理，聘任基金经理如下： （1）毛从容女士，华中理工大学经济学硕士。拥有10年金融、证券从业经验，1997年进入交通银行深圳分行工作，2000年7月加入长城证券金融研究所，负责宏观和债券研究并担任研究所债券小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任投资部研究员。具有基金从业资格。 （2）涂强先生，南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司，历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理等职务。2005年3月起加入景顺长城基金管理有限公司。具有基金从业资格。 （3）邓春鸣先生，复旦大学国际金融学硕士。6年证券、基金从业经历。曾任职于招商证券，2005年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理助理；2007年3月加入本公司，曾任投资分析师。 （二）报告期内本系列基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本系列基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 1、行情回顾及运作分析 （1）行情回顾和分析 股票市场 本季度市场经历短暂反弹后，步入单边下跌调整，沪深300指数收盘点位3790.53，较上季收盘5338.27点下降了28.99％，市场出现十年来最大季度跌幅，同时，市场波动性陡增，上证指数年化波动率达到历史高位。 宏观面来看，通胀成为影响政府决策和市场情绪的主要指标，而人民币汇率出现较大幅度的升值对出口贸易造成显著影响，利率和汇率的不确定性加剧了投资者对宏观经济走向的游疑。从一季度情况来看，GDP增速和工业生产增速呈现回落之势，贸易顺差大幅下降，企业盈利增速出现下滑，投资增速尚保持稳定。从国际经济环境来看，由次按问题导致的美国经济衰退风险向世界其它地区释放，OECD经济景气度下滑，而美元的持续下跌引致商品价格高涨，不利于当前以制造型为主的中国经济。外围市场全季亦笼罩在悲观观望情绪中，但香港股市在3月下旬开始有所企稳。 结构方面，以消费品为代表的业绩增长预期明确的行业和前期跌幅较深的地产行业本季跌幅较小，以金融为代表的业绩预期存在分歧的行业落后大盘走势；有色金属、船舶制造等周期性行业大幅调整，成为季内下跌幅度最大的行业；从风格上而言，近期大市值板块回暖，小市值板块快速杀跌，风格转换非常明显。 债券和货币市场 2008年一季度宏观经济出现放缓的迹象，由于外需放缓出口增速回落贸易顺差下降，消费和投资数据略显平稳，受调控和雪灾影响工业增加值同比增速回落。1-2月份CPI达到8.4%，3月份市场预期仍超过8%。目前为了控制通货膨胀和预期，银行信贷仍然严格控制，上调法定存款准备金率，由于中美利差影响使用利率工具受限，汇率升值明显加快。收益率曲线平坦化，国债表现强劲尤其是中长期国债，下降幅度较大，信用产品表现滞后，信用利差扩大，1年的央票利率比较稳定。 （2）基金运作情况回顾 优选股票基金 本基金在一季度维持了较低的股票仓位，并在季度末逐步增加了股票仓位。在持仓结构方面，仍以增长明确的食品饮料、零售、基建、银行为主。 动力平衡基金 基于对国内外宏观基本面的判断，1季度本基金较大幅度的降低了股票仓位，有效地规避了部分大盘的系统性风险，减少了净值损失。同时在持仓结构方面，我们减持了保险、钢铁、银行、地产等受宏观调控影响较大行业的个股，增持了化工、通讯设备、交通运输、医药、食品饮料等行业的个股。 货币市场基金 由于事先对紧缩政策和利率趋势的判断，拉长了组合剩余期限至150天左右，增加了流动性高的央行票据和金融债的配置比例，从而使得货币市场基金静态收益稳步提高。特别是年初以来，股市低迷、新股发行减少以及银行体系资金充裕，增加了1年期的央票和浮动债配置，获取了超额收益。 2、本系列基金业绩表现 截至报告期末，优选股票基金的基金份额净值为1.3406元。本报告期优选股票基金的份额净值增长率为-21.43%，同期业绩比较基准增长率为-26.28%。 截至报告期末，动力平衡基金的基金份额净值为0.8283元。本报告期动力平衡基金的份额净值增长率为-17.75%，同期业绩比较基准增长率为1.71%。 本报告期货币市场基金净值收益率为0.8077%，同期业绩比较基准收益为0.9778%。 3、市场展望和投资策略 股票市场 （1）市场展望 经过近五个月的下跌，上证综合指数从最高点已经下跌了约45%，今年以来下跌达35%，市场的短期风险明显释放，高估值的压力有所缓解，技术上存在着反弹的要求，同时，我们看到香港国企股从最高点到最低点曾下跌49%，但目前从低位已反弹达25%，这对A 股有着很强的支持作用。从市场整体估值水平来看，沪深300指数成分股在2008 年的预测市盈率约在18倍左右，已进入较为合理区域，因此我们认为短期A 股正酝酿中级反弹行情。 从全年来看，外部冲击和国内政策对短周期的影响导致盈利增长预期出现变化，大小非的大量减持压力也会压制市场上升，A股市场可能会呈现震荡调整格局。从长期来看，我们仍然坚定看好A股市场的投资价值和上升空间。我们认为中国经济的内在增长动力依然强劲，等待经济趋势明朗和估值压力进一步释放后，市场将重归牛途。 （2）下阶段投资策略 市场信心处于逐渐恢复之中，在此阶段，我们倾向于更多地持有增长趋势明确和在通胀环境下相对受益的公司，这些公司主要分布在金融、商业零售、消费品、资源性垄断、优势制造业等行业中。我们还将根据盈利增长的确定性和估值，增持前期暴跌中被错误抛售的股票，减持未来盈利有可能下调的个股。 债券和货币市场 （1）市场展望 我们预计宏观面：国内宏观经济不确定风险增加，经过经济连续多年快速增长，经济运行结构中的深层次矛盾呈现加快调整和释放的态势，特别是通货膨胀持续高企。因此，政策面上提出新双防，防经济放缓和防通涨。货币政策基调从紧，除了较严的信贷控制，存款准备金率仍有空间，加息空间有限且紧迫性不强，汇率延续升值趋势。所以，我们认为全年GDP增速约10.5%，政策效果显现至少在后两个季度才能明朗。 资金面：尽管由于外部需求的减弱，预计外贸顺差增速会逐步下滑，但考虑到人民币升值预期所引起的资本流入，二季度高达1.6万亿的到期央票数量以及现存的市场资金存量，预计银行体系的整体流动性依然充裕。而对信贷调控方针不变的情况下，商业银行贷款仍受严格控制，再考虑到资本市场波动加大，加息的累积效应，存款增速有望继续回升，因此债券市场的资金面仍宽裕。 （2）下阶段投资策略 债券市场：2008年二季度通货膨胀压力仍将持续，全年呈现前高后低的趋势，基准利率上升空间不大，但加息周期已经有限，收益率曲线将继续平坦化。策略上重点配置中债和浮息债。下半年经济基本面趋于稳定，通货膨胀压力下降，政策面放松，收益率下降幅度较大，我们将拉长久期，增持中长期债。同时，也关注信用产品特别是分离债的投资机会。 货币市场操作方面，我们认为市场预期未来即使加息空间有限，但资金面整体宽裕，下半年政策可能面临放松，债券市场环境较好。资产配置方面，重点配置收益率平稳的1年期品种以及一年定存、Shibor浮动利率债券，久期保持在150天左右，继续保持央行票据的较高配置比例以保持流动性，如果期间有IPO发行时会使回购利率有较大波动，保持部分回购仓位获取超额收益。 （四）公平交易制度执行情况说明 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度，未出现异常交易行为。本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本系列基金的投资风格不相似。 五、 投资组合报告 优选股票基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ (六)报告期末权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 (七)报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金在本报告期末未持有资产支持证券。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 货币市场基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期债券回购融资情况 ■ 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (三)基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 ■ 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 (五) “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ （六）报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金在本报告期末未持有资产支持证券。 (七)投资组合报告附注 1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.00元。 2、本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 4、其他资产的构成 ■ 动力平衡基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ (六) 报告期末权证投资明细 ■ (七) 报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金在本报告期末未持有资产支持证券。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末没有处于转股期的可转换债券。 六、 开放式基金份额变动 本报告期内基金份额的变动情况如下：单位：份 ■ 七、 备查文件目录 1．中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件。 2．《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》。 3．《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》。 4．《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》。 5．《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》。 6．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 7．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 以上备查文件存放在本系列基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2008年4月22日 基金名称 基金简称 基金代码 景顺长城优选股票证券投资基金 优选股票基金 260101 景顺长城货币市场证券投资基金 货币市场基金 260102 景顺长城动力平衡证券投资基金 动力平衡基金 260103 基金名称 优选股票基金 货币市场基金 动力平衡基金 期末基金份额总额： 3， 179，491，026.07 1，476，314，009.24 11， 144，794，529.44 主要财务指标 优选股票基金 货币市场基金 动力平衡基金 1．本期利润 -1，249，542，626.97 5，913，902.80 -2，018，735，255.68 2．本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 295，321，368.80 / -348，017，255.21 3．加权平均份额本期利润 -0.3619 / -0.1787 4．期末基金资产净值 4，262，385，305.04 1，476，314，009.24 9，230，723，286.01 5．期末基金份额净值 1.3406 1.0000 0.8283 6．本期净值收益率 / 0.8077% / 7．累计净值收益率 / 6.7907% / 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -21.43% 2.07% -26.28% 2.17% 4.85% -0.10% 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去 三个月 0.8077% 0.0035% 0.9778% 0.0001% -0.1701% 0.0034% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.75% 1.89% 1.71% 0.02% -19.46% 1.87% 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3，354，902，029.21 77.72% 债券 878，932，000.00 20.36% 买入返售证券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 46，996，900.19 1.09% 其他资产 35，929，682.33 0.83% 合计 4，316，760，611.73 100.00% 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 201，877，021.55 4.74% C 制造业 937，932，020.57 22.00% C0 食品、饮料 331，573，040.00 7.78% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 87，650，433.32 2.06% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 250，513，313.41 5.88% C7 机械、设备、仪表 268，195，233.84 6.29% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 41，918，793.20 0.98% E 建筑业 145，345，815.60 3.41% F 交通运输、仓储业 195，256，242.40 4.58% G 信息技术业 135，154，639.70 3.17% H 批发和零售贸易 463，402，922.87 10.87% I 金融、保险业 954，003，933.62 22.38% J 房地产业 244，211，639.70 5.73% K 社会服务业 99，000.00 0.00% L 传播与文化产业 35，700，000.00 0.84% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3，354，902，029.21 78.71% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 12，733，091 409，623，537.47 9.61% 2 600519 1，760，000 330，369，600.00 7.75% 3 600015 12，110，694 169，670，822.94 3.98% 4 002024 2，924，855 161，422，747.45 3.79% 5 600009 6，611，368 160，656，242.40 3.77% 6 601390 20，529，070 145，345，815.60 3.41% 7 601328 交通银行 13，960，440 139，464，795.60 3.27% 8 600000 3，900，000 138，060，000.00 3.24% 9 000002 万 科Ａ 5，180，024 132，608，614.40 3.11% 10 600690 8，312，148 111，632，147.64 2.62% 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 金 融 债 99，844，000.00 2.34% 3 央行票据 779，088，000.00 18.28% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合计 878，932，000.00 20.62% 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 08央行票据19 317，097，000.00 7.44% 2 08央行票据34 144，135，000.00 3.38% 3 07央行票据78 96，750，000.00 2.27% 4 08央行票据13 96，120，000.00 2.26% 5 08央行票据01 76，936，000.00 1.81% 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 1，957，111.75 2 应收证券清算款 25，919，439.89 3 应收利息 7，749，536.88 4 应收申购款 303，593.81 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 35，929，682.33 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 1，401，024，211.57 90.68% 买入返售证券 0.00 0.00% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 11，486，568.34 0.74% 其中：定期存款 0.00 0.00% 其他资产 132，519，832.31 8.58% 合计 1，545，030，612.22 100.00% 序号 项目 金额(元) 占基金资产 净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资情况 1，606，545，167.92 1.67% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资情况 66，499，846.75 4.50% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 项目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 129 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 165 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 序号 剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天以内 4.18% 4.50% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 2 30天(含)—60天 8.85% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.47% 0.00% 3 60天(含)—90天 38.07% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.14% 0.00% 4 90天(含)—180天 22.97% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 5 180天(含) —397天(含) 21.61% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 合计 95.68% 4.50% 序号 债券品种 成本(元) 占基金 资产净值的比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 570，137，553.23 38.62% 其中：政策性金融债 570，137，553.23 38.62% 3 央行票据 810，886，658.34 54.93% 4 企业债券 20，000，000.00 1.35% 5 其他 0.00 0.00% 合计 1，401，024，211.57 94.90% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 200，857，780.47 13.61％ 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值 比例 自有投资 买断式回购 1 03进出01 2，200，000 219，447，582.65 14.86% 2 08央行票据33 2，000，000 198，528，065.29 13.45% 3 08央行票据30 1，500，000 148，992，422.35 10.09% 4 05农发08 1，000，000 99，679，119.37 6.75% 5 08央行票据04 1，000，000 97，007，936.51 6.57% 6 08央行票据19 700，000 67，571，915.08 4.58% 7 08央行票据27 600，000 59，638，041.09 4.04% 8 08央行票据16 600，000 57，949，988.89 3.93% 9 07农发20 500，000 50，720，583.39 3.44% 10 07国开11 500，000 50，384，269.41 3.41% 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0728% 报告期内偏离度的最低值 -0.0038% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0503% 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 7，773，155.36 4 应收申购款 124，746，676.95 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 132，519，832.31 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 5，654，938，306.37 60.58% 债券 1，951，882，770.40 20.91% 权证 983，807.44 0.01% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 1，708，117，772.67 18.30% 其他资产 19，503，041.24 0.21% 合计 9，335，425，698.12 100.00% 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 112，893，641.38 1.22% B 采掘业 493，982，269.55 5.35% C 制造业 2，061，833，659.58 22.35% C0 食品、饮料 470，164，369.98 5.09% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 57，761，060.00 0.63% C4 石油、化学、塑胶、塑料 193，856，350.80 2.10% C5 电子 12，664，080.00 0.14% C6 金属、非金属 504，678，960.20 5.47% C7 机械、设备、仪表 658，640，773.70 7.14% C8 医药、生物制品 164，068，064.90 1.78% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 42，150，000.00 0.46% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 261，244，636.59 2.83% G 信息技术业 273，104，778.24 2.96% H 批发和零售贸易 598，725，215.59 6.49% I 金融、保险业 1，321，367，548.00 14.31% J 房地产业 384，990，421.00 4.17% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 62，657，521.92 0.68% M 综合类 41，988，614.52 0.45% 合计 5，654，938，306.37 61.26% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600519 贵州茅台 2，504，738 470，164，369.98 5.09% 2 600036 招商银行 12，000，000 386，040，000.00 4.18% 3 600000 浦发银行 8，500，000 300，900，000.00 3.26% 4 600030 3，700，000 194，250，000.00 2.10% 5 600383 5，000，000 190，100，000.00 2.06% 6 000338 2，900，461 185，600，499.39 2.01% 7 600583 4，078，486 185，571，113.00 2.01% 8 000933 4，625，632 185，395，330.56 2.01% 9 000063 3，133，573 184，504，778.24 2.00% 10 601166 4，801，400 176，787，548.00 1.92% 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 金 融 债 622，776，000.00 6.75% 3 央行票据 1，326，046，000.00 14.37% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 3，060，770.40 0.03% 6 其他 0.00 0.00% 合计 1，951，882，770.40 21.15% 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 08央行票据34 576，540，000.00 6.25% 2 07进出02 267，219，000.00 2.89% 3 07国开13 210，903，000.00 2.28% 4 08央行票据14 200，120，000.00 2.17% 5 08央行票据17 200，100，000.00 2.17% 序号 权证名称 代码 数量 市值（元） 市值占基金净资产比例 获得方式（被动持有或主动投资） 1 赣粤CWB1 580017 72，192 474，662.40 0.005% 被动持有 2 石化CWB1 580019 246，440 509，145.04 0.005% 被动持有 合计 983，807.44 0.01% 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 2，931，781.52 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 14，181，842.87 4 应收申购款 2，389，416.85 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 19，503，041.24 基金简称 优选股票 货币市场 动力平衡 期初基金份额总额 3，671，474，067.61 541，091，705.44 11，359，319，347.44 本期基金总申购份额 111，473，521.25 3，566，062，074.61 1，084，272，436.50 本期基金总赎回份额 603，456，562.79 2，630，839，770.81 1，298，797，254.50 期末基金份额总额 3， 179，491，026.07 1，476，314，009.24 11， 144，794，529.44
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