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富国天博创新主题股票型证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 08:40 中国证券网-上海证券报
富国天博创新主题股票型证券投资基金 (原汉博证券投资基金转型) 2007年第四季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 （一）富国天博创新主题股票型证券投资基金 基金简称：富国天博 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年4月27日 报告期末基金份额总额：14，037，256，364.92份 投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。 投资策略：本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准：中信标普300指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存款利率×5% 风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行） 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标单位：人民币元 ■ 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 （二）富国天博创新主题股票型证券投资基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：过去三个月指2007年10月1日－2007年12月31日。 2、自基金合同生效以来富国天博创新主题股票型证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图（2007年4月27日至2007年12月31日，自合同生效日至截止日不足一年） ■ 注：截止日期为2007年12月31日。 四、管理人报告 （一）基金经理 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，自2000年开始从事证券行业工作，曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。 （二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金（富国天博创新主题股票型证券投资基金）的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉博证券投资基金基金合同》（《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》）以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）运作情况说明 07年四季度，沪深股指再次出现了巨幅震荡。市场短期估值偏高、次级债问题进一步恶化导致美国经济衰退、央行紧缩政策密集出台都是导致股指震荡的主要原因。 尽管我们在三季度对股市的震荡有所预期，但基于对宏观经济持续增长的信心，我们并没有作太多的减仓，仓位始终保持在85%以上。这也直接导致我们的基金净值跟随股指出现了大幅度的波动。另外，由于我们组合中大盘股偏多，而11月市场调整最大的也是此类资产。尽管期间天博基金净值上涨0.76%，而同期中标300指数下滑了3.5%，但我们在组合风格轮动和时机选择的方面，有待进一步提高和引起重视。 期间，天博基金组合策略变化不大。从期初行业配置表现来看，前期表现较好的金融、地产行业对净值产生了较大的负面影响，而表现较差的食品饮料、商业行业以及化工新材料行业对组合的贡献较大。基于对08年宏观不确定性增加的考虑，我们适度增加了医药和软件等防御类行业的配置。 展望新的一年，我们认为在经历了四季度的市场调整之后，股指上涨的基础将更加扎实，08年投资机会也值得期待。但08年的投资收益率将很难超过07年，行业性机会也将减少，精选个股将是获得超额收益的主要来源。 五、投资组合报告（未经审计） （一）报告期末基金资产组合情况 截至2007年12月31日，富国天博创新主题股票型证券投资基金资产净值为15，824，227，649.63元，基金份额净值为1.1273元，基金份额累计净值为3.7072元。其资产组合情况如下： ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末股票投资的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末债券投资的前五名债券明细 ■ （六）组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 (3)截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下： ■ (4)截至2007年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。 (5)本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。 (6) 本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下： ■ (7)因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (8) 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ■ 六、开放式基金份额变动(富国天博创新主题 股票型证券投资基金 单位：份 ■ 七、备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件 2、汉博证券投资基金基金合同 3、汉博证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 6、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同 7、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议 8、汉博证券投资基金财务报表及报表附注 9、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二〇〇八年一月二十二日 1 本期利润 20，203，047.48 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -100，616，462.74 3 加权平均基金份额本期利润 0.0014 4 期末基金资产净值 15，824，227，649.63 5 期末基金份额净值 1.1273 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.76% 1.68% -2.50% 1.57% 3.26% 0.11% 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股票 14，270，757，401.40 89.40 2 债券 664，507，685.20 4.16 3 权证 4，130，431.91 0.03 4 银行存款及结算备付金 971，585，470.39 6.09 5 其他资产 51，210，399.30 0.32 合 计 15，962，191，388.20 100.00 序号 证券板块名称 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 827，355.90 0.01 2 B 采掘业 1，138，419，168.23 7.19 3 C 制造业 5，373，460，946.34 33.96 C0 食品、饮料 967，256，347.08 6.11 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 4，353，018.00 0.03 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1，114，964，098.25 7.05 C5 电子 13，940，709.08 0.09 C6 金属、非金属 1，986，753，900.67 12.56 C7 机械、设备、仪表 955，812，317.11 6.04 C8 医药、生物制品 330，380，556.15 2.09 C9 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 241，158，840.12 1.52 5 E 建筑业 44，810，482.95 0.28 6 F 交通运输、仓储业 884，390，505.78 5.59 7 G 信息技术业 826，288，685.34 5.22 8 H 批发和零售贸易 1，041，482，697.47 6.58 9 I 金融、保险业 3，788，340，242.60 23.94 10 J 房地产业 869，533，358.94 5.49 11 K 社会服务业 61，713，698.77 0.39 12 L 传播与文化产业 331，418.96 0.00 13 M 综合类 合计： 14，270，757，401.40 90.18 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 600036 30，002，486 1，188，998，520.18 7.51 2 600519 3，208，760 738，014，800.00 4.66 3 002024 10，271，188 737，984，857.80 4.66 4 600030 6，757，062 603，202，924.74 3.81 5 600019 32，454，618 566，008，537.92 3.58 6 600271 7，009，612 456，536，029.56 2.89 7 601318 4，200，000 445，620，000.00 2.82 8 601398 50，042，160 406，842，760.80 2.57 9 600596 6，060，317 406，829，080.21 2.57 10 000983 5，485，635 348，173，253.45 2.20 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 83，094，781.20 0.53 2 央行票据 522，546，000.00 3.30 3 企业债券 9，066，904.00 0.06 4 国家政策金融债券 49，800，000.00 0.31 合计 664，507，685.20 4.20 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 07央行票据25 194，080，000.00 1.23 2 07央行票据91 144，765，000.00 0.91 3 21国债⑶ 59，715，433.20 0.38 4 07国开17 49，800，000.00 0.31 5 07央票18 48，575，000.00 0.31 序号 其他资产项目 金额（元） 1 存出保证金 3，722，233.85 2 应收利息 11，334，021.85 3 应收股利 4 应收证券交易清算款 5 其他应收款 6 应收申购款 36，154，143.60 7 待摊费用 其他资产项目合计 51，210，399.30 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末数量 580014 深高CWB1 买入可分离可转债 156，744 519，306.09 0 580015 买入可分离可转债 217，140 458，211.81 0 580016 买入可分离可转债 454，608 3，945，783.06 454，608 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 58，617，697.00 报告期间买入基金份额 0 报告期间卖出基金份额 58，617，697.00 报告期末持有基金份额 0 本报告期初基金份额总额 13，306，821，437.75 本报告期间基金总申购份额 3，286，731，025.67 本报告期间基金总赎回份额 2，556，296，098.50 本报告期末基金份额总额 14，037，256，364.92
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