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友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月19日 04:41 中国证券网-上海证券报
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 ■ （二）本报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 友邦增利A类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 友邦增利B类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：1、截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。 2、经基金管理人决定，汪晖先生不再担任友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金（“友邦增利”）的基金经理。自2008年3月4日起聘任沈涛先生为友邦增利基金的基金经理。 四、管理人报告 1、基金经理（或基金经理小组成员）简介 沈涛先生，经济学博士。16年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入友邦华泰基金管理有限公司。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 延续去年底的涨势，债券市场在一季度继续上涨，长期端品种收益率下降幅度达30基点左右。应该说主要原因来自几个方面：首先是货币政策方面，美国的大幅减息限制了央行的加息空间；其次是随着外需的放缓及调控政策的效果逐渐体现，市场开始担心中国经济的持续下滑；另外市场资金十分充沛，外汇占款的持续大量流入在一季度没有减缓的迹象，而一季度央票的到期量和债券发行规模较小，而随着股市的降温，部分资金进入债券基金也增加了对债券的需求。 经过今年一月份的全面销售活动，基金份额在原有基础上有了较大的扩张。本基金对债券市场今年的发展持乐观态度，也积极参与了中长期金融债、可分离债等企业债的投资；基于对债券市场和新股申购同等重视的前提，积极参与了新股申购并取得较好效果。 （2）本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.0128元和1.0122元，分别上涨1.12%和1.06%，同期本基金的业绩比较基准上涨1.85%。 （3）市场展望和投资策略 本基金对二季度的债券市场仍持乐观态度。许多数据都表明，中国经济开始出现下滑趋势，经过长期的高速发展，中国经济增速在07年到达阶段性峰值后的下调是很正常的，结合全球经济的状况，这次增速的下调应至少持续到09年。这也是债券市场得以有更好预期的基础。 目前看多个方面原因支持通胀的持续。其中包括：流动性过剩；劳动力成本上升；美元贬值导致全球资源和农产品价格持续上升。但从国内看，因春节和雪灾而出现的农产品指数跳升有所回落，后期翘尾因素下降，一季度有可能为年内高峰。这样，通胀的高峰期可能将逐步过去，上涨有望趋缓。当然我们必须关注非食品因素对通胀的影响，这对全年通胀走势的变化非常关键。 由于仍不能排除加息的可能性，因此收益率曲线有进一步扁平化的趋势，本基金在下一季度仍将在确保流动性的前提下，对中长期债券品种进行积极配置。 由于股市低迷，新股申购在中签率和上市收益两方面都有明显的降低，但是相信新股申购的总体收益仍然较为可观，本基金仍将给与足够的重视。 4、报告期内的公平交易情况说明 公司严格按照公司公平交易的相关制度进行公平交易，报告期内未发现违反公平交易的投资行为。 本基金为公司旗下目前管理的唯一一只债券型证券投资基金，未有与其投资风格相似的其他投资组合。 本报告期内，本基金未发生异常交易行为。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）报告期内基金投资权证的情况 1、报告期末基金投资的权证明细 截至本报告期末，本基金未持有权证。 2、报告期内基金获得权证的明细 ■ （七）报告期末基金投资资产支持证券明细 ■ （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本报告期内无需说明的证券投资决策程序。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集以及转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的文件 2、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的公告 （二）存放地点 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （三）查阅方式 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com 友邦华泰基金管理有限公司 二○○八年四月十九日 1、基金简称： 友邦增利 2、交易代码： A类：519519；B类：460003 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2006年4月13日，并于2007年12月3日进行转型 5、报告期末基金份额总额： A类：980，862，452.75份 B类：580，934，641.72份 6、投资目标： 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 7、投资策略： 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 8、业绩比较基准： 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% 9、风险收益特征： 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 10、基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司 11、基金托管人： 招商银行股份有限公司 A类 B类 1 本期利润（元） 7，724，892.09 4，992，242.60 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 4，449，053.27 2，248，238.73 3 加权平均基金份额本期利润（元） 0.0120 0.0102 4 期末基金资产净值（元） 993，463，919.86 588，043，162.75 5 期末基金份额净值（元） 1.0128 1.0122 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ A类 过去三个月 1.12% 0.09% 1.85% 0.05% -0.73% 0.04% B类 过去三个月 1.06% 0.09% 1.85% 0.05% -0.79% 0.04% 序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%） 1 股票投资 22，706，061.88 1.37 2 债券投资 1，134，469，755.35 68.42 3 权证投资 － － 4 资产支持证券 18，562，618.39 1.12 5 银行存款和清算备付金合计 88，607，783.47 5.34 6 其他资产 393，729，221.26 23.75 合计 1，658，075，440.35 100.00 行业 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 208，612.04 0.01 C 制造业 4，158，306.10 0.26 C0 食品、饮料 747，281.10 0.05 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 738，876.60 0.05 C5 电子 565，342.25 0.04 C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 1，841，682.15 0.12 C8 医药、生物制品 265，124.00 0.02 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 17，744，727.44 1.12 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 － － J 房地产业 307，728.80 0.02 K 社会服务业 286，687.50 0.02 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 22，706，061.88 1.44 序号 代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601186 中国铁建 1，812，536 17，744，727.44 1.12 2 600517 置信电气 19，910 972，404.40 0.06 3 002218 拓日新能 18，689 565，342.25 0.04 4 002216 三全食品 13，886 491，564.40 0.03 5 002212 南洋股份 21，727 444，534.42 0.03 6 002215 诺 普 信 16，515 435，830.85 0.03 7 002208 合肥城建 14，116 307，728.80 0.02 8 002206 海 利 得 12，425 303，045.75 0.02 9 002210 飞马国际 17，375 286，687.50 0.02 10 002219 独 一 味 13，424 265，124.00 0.02 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 190，284，854.40 12.03 2 金融债券 394，212，000.00 24.93 其中：政策性金融债券 394，212，000.00 24.93 3 央行票据 438，809，000.00 27.75 4 企业债券 90，865，900.95 5.75 5 可转换债券 － － 6 短期融资券 20，298，000.00 1.28 合计 1，134，469，755.35 71.73 序号 代码 债券名称 数量（张） 金额（元） 占资产净值比例（%） 1 0801017 08央行票据17 1，200，000 120，060，000.00 7.59 2 070406 07农发06 1，000，000 99，730，000.00 6.31 3 0701084 07央行票据84 1，000，000 96，740，000.00 6.12 4 0801019 08央行票据19 1，000，000 96，090，000.00 6.08 5 010203 02国债（3） 871，080 82，473，854.40 5.21 序号 代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 获得方式 1 580019 石化CWB1 9，294，727 26，431，221.69 可分离债 2 031006 中兴ZXC1 535，960 5，384，806.95 可分离债 序号 代码 资产支持证券名称 数量（张） 金额（元） 占资产净值比例（%） 1 119004 100，000 10，001，642.59 0.63 2 119005 130，000 8，560，975.80 0.54 项目 金额（元） 买入返售金融资产 300，700，571.05 应收证券清算款 70，999，822.50 应收利息 16，822，034.90 应收申购款 4，956，792.81 存出保证金 250，000.00 合计 393，729，221.26 A类 B类 本报告期初基金份额总额（份） 129，313，489.43 － 本报告期间基金总申购份额（份） 895，061，670.70 672，677，771.29 本报告期间基金总赎回份额（份） 43，512，707.38 91，743，129.57 本报告期末基金份额总额（份） 980，862，452.75 580，934，641.72 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008年第一季度报告
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