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景福证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中国证券网-上海证券报
景福证券投资基金 2007年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年1月16就日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标单位：元 ■ 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2007年12月31日。 （二）本报告期基金份额净值增长率 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景福累计份额净值增长率走势图 （1999年12月30日至2007年12月31日） ■ 注：按基金合同规定，本基金应在成立后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（七）投资限制中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 徐彬先生，基金经理，硕士。11年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理、基金景业基金经理。 周建春先生，基金经理助理，硕士。11年证券从业经验，先后任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 宏观经济继续处于快速增长的轨道：固定资产投资高企，工业企业效益景气处于高位，资源价格上涨刺激投资热情；美国次按危机爆发，经济增长放缓，在人民币持续升值的环境下，中国出口增长有所放缓，但顺差依然过大，外部压力剧增；居民可支配收入保持稳定增长，消费增长保持稳定。管理层忧虑经济增长偏离正常轨道，继续采取货币政策、财政政策及行政手段进行干预，收紧货币流动性，控制投资规模，防止通货膨胀加剧，抑制资产泡沫发生。 本季度沪深股市表现为大幅上涨后的调整、反弹行情。国庆后延续上季度大幅上涨走势，短期内快速上涨创年内新高，后掉头向下。在防止资产价格泡沫、加大宏观调控的预期中，有色、金融、地产等前期强势领涨板块纷纷走低，打击市场人气。11月底大盘企稳筑底，医药、信息服务、元器件等前期弱势板块大幅上涨，成为反弹的领涨板块。本期大盘先抑后扬，成交量随反弹逐步增大，市场热点发生较大变化，中小盘股、低价股、题材股受追捧，相反前期强势板块受冷落。 本基金继续保持稳健、防御的投资策略，维持金融、医药、食品饮料、信息技术、地产的核心配置。在积极投资部分，本基金持有的食品、医药、商贸、信息技术资产尽管经历前期的下跌，但在随后的反弹中跑赢指数。在指数投资部分， 本基金持有的金融资产遭遇较大打击，特别是保险和地产资产。保险股票受小非和战略投资者股票大量流通上市预期，短期购买热情受打击，在本轮回调过程中跌幅较大，影响本基金净值表现。总体来看，本基金在金融资产超权重配置，风险暴露较大，没有起到回避系统性风险的目的。在投资风格上依然采取稳健的管理，保持低周转率。 截至报告期末，本基金份额净值为3.0707元，本报告期份额净值增长率为-1.63%。 本基金对08年一季度行情持乐观看法，将采取积极的投资策略。经过四季度的大幅调整，系统性风险降低。宏观经济稳定快速增长的环境下，上市公司盈利仍可保持较快增长，市场整体估值回到相对合理的水平。在充足的流动性面前，一季度的市场将呈现个股活跃、结构分化的走势。本基金的策略将适度分散、增加资产周转，适时实现盈利兑现。本基金将继续坚持价值投资理念，坚信长期持有优秀企业可以获得超额回报。用勤勉和理性，克服懈怠和盲从，去追求一份合理的回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资部分 ■ ■ 2、指数投资部分 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 1、积极投资部分 ■ 2、指数投资部分 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 无。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ■ 8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 六、备查文件目录 （一）备查文件目录1、中国证监会批准设立景福证券投资基金的文件； 2、《景福证券投资基金基金合同》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2008年1月22日 1、基金简称： 基金景福 2、基金代码： 184701 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999年12月30日 5、报告期末基金份额总额： 3，000，000，000份 6、投资目标： 通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 7、投资策略： 本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国农业银行 1 本期利润 -152，603，742.39 2 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 261，113，975.13 3 加权平均基金份额本期利润 -0.0509 4 期末基金资产净值 9，212，143，775.12 5 期末基金份额净值 3.0707 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 -1.63% 2.91% 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 266，279，816.07 2.85% 股票 7，156，244，740.64 76.71% 债券 1，877，429，896.70 20.13% 权证 0.00 0.00% 其他资产 28，744，434.90 0.31% 合计 9，328，698，888.31 100.00% 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 547，640，018.48 5.94% B 采掘业 25，063，020.00 0.27% C 制造业 1，512，376，026.89 16.41% C0 食品、饮料 853，343，195.64 9.26% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 363，237.00 0.00% C6 金属、非金属 89，459，130.95 0.97% C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00% C8 医药、生物制品 569，210，463.30 6.18% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 50，830，592.40 0.55% G 信息技术业 697，068，873.41 7.57% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 612，625，673.56 6.65% J 房地产业 51，981，108.48 0.56% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3，497，585，313.22 37.97% 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 112，813，248.24 1.22% C 制造业 131，920，093.16 1.43% C0 食品、饮料 23，000，000.00 0.25% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表 96，945，990.84 1.05% C8 医药、生物制品 11，974，102.32 0.13% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 79，399，195.18 0.86% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 2，758，857，413.59 29.95% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 575，669，477.25 6.25% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3，658，659，427.42 39.72% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 000858 五 粮 液 18，763，043 853，343，195.64 9.26% 2 600030 6，326，438 564，761，120.26 6.13% 3 000829 天音控股 20，775，418 547，640，018.48 5.94% 4 600718 9，649，177 449，748，139.97 4.88% 5 600750 14，741，276 271，239，478.40 2.94% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 601628 13，807，419 800，001，856.86 8.68% 2 601318 7，494，928 795，211，860.80 8.63% 3 600036 19，026，513 754，020，710.19 8.19% 4 000069 华侨城Ａ 11，456，109 575，669，477.25 6.25% 5 600000 4，374，324 230，964，307.20 2.51% 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 1，003，403，896.70 10.89% 2 金 融 债 815，652，000.00 8.85% 3 央行票据 58，374，000.00 0.63% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合计 1，877，429，896.70 20.38% 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 070402 07农发02 219，912，000.00 2 010103 21国债⑶ 217，539，097.80 3 010115 21国债⒂ 200，887，706.40 4 030301 03进出01 168，997，000.00 5 010004 20国债⑷ 148，212，658.00 项目 金额（元） 交易保证金 1，410，000.00 应收利息 27，334，434.90 合计 28，744，434.90 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 7，500，000 报告期间买入基金份额 0 报告期间卖出基金份额 0 报告期末持有基金份额 7，500，000
【 新浪财经吧 】
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