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新世纪优选分红混合型证券投资基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月19日 04:41 中国证券网-上海证券报
第一节重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年4 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年1月1日起至3月31日止。 第二节基金产品概况 ■ 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、基金主要财务指标： 单位：人民币元 ■ 注：①2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项） ②以上所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、本报告期内净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 ■ 三、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 ■ 第四节 管理人报告 一、基金经理简介 曹名长先生：经济学硕士，11年证券从业经验，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任“新世纪优选分红混合型证券投资基金”基金经理。 向朝勇先生，管理学博士，11年证券从业经验，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总部；东吴基金管理公司投资管理部，并于2005年2月1日至2006年7月20日期间担任东吴嘉禾优势精选基金的基金经理；现供职于新世纪基金管理有限公司，任总经理助理兼投资管理部总监。2007年6月19日，经新世纪基金管理有限公司临时董事会会议决议增聘为“新世纪优选分红混合型证券投资基金”基金经理。 二、遵规守信说明 本报告期，新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 三、公平交易制度执行及异常交易情况说明 基金管理人一直坚持公平交易原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司正在遵照完善相关制度与系统建设。本报告期内，本公司不存在与本基金投资风格相似的投资组合，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 四、本报告期内的业绩表现和投资策略 （一）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 1、本基金业绩表现 截至2008年3月31日，本基金份额净值为0.7494元，本报告期份额净值增长率为-24.69%，同期比较基准的增长率为-16.68%。 2、投资策略和运作分析 2008年一季度A市场继续出现大幅度下跌，其中上证综指跌幅34%、而深成指跌25%。各行业板块出现普跌。 相对来说，农林牧渔以及前期跌幅较大的地产股跌幅较小，为我们基金净值的稳定起到一定作用，但由于各行业和个股普跌，因此，一季度基金净值表现仍逊于基准。 （二）未来展望及操作策略 A股经过07年10月以来连续下跌，加上债市资金充裕压低了资金成本，因此总体市场绝对估值（股权风险溢价）升至正数，正趋于合理水平，甚至部分优质公司的估值已处于较低水平，再考虑到一季度企业利润仍将较好、前期过度悲观情绪的逐渐释放、3--7月资金压力减小，我们预计二季度A股市场很可能反复震荡筑底，且有反弹要求。而对全年，鉴于宏观经济、外部环境、资金压力等因素，我们仍持审慎态度。 考虑到2008年中国宏观经济将在调控和外部环境趋弱的背景下软着陆，以及人民币加速升值，通胀维持高位，而市场估值风险有较大程度释放，因此本基金将采取注重通胀背景和内需、具备高安全边际的低估值价值投资策略。将重点在如下行业板块中寻找投资机会。 1、受益于通胀的行业，在通胀中能转嫁成本、自主定价的行业和公司。 2、内需驱动的非周期型行业。 3、政策导向型产业：节能环保、医疗体制改革、创业板。 第五节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 ■ 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 四、报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ 六、投资组合报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其它资产构成： 单位：人民币元 ■ 4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 ■ 5、本报告期末本基金未持有权证。 6、本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：本基金2008年1月3日进行了基金份额拆分操作。经本基金托管人中国农业银行复核，2008年1月3日当日，本基金实施拆分基金份额净值为1.6086元，精确到小数点后第9位为：1.608593343元。本公司按照1:1.608593343的拆分比例对本基金份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值为1.0000元。基金份额持有人的场外基金份额保留小数点后两位，场内基金份额保留到整数位。我公司已根据上述拆分比例对本基金持有人的基金份额进行了拆分计算，并由本基金注册登记机构于2008年1月4日进行基金份额变更登记。 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准新世纪优选分红证券投资基金募集的文件 （二）《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （五）更新的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （七）基金托管人业务资格批件及营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人住所 查阅方式：投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新世纪基金管理有限公司 2008年4月19日 基金名称： 新世纪优选分红混合型证券投资基金 基金简称： 世纪分红 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005年9月16日 报告期末基金份额总额： 2，290，497，136.37份 投资目标： 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 投资策略： 4、 债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 业绩比较基准： 60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数 风险收益特征： 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。 基金管理人： 新世纪基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 1.本期利润 -564，226，654.64 2.本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 -266，895，805.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2902 4.期末基金资产净值 1，716，476，075.19 5.期末基金份额净值 0.7494 阶 段 长率 （1） 净值增长 率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 收益率标准差 （4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 -24.69% 2.18% -16.68% 1.72% -8.01% 0.46% 项目名称 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票投资 1，165，181，063.15 66.77% 债券投资 67，331，677.04 3.86% 权证投资 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 505，494，548.18 28.97% 其它资产 7，113，142.85 0.41% 合计 1，745，120，431.22 100.00% 行业 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 2，249，912 35，336，679.60 2.06% B 采掘业 1，864，176 81，692，613.50 4.76% C 制造业 22，138，251 351，971，240.23 20.49% C0 食品、饮料 250，000 15，500，000.00 0.90% C1 纺织、服装、皮毛 549，130 8，972，784.20 0.52% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 4，415，700 86，248，782.71 5.02% C5 电子 633，378 5，187，365.82 0.30% C6 金属、非金属 4，800，659 94，080，252.18 5.48% C7 机械、设备、仪表 2，476，802 60，631，950.72 3.53% C8 医药、生物制品 3，156，673 41，482，501.08 2.42% C99 其他制造业 4，472，224 39，867，603.52 2.32% D 电力、煤气及水的生产和供应业 1，482，951 21，535，538.94 1.25% E 建筑业 280，500 3，817，605.00 0.22% F 交通运输、仓储业 1，597，700 24，579，699.22 1.43% G 信息技术业 554，200 11，989，994.28 0.70% H 批发和零售贸易 307，289 14，885，779.91 0.87% I 金融、保险业 11，809，210 343，169，127.87 19.99% J 房地产业 10，046，225 264，153，522.44 15.39% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 931，164 12，049，262.16 0.70% 合计 51，877，893 1，165，181，063.15 67.88% 序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 期末市值 （人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 601166 3，071，999 113，111，003.18 6.59% 2 000002 万 科Ａ 2，836，600 72，616，960.00 4.23% 3 000001 深发展Ａ 2，471，863 69，706，536.60 4.06% 4 600036 2，001，700 64，394，689.00 3.75% 5 600331 593，441 47，593，968.20 2.77% 6 000006 深振业Ａ 1，721，866 42，134，061.02 2.45% 7 600048 1，129，572 33，604，767.00 1.96% 8 601318 632，703 33，476，315.73 1.95% 9 000024 696，600 32，043，600.00 1.87% 10 600000 847，205 29，991，057.00 1.75% 债券类别 期末市值 （人民币元） 市值占基金资产 净值比例 交易所国债投资 0.00 0.00% 银行间国债投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 67，331，677.04 3.92% 国家政策金融债券 0.00 0.00% 其他债券 0.00 0.00% 债券投资合计 67，331，677.04 3.92% 序号 债券代码 债券名称 期末市值 （人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 110971 恒源转债 18，807，515.20 1.10% 2 110598 大荒转债 16，345，483.00 0.95% 3 125709 唐钢转债 15，939，483.94 0.93% 4 125572 海马转债 8，736，000.00 0.51% 5 110567 4，632，474.00 0.27% 资产 期末数 交易保证金 800，000.00 应收利息 410，395.52 应收证券清算款 5，383，681.12 应收申购款 519，066.21 合计 7，113，142.85 序号 债券代码 债券名称 期末市值 （人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 110971 恒源转债 18，807，515.20 1.10% 2 110567 山鹰转债 4，632，474.00 0.27% 3 125960 锡业转债 2，870，720.90 0.17% 期初基金份额总额 520，723，573.70 期间总申购份额 1，893，826，072.49 期间总赎回份额 124，052，509.82 期末基金份额总额 2，290，497，136.37 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008年第一季度报告
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