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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中国证券网-上海证券报
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2007年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 ■ 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）所列数据截止到2007年12月31日。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 工银瑞信精选平衡混合型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年7月13日至2007年12月31日） ■ 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资组合限制与禁止行为中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有的可转换债券不超过基金资产净值的20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的3％。 四、管理人报告 1、基金经理（或基金经理小组成员）简介 本基金基金经理 吴刚先生，毕业于南开大学，获理学硕士学位。2002年9月至2003年5月任职于中融基金管理公司，担任基金融鑫基金经理。2003年8月至2006年1月，任职于长盛基金管理公司，历任长盛成长价值、长盛动态精选基金经理。2003年8月至2006年1月，担任长盛成长价值基金经理。2005年4月至2006年1月，担任长盛成长价值基金经理。2006年1月加入工银瑞信基金管理有限公司，2006年7月至今，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。2006年12月至2007年11月，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。 王筱苓女士，毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。1997年7月任职于中国银行总行全球金融市场部，从事对外筹资业务。1998年12月至2002年12月，任职于中国银行全球金融市场部，从事外汇、衍生产品交易，担任客户业务处副处长。2002年12月至2005年6月任职于中国银行全球金融市场部，担任首席交易员，负责管理信用产品投资组合，结构性产品投资组合，以及客户资金投资管理。2005年8月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司，2007年1月至2007年11月担任工银瑞信核心价值基金基金经理。2007年1月至今，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理，工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。 曲丽女士，毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业，获管理学硕士。2001年5月至2006年12月，任职于华夏证券研究发展部，2005年公司重组更名为中信建投证券研究发展部，担任资深分析师。2007年1月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任高级研究员。2007年11月起，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。 司晓晨先生，毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士。1999年7月至2005年7月，任职于华夏基金管理有限公司，历任研发部高级经理、基金管理部分析师、基金经理助理。2005年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任高级研究员。2007年11月起，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1) 行情回顾及运作分析 四季度，沪深300指数大幅震荡，最终下跌了4.3%，指数先上涨后，大幅回落约20%，之后企稳，从行业来看，食品饮料、电信、信息科技、医药等行业表现出色，原材料、能源、金融表现不佳。 四季度，本基金在季度初减低了仓位，到季度末增加了仓位，维持了金融、能源的高配置，现在主要持有的行业是金融、能源、原材料、医药。 (2) 本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额累计净值为2.4912元。本报告期份额净值增长率为-3.77%，同期业绩比较基准增长率为-2.19%。 (3) 市场展望和投资策略 08年，一方面，美国经济走弱，影响中国的出口增长，另外，中国实行从紧的货币政策抑制流动性，预期中国经济会减速，但仍会保持较高的增长速度，需要密切关注通货膨胀的发展，预计08年股票市场会呈现平衡市的格局，市场震荡幅度会较大。 08年，我们看好以内需为主或内需强周期等未来增长明确的行业，如金融、能源、原材料、泛消费等行业，对以外需为主的的行业特别是周期性行业相对谨慎。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注：由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）按照被动持有和主动投资两种类别，披露报告期末的权证明细 ■ （七）报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人在本基金认购期内认购金额为20，000，000.00元，认购份额为20，008，200份。2007年5月24日，由基金拆分增加份额15，759，933.56份，基金管理人期末持有的本基金份额为35，768，133.56份。 六、开放式基金份额变动 单位：份 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点 基金管理人或基金托管人处 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 二○○八年一月二十二日 1、基金简称： 工银平衡 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006年7月13日 4、报告期末基金份额总额： 13，963，205，423.29份 5、投资目标： 有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值。 6、投资策略： 本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。 7、业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×新华雷曼中国综合债券指数收益率。 8、风险收益特征： 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间，属于中等风险水平基金。 9、基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 序号 项目 2007年10月1日至2007年12月31日 1 本期利润 -824，066，672.6 2 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 1，319，748，964.79 3 加权平均基金份额本期利润 -0.0546 4 期末基金资产净值 15，954，378，248.91 5 期末基金份额净值 1.1426 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.77% 1.48% -2.19% 1.19% -1.58% 0.29% 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 12，606，690，885.21 78.34% 债券 3，147，992，498.45 19.56% 权证 9，087，408.11 0.06% 资产支持证券 0.00 0.00 银行存款和清算备付金合计 178，496，866.41 1.11% 其他资产 149，183，929.90 0.93% 合计 16，091，451，588.08 100.00% 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 46，891，769.60 0.29% 2 采掘业 1，463，682，307.90 9.17% 3 制造业 4，356，089，800.78 27.30% 其中：食品、饮料 99，363，044.17 0.62% 纺织、服装、皮毛 27，740，365.68 0.17% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 6，564，611.40 0.04% 石油、化学、塑胶、塑料 1，079，996，974.82 6.77% 电子 3，083，921.18 0.02% 金属、非金属 1，404，284，498.32 8.80% 机械、设备、仪表 968，350，557.72 6.07% 医药、生物制品 766，705，827.49 4.81% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 157，762，325.54 0.99% 5 建筑业 607，470，258.69 3.81% 6 交通运输、仓储业 954，545，948.72 5.98% 7 信息技术业 210，481，269.46 1.32% 8 批发和零售贸易 747，619，701.38 4.69% 9 金融、保险业 3，385，236，054.65 21.22% 10 房地产业 611，740，582.04 3.83% 11 社会服务业 27，639，474.17 0.17% 12 传播与文化产业 37，531，392.28 0.24% 13 综合类 0.00 0.00% 合计 12，606，690，885.21 79.02% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 24，913，238.00 987，311，621.94 6.19% 2 000709 34，435，534.00 860，199，639.32 5.39% 3 600000 12，134，786.00 640，716，700.80 4.02% 4 600150 2，020，649.00 504，636，881.26 3.16% 5 601919 11，822，370.00 504，342，304.20 3.16% 6 600030 5，503，537.00 491，300，747.99 3.08% 7 000002 万 科Ａ 14，389，551.00 414，994，650.84 2.60% 8 600970 6，017，411.00 359，961，526.02 2.26% 9 601006 14，000，000.00 358，680，000.00 2.25% 10 600315 6，495，882.00 314，205，812.34 1.97% 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 可转换债券 135，039，704.63 0.85% 2 企业债券 35，869，793.82 0.22% 3 央行票据 2，684，342，000.00 16.83% 4 金融债券 292，741，000.00 1.83% 合计 3，147，992，498.45 19.73% 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 07央行票据04 807，424，000.00 5.06% 2 07央行票据06 359，936，000.00 2.26% 3 07央行票据22 339，850，000.00 2.13% 4 07央行票据02 262，683，000.00 1.65% 5 07央行票据95 196，800，000.00 1.23% 序号 权证名称 代码 数量(份) 成本（元） 获得方式 1 580016 1，000，188 8，681，231.76 网下申购“08上汽债”送配 合计 1，000，188 8，681，231.76 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 5，531，014.99 2 应收证券清算款 70，352，537.87 3 应收利息 64，176，626.64 4 应收申购款 9，123，750.40 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 149，183，929.90 期初基金份额 16，416，285，369.40 期间总申购份额 642，232，556.31 期间总赎回份额 3，095，312，502.42 期末基金份额 13，963，205，423.29
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