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汇添富优势精选混合型证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月22日 03:41 中国证券网-上海证券报
汇添富优势精选混合型证券投资基金 2008年第一季度报告 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期 ： 2008年4月22日 一、 重要提示 汇添富优势精选混合型证券投资基金管理人——汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。本报告财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 基金简称：添富优势 基金代码：519008 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年8月25日 报告期末基金份额总额：2，019，338，981.36份 基金投资目标：投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 基金投资策略：本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理（详见本基金的基金合同和招募说明书）。 基金业绩比较基准：70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 风险收益特征：本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一）主要财务指标 单位：人民币元 ■ 上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： ■ 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： ■ 附注：根据本基金合同所规定的资产投资配置，股票资产40％-95％，债券资产0％-50％，现金类资产不低于5％。2008年3月31日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为79.55％，债券资产占基金资产净值为3.57％，现金类资产占基金资产净值为20.68％。 （三）本基金投资组合与其他投资风格相似的基金投资组合之间的业绩比较 本基金为混合型基金，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 四、 管理人报告 （一）基金经理简介 庞飒先生，浙江大学生命科学院理学硕士，八年证券从业经验。曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，现任汇添富优势精选基金和汇添富均衡增长基金基金经理、投资决策委员会成员。 苏竞先生，上海海事大学经济学硕士，六年证券从业经验。曾任上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同、基金招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生违法违规以及损害基金份额持有人利益的行为。 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2008年以来，中国证券市场投资者经历了一次前所未有的惨痛下跌，上证A股指数深幅调整34%。究其原因，对大小非减持的预期以及巨额再融资行为使得资金推动的行情发生逆转，而企业盈利增速以及估值水平的双重下滑更是加剧了A股市场的调整。 本季度初期，我们对市场快速下跌预料不及，仓位调整显得滞后。季度中期，针对市场和企业盈利的变化，我们积极调整了仓位和持股结构。在降低仓位的基础上，同时积极地降低了对宏观和证券市场高度敏感的行业和个股的配置，提高了对非周期性资产的配置，并且在中盘成长股中选择了治理结构清晰、没有巨额融资计划和大小非减持的股票增仓，力争做出超额收益。这一策略在后面取得了较好的效果，有效减少了损失。 展望未来，A股市场估值体系的重塑仍将延续，整体性投资机会尚不明显。但我们同时注意到，宏观不确定性带来股票市场的急跌，凸现出部分业绩增长明确的股票的估值优势，市场存在着结构性投资机会。尽管市场存在不确定性，但是现在也是买入一些战略性品种、积极调整股票结构的大好时机。因此，下一阶段我们将更加注重自下而上精选个股的策略，选择业绩增长明确、激励机制和治理结构良好、财务透明度高的公司投资。我们希望通过持续、确定、高速的增长来抵御潜在的风险，从而进一步完善现有的投资组合。 五、 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1． 本基金于本报告期投资的前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚。 2．本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3．基金其他资产的构成 ■ 4．权证投资 （1）报告期内本基金未主动投资权证。 （2）报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下： ■ 5．报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 6．报告期内本基金未投资资产支持证券。 7．报告期内本基金未投资非公开发行证券。 六、本基金份额变动情况 ■ 七、 备查文件目录及查阅方式 （一）本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汇添富优势精选混合型证券投资基金的文件 2、 《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》 3、 《汇添富优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书》 4、 《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》 5、 报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，也可登陆基金管理人网站www.99fund.com查阅。 客户服务中心电话：400-888-9918 汇添富基金管理有限公司 2008年4月22日 1 基金本期利润 -2，397，524，223.67 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -472，494，511.04 3 加权平均基金份额本期利润 -1.1540 4 期末基金资产净值 8，324，238，344.88 5 期末基金份额净值 4.1223 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 本报告期 -21.88% 1.98% -19.69% 2.02% -2.19% -0.04% 项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例 股 票 6，622，134，864.82 79.03% 债 券 297，501，541.40 3.55% 银行存款及清算备付金合计 1，440，817，290.60 17.20% 其他资产 18，728，683.90 0.22% 资产总值 8，379，182，380.72 100.00% 分 类 股票市值 占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 353，315，048.32 4.24% C 制造业 3，298，136，941.70 39.62% C0 食品、饮料 1，079，269，697.78 12.97% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1，292，292，834.56 15.52% C5 电子 822，467.25 0.01% C6 金属、非金属 78，791，728.51 0.95% C7 机械、设备、仪表 656，334，761.61 7.88% C8 医药、生物制品 190，625，451.99 2.29% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 71，204，133.27 0.86% F 交通运输、仓储业 26，344，000.00 0.32% G 信息技术业 15，796，503.04 0.19% H 批发和零售贸易 443，195，111.40 5.32% I 金融、保险业 930，614，655.29 11.18% J 房地产业 961，035，280.05 11.55% K 社会服务业 114，212，000.00 1.37% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 408，281，191.75 4.90% 合计 6，622，134，864.82 79.55% 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值 (人民币元) 市值占基金资产净值比 1 600519 3，800，000 713，298，000.00 8.5689% 2 600036 19，999，817 643，394，112.89 7.7292% 3 000002 万 科Ａ 16，800，000 430，080，000.00 5.1666% 4 600331 5，000，000 401，000，000.00 4.8173% 5 600415 3，285，279 340，979，107.41 4.0962% 6 002024 5，600，000 309，064，000.00 3.7128% 7 600325 10，500，485 262，617，129.85 3.1548% 8 000792 3，015，500 258，126，800.00 3.1009% 9 600066 10，117，861 253，250，060.83 3.0423% 10 000895 5，380，975 201，786，562.50 2.4241% 债券类别 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 央票 297，500，000.00 3.5739% 企业债 1，541.40 0.0000% 合计 297，501，541.40 3.5739% 序号 债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例 1 08央票06 99，180，000.00 1.1915% 2 08央票30 99，170，000.00 1.1913% 3 08央票36 99，150，000.00 1.1911% 4 08石化债 1，541.40 0.0000% 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 4，488，677.50 应收股利 —— 应收利息 1，398，632.10 应收申购款 2，410，473.06 应收证券清算款 10，430，901.24 其它应收款 —— 买入返售 —— 待摊费用 —— 合计 18，728，683.90 权证 代码 权证名称 获得数 量（份） 投资成本 期末数量（份） 期末市值 市值占基金资产净值比例 580019 石化CWB1 3，830，829 9，142，216.67 —— —— —— 期初基金份额（份） 期间总申购份额（份） 期间总赎回份额（份） 期末基金份额（份） 2，088，767，554.76 265，773，392.77 335，201，966.17 2，019，338，981.36
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