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大成优选股票型证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中国证券网-上海证券报
大成优选股票型证券投资基金 2007年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 ■ 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2007年12月31日。 （二）本报告期基金份额净值增长率 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。 大成优选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年8月1日至2007年12月31日） ■ 注：1、本基金合同于2007年8月1日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（二）投资组合中规定的各项比例：股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 刘明先生，基金经理，硕士，14年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，现任大成基金管理有限公司投资总监。 郭海洋先生，基金经理助理，金融学硕士，3年证券从业经历。曾任华西证券投资研究部研究员、大成基金管理公司投资部研究员。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三） 基金经理工作报告 1、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.187元，本报告期本基金份额净值增长率为 -0.60%，同期业绩比较基准增长率为-3.24%，优于同期业绩比较基准的表现。 2、市场回顾与操作情况 第四季度市场行情呈冲高回落走势，上证综指在10月16日见本年最高点6124点，季度末相比季初下跌幅度为5.23％。由于近几月CPI持续超过6％，为近10年来高点，显示出经济的过热倾向和流动性过剩局面，紧缩预期强烈，宏观调控力度加大，央行在12月本年度第6次加息，同时人民币升值加快，汇率手段得到充分应用。在大盘回落的过程中，大盘蓝筹股调整幅度相对较大，估值水平下降，股市泡沫在一定程度上得以消除。伴随资本市场的繁荣，以中国石油、中国中铁为代表的更多优秀公司得以在A股上市，证券市场作为国民经济的代表性作用得到加强。 本季度基金组合基本稳定，少量减持金融、钢铁股，但依然保持了这两个板块的较高仓位，少量增持医药、机械类股票。由于金融、钢铁类股票进入调整期，净值波动较大，相对季初净值小幅下降。 3、市场展望与投资策略 经过近几月的调整，市场在相当程度上回归理性，进入2008年市场的估值有了新的参照系，后市可以谨慎看多，但对收益率的预期要降低。对股市上升空间的判断仍然主要关注基本面因素，2008年是奥运年，经济繁荣预期依然存在，但在偏紧的货币政策和控制固定资产投资增速的大环境下，经济增幅可能略有回落。在美元降息国内加息背景下，再加上人民币升值预期，国内流动性控制的任务依然艰巨。 由于次贷危机下的美国经济放缓，来自发达国家的外部需求有减弱风险，对于我国这样高度外向型经济而言，启动内需显得尤为重要。例如在启动全面医改的背景下，医药类公司面临巨大发展机会，我们对于内需型行业公司的关注力度将加大；作为宏观经济直接相关的金融类公司我们继续看好，长期持有具有核心竞争力的制造类公司。随着上市公司数量和质量的提升，可以投资的股票品种更为丰富，为给持有人创造良好收益创造条件。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 无。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六）报告期末的权证投资明细 ■ （七）报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ■ 6、本报告期内业绩风险准备金情况说明 ■ 注：（1）、基金管理人设立专门的业绩风险准备金，用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5％时弥补持有人损失。 （2）、基金管理人每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金，划入专门的业绩风险准备金账户。 7、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金的文件； 2、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《大成优选股票型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2008年1月22日 1、基金简称： 大成优选 2、基金代码： 150002 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 2007年8月1日 5、报告期末基金份额总额： 4，674，305，067.90份 6、投资目标： 追求基金资产长期增值。 7、投资策略： 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例；通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。 8、业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中信标普全债指数 9、风险收益特征： 本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 1 本期利润 -34，751，428.36元 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 138，554，987.27元 3 加权平均基金份额本期利润 -0.0074元 4 期末基金资产净值 5，549，575，383.15元 5 期末基金份额净值 1.187元 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.60% 4.00% -3.24% 2.97% 2.64% 1.03% 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 5，300，155，652.67 95.12% 债券 -- -- 权证 141，696，423.69 2.54% 资产支持证券 -- -- 银行存款和清算备付金合计 75，442，528.61 1.35% 其他资产 54，563，260.80 0.98% 合计 5，571，857，865.77 100.00% 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1，486，704.00 0.03% B 采掘业 300，210，993.60 5.41% C 制造业 2，052，877，359.11 36.99% C0 食品、饮料 111，205，690.00 2.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2，300，079.60 0.04% C5 电子 62，079，563.21 1.12% C6 金属、非金属 1，164，375，886.30 20.98% C7 机械、设备、仪表 267，030，815.90 4.81% C8 医药、生物制品 445，885，324.10 8.03% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 333，060，000.00 6.00% G 信息技术业 70，012，368.29 1.26% H 批发和零售贸易 8，896，786.86 0.16% I 金融、保险业 2，129，642，554.41 38.37% J 房地产业 290，756，078.90 5.24% K 社会服务业 70，612，807.50 1.27% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 42，600，000.00 0.77% 合计 5，300，155，652.67 95.51% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 12，683，395 502，642，943.85 9.06% 2 600030 5，486，740 489，801，279.80 8.83% 3 600019 24，490，866 427，120，703.04 7.70% 4 000001 深发展Ａ 9，500，000 366，700，000.00 6.61% 5 601006 13，000，000 333，060，000.00 6.00% 6 000898 10，644，831 321，260，999.58 5.79% 7 600583 5，764，420 300，210，993.60 5.41% 8 600005 13，600，000 267，920，000.00 4.83% 9 600000 5，000，000 264，000，000.00 4.76% 10 601166 4，706，781 244，093，662.66 4.40% 序号 权证名称 代码 数量(份) 市值（元） 市值占基金净资产比例 获得方式（被动持有或主动投资） 1 深发SFC2 031004 5，329，137 141，696，423.69 2.55% 主动投资 合计 141，696，423.69 2.55% 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 1，229，955.29 2 应收证券清算款 53，316，282.48 3 应收利息 17，023.03 4 应收申购款 -- 5 其他应收款 -- 6 待摊费用 -- 7 其他 -- 合 计 54，563，260.80 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 35，672，293 报告期间买入基金份额 -- 报告期间卖出基金份额 -- 报告期末持有基金份额 35，672，293 期初结余 本期划入 本期使用 期末结余 1，080，098.63 1，764，806.56 -- 2，844，905.19
【 新浪财经吧 】
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