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鸿阳证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 03:40 中国证券网-上海证券报
鸿阳证券投资基金 2008年第一季度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金鸿阳 基金运作方式：契约型封闭式、平衡型基金 基金合同生效日：2001年12月10日 报告期末基金份额总额：20亿份 投资目标：本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。 投资策略：作为成长价值复合型基金，本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。 收益—风险特征：风险水平和期望收益适中。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标(截止2008年3月31日) 单位：人民币元 ■ 提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=本期利润扣减公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均基金份额本期利润） （二）同期业绩比较(截止2008年3月31日) ■ （三）基金净值表现(截止2008年3月31日) ■ 四、管理人报告 1、基金经理简介 欧阳东华先生，1964年生，工学硕士，9年证券、基金从业经历。曾在深圳蓝天基金管理公司从事证券研究工作，2002年5月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作，2006年8月起担任鸿飞证券投资基金基金经理，2007年3月26日起同时担任鸿阳证券投资基金基金经理。 陈茂仁先生，男，1967年生，医学博士，7年基金从业经历。曾在平安证券综合研究所工作，2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、鸿飞证券投资基金基金经理助理、鸿飞证券投资基金基金经理、投研系统风险控制执行官。2007年12月1日起担任鸿阳证券投资基金基金经理。 宝盈基金管理有限公司于2008年3月1日刊登公告，解聘牛春晖同志鸿阳证券投资基金经理职务。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内基金投资业绩的说明 一季度，A股市场持续下跌，调整幅度远远超过市场预期，尤其是3月份以来的持续恐慌性下跌，使得投资者信心备受打击。本基金从年初开始就采取了低仓位的资产配置策略，但是现在总结来看由于资产大多集中配置于二线蓝筹，同时低配金融地产，使得3月份基金净值受到较大损失。一季度基金净值跌幅23.7%，远远低于上证指数34％的下跌。 展望二季度，面对市场的恐慌和悲观，我们反而应该保持必要地理性，重新审视影响市场中长期趋势的重要因素，是否已经或者正在发生重大变化。 首先，从估值的角度看，考虑到A股公司以及中国经济未来的成长性，目前的A股市场的估值无疑已经处于合理地估值区间之内，对投资者而言，下跌很可能就是机会；但是我们又必须看到，国内宏观经济以及外围经济的不确定性，已经严重影响了投资者对A股市场上市告诉未来业绩预期以及股价表现的判断；更为市场所担心的是，限售股解冻后的密集抛售以及市场对大小非减持的忧虑，预计将会对市场中长期构成较大压力，在很大程度上成为未来市场供求和股指表现的重要因素，如果政策层面不能对“后股改时代”的大小非减持进行有效的监管控制以稳定市场预期，我们对中短期市场保持谨慎态度。 面对越来越不确定的市场环境，至少二季度我们整体上会采取中等偏低仓位进行组合配置，追求流动性、安全性、资产合理配置与价值投资。在行业配置以及个股选择上，更加关注具有显著地自主创新、核心竞争力以及国际比价优势的企业。 五、基金投资组合报告 （一）基金资产组合情况 ■ （二）按行业分类的股票投资组合 ■ （三）基金投资前十名股票明细 ■ （四）按券种分类的债券投资组合 ■ （五）基金投资前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 ■ 4、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内权证投资明细如下： （1）本报告期内主动投资的权证明细： 本报告期内未主动投资权证。 （2）本报告期内被动持有的权证明细： ■ 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 7、本报告期末基金持有可分离可转换债券明细如下: ■ 8、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 六、本基金管理公司运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末，本基金管理公司运用固有资金投资本基金的份额为5，000，000份，本报告期内持有本基金份额无变动。 七、备查文件目录 1 、中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。 2 、《鸿阳证券投资基金基金合同》。 3 、《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 宝盈基金管理有限公司 二零零八年四月二十一日 主要会计数据和财务指标 2008年3月31日 1 本期利润 -1，207，870，513.34 2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 12，537，168.63 3 加权平均基金份额本期利润 -0.6039 4 期末基金资产净值 3，888，992，806.78 5 期末基金份额净值 1.9445 阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -23.70% 3.42% － － － － 项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 银行存款和结算备付金 763，670，558.98 19.50 股票投资 1，833，071，130.46 46.81 债券投资 1，270，778，121.50 32.45 衍生金融资产 9，601，348.66 0.25 其他资产 38，781，879.65 0.99 合计 3，915，903，039.25 100.00 序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 A农、林、牧、渔业 ---- --- 2 B 采掘业 6，247，143.24 0.16 3 C 制造业 1，114，016，053.06 28.65 其中：C0食品、饮料 152，432，739.34 3.92 C1纺织、服装、皮毛 341，348.36 0.01 C2木材、家具 --- --- C3造纸、印刷 38，279，945.52 0.98 C4石油、化学、塑胶、塑料 38，602，984.58 0.99 C5电子 8，959，422.56 0.23 C6金属、非金属 100，978，874.19 2.60 C7 机械、设备、仪表 537，682，507.61 13.83 C8 医药、生物制品 230，091，526.60 5.92 C99其他制造业 6，646，704.30 0.17 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 198，446，239.85 5.10 5 E建筑业 --- --- 6 F交通运输、仓储业 16，037，604.98 0.41 7 G信息技术业 181，010，776.96 4.65 8 H批发和零售贸易 1，228，561.92 0.03 9 I金融、保险业 150，097，397.24 3.86 10 J房地产业 23，296，579.30 0.60 11 K社会服务业 1，155，998.49 0.03 12 L传播和文化产业 63，770，440.28 1.64 13 M综合类 77，764，335.14 2.00 合 计 1，833，071，130.46 47.13 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产 净值比例(%) 1 000951 5，097，785 187，598，488.00 4.82 2 600900 12，430，877 174，653，821.85 4.49 3 600036 4，227，512 135，999，061.04 3.50 4 000839 4，068，344 116，558，055.60 3.00 5 600879 5，603，455 114，310，482.00 2.94 6 600085 4，496，769 100，727，625.60 2.59 7 600089 4，628，019 97，558，640.52 2.51 8 600875 东方电气 1，860，018 93，261，302.52 2.40 9 000858 五 粮 液 3，580，200 86，640，840.00 2.23 10 000423 东阿阿胶 2，676，660 66，113，502.00 1.70 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 国债 841，184，545.20 21.63 2 国家政策性金融债 383，961，200.00 9.87 3 可分离交易可转换债券 45，632，376.30 1.17 合计 1，270，778，121.50 32.68 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 02国债（3） 239，041，436.40 6.15 2 99国债（8） 208，263，349.40 5.36 3 20国债（4） 146，563，121.50 3.77 4 08国开03 100，520，000.00 2.58 5 21国债（10） 89，887，192.50 2.31 项目名称 金额（元） 应收利息 26，213，899.86 应收证券清算款 10，907，979.79 存出保证金 1，660，000.00 合计 38，781，879.65 序号 权证代码 权证名称 股数（股） 成本（元） 本期余额（股） 类别 1 580019 石化CWB1 4，647，313 10，762，382.24 4，647，313 被动持有 合计 4，647，313 10，762，382.24 4，647，313 债券名称 代 码 数量 成本总额 期末数量 08石化债 126011 592，000 45，299，259.68 592，090
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