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德盛精选股票证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 08:20 中国证券网-上海证券报
德盛精选股票证券投资基金 2008年第一季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称:德盛精选 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2005年12月28日 报告期末基金份额总额:2,916,776,071.89份 投资目标:通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 投资策略:本基金是股票型基金,在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择: 首先,通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。 业绩比较基准:本基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15% 风险收益特征:中高风险,较高的预期收益。 基金管理人名称:国联安基金管理有限公司 基金托管人名称:华夏银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计) (一)各类财务指标 ■ 注:上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。 2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 (二)与同期业绩比较基准变动的比较 ■ ■ 注:德盛精选基金的业绩基准为沪深300指数×85%+上证国债指数×15% 四、管理人报告 (一)基金经理简介 李洪波先生,北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理,华夏证券公司上海分公司营业部总经理,大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司,从事投资组合管理工作。2005年12月起任本基金的基金经理,2007年1月起兼任德盛优势股票证券投资基金基金经理。 (二)基金运作合法合规性报告 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。针对本期新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已开始着手相关制度的完善。 (三)基金投资策略和业绩表现说明 1、报告期内基金投资策略和业绩表现说明 08年1季度是市场大起大落的一个季度。年初在小盘股的领头下,尤其是在农业及化工等行业的上涨下,出现了个股行情。但在中国平安宣布再融资的消息及小非的不断减持影响下,市场开始了快速的下跌,后来几乎是崩盘式的暴跌。 本基金维持了较高的股票仓位,在市场的大跌下受到较大损失。截止08年3月31日,本基金的净值增长率为-21.22%,而业绩比较基准收益率为-24.78%。 2、对宏观经济,证券市场及行业走势的简要分析 展望08年2季度,在市场的大幅度下跌下,已经显出了投资价值。尽管目前通胀的压力较大,但我们认为在二,三季度物价将逐步下降。上市公司的业绩成长性将得到恢复。我们对二季度市场有信心。 五、基金投资组合 (一)基金资产组合情况 ■ (二)按行业分类的股票投资组合 ■ (三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ (四)按券种分类的债券投资组合 ■ (五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ (六)投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2008年3月31日,基金的其他资产包括: ■ 4、本基金持有处于转股期的债券明细: 无。 5、本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额: ■ 六、开放式基金份额变动 ■ 七、备查文件目录 (一)本基金备查文件目录 1、中国证监会批准德盛精选股票证券投资基金发行及募集的文件 2、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》 3、《德盛精选股票证券投资基金招募说明书》 4、《德盛精选股票证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 (二)存放地点及查阅方式 1、查阅地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 2、网址:http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2008年4月21日 2008年第1季度 本期利润 -836,683,033.78元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -80,601,385.31元 加权平均基金份额本期利润 -0.2974元 期末基金资产净值 3,021,209,646.52元 期末基金份额净值 1.036元 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 超额收益率 ①-③ ②-④ 过去3个月 -21.22% 2.50% -24.78% 2.46% 3.56% 0.04% 项目 期末市值(元) 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 345,389,114.03 11.28% 股票 2,707,465,818.42 88.44% 债券 666,805.80 0.02% 权证 0.00 0.00% 其他资产 7,749,398.09 0.26% 合计 3,061,271,136.34 100.00% 行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 38,394,172.08 1.27% C 制造业 1,112,422,365.04 36.81% C0 食品、饮料 142,966,091.22 4.73% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 44,643,089.70 1.48% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 289,256,049.45 9.58% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 54,386,364.93 1.80% C7 机械、设备、仪表 555,373,337.74 18.38% C8 医药、生物制品 25,797,432.00 0.85% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 193,721,725.82 6.41% F 交通运输、仓储业 114,455,865.80 3.79% G 信息技术业 244,871,846.98 8.11% H 批发和零售贸易 285,188,335.95 9.44% I 金融、保险业 473,806,749.64 15.68% J 房地产业 227,925,574.43 7.54% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 16,679,182.68 0.55% 合计 2,707,465,818.42 89.62% 序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例 1 600582 天地科技 5,103,997 243,766,896.72 8.07% 2 600122 9,554,546 201,887,556.98 6.68% 3 000422 6,056,939 157,783,260.95 5.22% 4 601186 14,725,490 144,162,547.10 4.77% 5 000887 中鼎股份 9,024,000 142,669,440.00 4.72% 6 600058 4,901,033 138,062,099.61 4.57% 7 600036 4,129,452 132,844,470.84 4.40% 8 000002 万 科A 4,999,909 127,997,670.40 4.24% 9 600830 6,356,305 107,040,176.20 3.54% 10 601628 3,540,302 100,084,337.54 3.31% 债券类别 债券市值(元) 占基金资产净值的比例 国家债券投资 - - 央行票据投资 - - 金融债券投资 - - 企业债券投资 - - 可转债投资 666,805.80 0.02% 债券投资合计 666,805.80 0.02% 序号 名 称 市 值(元) 占基金资产净值比例 1 大荒转债 666,805.80 0.02% 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 资产项目 金额(元) 交易保证金 3,298,456.21 应收申购款 4,347,416.27 应收利息 103,525.61 应收证券清算款 - 合计 7,749,398.09 获得方式 获得权证数量总计(份) 成本总额(元) 被动持有 0 0.00 主动投资 0 0.00 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 2,630,819,026.82 743,655,273.15 457,698,228.08 2,916,776,071.89
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