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博时主题行业股票证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 03:40 中国证券网-上海证券报
博时主题行业股票证券投资基金 2008年第一季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务数据未经审计师审计。 二、基金产品概况 基金简称： 博时主题 基金代码：160505 基金运作方式：契约型上市开放式 基金合同生效日：2005年1月6日 报告期末基金份额总额：11，365，294，301.09份 投资目标：分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略：本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准： 80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数 风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 ■ 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2.图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 ■ 3.本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程 本基金业绩比较基准为：80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数 新华富时中国A600指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，新华富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 邓晓峰先生，武汉大学电子学与信息系统学士，清华大学工商管理硕士。1996年至1999年在深圳市银业工贸有限公司工作，任工程师。2001年至2004年在国泰君安证券股份有限公司企业融资部工作，任助理董事，2004年至2005年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部工作，任研究员。2005年4月加入博时基金管理有限公司，任股票投资部单独帐户小组基金经理助理，2006年1月起担任股票投资部社保股票基金经理，2007年3月兼任博时主题行业股票证券投资基金基金经理。 栾小明先生，工学硕士。2006年7月17日加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2007年9月兼任博时主题行业股票证券投资基金基金经理助理。 （二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金管理人严格按照公司的公平交易相关制度执行。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 截至2008年3月31日，本基金份额净值为1.974元，份额累计净值为3.435元。报告期内，本基金份额净值增长率为-22.62％，同期上证指数下跌34％。 市场回顾 2008年一季度 ，A股市场面对的环境可谓是内忧外患。美国次贷危机引发外围市场的显著调整、国内通货膨胀屡创新高、大小非的减持和再融资的恐惧主导了市场。蓝筹股是本轮调整的先锋，中小盘股票和农业等概念股表现优于蓝筹股。 一季度基金组合管理回顾 我们虽然一直看淡市场今年的表现，认为市场显著高估——07年底沪深300公司平均市净率6.71倍。但在组合的管理中，却希望能在一季度上市公司利润高增长，市场有良好表现时减仓。事实上，1月初国家宣布对部分行业实施临时价格管制是最明确的信号，它意味着通货膨胀的严重程度超出我们的想象，风险溢价急剧上升。对价值投资执行得不够彻底是值得我们检讨的。 市场发展展望 高通胀导致市场无风险利率和风险溢价上升、全流通带来供给的增加决定了市场的估值中枢。截止一季度末，沪深300公司平均市净率为4.38倍。毫无疑问，市场估值水平向下调整的过程并没有完成。通胀率恢复到较低的水平是股市良好表现的前提。我们对A股市场的回报持谨慎看法。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚； 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、基金的其他资产构成： ■ 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券； 5、报告期内投资获得的所有权证： ■ 6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人未投资本基金。 七、开放式基金份额变动 ■ 八、备查文件目录 1、中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件 2、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》 3、《博时主题行业股票证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：010-65171155 、95105568（免长途话费） 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2008年4月21日 序号 项 目 金 额 1 本期利润 (7，173，044，918.61) 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 861，870，554.71 3 加权平均基金份额本期利润 (0.5779) 4 期末基金资产净值 22，438，595，096.85 5 期末基金份额净值 1.974 ①净值 增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准 收益率 ④业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④ -22.62% 2.20% -21.94% 2.30% -0.68% -0.10% 序号 项 目 金 额（元） 占基金总资产的比例 1 股票投资 15，001，812，910.09 66.33% 2 债券投资 2，476，575，757.60 10.95% 3 权证投资 0.00 0.00% 4 银行存款和结算备付金合计 5，091，893，956.88 22.51% 5 其它资产 46，841，670.72 0.21% 合计 22，617，124，295.29 100.00% 序号 行 业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 1，723，656，395.42 7.68% C 制造业 2，129，721，258.66 9.49% C0 其中：食品、饮料 82，781，696.00 0.37% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 731，101.63 0.00% C5 电子 189，959，698.05 0.85% C6 金属、非金属 1，003，480，099.11 4.47% C7 机械、设备、仪表 809，051，582.47 3.61% C8 医药、生物制品 43，717，081.40 0.19% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 1，038，890，148.19 4.63% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 2，940，223，443.86 13.10% G 信息技术业 384，057，763.04 1.71% H 批发和零售贸易 29，274，723.10 0.13% I 金融、保险业 5，284，937，106.48 23.55% J 房地产业 959，571，214.54 4.28% K 社会服务业 510，796，901.73 2.28% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 683，955.07 0.00% 合 计 15，001，812，910.09 66.86% 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 50，000，000 1，608，500，000.00 7.17% 2 600028 121，963，216 1，479，413，810.08 6.59% 3 601398 230，000，000 1，409，900，000.00 6.28% 4 000001 深发展Ａ 36，000，000 1，015，200，000.00 4.52% 5 600900 65，646，749 922，336，823.45 4.11% 6 600717 32，788，203 666，256，284.96 2.97% 7 600009 27，379，599 665，324，255.70 2.97% 8 000002 万 科Ａ 24，462，348 626，236，108.80 2.79% 9 601169 37，705，479 527，876，706.00 2.35% 10 601166 13，500，000 497，070，000.00 2.22% 序号 名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 398，880，000.00 1.78% 3 央行票据 1，592，424，000.00 7.10% 4 企业债券 485，271，757.60 2.16% 5 可转换债券 0.00 0.00% 债券投资合计 2，476，575，757.60 11.04% 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 08央行票据33 793，280，000.00 3.54% 2 08央行票据30 317，344，000.00 1.41% 3 08央行票据16 288，300，000.00 1.28% 4 05中信债(1) 239，575，000.00 1.07% 5 06农发11 199，920，000.00 0.89% 序号 项目 金额（元） 1 存出保证金 3，673，607.74 2 应收利息 18，901，173.54 3 应收证券清算款 24，266，889.44 合计 46，841，670.72 序号 代码 名称 数量（份） 成本（元） 投资类型 1 580017 赣粤CWB1 754，209 3，442，281.88 投资分离交易可转债附送 2 580018 中远CWB1 345，646 2，011，359.69 投资分离交易可转债附送 3 580019 石化CWB1 19，224，138 47，662，062.15 投资分离交易可转债附送 4 031006 中兴ZXC1 301，550 3，029，741.22 投资分离交易可转债附送 序 号 项 目 份 额(份) 1 报告期初基金份额总额 12，405，408，657.92 2 报告期末基金份额总额 11，365，294，301.09 3 报告期间基金总申购份额 1，111，358，687.69 4 报告期间基金总赎回份额 2，151，473，044.52
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