华宝兴业收益增长混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

　　华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

　　重要提示

　　本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

　　投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《招募说明书》。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　摘要所述内容更新截止至2007年12月31日；有关财务数据和净值表现截止日为2007 年9月30日，财务数据未经审计。

　　一、《基金合同》生效日期

　　本基金自2006年5月16日到2006年6月9日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2006年6月15日生效。

　　二、基金管理人

　　(一) 基金管理人概况

　　基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

　　住所：上海市世纪大道88号金茂大厦48层

　　办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层

　　法定代表人：郑安国

　　总经理：裴长江

　　成立日期：2003年3月7日

　　注册资本：1.5亿元

　　电话：021－50499588

　　联系人：林志宗

　　股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东法国兴业资产管理有限公司持有49%的股份。

　　（二）主要人员情况

　　1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

　　郑安国先生，董事长、博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长。

　　Christian D’ALLEST先生，董事，法学硕士。曾任法国兴业银行国际部业务经理、国际融资司经理、资本市场司负责人、资产管理司负责人。现任法国兴业资产管理有限公司国际部主任。

　　袁志刚先生，独立董事，博士、教授、博导。法国巴黎社会科学高等研究院(E.H.E.S.S.)经济学博士毕业，曾任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任。现任复旦大学经济学院院长。

　　谢荣先生，独立董事，博士、教授。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海国家会计学院副院长。

　　吴志攀先生，独立董事，法学博士、教授。曾任北京大学法律系讲师、副教授、教授、博导，经济法教研室副主任、系主任，北京大学法学院院长，北京大学校长助理。现任北京大学副校长。

　　裴长江先生，董事，总裁，硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理，申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总裁。

　　陆云飞 （Denis LEFRANC）先生，董事，常务副总裁，文学士，法学士。曾任法国期货市场委员会审计员，法国兴业银行法律顾问，法国兴业银行资本市场及资产管理部副经理，BAREP资产管理公司（法国兴业银行集团子公司）首席法律顾问，法国兴业资产管理有限公司首席法律顾问。现任华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁。

　　陆舜华女士，监事、监事会召集人，现任法兴资产（香港）首席执行官。

　　贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任公司营运副总监。

　　詹靖女士，监事，女，金融学硕士，曾在TCL销售公司人力资源部、华宝信托投资有限责任公司业务管理部、基金筹备组、华宝兴业基金管理有限公司投资管理部工作，现在公司人力资源部工作。

　　2、本基金基金经理

　　冯刚先生，北京大学管理学硕士，证券从业经历7年多，曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入华宝兴业基金管理有限公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理。

　　3、投资决策委员会成员

　　任志强先生，投资总监。

　　Gabriel Gondard先生，投资副总监。

　　魏东先生，投资副总监、投资部总经理、宝康灵活配置基金基金经理、先进成长基金基金经理。

　　王旭巍先生，宝康债券基金基金经理。

　　雷勇先生，海外投资管理部总经理。

　　牟旭东先生，多策略增长基金基金经理。

　　（三）基金管理人职责

　　基金管理人应严格依法履行下列职责：

　　1、 依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2、 办理本基金备案手续；

　　3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、 编制中期和年度基金报告；

　　7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、 召集基金份额持有人大会；

　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　12、中国证监会规定的其他职责。

　　（四）基金管理人承诺

　　1、 基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

　　2、 基金管理人不从事下列行为：

　　（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

　　3、 基金经理承诺

　　（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

　　（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　（五）基金管理人内部控制制度

　　1、风险管理体系

　　本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。

　　针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

　　（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

　　（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

　　（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

　　（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

　　（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。

　　（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。

　　（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

　　2、内部控制制度

　　（1）内部风险控制原则

　　健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　　有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，保证内部控制制度的有效执行。

　　独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行。

　　相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

　　防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场开发等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。

　　成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。

　　全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。

　　审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

　　适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

　　（2）内部风险控制的要求和内容

　　内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

　　内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

　　（3）督察长制度

　　公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

　　督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

　　（4）内控审计风险管理制度

　　内控审计风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。

　　内控审计风险管理部负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；进行日常风险监控工作；负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；协助评价基金财产风险状况；负责公司主要领导离任前的审计；调查公司内部的经济违法案件等。

　　3、基金管理人关于内部合规控制声明书

　　（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

　　（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

　　三、基金托管人

　　一、基金托管人情况

　　（一）基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　　联系人：尹 东

　　联系电话：(010) 6759 5003

　　中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。于2006年末，中国建设银行市值达1，429.94亿美元，跻身于全球十大上市银行之列。截至2006年12月31日止，中国建设银行总资产为人民币54，485.11亿元，客户存款为人民币47，212.56亿元。2006年，中国建设银行实现净利润人民币463.19亿元，较上年增长18.02％，每股盈利为人民币0.21元，平均资产回报率为0.92％，平均股东权益回报率为15％。中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约设有代表处。2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100％的股权，并于2006年12月29日完成收购交割，美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。中国建设银行在《银行家》2006年公布的全球银行按一级资本排名中，名列中国银行业榜首，在世界大银行中列第11位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第65名，列中国第二位。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行300强排名中，中国建设银行在“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位，被誉为“亚洲最赚钱的银行”。此外，在2006年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中，中国建设银行入选“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承诺”排行榜。

　　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等8个职能处室，现有员工80余人。

　　（二）主要人员情况

　　罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

　　李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　截止到2007年6月30日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选等51只开放式证券投资基金。

　　二、基金托管人的内部控制制度

　　（一）内部控制目标

　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　　（二）内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

　　（三）内部控制制度及措施

　　投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　（一）监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　（二）监督流程

　　1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　　2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

　　3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　　四、相关服务机构

　　(一）基金份额销售机构

　　1、直销机构

　　（1）直销中心

　　本公司在上海开设直销中心。

　　地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层

　　邮政编码：200121

　　直销中心电话：021-50499588-301、302

　　直销中心传真：021-50499663、50499667

　　（2）网上交易

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

　　2、代销机构

　　（1）中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：95533

　　网址：www.ccb.com

　　（2）中国银行股份有限公司

　　住所：北京市复兴门内大街1号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

　　法定代表人： 肖钢

　　客户服务统一咨询电话：95566

　　网址：www.boc.cn

　　(3) 中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区正义路4号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：董文标

　　联系电话：010-58351666

　　传真：：010-83914283

　　联系人：吴杰

　　客户服务电话：95568

　　公司网址：www.cmbc.com.cn

　　(4) 中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：中国北京复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务热线：95588

　　公司网址：www.icbc.com.cn

　　（5）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　联系电话：0755－83198888

　　传真：0755－83195109

　　联系人：兰奇

　　客户服务电话： 95555

　　公司网址： www.cmbchina.com

　　（6）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：021-38676416

　　传真：021-38670416

　　联系人：韩星宇

　　服务热线：400-8888-666；021-962588

　　公司网站：www.gtja.com

　　（7）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：021－50818887

　　传真：021－68815009

　　联系人： 刘晨

　　客户服务热线：021－68823685

　　公司网址：www.ebscn.com

　　（8）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦19楼

　　法定代表人：兰荣

　　电话：021-68419974

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务热线：021-68419974

　　公司网站：www.xyzq.com.cn

　　（9）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021－23219000

　　服务热线：400-8888-001，021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　公司网址：www.htsec.com

　　（10）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：肖时庆

　　联系人：李洋

　　电话：010-66568047

　　客户服务电话：800－820－1868

　　网站：www.chinastock.com.cn

　　（11）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：张佑君

　　电话：400-8888-108(免长途费)

　　联系人：权唐

　　公司网址：www.csc108.com

　　（12）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82943167

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：4008888111、0755-26951111

　　公司网址：www.newone.com.cn

　　（13）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　电话：020-87555888

　　传真：020-87555305

　　客户服务电话：（020）87555888转各营业网点

　　公司网站： www.gf.com.cn

　　（14）长江证券有限责任公司

　　注册地址：武汉市新华路特8号

　　办公地址：武汉市新华路特8号

　　法定代表人：胡运钊

　　电话：021-63296362

　　传真：021-51062920

　　联系人：甘露

　　服务热线：4008-888-999

　　公司网址：www.cz318.com.cn

　　（15）东吴证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省苏州市石路爱河桥26号

　　办公地址：江苏省苏州市石路爱河桥26号

　　法定代表人：吴永敏

　　联系人：方晓丹

　　电话：0512-65581136

　　传真：0512-65588021

　　客户服务电话：0512-96288

　　公司网站：www.dwzq.com.cn

　　（16）联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

　　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

　　法定代表人：马国强

　　联系人：盛宗凌

　　电话：0755-82493561

　　客服电话：400-8888-555

　　公司网站：www.lhzq.com

　　(17)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：021-54033888

　　传真：021-54035333

　　客服电话：021-962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(18) 平安证券有限责任公司

　　注册地址:深圳市福田区八卦岭三路平安大厦3楼

　　办公地址: 深圳市福田区八卦岭三路平安大厦3楼

　　法定代表人: 叶黎成

　　联系人:余江、庄维佳

　　电话: 0755-82450826 22622287

　　客服电话:95511

　　公司网址:www.pa18.com

　　（19）中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：010-84864818

　　传真：010-84865560

　　联系人：陈忠

　　公司网址：www.ecitic.com

　　(20) 东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：王益民

　　联系人：吴宇

　　电话：021-50367888

　　传真：021-50366868

　　客户服务热线：021-962506

　　公司网站：www.dfzq.com.cn

　　（21）中信金通证券有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　法定代表人： 刘军

　　客户服务电话：96598

　　联系人：王勤

　　电话：0571-85783715

　　公司网址：www.bigsun.com.cn

　　（22）国信证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　法定代表人：何如

　　联系人：林建闽

　　电话：0755－82130833

　　传真：0755-82133302

　　客户服务热线：800-810-8868

　　国信证券网站：www.guosen.com.cn

　　（23）中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区香港东路316号

　　办公地址：青岛市东海西路28号

　　法定代表人：史洁民

　　联系电话：0532-85022026

　　传真：0532-85022026

　　联系人：丁韶燕

　　公司网址：www.zxwt.com.cn

　　中信万通证券客户咨询电话：0532-96577

　　(24) 华泰证券有限责任公司

　　住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：025－84457777－950、248

　　传真：025－84579763

　　联系人：李金龙、张小波

　　客户服务热线：025－84579897

　　公司网址：WWW.HTSC.COM.CN

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上）

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：海华永泰律师事务所

　　住所：上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼7层

　　办公地址：上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼7层

　　负责人：颜学海

　　联系电话：（021）58773177

　　传真:（021）58773268

　　联系人：冯加庆

　　经办律师：冯加庆、李楠

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区东昌路568号

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：(021) 61238888

　　传真：(021) 61238800

　　联系人：陈兆欣

　　经办注册会计师：肖峰、陈玲

　　五、基金简介

　　基金名称：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

　　基金类型：契约型开放式基金

　　六、基金的投资

　　(一)本基金投资目标、理念、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征

　　1、投资目标

　　投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。

　　2、投资理念

　　上市公司经营的主要目的是为了向投资者支付红利，红利是股票投资总回报的重要组成部分。投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估的上市公司，可以获取长期稳定的红利收入及资本增值。

　　3、投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　4、投资策略

　　本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。

　　在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的30%－95%，权证占0％－3％，债券占0%－70%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。其中投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的80%。稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配。

　　（1）股票投资策略

　　1）定量分析与定性分析相结合的策略

　　a. 定量选股标准

　　根据华宝兴业股票估值系统，综合考虑稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的价值指标、成长指标和盈利指标，重点投资综合排名靠前的股票。

　　b. 定性选股标准

　　针对稳定分红类上市公司，本基金重点关注有核心竞争力、有良好发展前景、管理层注重投资者的现金回报、具有长期战略规划、不盲目投资的上市公司。

　　针对有分红潜力的价值被低估上市公司，重点关注处于行业周期底部区域而被低估的上市公司；重置成本已经提高，账面资产未反映而被低估的上市公司；被市场忽略而被低估的上市公司；具有较大并购价值的被低估的上市公司；相对成熟市场被低估的上市公司；市场前景被低估的上市公司。

　　2）行业配置策略

　　通过定量分析与定性分析相结合策略形成的组合的行业比例为本基金的基本行业配置比例，通过对宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，加大对政策扶持、发展前景良好的行业的配置比例。

　　3) 定期调整策略

　　根据上市公司过去三年的分红情况和研究员的分析定期调整基准池；根据定量分析和定性分析相结合的策略、行业配置策略，结合公司三级股票库定期调整投资组合。

　　(2) 债券投资策略

　　本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理，以实现稳定收益和充分流动性的投资目标。

　　大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。

　　分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券。

　　品种选择上，主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估、市场收益率定价、流动性分析，筛选出流动性良好，成交活跃、符合目标久期、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。

　　主要采用的投资策略包括：

　　1. 久期灵活管理：在对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断基础上，确定债券组合久期目标范围，在可接受范围内可以按照市场实际变化灵活管理久期长短，以获取市场超额收益。

　　2. 曲线合理定价：按照市场各品种实际成交情况，得出合理收益率曲线，使用该曲线对备选品种进行合理定价，确定其公允价格，在此基础上筛选出价格低于其合理价值的品种。

　　3. 曲线下滑策略：对收益率曲线形态进行分析，并预测其未来形态变化，选择收益率曲线段上斜率最高区间进行下滑操作，买入曲线上端品种，等待其剩余年期缩短而自然形成收益率下滑，从而得到超额下滑利润。

　　(3) 其他品种投资策略

　　本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，包括但不限于可转换债券、央行票据，捕捉市场机会，提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略，可转换债券采用自上而下的两层次配置策略，在对宏观经济、行业分析的基础上，选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益，并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。

　　另外，本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

　　5、业绩比较基准

　　本基金的股票投资部分的业绩比较基准采用上证红利指数收益率，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数收益率。本基金定位为混合型基金，根据本基金的投资比例范围，本基金的业绩比较基准为：65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率。

　　6、风险－收益特征

　　本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

　　(二)投资程序

　　1、投资决策委员会负责投资决策

　　投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略和资产配置做出决策。

　　2、金融工程部负责跟踪数量分析模型

　　金融工程部实时跟踪数量分析模型，定期将股票排名结果提交给研究部和基金经理。

　　3、研究部负责投资研究和分析

　　宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大技术发明等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。

　　行业研究人员考察稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市公司未来2－3年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告，对个股买卖提出具体建议。

　　4、基金经理小组负责投资执行

　　基金经理小组根据宏观经济和行业发展，结合量化分析等工具对股市做出判断，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合数量分析模型的股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。

　　经投资决策委员会和总经理审核投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。

　　5、绩效评估

　　主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。

　　6、内部控制

　　内部控制委员会、督察长、副总经理、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。

　　(三)投资限制与禁止行为

　　1、组合限制

　　本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

　　（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

　　（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

　　（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券总和，其市值不超过该证券的10%；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

　　（5）本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的30%－95%，权证占0％－3％，债券占0%－70%，现金或者到期日在一年内的政府债券占5%以上，其中投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的80%；

　　（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

　　（8）法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(5)项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

　　2、禁止行为

　　本基金禁止从事下列行为：

　　（1）承销证券；

　　（2）向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外；

　　（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　(四)基金的融资

　　本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

　　(五)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

　　1、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理；

　　2、有利于基金财产的安全与增值；

　　3、独立行使股东权利，保护基金投资人的利益；

　　4、基金管理人按照有关规定代表基金出席上市公司股东大会，行使股东权利，履行股东义务。

　　（六）基金的投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截至2007年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1. 基金资产组合

　　本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　2. 基金资产组合

　　截至2007年9月30日，本基金资产组合列表及图示如下：

　　■

　　■

　　3. 按行业分类的股票投资组合

　　■

　　4. 基金投资前10 名股票明细

　　■

　　5. 按券种分类的债券投资组合

　　■

　　6. 基金债券投资前5 名明细

　　■

　　7. 基金资产支持证券投资前10名明细

　　本报告期内本基金未发生资产支持证券投资，特此报告。

　　8. 投资组合报告附注

　　（1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

　　（2）本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前10名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

　　（3）本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金5，068，954.50元、应收证券清算款44，722，850.44元、应收利息7，408，657.54元、应收申购款46，271，173.46元 、待摊费用60，491.58元。

　　（4）本基金在本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。

　　（5）本基金在本报告期内获得的权证明细如下：

　　a.股权分置改革被动持有：无。

　　b.主动投资：

　　■

　　（6）基金管理人于2007年8月8日通过代销机构申购本基金200，000元，申购费率为1.5%。基金管理人按照有关规定于2007年8月6日对该事项进行了公开披露。

　　七、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2007年9月30日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审计。

　　1、净值增长率与同期比较基准收益率比较

　　■

　　2、基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比■

　　按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2006年12月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

　　所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　八、基金份额的申购和赎回

　　（一）基金份额申购和赎回的场所

　　本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可以根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。

　　投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。

　　（二）申购与赎回的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。

　　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　本基金自2006年7月13日起开始办理日常申购业务。

　　本基金自2006年9月5日起开始办理日常赎回业务。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

　　（三）申购与赎回的原则

　　1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构的基金份额进行处理时，申（认）购确认日期在先的基金份额先赎回，申（认）购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

　　4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易时间结束前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

　　5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日予以公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回的申请

　　投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

　　2、申购和赎回申请的确认

　　基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

　　3、申购和赎回的款项支付

　　申购采用全额交款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

　　投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同有关规定处理。

　　（五）申购与赎回的数额限制

　　1、申请申购基金的金额

　　通过代销网点申购本基金单笔最低金额为1，000元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1，000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。

　　代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

　　投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　2、申请赎回基金的份额

　　投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额

　　基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

　　1、申购费和赎回费

　　（1）投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：

　　■

　　（下转D13版）

　　类别

　　合计（元）

　　占基金总资产比例

　　股票投资

　　7，670，118，579.45

　　86.28%

　　债券投资

　　370，160，627.60

　　4.16%

　　权证投资

　　49，526，130.15

　　0.56%

　　银行存款及清算备付金

　　696，210，375.22

　　7.83%

　　其它资产

　　103，532，127.52

　　1.17%

　　合计

　　8，889，547，839.94

　　100.00%

　　序号

　　行业分类

　　市值（元）

　　占净值比例

　　1

　　农、林、牧、渔业

　　56，799，691.79

　　0.65%

　　2

　　采掘业

　　245，172，711.99

　　2.82%

　　3

　　制造业

　　3，449，990，293.00

　　39.63%

　　其中：食品、饮料

　　538，751，138.81

　　6.19%

　　纺织、服装、皮毛

　　26，024，627.52

　　0.30%

　　木材、家具

　　0.00

　　0.00%

　　造纸、印刷

　　119，531，701.40

　　1.37%

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　463，416，950.99

　　5.32%

　　电子

　　388，239.92

　　0.00%

　　金属、非金属

　　1，049，121，081.83

　　12.05%

　　机械、设备、仪表

　　1，157，535，382.70

　　13.30%

　　医药、生物制品

　　80，639，552.97

　　0.93%

　　其他制造业

　　14，581，616.86

　　0.17%

　　4

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　19，169，200.00

　　0.22%

　　5

　　建筑业

　　19，202，150.00

　　0.22%

　　6

　　交通运输、仓储业

　　492，896，799.79

　　5.66%

　　7

　　信息技术业

　　127，284，111.14

　　1.46%

　　8

　　批发和零售贸易

　　692，119，634.71

　　7.95%

　　9

　　金融、保险业

　　1，689，431，348.57

　　19.41%

　　10

　　房地产业

　　545，465，782.35

　　6.27%

　　11

　　社会服务业

　　252，701，732.23

　　2.90%

　　12

　　传播与文化产业

　　0.00

　　0.00%

　　13

　　综合类

　　79，885，123.88

　　0.92%

　　合计

　　7，670，118，579.45

　　88.12%

　　序号

　　代码

　　名称

　　股票数量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金净值比例

　　1

　　600030

　　中信证券

　　3，688，977

　　356，760，965.67

　　4.0988%

　　2

　　600786

　　东方锅炉

　　3，650，390

　　301，230，182.80

　　3.4608%

　　3

　　600153

　　建发股份

　　9，288，590

　　267，604，277.90

　　3.0745%

　　4

　　601628

　　中国人寿

　　4，088，710

　　255，176，391.10

　　2.9317%

　　5

　　600016

　　民生银行

　　16，080，000

　　254，224，800.00

　　2.9208%

　　6

　　600000

　　浦发银行

　　4，585，305

　　240，728，512.50

　　2.7657%

　　7

　　600809

　　山西汾酒

　　5，918，951

　　236，935，608.53

　　2.7222%

　　8

　　000002

　　万 科Ａ

　　7，382，000

　　222，936，400.00

　　2.5613%

　　9

　　000069

　　华侨城Ａ

　　3，191，547

　　195，609，915.63

　　2.2474%

　　10

　　600428

　　中远航运

　　5，200，196

　　192，823，267.68

　　2.2153%

　　序号

　　债券种类

　　市值（元）

　　占净值比例

　　1

　　国家债券

　　365，419，000.00

　　4.1983%

　　2

　　金融债券

　　0.00

　　0.0000%

　　3

　　企业债券

　　4，741，627.60

　　0.0545%

　　4

　　可转换债券

　　0.00

　　0.00%

　　合计

　　370，160，627.60

　　4.2528%

　　序号

　　债券名称

　　市值（元）

　　占净值比例

　　1

　　04央行票据94

　　120，264，000.00

　　1.3817%

　　2

　　07央行票据96

　　99，290，000.00

　　1.1407%

　　3

　　06央行票据96

　　97，250，000.00

　　1.1173%

　　4

　　07央行票据06

　　48，615，000.00

　　0.5585%

　　5

　　国安债1

　　4，741，627.60

　　0.0545%

　　权证代码

　　权证名称

　　数量（份）

　　成本（元）

　　030002

　　五粮YGC1

　　100，000

　　2，848，603.00

　　031001

　　侨城HQC1

　　962，607

　　46，045，893.41

　　031005

　　国安GAC1

　　377，266

　　1，963，367.72

　　总计

　　1，439，873

　　50，857，864.13

　　阶段

　　净值增长率

　　①

　　净值增长率标准差

　　②

　　业绩比较基准收益率

　　③

　　业绩比较基准收益率标准差

　　④

　　①－③

　　②－④

　　2006/06/15-2006/12/31

　　46.17%

　　0.90%

　　38.78%

　　0.96%

　　7.39%

　　-0.06%

　　2007/01/01-2007/09/30

　　173.55%

　　2.10%

　　94.25%

　　1.78%

　　79.30%

　　0.32%

　　2006/06/15-2007/09/30

　　299.85%

　　1.70%

　　169.59%

　　1.48%

　　130.26%

　　0.22%

　　申购金额

　　申购费率

　　500万（含）以上

　　每笔1000元

　　大于等于200万，小于500万

　　0.5%

　　大于等于100万，小于200万

　　1.0%

　　大于等于50万，小于100万

　　1.2%

　　50万以下

　　1.5%

　　更新的招募说明书（摘要）