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长城久泰中信标普300指数证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中国证券网-上海证券报
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 2007年第四季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：长城久泰 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月21日 报告期末基金份额总额：1，886，093，536.38份 投资目标：以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略：(1)、资产配置策略：本基金为增强型指数基金，以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。（2）、股票投资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对中信标普300指数的跟踪，即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。（3）、债券投资策略：本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。 业绩比较基准：95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。 风险收益特征：承担市场平均风险，获取市场平均收益。 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（2007年10月1日—2007年12月31日） 单位：人民币元 ■ 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 （二）基金净值表现 1、 长城久泰本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： ■ 2、长城久泰净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： ■ 根据基金合同规定本基金投资于股票的比例为基金净资产的90－95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。 四、管理人报告 1、基金经理简介 杨建华先生，生于1969年，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部，2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理，自2004年5月21日基金成立至今任“长城久泰中信标普300指数证券投资基金”基金经理，自2007年9月25日开始兼任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。 2、报告期内基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 3、报告期内基金的投资策略及业绩表现 本报告期内，证券市场受到多重因素的影响在冲破6000点后宽幅震荡：在三季报披露期间，上市公司普遍良好的业绩表现和充沛的市场资金将股指推向历史新高，此后在估值压力、美国次级债引发对全球经济减速的担忧、国内宏观调控政策预期、大盘新股不断发行等因素影响下市场出现较大幅度的调整，个股和板块出现结构分化，受国内调控政策、国际经济环境影响较大的行业和板块出现较大幅度的调整，而内需相关类个股及中小市值股票持续走强。本基金在本报告期内进行了较大比例的分红，短期内组合结构和持仓都出现较大的变化，给控制跟踪误差和获取超额收益带来较大的难度，而证券市场风格轮换和整体较高的估值水平都加大了获取超额收益的难度。 本报告期内，本基金目标指数中信标普300指数收益率－3.52%，本基金比较基准收益率为－3.28%，本基金报告期净值收益率为－4.64%，与比较基准相比超额收益为－1.36%。本基金报告期内日均跟踪误差为0.1809%，年化跟踪误差为2.8029%，继续控制在比较低的水平。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。 五、投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）本报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合: ■ （2）本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合： ■ 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 （1）本报告期末基金积极类股票投资前五名明细: ■ （2）本报告期末基金指数类股票投资前五名明细： ■ 4、报告期末按券种分类的债券组合 ■ 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细： ■ 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （3）其他资产的构成： ■ （4）本基金本期未持有处于转股期的可转换债券 （5）本基金本报告期内权证投资情况： ■ 注：本基金本报告期内投资的上述权证为投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证，非基金主动投资。 （6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 六、开放式基金份额变动 ■ 七、备查文件目录及查阅方式 1、本基金设立等相关批准文件 2、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》 3、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》 4、报告期内披露的公告原件 5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理资格证书 查阅地点：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司 咨询电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 长城基金管理有限公司 二○○八年一月二十二日 序号 项目 金额 1 本期利润 -220，346，886.01 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -47，698，266.62 3 加权平均基金份额本期利润 -0.1833 4 期末基金资产净值 3，681，272，900.56 5 期末基金份额净值 1.9518 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 -4.64% 1.86% -3.28% 1.86% -1.36% 0.00% 序 号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 3，484，343，091.33 94.07 2 债券 1，605，899.58 0.04 3 权证 268，864.03 0.01 4 资产支持证券 0.00 0.00 5 银行存款和清算备付金合计 184，779，639.86 4.99 6 其他资产 32，911，586.82 0.89 合计： 3，703，909，081.62 100.00 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 10，175，569.24 0.28 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 7，387，680.40 0.20 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 2，787，888.84 0.08 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易业 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合 计 10，175，569.24 0.28 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 14，928，320.58 0.41 B 采掘业 326，883，353.96 8.88 C 制造业 33.13 C0 食品、饮料 169，243，378.59 4.60 C1 纺织、服装、皮毛 39，528，985.39 1.07 C2 木材、家具 2，714，254.62 0.07 C3 造纸、印刷 17，430，381.21 0.47 C4 石油、化学、塑胶、塑料 114，678，561.57 3.12 C5 电子 29，339，407.36 0.80 C6 金属、非金属 449，372，012.06 12.21 C7 机械、设备、仪表 315，877，804.10 8.58 C8 医药、生物制品 71，944，940.55 1.95 C99 其他制造业 9，466，935.28 0.26 D 电力、煤气及水的生产和供应业 185，775，265.43 5.05 E 建筑业 34，500，641.14 0.94 F 交通运输、仓储业 275，069，931.49 7.47 G 信息技术业 144，938，656.43 3.94 H 批发和零售贸易业 150，460，880.67 4.09 I 金融、保险业 755，382，557.76 20.52 J 房地产业 212，662，017.13 5.78 K 社会服务业 54，014，542.12 1.47 L 传播与文化产业 16，936，062.56 0.46 M 综合类 83，018，632.09 2.26 合 计 3，474，167，522.09 94.37 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600688 439，220 7，387，680.40 0.20 2 600038 89，241 2，787，888.84 0.08 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600000 2，511，353 132，599，438.40 3.60 2 600030 1，416，057 126，411，408.39 3.43 3 600016 6，220，744 92，191，426.08 2.50 4 601398 10，895，407 88，579，658.91 2.41 5 000002 万 科Ａ 2，996，636 86，422，982.24 2.35 序 号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 0.00 0.00 2 金融债 0.00 0.00 3 企业债 590，196.00 0.02 4 可转换债 1，015，703.58 0.03 5 央行票据 0.00 0.00 合 计： 1，605，899.58 0.05 序 号 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 125709 唐钢转债 651，284.58 0.02 2 126008 07上汽债 590，196.00 0.02 3 110598 北大荒转债 364，419.00 0.01 序 号 项目 金额（元） 1 交易保证金 2，600，367.62 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 55，916.54 4 应收股利 0.00 5 应收申购款 30，255，302.66 6 其他应收款 0.00 合 计： 32，911，586.82 权证代码 权证名称 获得认购（沽）权证数量（份） 期间买入数量(份) 成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份) 期末市值（元） 期末市值占净值比例（%） 031005 国安GAC1 0 0 0 27，356 174，938.82 0 0.00 0.00 580016 29，592 0 236，179.31 0 0.00 0 268，864.03 0.01 序号 项目 份额(份) 1 期初基金份额总额 558，384，205.59 2 加：本期申购基金份额总额 1，753，421，459.84 3 减：本期赎回基金份额总额 425，712，129.05 4 期末基金份额总额 1，886，093，536.38
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