|
鹏华行业成长证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月19日 04:41 中国证券网-上海证券报
鹏华行业成长证券投资基金 2008年第一季度报告 一、 重要提示 鹏华行业成长证券投资基金（以下简称本基金）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 1、基金简称：鹏华行业成长基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2002年5月24日 4、报告期末基金份额总额：892，319，928.73份 5、投资目标：在控制风险的前提下谋求基金财产的长期稳定增值。 6、投资策略： （1）一级资产配置：本公司的投资决策委员会在综合考虑宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素的前提下及时调整基金财产中股票、债券和现金的配置比例。 （2）股票投资：在基金一级资产配置中股票的投资比例确定之后，本基金通过两次优化配置最终完成投资组合的构建。 （3）债券投资：本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 7、业绩比较基准：中信综合指数涨跌幅*80%+中信标普国债指数涨跌幅*20%。 8、风险收益特征：本基金为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金，高于指数型基金、货币市场基金、纯债券基金和国债。 9、基金管理人名称： 鹏华基金管理有限公司 10、基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） 1、主要财务指标 单位：人民币元 ■ 提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、基金净值表现 （1）本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 ■ 注：业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅*80%+中信标普国债指数涨跌幅*20%。 （2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图 ■ 四、管理人报告 1、基金经理简历 陈鹏先生，硕士，CFA，5年证券从业经验，自2007年8月起至今担任鹏华行业成长开放式证券投资基金基金经理。曾在联合证券公司任行业研究员；2006年加入鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，2007年3月起担任鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理。陈鹏先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理未发生变动。 2、 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 3、本报告期内基金业绩表现和投资策略 2008年一季度，本基金份额净值0.8960元，比上季末跌幅为18.15%。同期上证指数和深圳综合指数分别下降了34.00%和24.09%。 2008年一季度市场持续下跌，虽然本基金调整了仓位，但是由于市场下跌的幅度超出预期，事后看来减仓力度不够大，净值表现差强人意。在行业配置上，本基金仍保持基本均衡，在市场下跌过程中增持了金融股，减持了部分前期获利较多的股票，取得了一定效果。 展望后市，我们对近期A股的市场环境趋于谨慎。大小非减持不仅给市场带了实在的资金压力，而且令市场重新思考全流通后A股市场的估值定位。加上油价创新高和国际政治环境带来的不确定性，我们认为市场可能需要较长的时间来重建估值体系和恢复信心。但从中长期来看，我们对中国的经济增长仍保持乐观，且认为目前的估值水平合理。本基金将坚持选择行业里成长预期明确，且有持续性的公司，我们坚信估值合理的优质公司是抵御市场波动的最佳选择。 4、公平交易执行情况、业绩比较及异常交易行为说明 本报告期内： （1）本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易，未发生违反公平交易规定的行为； （2）本基金管理人旗下共有10只公募基金，除鹏华货币基金和普天债券基金外，其余可供比较的八只基金相互间季度收益率比较差异最大仅为3.85%。本基金管理人认为，该业绩差异主要是因为各基金仓位设置、个股和行业选择及基金经理投资风格差异等客观原因所造成。 （3）本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。 五、投资组合报告（未经审计） （一）本报告期末基金资产组合情况 ■ （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ ■ （四）本报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 2、 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、 其他资产构成 ■ 4、报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券。 (七) 本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况 ■ 本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 六、 开放式基金份额变动 ■ 七、 备查文件目录 （一）《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华行业成长证券投资基金托管协议》； （三） 鹏华行业成长证券投资基金二00八年度第一季度报告（原文）。 存放地点：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999 鹏华基金管理有限公司 2008年4月19日 1 本期利润 -144，150，782.00 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1，211，586.65 3 加权平均基金份额本期利润 -0.4296 4 期末基金资产净值 799，496，945.13 5 期末基金份额净值 0.8960 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 过去三个月 -18.15% 2.11% -20.19% 2.30% 2.04% -0.19% 序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%) 1 股票 501，613，565.05 61.40 2 债券 174，093，837.80 21.30 3 权证 0.00 0.00 4 银行存款及清算备付金 51，678，791.77 6.33 5 其他资产 89，613，329.28 10.97 合计 816，999，523.90 100.00 序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例（%） 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 B 采掘业 34，694，672.15 4.34 3 C 制造业 273，675，294.08 34.23 其中: C0 食品、饮料 25，047，380.00 3.13 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 26，228，722.00 3.28 C4 石油、化学、塑胶、塑料 64，127，630.98 8.02 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 54，287，802.52 6.79 C7 机械、设备、仪表 68，377，691.87 8.55 C8 医药、生物制品 26，755，484.15 3.35 C99 其他制造业 8，850，582.56 1.11 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 5 E 建筑业 0.00 0.00 6 F 交通运输、仓储业 20，200，255.96 2.53 7 G 信息技术业 11，938，600.00 1.49 8 H 批发和零售贸易 4，979，241.80 0.62 9 I 金融、保险业 92，200，740.49 11.53 10 J 房地产业 46，730，408.92 5.84 11 K 社会服务业 14，506，351.65 1.81 12 L 传播与文化产业 2，688，000.00 0.34 13 M 综合类 0.00 0.00 合计 501，613，565.05 62.74 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 600835 1，344，749 27，419，432.11 3.43 2 600016 1，770，000 18，956，700.00 2.37 3 600000 520，000 18，408，000.00 2.30 4 600036 564，097 18，147，000.49 2.27 5 000012 南 玻Ａ 909，990 16，416，219.60 2.05 6 002001 新 和 成 441，657 15，899，652.00 1.99 7 000069 华侨城Ａ 355，635 14，506，351.65 1.81 8 600069 1，010，000 13，837，000.00 1.73 9 600966 590，082 12，391，722.00 1.55 10 600519 66，000 12，388，860.00 1.55 序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 国债 91，533，337.80 11.45 2 金融债 82，560，500.00 10.33 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 0.00 0.00 合计 174，093，837.80 21.78 序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 07央票91 48，360，000.00 6.05 2 21国债⑶ 33，568，356.50 4.20 3 02国债⑽ 30，206，110.00 3.78 4 07央票139 19，238，000.00 2.41 5 21国债⑽ 16，966，250.00 2.12 其他资产明细 金额（元） 应收交易保证金 848，780.49 应收利息 3，397，983.60 应收申购款 85，366，565.19 合计 89，613，329.28 权证 名称 本报告期买入权证金额 （元） 本报告期获配权证数量（股） 本报告期获配权证成本（元） 本报告期获配权证市值（元） 报告期末持有权证市值（元） 报告期末权证市值占基金资产净值比例（%） 中石化认购权证 0.00 404，808.00 940，974.37 903，259.97 0.00 0.00 五粮液认购权证 15，927，147.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 15，927，147.56 404，808.00 940，974.37 903，259.97 0.00 0.00 份额（份） 本报告期期初基金份额总额 194，476，839.31 本报告期期末基金份额总额 892，319，928.73 本报告期间基金总申购份额 731，965，404.16 本报告期间基金总赎回份额 34，122，314.74
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|