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建信优化配置混合型证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月22日 03:41 中国证券网-上海证券报
建信优化配置混合型证券投资基金 2008年第一季度报告 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：过去三个月指2008年1月1日至2008年3月31日。 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 建信优化配置基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2007年3月1日至2008年3月31日） ■ 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 陈鹏先生，硕士学位，证券从业九年。1999年5月毕业于中国人民银行研究生部。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理公司投资管理部，2007年3月1日至今担任本基金基金经理，2007年12月起任投资管理部执行总监。 汪沛先生，硕士学位，证券从业八年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司投资管理部，2007年3月1日至今担任本基金基金经理，2006年4月至今兼任建信货币市场基金基金经理，2008年3月起任投资管理部副总监。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 （三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、业绩表现和投资运作回顾 一季度本基金净值增长率为-18.97%，波动率为2.51%，业绩比较基准收益率为-15.90%，波动率为1.73%。 本报告期股票市场持续快速的下跌。期间沪深300指数下降了近30％。市场偏高的估值水平、国际金融市场与金融机构蕴藏的风险以及中国经济自身运行所暴露出来的通胀、产业结构调整等经济问题， 都在此次市场集中调整中得到了暴露和宣泄。 建信优化配置基金在此次市场的大幅震荡过程中，一方面对股票投资仓位进行了适度的调整，另一方面重点对基金的行业配置结构进行了动态的调整与优化，将基金资产逐步集中于在下跌过程中已经具备了良好投资价值支撑的篮筹股中，在一定程度上降低了基金的持仓风险。 2、市场分析和未来投资策略 在历经一年左右的时间内市场的快速上涨与下跌过后，我们需要更加理性地看待未来一段时期的投资机会。从外部环境看，美国经济减速和次债危机对世界经济的影响使国际经济形势更加复杂，加大了我国宏观经济形势面临的不确定性。从内部环境看，中国经济在对内通胀和对外升值的压力下，宏观调控形势依然严峻。 尽管面临各种问题，我们觉得支持经济长期增长的内在动力仍然很强劲。在经济结构调整和转型的过程中，经济的名义增长可能有所降低，但是经济中新的优势产业与优势企业也在国际化中不断发展壮大。 近期市场出现大幅度调整，使得目前市场估值水平回到了比较合理的区域，部分优质企业已经具备了良好的投资价值。在不确定性相对偏大的经济环境中，我们的投资目标将更加聚焦于长期增长确定性更高的行业，积极投资于那些具备良好的企业治理结构和持续竞争力的企业。 （四）公平交易制度执行情况 1、为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 ■ （七）投资组合报告附注 1、本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 3、其他资产的构成 ■ 4、本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况 本基金管理人建信基金管理有限责任公司本报告期期初持有本基金份额7，522，569.97份。本报告期内本基金管理人无本基金份额的申购和赎回，截止本报告期末基金管理人共持有本基金7，522，569.97份。 5、至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 6、报告期间本基金获得的权证明细 ■ 六、开放式基金份额变动 单位：份 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点 基金管理人或基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2008年4月22日 1、基金简称 建信优化配置基金 2、基金运作方式 契约型、开放式 3、基金合同生效日 2007年3月1日 4、报告期末基金份额总额 15，815，455，705.32份 5、投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益 6、投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合 7、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数 8、风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金 9、基金管理人 建信基金管理有限责任公司 10、基金托管人 中国工商银行股份有限公司 1 本期利润 (3，722，793，634.04) 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 109，865，673.69 3 加权平均基金份额本期利润 (0.2440) 4 期末基金资产净值 15，082，227，599.78 5 期末基金份额净值 0.9536 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④ 过去三个月 -18.97% 2.51% -15.90% 1.73% -3.07% 0.78% 期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例（％） 股票 12，686，730，285.33 82.95 债券 1，003，929，551.14 6.56 权证 4，114，893.52 0.03 银行存款和清算备付金合计 1，317，710，526.85 8.62 其它资产 281，446，853.18 1.84 合 计 15，293，932，110.02 100.00 序号 行业分类 市值 （单位：人民币元） 占净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 180，524，312.57 1.20 B 采掘业 885，891，653.92 5.87 C 制造业 4，370，963，095.69 28.98 C0 其中：食品、饮料 827，203，635.15 5.48 C1 纺织、服装、皮毛 5，734，679.50 0.04 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 798，787，414.69 5.30 C5 电子 87，080，675.45 0.58 C6 金属、非金属 1，428，504，154.17 9.47 C7 机械、设备、仪表 666，262，411.14 4.42 C8 医药、生物制品 421，995，091.29 2.80 C99 其他制造业 135，395，034.30 0.90 D 电力、煤气及水的生产和供应业 27，178，867.50 0.18 E 建筑业 433，577，173.76 2.87 F 交通运输、仓储业 715，583，636.80 4.74 G 信息技术业 675，641，893.79 4.48 H 批发和零售贸易 352，352，344.84 2.34 I 金融、保险业 2，330，715，469.68 15.45 J 房地产业 2，278，577，546.10 15.11 K 社会服务业 224，849，042.03 1.49 L 传播与文化产业 30，944，885.79 0.21 M 综合类 179，930，362.86 1.19 合 计 12，686，730，285.33 84.12 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 600000 17，110，510 605，712，054.00 4.02 2 600036 18，203，142 585，595，078.14 3.88 3 600748 15，756，617 566，765，513.49 3.76 4 600376 16，350，658 504，417，799.30 3.34 5 600015 34，357，248 481，345，044.48 3.19 6 600048 13，282，360 395，150，210.00 2.62 7 601318 6，693，951 354，176，947.41 2.35 8 600122 14，247，042 301，039，997.46 2.00 9 000568 4，551，829 282，213，398.00 1.87 10 600820 21，536，552 275，237，134.56 1.82 序号 债券品种 市值（单位：人民币元） 占净值比例（％） 1 国债 23，310，537.30 0.15 2 金 融 债 99，860，000.00 0.66 3 央行票据 580，480，000.00 3.85 4 企 业 债 287，865，254.20 1.91 5 可 转 债 12，413，759.64 0.08 合 计 1，003，929，551.14 6.66 序号 债券名称 市值（单位：人民币元） 占净值比例（％） 1 08央行票据34 384，360，000.00 2.55 2 08济钢CP01 110，451，000.00 0.73 3 07网通CP01 100，420，000.00 0.67 4 08央行票据26 100，030，000.00 0.66 5 07农发12 99，860，000.00 0.66 序号 权证名称 数量（份） 市值 （单位：人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 石化CWB1 1，991，720 4，114，893.52 0.03 资产项目 金额（单位：人民币元） 存出保证金 8，807，042.03 应收利息 7，970，291.86 应收申购款 17，169，028.04 买入返售金融资产 247，500，491.25 合计 281，446，853.18 序号 权证代码 权证名称 持有份数 成本总额（单位：人民币元） 被动持有： 1 580018 中远CWB1 315，511 2，025，224.43 2 580019 石化CWB1 1，991，720 4，612，964.15 主动投资： - - - - - 期初基金份额总额 12，645，457，795.26 期间总申购份额 5，065，600，384.63 期间总赎回份额 (1，895，602，474.57) 期末基金份额总额 15，815，455，705.32
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