天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）更新的招募说明书（摘要）

　　重要提示

　　天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）于2005年8月3日经中国证券监督管理委员会证监基金字［2005］134号文核准公开募集。本基金的基金合同于2006年1月20日正式生效。

　　投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本摘要依据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本次更新的招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核，除特别说明外，本次更新的招募说明书所载内容截止日为2008年1月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日（财务数据未经审计）。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　1、名称：天治基金管理有限公司

　　2、住所：上海市延平路83号501－503室

　　3、成立日期：2003年5月27日

　　4、法定代表人：赵玉彪

　　5、办公地址：上海市复兴西路159号

　　6、电话：021－64371155

　　7、联系人：张丽红

　　8、注册资本：1．3亿元人民币

　　9、股权结构：吉林省信托投资有限责任公司出资6000万元，占注册资本的46．16％；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元，占注册资本的38．46％；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的15．38％。

　　（二）主要人员情况

　　1、基金管理人董事、监事、经理层成员

　　赵玉彪先生：董事长，硕士，历任吉林省信托投资有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托投资有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理，现任天治基金管理有限公司董事长。

　　高福波先生：董事，研究生学历，高级经济师，历任吉林省白山市人民银行科长、办公室主任、副行级助理稽察员，吉林省白山市农村信用联社理事长，吉林省农村信用联社资金信贷处负责人、副主任，现任吉林省信托投资有限责任公司党委书记、董事长。

　　邱荣生先生：董事，研究生学历，高级经济师，历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长，香港振兴投资公司副总经理，吉林省财政厅副主任，吉林省信托投资公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理，现任吉林省信托投资有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

　　祖煜先生：董事、总经理，硕士，历任原上海万国证券公司国际业务部高级项目经理、安徽省证券公司国际业务部负责人、广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、广发中外合资基金筹备负责人、天治基金管理有限公司副总经理，现任天治基金管理有限公司总经理。

　　陶武平先生：独立董事，硕士，历任上海市司法学校教务科长、上海市联合律师事务所律师、上海浦东律师事务所律师，现任上海申达律师事务所主任。

　　张屹山先生：独立董事，学士，历任吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授，现任吉林大学商学院教授、商学院院长。

　　武雷先生：独立董事，学士，曾任北京金杜律师事务所担任执业律师、合伙人，现任君合律师事务所合伙人。

　　侯丹宇女士：监事长，学士，历任吉林省信托投资公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理，现任天治基金管理有限公司监事长。

　　蔡兴龙先生：监事，高级会计师，曾任职于吉林省林业厅财务处科员、吉林森林工业集团有限责任公司集团财务审计部部长，现任吉林森工集团财务公司总经理。

　　尹维忠先生：监事，学士，2005年起就职于天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司基金结算部总监助理。

　　刘伟先生：督察长，学士，历任吉林省信托投资有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长，现任天治基金管理有限公司督察长。

　　2、本基金基金经理

　　余明元先生：经济学博士，证券、基金从业经验多年。曾任职于国元证券研发中心、投资部，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年2月起就职于天治基金管理有限公司投资管理部。自2006年1月20日（基金合同生效日）至今任本基金基金经理。

　　本基金历任基金经理：2006年9月14日至2007年4月12日，吴鹏先生任基金经理。

　　3、投资决策委员会成员

　　总经理祖煜先生、投资总监、投资管理部总监兼天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理余明元先生、研究发展部副总监吴涛先生、天治品质优选混合型证券投资基金基金经理谢京先生、天治财富增长证券投资基金基金经理兼天治天得利货币市场基金基金经理刘红兵先生。

　　二、基金托管人

　　名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　　注册时间：1987年3月30日

　　注册资本： 489．94亿元

　　法定代表人： 蒋超良

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　　电话：021－68888917

　　联系人：张咏东

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　天治基金管理有限公司直销中心

　　地址：上海复兴西路159号

　　法定代表人：赵玉彪

　　电话：021－64718300

　　传真：021－64375409

　　联系人：陈楠

　　客户服务电话：021－34064800

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2、代销机构

　　（1）交通银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：021－58781234

　　传真：021－58408483

　　联系人：曹榕

　　客户服务电话：95559

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（2）中国建设银行股份有限公司

　　住所： 北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）

　　法定代表人： 郭树清

　　客户服务电话：95533

　　（3）中国农业银行

　　住所：北京市海淀区复兴路甲23号

　　办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦

　　法定代表人：项俊波

　　客户服务电话：95599

　　网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（4）兴业银行股份有限公司

　　住所：福州市湖东路154号

　　办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

　　法定代表人：高建平

　　电话：021－62677777

　　联系人：苏健

　　客户服务电话：95561

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（5）上海浦东发展银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：吉晓辉

　　电话：021－61618888

　　传真：021－63604199

　　联系人：倪苏云

　　客户服务电话：95528

　　（6）中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

　　法定代表人：陈小宪

　　电话：010－65544291

　　传真：010－65541281

　　联系人：金蕾

　　客户服务电话：95558

　　（7）中国民生银行股份有限公司

　　住所： 北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人： 董文标

　　电话：010－58351666

　　联系人：吴杰

　　客户服务电话：95568

　　（8）中国银河证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：肖时庆

　　电话：010－66568047

　　联系人：李洋

　　客户服务电话：4008888888

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（9）国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务电话：4008888666

　　网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（10）海通证券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021－53594566

　　联系人：金芸

　　客户服务电话：021－962503

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（11）中信建投证券有限责任公司

　　住所：北京市东城区朝内大街188号10楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号10楼

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：权唐

　　客户服务电话：4008888108

　　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（12）申银万国证券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：021－54033888

　　传真：021－54035333

　　联系人：王序微

　　客户服务电话：021－962505

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（13）招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座40—45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座40—45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755－82943511

　　传真：0755－82943237

　　联系人：黄健

　　客户服务电话：4008888111、0755－26951111

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（14）兴业证券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务电话：021－68419126

　　网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（15）华泰证券有限责任公司

　　住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：025－84457777－950

　　联系人：李金龙

　　客户服务电话：4008888168

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（16）联合证券有限责任公司

　　住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马昭明

　　电话：0755－82492000

　　传真：0755－82492187

　　联系人：盛宗凌

　　客户服务电话： 400－8888－555，0755－25125666

　　网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（17）长江证券股份有限公司

　　住所：武汉新华下路特8号长江证券大厦

　　办公地址：武汉新华下路特8号长江证券大厦

　　法人代表：胡运钊

　　电话：027－65799999

　　传真：027－85481900

　　联系人：李良

　　客户服务电话：4008888999

　　网址：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ

　　（18）东北证券股份有限公司

　　住所：吉林省长春市人民大街138－1号

　　办公地址：吉林省长春市人民大街138－1号

　　法定代表人：杨树财

　　电话：0431－85096806

　　联系人：高新宇

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　（19）第一创业证券有限责任公司

　　住所：深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座25、26层

　　办公地址：深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座25、26层

　　法定代表人：刘学民

　　电话：0755－25832494

　　传真：0775－25831718

　　联系人：王立洲

　　网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（20）山西证券有限责任公司

　　住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心

　　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心

　　法定代表人：候巍

　　联系人：张治国

　　客户服务电话：4006661618

　　网址：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（21）金元证券股份有限公司

　　住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4号

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

　　法定代表人：陆涛

　　联系人：金春

　　客户服务电话：400－8888－288

　　网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　　（22）华安证券有限责任公司

　　住所：安徽省合肥市长江中路357号

　　办公地址：安徽省合肥市长江中路357号

　　法定代表人：李工

　　联系人：唐泳

　　客户服务电话：0551－5161671

　　网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

　　（23）国都证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45层

　　办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层

　　法定代表人：王少华

　　联系人：马泽承

　　客户服务电话：800－810－8809

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（24）万联证券有限责任公司

　　住所：广州市中山二路18号广东电信广场37层

　　法定代表人：李舫金

　　电话：020－37865026

　　联系人：李俊

　　网址：：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（25）齐鲁证券有限公司

　　住所：山东省济南市经十路128号

　　办公地址：山东省济南市经十路128号

　　法定代表人：李玮

　　电话：0531－81283728

　　联系人：傅咏梅

　　（二）注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　法定代表人：陈耀先

　　电话：010－58598835

　　传真：010－58598907

　　联系人：任瑞新

　　（三）律师事务所

　　名称：上海源泰律师事务所

　　住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

　　负责人：廖海

　　经办律师：廖海、田卫红

　　电话：021－51150298

　　联系人：廖海

　　（四）会计师事务所

　　名称：安永大华会计师事务所有限责任公司

　　住所：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

　　法定代表人：沈钰文

　　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

　　电话：021－24052000

　　联系人：蒋燕华

　　四、基金的名称

　　天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　五、基金的类型

　　契约型上市开放式

　　六、基金的投资目标

　　通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国Ａ200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　八、基金的投资策略

　　本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国Ａ200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。本基金的投资策略包括以下几个层面：

　　1、股票投资策略

　　（1）“核心－卫星”策略

　　本基金通过“核心－卫星”策略将被动投资策略和主动投资策略有效结合起来，融合被动投资（核心组合）长期收益稳定、低风险、低成本和主动投资（卫星组合）具有获取超额收益机会的优势。核心组合对大型公司股票指数——新华富时中国Ａ200指数进行优化复制，通过低成本的指数化投资，分享中国经济增长下大型公司的长期稳定收益，降低股票资产的整体风险；卫星组合将积极选股对象限定为中小型成长股，以获取优质高成长公司所带来的超额收益。

　　在一般情况下，本基金的资产类别配置的范围为：股票投资比例为基金净资产的60％－95％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55％－65％，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35％－45％；债券投资比例为基金净资产的0％－40％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5％。

　　（2）核心组合投资策略：指数投资

　　本基金的核心组合选择新华富时中国Ａ200指数作为跟踪标的，进行指数化投资，以期获取该指数所代表的市场组合的平均收益。新华富时中国Ａ200指数由新华富时指数公司发布，包含深沪两个市场中经过自由流通量和流动性检测合格的、总市值排名前200家的大型上市公司。

　　在剔除基本面恶化、投资价值降低的成份股的基础上，本基金采用有约束条件的最小跟踪误差优化算法进行指数跟踪。在投资的全过程中，本基金对核心组合与新华富时中国Ａ200指数的偏离风险进行实时跟踪和评估，力争将年化跟踪误差控制在4％以内。

　　（3）卫星组合投资策略：中小型成长股优选策略

　　本基金的卫星组合采用主动性投资策略，通过建立公司成长性评估系统，在深入研究的基础上发现并投资于具有良好成长性的中小型公司股票，以捕获超越市场平均水平的获利机会。

　　本基金中小型成长股组合构建流程如下：

　　■

　　①中小型公司选择

　　对于中国Ａ股市场中的所有上市公司，按其总市值升序排列，并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比，将所对应的累计总市值百分比处在［0％，40％］的公司定义为中小型公司。本基金选择上述定义的中小型公司股票，建立一级股票备选库。

　　由于新股发行等因素导致Ａ股市场市值规模分布发生较大变动时，本基金可对上述定义的中小型公司规模进行重新界定。

　　②财务健康状况评价

　　在剔除法律法规和公司制度明确禁止投资的股票，包括涉及关联方交易的公司、ＳＴ公司、＊ＳＴ公司、出现法律问题或财务问题以及存在股价操纵嫌疑等公司的基础上，主要通过考察上市公司利润结构、持续性利润水平等，剔除盈利质量和经营现金质量较差的上市公司，选出财务健康的上市公司，建立二级股票备选库。

　　③成长性评估

　　在财务健康状况评价的基础上，运用上市公司成长性评估系统，通过对上市公司进行深入分析和实地调研，筛选具有良好持续成长性的股票，建立三级股票备选库。

　　上市公司成长性评估以宏观分析和行业分析作为评估的基础，对公司内部因素进行深刻理解和分析，预测其未来的成长性，从而优选出品质优良、成长潜力高于平均的上市公司。上市公司成长性评估包括宏观环境分析、行业前景分析、公司显在因素分析和公司潜在因素分析四个组成部分。

　　宏观环境分析：通过分析经济周期所处阶段、宏观政策以及产业政策等因素，判断公司主业是否具有广阔的潜在成长空间。

　　行业前景分析：通过分析公司所处行业的生命周期和是否具有稳定增长的市场需求，对公司未来成长的关键驱动因素进行考察。

　　公司显在因素分析：在考察上市公司历史成长性的基础上预测其未来成长性。主要运用主营业务收入增长率、扣除非经常损益后的净利润增长率、主营业务利润率、净资产收益率、每股自由现金流量等指标，通过交叉分析，对上市公司的历史成长性进行综合考察。其中，主营业务利润率和扣除非经常损益后的净利润增长率均为70％置信度下过去3年（包括年度与半年度）的增长率，即扣除了增长率中风险因素之后、在下期有70％把握达到的可信增长率。在历史成长性基础上，预测公司未来两年的每股主营业务收入增长率（ＳＧ）等指标，通过与行业平均水平和市场平均水平的比较来判断公司未来成长性，并根据预期的股价每股主营业务收入比（Ｐ／Ｓ）等指标确定最佳投资时机。

　　公司潜在因素分析：主要通过分析公司主导产品的市场占有率、成本控制力、技术领先性，管理团队的历史业绩、决策力、开拓性、稳定性以及公司的研发能力、营销网络等定性因素，判断公司是否具有将未来成长性转化为现实成长性的潜质。

　　■

　　2、债券投资策略

　　本基金为了在一定程度上规避股票市场的系统性风险和满足基金资产的流动性要求，将小部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上，运用利率预期、久期管理、收益率利差分析、套利交易等策略进行债券久期配置、类属配置，获取债券市场的长期稳定收益。

　　九、基金的业绩比较基准

　　新华富时中国Ａ全指×75％＋新华富时中国国债指数×25％。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2007年12月31日。所列财务数据未经审计。

　　1、期末基金资产组合情况

　　■

　　2、期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3、基金投资前十名股票明细

　　■

　　4、期末按券种分类的债券投资组合

　　■

　　5、基金投资前五名债券明细

　　■

　　6、期末基金投资前五名权证明细

　　■

　　7、期末基金投资前十名资产支持证券明细

　　本报告期末本基金无资产支持证券投资。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　（2）基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）其他资产的构成

　　资产项目

　　市值（元）

　　占总资产比例

　　股票

　　6，720，742，839．75

　　85．62％

　　债券

　　10，019，215．21

　　0．13％

　　权证

　　3，574，387．07

　　0．05％

　　资产支持证券

　　0．00

　　0．00％

　　银行存款及清算备付金

　　850，228，422．05

　　10．83％

　　其他资产

　　265，315，313．81

　　3．38％

　　合计

　　7，849，880，177．89

　　100．00％

　　行业分类

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　Ａ 农、林、牧、渔业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｂ 采掘业

　　462，735，378．59

　　5．93％

　　Ｃ 制造业

　　3，900，111，624．97

　　50．01％

　　Ｃ0 食品、饮料

　　359，434，625．28

　　4．61％

　　Ｃ1 纺织、服装、皮毛

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ2 木材、家具

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ3 造纸、印刷

　　27，579，342．78

　　0．35％

　　Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料

　　159，088，275．50

　　2．04％

　　Ｃ5 电子

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ6 金属、非金属

　　1，800，529，268．35

　　23．09％

　　Ｃ7 机械、设备、仪表

　　1，496，982，894．58

　　19．20％

　　Ｃ8 医药、生物制品

　　56，497，218．48

　　0．72％

　　Ｃ99 其他制造业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业

　　191，831，615．55

　　2．46％

　　Ｅ 建筑业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｆ 交通运输、仓储业

　　338，888，860．44

　　4．35％

　　Ｇ 信息技术业

　　120，781，612．32

　　1．55％

　　Ｈ 批发和零售贸易

　　100，865，604．32

　　1．29％

　　Ｉ 金融、保险业

　　1，042，749，994．83

　　13．37％

　　Ｊ 房地产业

　　522，352，738．73

　　6．70％

　　Ｋ 社会服务业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｌ 传播与文化产业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｍ 综合类

　　40，425，410．00

　　0．52％

　　合计

　　6，720，742，839．75

　　86．18％

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　1

　　000858

　　五 粮 液

　　7，903，136

　　359，434，625．28

　　4．61％

　　2

　　600036

　　招商银行

　　8，487，500

　　336，359，625．00

　　4．31％

　　3

　　600104

　　上海汽车

　　12，271，061

　　322，606，193．69

　　4．14％

　　4

　　600005

　　武钢股份

　　16，340，059

　　321，899，162．30

　　4．13％

　　5

　　601919

　　中国远洋

　　5，716，953

　　243，885，214．98

　　3．13％

　　6

　　600456

　　宝钛股份

　　3，458，242

　　233，846，324．04

　　3．00％

　　7

　　600000

　　浦发银行

　　4，383，255

　　231，435，864．00

　　2．97％

　　8

　　600685

　　广船国际

　　2，720，077

　　222，420，696．29

　　2．85％

　　9

　　000831

　　关铝股份

　　6，602，089

　　199，779，213．14

　　2．56％

　　10

　　600019

　　宝钢股份

　　10，461，970

　　182，456，756．80

　　2．34％

　　券种

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　企业债

　　7，846，304．00

　　0．10％

　　可转债

　　2，172，911．21

　　0．03％

　　合计

　　10，019，215．21

　　0．13％

　　债券名称

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　07上汽债

　　7，846，304．00

　　0．10％

　　唐钢转债

　　2，172，911．21

　　0．03％

　　权证名称

　　市值（元）

　　市值占净值比例

　　上汽ＣＷＢ1

　　3，574，387．07

　　0．05％

　　项目

　　金额（元）

　　交易保证金

　　5，593，871．77

　　应收利息

　　407，501．82

　　应收申购款

　　57，164，263．40

　　待摊费用

　　239，564．64

　　应收证券清算款

　　201，910，112．18

　　合计

　　265，315，313．81

　　名称

　　代码

　　证券属性

　　数量

　　成本（元）

　　07上汽债

　　126008

　　企业债

　　109，280张

　　7，788，136．90

　　上汽ＣＷＢ1

　　580016

　　权证

　　393，408份

　　3，139，863．10

　　阶段

　　净值

　　增长率（1）

　　净值增长率

　　标准差（2）

　　业绩比较基准

　　收益率（3）

　　业绩比较基准

　　收益率标准差（4）

　　（1）－（3）

　　（2）－（4）

　　2006年1月20日－

　　2006年12月31日

　　75．78％

　　1．32％

　　75．76％

　　1．07％

　　0．02％

　　0．25％

　　2007年1月1日－

　　2007年12月31日

　　126．33％

　　2．03％

　　120．24％

　　1．73％

　　6．09％

　　0．30％

　　认购金额Ｍ（含认购费）

　　认购费率

　　Ｍ＜25万元

　　1．0％

　　25万元≤Ｍ＜100万元

　　0．6％

　　100万元≤Ｍ＜500万元

　　0．3％

　　Ｍ≥500万元

　　每笔1000元

　　申购金额（Ｍ，含申购费）

　　申购费率

　　Ｍ＜25万元

　　1．5％

　　25万元≤Ｍ＜100万元

　　1．0％

　　100万元≤Ｍ＜500万元

　　0．5％

　　Ｍ≥500万元

　　每笔收取1200元

　　持有期限（Ｎ）

　　赎回费率

　　Ｎ＜1年

　　0．5％

　　1年≤Ｎ＜2年

　　0．3％

　　Ｎ≥2年

　　0

　　基金管理人：天治基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　（2008年3月）