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工银瑞信红利股票型证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中国证券网-上海证券报
工银瑞信红利股票型证券投资基金 2007年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 ■ （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）所列数据截止到2007年12月31日。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 工银瑞信红利股票型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年7月18日至2007年12月31日） ■ 注：1、本基金合同于2007年7月18日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例。本基金的投资组合比例为：封闭期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-100%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％；开放期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。 四、管理人报告 1、基金经理（或基金经理小组成员）简介 本基金基金经理 杨建勋先生，毕业于北京大学，获经济学硕士学位。1993年7月至1997年7月，任职于沈阳财政局会计师事务所。2000年7月至2006年9月，任职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、普润基金经理、鹏华行业成长基金经理。2004年8月至2006年8月，兼任普润基金经理；2004年至2006年10月，担任鹏华行业成长基金经理。2006年10月，加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年3月至11月，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理，2007年3月至今，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。2007年7月至今，担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。 詹粤萍女士，毕业于中国人民大学，获经济学学士学位。1992年1月至1994年1月，任职于安达信企业咨询有限公司，担任注册会计师。1994年1月至1999年1月，任职于法国兴业证券公司上海办事处，担任高级研究员。1999年1月至2004年6月，任职于博时基金管理有限公司，担任首席分析师，研究部经理，投资决策委员会委员。2004年6月至2005年6月，任职于友邦华泰基金管理有限公司，担任研究部总监，投资决策委员会委员。2005年7月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司，担任研究总监，从2007年5月至11月兼任工银瑞信核心价值基金基金经理。2007年7月起兼任工银瑞信红利股票型基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 在四季度市场呈现高位振荡整理的走势，其中十月份的行情主线是超级大盘股，进入十一月后市场的主线又转换为中小市值的泛消费类股票和电信科技类股票等。而能源、原材料、金融等行业的表现较差，而本基金在这几个行业都有较多的配置，从而影响了本基金在四季度的净值表现。本基金在四季度的主要操作是适当降低了股票仓位，减持了部分原材料类股票，并对资本品行业的股票进行了结构调整。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1971元，累计净值为1.2171元，本报告期份额净值增长率为-7.73%，同期业绩比较基准增长率为-8.12％。 （3）市场展望和投资策略 2008的市场将面临更多的不确定因素，比如宏观调控、CPI等国内因素，美国经济前景、国际资本流动等国际因素等，目前市场的整体的动态估值水平在30倍左右，很难有更大的上升空间，未来的股价驱动因素主要在于业绩增长的超预期。另外整体上市、行业整合、股权激励等也将是股价表现的积极驱动因素。我们将重点关注那些业绩增长具有可持续性和确定性的行业和公司，在行业配置上应兼顾进攻性和防守性。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ 注：由于四舍五入的原因市值占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注：由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 注：由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）按照被动持有和主动投资两种类别，披露报告期末的权证明细 ■ （七）报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否有被监管部门立案调查的，是否有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 无。 2、基金投资的前十名股票中，是否有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。若有应对相关的投资决策程序进行说明。 无。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、基金管理人未以自有资产投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信红利股票型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信红利股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点 基金管理人或基金托管人处 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 二○○八年一月二十二日 1、基金简称： 工银红利 2、基金运作方式： 契约型，本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式。 3、基金合同生效日： 2007年7月18日 4、报告期末基金份额总额： 5，840，545，298.11份 5、投资目标： 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。 6、投资策略： 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略，通过红利股筛选、竞争优势评价和盈利预测的选股流程，精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。 7、业绩比较基准： 新华富时150红利指数收益率 8、风险收益特征： 本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金。 9、基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 序号 项目 2007年10月1日至2007年12月31日 1 本期利润 -599，483，027.29元 2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 234，181，592.37元 3 加权平均基金份额本期利润总额 -0.1026元 4 期末基金资产净值 6，991，570，603.55元 5 期末基金份额净值 1.1971元 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.73% 1.78% -8.12% 2.27% 0.39% -0.49% 项目 金额（元） 占总资产比例 股票 6，050，646，347.01 86.00% 债券 27，768，762.13 0.39% 权证 7，434，973.68 0.11% 资产支持证券 0.00 0.00 银行存款和清算备付金合计 945，420，140.26 13.44% 其他资产 4，673，132.94 0.07% 合计 7，035，943，356.02 100.00% 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 827，355.90 0.01% 2 B 采掘业 832，079，851.87 11.90% 3 C 制造业 2，273，383，908.98 32.52% C0 食品、饮料 145，166，830.00 2.08% C1 纺织、服装、皮毛 362，560.40 0.01% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 111，844，636.20 1.60% C4 石油、化学、塑胶、塑料 534，233，047.61 7.64% C5 电子 1，767，551.40 0.03% C6 金属、非金属 602，306，596.50 8.61% C7 机械、设备、仪表 799，216，988.07 11.43% C8 医药、生物制品 78，485，698.80 1.12% C99 其他制造业 0.00 0.00% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 133，438，694.40 1.91% 5 E 建筑业 286，840，158.28 4.10% 6 F 交通运输、仓储业 505，684，401.19 7.23% 7 G 信息技术业 44，891，667.19 0.64% 8 H 批发和零售贸易 229，332，323.07 3.28% 9 I 金融、保险业 1，358，720，393.20 19.43% 10 J 房地产业 381，398，931.88 5.46% 11 K 社会服务业 3，570，528.77 0.05% 12 L 传播与文化产业 478，132.28 0.01% 13 M 综合类 0.00 0.00% 合计 6，050，646，347.01 86.54% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600150 1，660，045.00 414，579，638.30 5.93% 2 600036 9，550，000.00 378，466，500.00 5.41% 3 000709 11，489，307.00 287，002，888.86 4.10% 4 600000 5，389，969.00 284，590，363.20 4.07% 5 000937 9，503，319.00 267，138，297.09 3.82% 6 000001 深发展Ａ 6，499，934.00 250，897，452.40 3.59% 7 000002 万 科Ａ 8，074，817.00 232，877，722.28 3.33% 8 601919 5，400，000.00 230，364，000.00 3.29% 9 601006 8，219，902.00 210，593，889.24 3.01% 10 600970 3，376，796.00 201，999，936.72 2.89% 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 可转换债券 11，447，904.13 0.16% 2 企业债券 16，320，858.00 0.23% 3 央行票据 0.00 0.00 4 金融债券 0.00 0.00 合计 27，768，762.13 0.40% 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 08上汽债 16，320，858.00 0.23% 2 唐钢转债 11，447，904.13 0.16% 3 - - - 4 - - - 5 - - - 序号 权证名称 代码 数量(份) 成本（元） 获得方式 1 580016 818，316 7，102，655.55 网下申购“08上汽债”送配 合计 818，316 7，102，655.55 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 4，447，241.80 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 225，891.14 4 应收申购款 0.00 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 4，673，132.94 本报告期初基金份额总额 5，840，545，298.11 本报告期间基金总申购份额 - 本报告期间基金总赎回份额 - 本报告期末基金份额总额 5，840，545，298.11
【 新浪财经吧 】
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