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富国天博创新主题股票型证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 03:40 中国证券网-上海证券报
富国天博创新主题股票型证券投资基金 (原汉博证券投资基金转型) 2008年第一季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 （一）富国天博创新主题股票型证券投资基金 基金简称：富国天博 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年4月27日 报告期末基金份额总额：13，411，776，322.59份 投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。 投资策略：本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准：中信标普300指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存款利率×5% 风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行） 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标单位：人民币元 ■ 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2007年7月1日基金执行企业会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 （二）富国天博创新主题股票型证券投资基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：过去三个月指2008年1月1日－2008年3月31日。 2、自基金合同生效以来富国天博创新主题股票型证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图（2007年4月27日至2008年3月31日，自合同生效日至截止日不足一年） ■ 注：截止日期为2008年3月31日。 四、管理人报告 （一）基金经理 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，自2000年开始从事证券行业工作，曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金（富国天博创新主题股票型证券投资基金）的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉博证券投资基金基金合同》（《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》）以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况，无异常交易行为，亦未受到监管机构的相关调查。 ■ （三）运作情况说明 08年一季度沪深300指数下跌29%，创出了近年单季最大跌幅。虽然我们对08年市场震荡有所准备，但如此剧烈的下跌也远远超出预期。宏观经济的不确定性使得市场信心不足，而不断出现的巨额再融资、大小非减持所带来的资金不足则加剧了市场的下跌。 期间，天博基金仓位从最高的91%降至84%左右，主要减持了证券、保险和地产行业（主要涉及高档房地产行业的个股）的配置。而银行、商业零售、白酒、化工新材料等我们长期看好的核心资产变动不大。基于宏观的不确定性和温和通货膨胀持续的判断，我们继续增加了商业、医药和软件等防御类行业的配置。由于我们的仓位大多保持在85%以上，在市场出现单边下跌时，净值也下跌了22.13%，净值排名在189个同类股票型基金位于105位（按照wind资讯统计）。 在经历了两年的大幅度上涨后，当面对更多的不确定性时，市场选择了以下跌来降低估值水平，以获得更高的风险溢价和更多的安全边际。指数的快速下跌，也引发了对目前市场是牛市还是熊市的争论。我们认为，在经历了一季度的下跌之后，市场整体估值已经趋于合理，进一步下跌空间不大。而市场目前关注的是在目前的宏观调控力度下，CPI等经济数据能否企稳和逐步回落，宏观经济能否进一步走好。 我们认为，实体经济并没有市场预想的那么差。与前几轮宏观调控的大背景不同，我国此轮的CPI上涨并不是内需过热造成，输入性通货膨胀特征明显。而这几年持续的宏观调控使得国内许多行业投资一直处于相对低的水平，目前的调控不会产生严重的产能过剩，并进而导致经济的紧缩。政府积累的大量外汇储备，也使得我们在抗击通货膨胀时拥有足够的财政手段。 需要指出的是，人民币的加速上涨，劳动力的短缺和资源价格的快速上涨，表明中国已经进入经济转型阶段，单纯依靠劳动力低廉和廉价资源的粗放式、低附加值发展模式往后将很难持续发展。自主创新、节能减排、内需为主的行业将成为市场关注的焦点。 五、投资组合报告（未经审计） （一）报告期末基金资产组合情况 截至2008年3月31日，富国天博创新主题股票型证券投资基金资产净值为11，772，425，284.26元，基金份额净值为0.8778元，基金份额累计净值为3.0395元。其资产组合情况如下： ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末股票投资的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末债券投资的前五名债券明细 ■ （六）组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 (3)报告期末本基金的其他资产项目构成如下： ■ (4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转债。 (5)本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。 (6) 本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下： ■ (7)因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 六、开放式基金份额变动(富国天博创新主题 股票型证券投资基金 单位：份) ■ 七、备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件 2、汉博证券投资基金基金合同 3、汉博证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 6、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同 7、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议 8、汉博证券投资基金财务报表及报表附注 9、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二〇〇八年四月二十一日 1 本期利润 -3，374，465，970.16 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -152，307，373.30 3 加权平均基金份额本期利润 -0.2478 4 期末基金资产净值 11，772，425，284.26 5 期末基金份额净值 0.8778 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.13% 2.33% -22.51% 2.29% 0.38% 0.04% 公司旗下开放式基金（股票型）业绩比较： 基金名称 基金类型 本报告期净值增长率 业绩比较基准收益率 富国天益价值证券投资基金 股票型 -18.86% -26.59% 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 股票型 -19.37% -22.51% 富国天博创新主题股票型证券投资基金 股票型 -22.13% -22.51% 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股票 9，896，537，071.29 83.49 2 债券 1，008，149，565.00 8.51 3 权证 4 银行存款及结算备付金 928，156，317.17 7.83 5 其他资产 20，184，892.26 0.17 合 计 11，853，027，845.72 100.00 序号 证券板块名称 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 654，227.10 0.01 2 B 采掘业 171，235，491.26 1.45 3 C 制造业 4，962，423，750.92 42.15 C0 食品、饮料 889，660，295.50 7.56 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1，185，053，484.73 10.07 C5 电子 10，154，063.26 0.09 C6 金属、非金属 1，665，985，584.32 14.15 C7 机械、设备、仪表 724，376，703.00 6.15 C8 医药、生物制品 447，916，800.21 3.80 C9 其他制造业 39，276，819.90 0.33 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 116，874，145.28 0.99 5 E 建筑业 7，553，964.00 0.06 6 F 交通运输、仓储业 485，128，384.90 4.12 7 G 信息技术业 744，383，006.78 6.32 8 H 批发和零售贸易 895，360，086.35 7.61 9 I 金融、保险业 2，161，530，631.66 18.36 10 J 房地产业 318，430，426.74 2.70 11 K 社会服务业 286，687.50 0.00 12 L 传播与文化产业 32，676，268.80 0.28 13 M 综合类 合计 9，896，537，071.29 84.07 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 600036 32，502，364 1，045，601，049.88 8.88 2 600519 3，970，000 745，208，700.00 6.33 3 002024 10，271，188 566，866，865.72 4.82 4 600596 6，400，885 435，260，180.00 3.70 5 600271 7，502，765 389，993，724.70 3.31 6 600019 30，000，000 372，300，000.00 3.16 7 000792 4，208，263 360，227，312.80 3.06 8 601398 50，042，160 306，758，440.80 2.61 9 000063 5，011，291 295，064，814.08 2.51 10 600309 8，001，879 267，982，927.71 2.28 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 171，842，483.70 1.46 2 央行票据 676，514，000.00 5.75 3 企业债券 62，463，081.30 0.53 4 国家政策金融债券 97，330，000.00 0.83 合计 1，008，149，565.00 8.56 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 08央票35 300，000，000.00 2.55 2 07央票91 145，080，000.00 1.23 3 99国债⑻ 107，996，094.00 0.92 4 08央票34 96，090，000.00 0.82 5 08石化债 56，684，214.30 0.48 序号 其他资产项目 金额（元） 1 存出保证金 1，208，309.24 2 应收利息 11，280，210.89 3 应收股利 4 应收证券交易清算款 1，888，401.15 5 其他应收款 6 应收申购款 5，807，970.98 7 待摊费用 其他资产项目合计 20，184，892.26 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量（份） 成本总额（元） 期末数量（份） 580016 买入可分离可转债 454，608 3，945，783.06 0 580017 赣粤CWB1 买入可分离可转债 180，480 940，318.80 0 580018 中远CWB1 买入可分离可转债 181，986 1，268，780.61 0 580019 石化CWB1 买入可分离可转债 6，639，033 15，376，469.20 0 中兴通讯 031006 中兴ZXC1 买入可分离可转债 302，231 3，036，526.06 0 本报告期初基金份额总额 14，037，256，364.92 本报告期间基金总申购份额 1，303，549，068.36 本报告期间基金总赎回份额 1，929，029，110.69 本报告期末基金份额总额 13，411，776，322.59
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