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富国天益价值证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中国证券网-上海证券报
富国天益价值证券投资基金 2007年第四季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：富国天益价值 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年6月15日 报告期末基金份额总额：11，753，114，848.02份 投资目标：本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种，并确保基金的股票组合满足以下条件： （1）市净率P/B低于市场平均水平； （2）组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。 业绩比较基准：95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数 风险收益特征：本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计) （一）主要财务指标单位：人民币元 ■ 提示：本期指2007年10月1日至2007年12月31日。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 （二）、基金净值表现 1、富国天益价值证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 注：过去三个月指2007年10月1日－2007年12月31日 2、自基金合同生效以来富国天益价值证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：截止日期为2007年12月31日。 四、管理人报告 （一）、基金经理 陈戈先生，1972年出生，硕士，自1996年开始从事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员，2000年10月加入富国基金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部副经理，现兼任总经理助理、研究策划部经理。 （二）、遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 （三）、运作情况说明 2007年四季度Ａ股市场出现了较大幅度的调整，上游行业跌幅较大，消费服务类行业表现相对较好。同时市场风格出现变化，中小市值优质公司受到追捧。四季度由于市场特点较为符合本基金投资风格，本基金表现相对较好。同时，本基金在四季度进行了大比例分红持续营销活动，基金规模有了较大幅度增长。 着眼2008年，我们维持以往观点，认为目前Ａ股市场已出现结构性泡沫，但仍然处于牛市周期，市场全年来看，振荡将加剧。在行业配置方面，我们仍将以中国经济结构转型和产业升级两大趋势为主要线索，重点关注消费服务类行业，包括金融服务、零售、食品饮料、餐饮旅游、、交通运输、消费电子、医药及医疗服务等行业；科技与创新产业，装备制造业；以及具有产业整合和购并机会的上游行业等。同时我们仍将继续加大结构调整的力度，不断优化组合，争取为投资者创造更多的投资回报。 五、投资组合报告（未经审计） （一）基金资产组合情况 截至2007年12月31日，富国天益价值证券投资基金资产净值为13，384，602，270.11 元，基金份额净值为1.1388元，基金份额累计净值为4.1501元。其资产组合情况如下： ■ （二）按行业分类的股票投资组合 ■ （三）股票投资的前十名股票明细 ■ （四）债券投资组合 ■ （五）债券投资的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目包括： ■ 4、截至2007年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。 5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。 6、本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下： ■ 本基金本报告期内未持有因股权分置改革而获得的权证。 7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 六、基金份额变动 ■ 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件 2、 富国天益价值证券投资基金基金合同 3、 富国天益价值证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花期集团大厦5层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00八年一月二十二日 1 本期利润 884，096，386.45 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1，176，047，781.55 3 加权平均基金份额本期利润 0.1416 4 期末基金资产净值 13，384，602，270.11 5 期末基金份额净值 1.1388 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.55% 1.36% -3.25% 1.86% 11.80% -0.50% 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股票 10，317，617，262.74 75.32 2 债券 336，257，270.10 2.45 3 权证 10，777，843.01 0.08 4 银行存款及结算备付金 2，457，954，327.60 17.94 5 其他资产 574，974，820.36 4.20 合计 13，697，581，523.81 100.00 序号 分类 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 2 B 采掘业 655，303，119.54 4.90 3 C 制造业 4，287，865，687.43 32.03 4 C0 食品、饮料 1，211，441，301.13 9.05 5 C1 纺织、服装、皮毛 583，810.60 0.00 6 C2 木材、家具 7 C3 造纸、印刷 4，353，018.00 0.03 8 C4 石油、化学、塑胶、塑料 762，008，963.55 5.69 9 C5 电子 124，673，971.38 0.93 10 C6 金属、非金属 890，948，019.68 6.66 11 C7 机械、设备、仪表 1，031，496，793.06 7.71 12 C8 医药、生物制品 262，359，810.03 1.96 13 C9 其他制造业 14 D 电力、煤气及水的生产和供应业 154，826，797.60 1.16 15 E 建筑业 33，607，859.34 0.25 16 F 交通运输、仓储业 543，994，843.46 4.06 17 G 信息技术业 1，196，583，881.32 8.94 18 H 批发和零售贸易 1，171，743，315.27 8.75 19 I 金融、保险业 1，897，855，718.88 14.18 20 J 房地产业 358，440，190.32 2.68 21 K 社会服务业 2，306，329.17 0.02 22 L 传播与文化产业 15，089，260.64 0.11 23 M 综合类 259.77 0.00 合 计 10，317，617，262.74 77.09 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 002024 15，083，807 1，083，771，532.95 8.10 2 600519 4，265，807 981，135，610.00 7.33 3 600271 10，881，707 708，725，576.91 5.30 4 600036 14，537，120 576，106，065.60 4.30 5 000792 6，196，863 482，611，690.44 3.61 6 601398 42，109，347 342，348，991.11 2.56 7 002028 5，582，636 329，375，524.00 2.46 8 600009 8，188，517 307，233，157.84 2.30 9 000063 4，808，702 306，266，230.38 2.29 10 600585 3，901，472 284，105，191.04 2.12 序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 国债 2 金融债 3 可转债 27，949，076.10 0.21 4 企业债 19，948，194.00 0.15 5 央行票据 288，360，000.00 2.15 合计 336，257，270.10 2.51 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 07央票139 288，360，000.00 2.15 2 唐钢转债 27，949，076.10 0.21 3 08上汽债 19，948，194.00 0.15 4 5 序号 其他资产项目 金额（元） 1 存出保证金 1，740，567.69 2 应收证券清算款 3 应收利息 934，707.03 4 应收股利 5 应收申购款 572，299，545.64 其他资产项目合计 574，974，820.36 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末数量 580015 买债送配 217，140 458，160.91 217，140 580016 买债送配 1，000，188 8，680，324.31 1，000，188 580014 深高CWB1 买债送配 156，744 667，278.89 0 本报告期期初基金份额总额 报告期末基金 份额总额 报告期间基金 总申购份额 报告期间基金 总赎回份额 1，821，652，890.31 11，753，114，848.02 11，398，551，190.17 1，467，089，232.46
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