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融通新蓝筹证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中国证券网-上海证券报
融通新蓝筹证券投资基金 2007年第四季度报告 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：24，415，808，414.91份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%；权证投资比例浮动范围：0-3%；现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 ■ 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项) （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） ■ （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（说明同上）(自2002年9月13日至2007年12月31日) ■ 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有14年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监，现同时担任公司副总经理，融通领先成长基金（LOF）基金经理。 戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作，07年初进入融通基金管理公司。现任融通新蓝筹基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 在本报告期个别交易日内，受证券市场波动及基金规模变动等因素的影响，本基金的国债投资比例曾出现不符合合同约定的情形，本基金管理人按照法规规定在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 （三）基金运作报告 投资回顾与市场展望 四季度市场运行可谓跌宕起伏，经过前三季度的大幅度上扬，市场整体估值水平大幅跃升，宏观调控预期和资金面趋紧，是本次调整的主要原因；外围市场方面，在美国次贷危机及其引起的投资者对实体经济和银行信用紧缩的担心下，全球主要股票市场均出现调整。 本季度沪深300指数下跌-4.35%，前期涨幅突出的有色、煤炭、地产等行业跌幅较大，而防御性比较强的食品饮料、信息服务、农林牧渔、医药生物等产业涨幅靠前；风格资产方面，大盘股指数显著落后于中小盘指数。本基金季度涨幅-3.53%，业绩表现不甚理想。重点持仓中航空表现不错，银行、煤炭有色表现较弱。 展望08年度，经济总需求和总供给均存在较大的变数，由次贷引发的全球经济放缓似乎已成定局，由高企的原油和农产品价格引发的通货膨胀又一次成为世界各国央行头痛的问题，如何去处理经济增长与通货膨胀的关系，将直接影响到未来数年全球经济的走势；同时，国内宏观调控的取向和手段，也成为影响A股市场最大的不确定性。不过有一点我们比较确定，前期由于市场规模和封闭原因引起的较高估值，会随着市场规模的扩大和开放程度的提高而降低，指望重演台湾和日本牛市末期通过估值水平大幅提升引起股市大涨的可能性不大。 基于此，对一季度的收益，我们不能寄予过高的期望，在这一点上，我们希望持有人能有理性的认识；受益于国内旺盛的消费和服务需求、受益于人民币升值和通胀的资产，依然是我们配置的重点；同时，可能的收益还将来自于市场主题性的投资机会。 我们将勤勉尽责，保持敏锐的触角，积极把握市场所提供的结构性机会，为持有人谋取长期稳定的回报。 第五节 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末基金投资前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末基金投资前五名债券明细 ■ （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、报告期末其他资产的构成如下： ■ 4、本报告期内本基金投资权证业务的情况 ■ 5、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 6、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券。 ■ 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2008年1月21日 项目 2007年10月1日至2007年12月31日 1、本期利润 -1，139，085，800.44 2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -412，181，612.32 3、加权平均基金份额本期利润 -0.0440 4、期末基金资产净值 26，323，984，813.49 5、期末基金份额净值 1.0782 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -3．53% 1.65% -2．25% 1．40% -1．28% 0.25% 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 1，498，878，689.89 5.48% 清算备付金 14，180，871.40 0.05% 股票投资市值 19，701，290，842.38 72.08% 债券投资市值 5，842，538，881.68 21.37% 权证投资市值 129，899，628.89 0.48% 其他资产 147，193，473.54 0.54% 资产合计 27，333，982，387.78 100.00% 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 13，025，263.20 0.05% B 采掘业 2，547，895，155.97 9.68% C 制造业 3，664，652，665.29 13.92% C0 食品、饮料 534，739，107.00 2.03% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 695，103，442.80 2.64% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 1，852，592，431.11 7.04% C7 机械、设备、仪表 575，705，684.38 2.19% C8 医药、生物制品 6，512，000.00 0.02% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 4，433，133，870.61 16.84% G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 947，283，017.90 3.60% I 金融、保险业 6，573，056，981.65 24.97% J 房地产业 488，749，966.60 1.86% K 社会服务业 948，037，203.00 3.60% L 传播与文化产业 85，456，718.16 0.32% M 综合类 -- -- 合计 19，701，290，842.38 74.84% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600029 85，121，703 2，378，300，381.82 9.03% 2 600036 47，596，690 1，886，256，824.70 7.17% 3 000001 深发展Ａ 44，212，787 1，706，613，578.20 6.48% 4 601111 59，469，480 1，631，842，531.20 6.20% 5 000983 18，619，483 1，181，778，586.01 4.49% 6 000069 华侨城Ａ 18，866，412 948，037，203.00 3.60% 7 000960 13，639，657 901，035，741.42 3.42% 8 600000 17，000，000 897，600，000.00 3.41% 9 601398 109，130，540 887，231，290.20 3.37% 10 600030 9，548，231 852，370，581.37 3.24% 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 235，766，760.40 0.90% 可转债 100，426，121.28 0.38% 企业债 85，180，000.00 0.32% 央行票据 4，120，973，000.00 15.65% 次级债 263，596，000.00 1.00% 金融债 1，036，597，000.00 3.94% 合计 5，842，538，881.68 22.19% 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 07央行票据94 675，290，000.00 2.57% 07央行票据107 674，660，000.00 2.56% 07央行票据110 597，432，000.00 2.27% 07央行票据04 389，120，000.00 1.48% 07央行票据81 386，240，000.00 1.47% 项目 金 额（元） 交易保证金 13，003，483.70 应收收证券清算款 45，933，044.26 应收利息 85，575，900.09 应收申购款 2，681，045.49 合计 147，193，473.54 权证名称 期间买入数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有/主动投资） 深发SFC1 5，379，314 148，640，699.60 主动投资 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 125960 锡业转债 100，426，121.28 0.38% 期初基金份额 27，940，330，505.06 本期总申购份额 111，143，435.53 本期总赎回份额 3，635，665，525.68 期末基金份额 24，415，808，414.91
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